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    Taller 3-ARDL y SB-2019

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    Heidi Cabrera Mancheno
    Este documento presenta las instrucciones para el Taller 3 de un curso de Análisis de Series de Tiempo. Los estudiantes deben replicar un análisis de los precios del jugo de naranja usando datos provistos y responder tres preguntas, comparando sus resultados con los de un libro de texto y analizando el efecto de las heladas en los precios a corto y largo plazo. También deben estimar los mismos modelos controlando por correlación serial y discutir cómo cambian las conclusiones. El informe final no debe exceder 5

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    de 1

    Análisis de Series de Tiempo

    Escuela Politécnica del Litoral-ESPOL


    Taller 3:
    MARD, Quiebre Estructural*

    1. Instrucciones
    Entrega incluye: UN REPORTE DE GERENCIA (documento formal) de máximo 5
    páginas, sin contar Anexos.
    Enviar a: [email protected] (NO ENVIAR A SIDWEB)
    Fecha de entrega: Lunes, 5 de Agosto de 2019 (23h55).
    Pueden desarrollar el deber de manera grupal; sin embargo, el TRABAJO FINAL DEBE
    ENTREGARSE DE MANERA INDIVIDUAL, en la fecha propuesta.

    2. Tema
    1. En este taller vamos a replicar los resultados del análisis de los precios del jugo de na-
    ranja en el capı́tulo 15 del libro texto, Stock&Watson (3ra. Edición). Empleando la base
    “orange_juice_price.dta” responda las siguientes preguntas:
    a) Replique la TABLA 15.1 y estime el efecto causal dinámico sobre las variaciones en
    los precios del zumo de naranja frente al aumento unitario en el ı́ndice de heladas en
    un mes. Compare sus resultados y ofrezca una breve interpretación.
    b) Replique la FIGURA 15.2 del mismo libro, analice los multiplicadores dinámicos de
    corto y largo plazo y evalúe el efecto en el tiempo de las heladas sobre el nivel de los
    precios del jugo de naranja. Compare sus resultados y ofrezca una breve interpreta-
    ción.
    c) Los esultados del libro texto están basados en estimaciones de MCO corrigiendo los
    errores estándar para la inferencia. ¿Cómo cambian los resultados si en su lugar esti-
    ma estos modelos ajustando por la presencia de correlación serial? (MCG Factibles,
    Cochrane-Orcutt y Prais-Winsten). Exponga claramente su respuesta argumentando y
    demostrando técnicamente sus resultados. ¿Cambian sus conclusiones?

    * Contacto profesor: José Gabriel Castillo,Ph.D., Facultad de Ciencias Sociales y Humanı́sticas, ESPOL, email:
    [email protected]

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