EcoIII - Tarea No.1

Tarea No.
1
Juan Carlos Campuzano S.
Econometrı́a III
Semestre II 2018
1 Correlación y Procesos Estacionarios

1. Suponga que E(X) = 2, V ar(X) = 9, E(Y ) = 0, V ar(Y ) = 4 y Corr(X, Y ) = 0.25.
Encuentre:
(a) V ar(X + Y )
(b) Cov(X, X + Y )
(c) Corr(X + Y, X − Y )
2. Si X e Y son dependientes pero V ar(X) = V ar(Y ), encuentre Cov(X + Y, X − Y )
3. Sea X una función de distribución con media µ y varianza σ 2 , y sea Yt = X para todo
t
(a) Muestre que {Yt } es estrictamente y débilmente estacionario.

(b) Encuentre la función de autocovarianza para {Yt }
(c) Grafique {Yt } .
4. Sea et un proceso ruido blanco. Supponga que el proceso observado es Yt = et + θet−1

donde θ es 3 o 1/3.
(a) Encuentre la función de autocorrelación para {Yt }, para ambos casos (θ = 3 y

θ = 1/3).
(b) De lo anterior, ud. probablemente ha descubierto que el proceso es estacionario
independientemente de los valores de θ. Por simplicidad suponga que la media
del proceso {Yt } es conocida y es igual a cero y que la varianza es igual a 1. Ud.
observa la serie {Yt } para t = 1, 2, ..., n y suponga que ud. puede producir buenos
estimadores de las correlaciones ρk . Podrı́a ud. determinar cuál valor de theta es
correcto (3 o 1/3) basado en los estimadores de ρk . Porqué sı́ o porqué no?
5. Suponga el proceso Yt = 5 + 2t + Xt donde {Xt } es una serie estacionaria con media

cero y función de autocovarianza γk .
1
(a) Encuentre la media de la función {Yt }
(b) Encuentre la función de autocovarianza para {Yt }
(c) Es {Yt } estacionario? Porqué sı́ o porqué no?
6. Suponga que Cov(Xt , Xt−k ) = γk no depende de t pero que E(Xt ) = 3t.
(a) es {Xt } estacionario?

(b) Sea Yt = 7 − 3t + Xt . Es {Yt } estacionario?
7. Considere el proceso xt = β0 +β1 t+wt , donde β0 y β1 son los coeficientes de la regresión,

y wt es un proceso ruido blanco con varianza σw2 .
(a) Determine si xt es estacionario.

(b) Muestre que el proceso yt = xt − xt−1 es estacionario.
(c) Muestre que la media del proceso vt = 13 (xt−1 + xt + xt+1 ) es β0 + β1 t.
8. Para el proceso de media móvil xt = t−1 + 2t + t+1 , donde t es un proceso ruido
blanco con media cero y varianza σ2 , determine las funciones de autocovarianza y
autocorrelación. Dibuje el correlograma.
P{Y
9. Sea
1 n
t } un proceso estacionario con función de autocovarianza γk . Sea además Ȳ =
n t=1 Yt . Muestre que:
n−1
γ0 2 X k
V ar(Ȳ ) = + 1− γk
n n k=1 n
(1)
10. Considere el siguiente paseo aleatorio con drift: xt = δ + xt−1 + t , para t = 1, 2, ...,
con x0 = 0, donde t es un proceso ruido blanco con varianza σ2 .
(a) Muestre que el modelo puede ser escrito como xt = δt + tk=1 k .

P
(b) Encuentre la media y las autocovarianzas de xt

(c) Argumente porqué xt no es estacionario.
(d) Sugiera una transformación para que la serie sea estacionaria, y pruebe que la
nueva serie es estacionaria.
11. Dos procesos {Zt } y {Yt } se dice que son independientes si para cualquier instante
en el tiempo t1 , t2 , ..., tm y s1 , s2 , ..., sn , las variables aleatorias {zt1 , zt2 , ...ztm } son inde-
pendientes de {ys1 , ys2 , ...ysm }. Muestre que si {Zt } y {Yt } son procesos estacionarios
independientes, entonces Wt = Zt + Yt es estacionario.
12. Suponga que una serie estacionaria {Yt }, tiene una función de autocorrelación φk para
k > 0, donde φ es una constante que está en el rango (−1, 1).
h i
(1−φn )
(a) Muestre que V ar(Ȳ ) = γn0 1−φ
1+φ
− 2φ
n (1−φ)2
2
h i
γ0 1+φ
(b) Si n es grande, muestre que V ar(Ȳ ) ≈ n 1−φ
(c) Suponga el siguiente proceso estocástico:
y t = x t νt
xt = ρxt−1 + µt , µt−1 ∼ iid(0, 1)
νt ∼ iid(0, σ 2 )
Es un proceso estacionario? Una secuencia de martingale? un proceso ARMA?

Ruido blanco?
2 Procesos ARMA
1. Sea el siguiente proceso ARMA(2,2): Yt = 1 + 1.4Yt−1 − 0.5Yt−2 + εt − 1.15εt−1 − 0.8εt−2
(a) Obtenga la media condicional y varianza del proceso, E(Yt ) y V ar(Yt ).

(b) Obtenga la función de autocovarianza γk .
(c) Obtenga las funciones de autocorrelación ρk
2. Un macroeconomista postula que el PIB se puede representar de la forma:
A(L)(Yt − δ1 − δ2 t) = εt
donde A(L) = 1−α1 L−α2 L2 y t representa una variable de tendencia. Una estimación
a través de MCO encuentra que:
Yt = −0.321 + 0.0030t + 1.335Yt−1 − 0.401Yt−2 + ut
(a) Determine los valores de α1 , α2 , δ1 y δ2 .

(b) Calcule las raı́ces caracterı́sticas de la ecuación. Es estacionario el proceso?
3. Suponga que se está analizando una serie que sigue un proceso de media móvil.
(a) Suponga que tras la identificación necesaria, se deduce que es un proceso de orden
2, tipo Zt = εt − 0.7εt−1 − 0.2εt−2 . Encuentre la función de autocorrelación simple
y parcial.
(b) Demuestre que en general un proceso M A(∞) que viene definido por Yt = εt +
β(εt−1 + εt−2 + ....), donde β es una constante, NO es estacionario.
(c) Qué ocurrirı́a si se tomaran primeras diferencias de la serie original Yt de la forma
Wt = Yt − Yt−1 ?
(d) Encuentre la función de autocorrelación simple de Wt .
3
4. Un modelo de oferta-demanda se puede especificar como:
D : Pt = α0 + α1 Qt + α2 Yt + ut
O : Qt = β0 + β1 Pt−1 + β2 (Pt−1 − Pt−2 ) + νt
Donde P indica el precio, Q la cantidad e Y el ingreso.
(a) Encuentre las ecuaciones AR para P y Q, determinando el orden y mostrando

que los coeficientes AR son idénticos.
(b) Qué valores deben tomar los parámetros para que los procesos sean estacionarios?
5. Utilizando sus conocimientos en STATA (SIM ARMA) se pide:
(a) Genere una serie AR(2) estacionaria. Grafı́quela y obtenga los respectivos correl-
ogramas. Comente.
(b) Genere una serie AR(2) NO estacionaria. Grafı́quela y obtenga los respectivos
correlogramas. Comente.
(c) Genere una serie MA(2) invertible. Grafı́quela y obtenga los respectivos correlo-
gramas. Comente.
(d) Genere una serie MA(2) no invertible. Grafı́quela y obtenga los respectivos cor-
relogramas. Comente.
(e) Genere una serie ARMA(2,1) estacionaria. Grafı́quela y obtenga los respectivos
correlogramas. Comente.
(f) Obtenga los datos del IPC mensual del Banco Central del Ecuador o INEC a
partir de enero del 2003. Genere una serie de la inflación. Tanto para la serie del
IPC como para la serie de la inflación genere los correlogramas e indique si las
series son estacionarias.

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1 Correlación y Procesos Estacionarios

2. Si X e Y son dependientes pero V ar(X) = V ar(Y ), encuentre Cov(X + Y, X − Y )

(a) Muestre que {Yt } es estrictamente y débilmente estacionario.

4. Sea et un proceso ruido blanco. Supponga que el proceso observado es Yt = et + θet−1

(a) Encuentre la función de autocorrelación para {Yt }, para ambos casos (θ = 3 y

5. Suponga el proceso Yt = 5 + 2t + Xt donde {Xt } es una serie estacionaria con media

6. Suponga que Cov(Xt , Xt−k ) = γk no depende de t pero que E(Xt ) = 3t.

(a) es {Xt } estacionario?

7. Considere el proceso xt = β0 +β1 t+wt , donde β0 y β1 son los coeficientes de la regresión,

(a) Determine si xt es estacionario.

n t=1 Yt . Muestre que:

(a) Muestre que el modelo puede ser escrito como xt = δt + tk=1 k .

(b) Encuentre la media y las autocovarianzas de xt

(c) Suponga el siguiente proceso estocástico:

Es un proceso estacionario? Una secuencia de martingale? un proceso ARMA?

(a) Obtenga la media condicional y varianza del proceso, E(Yt ) y V ar(Yt ).

2. Un macroeconomista postula que el PIB se puede representar de la forma:

Yt = −0.321 + 0.0030t + 1.335Yt−1 − 0.401Yt−2 + ut

(a) Determine los valores de α1 , α2 , δ1 y δ2 .

Donde P indica el precio, Q la cantidad e Y el ingreso.

(a) Encuentre las ecuaciones AR para P y Q, determinando el orden y mostrando

5. Utilizando sus conocimientos en STATA (SIM ARMA) se pide:

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(a) Muestre que el modelo puede ser escrito como xt = δt + tk=1 k .