ECG2 - Maths approfondies Lycée Louis Pergaud

DS4
Devoir surveillé du 10/11/2023

Durée : 4h
La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements interviendront pour une
part importante dans l’appréciation des copies. Les résultats doivent être encadrés.
La calculatrice n’est pas autorisée.
Exercice 1
1. Dans cette question, f est un endomorphisme de Rn qui vérifie f ◦ (f − Id)2 = 0, où Id
désigne l’endomorphisme identité de Rn .

(a) Déterminer (f − Id)2 + f ◦ (2Id − f ).

(b) En déduire que : ∀x ∈ Rn , x = (f − Id)2 (x) + (f ◦ (2Id − f ))(x).
(c) Utiliser ce dernier résultat pour établir que : Rn = Ker(f ) ⊕ Im(f ).

2. Dans cette question, f est un endomorphisme de Rn tel que : f ◦(f −Id)◦(f −4Id) = 0.
1
(a) Déterminer un polynôme P du premier degré vérifiant : (X − 1)(X − 4) +
4
XP (X) = 1.
(b) En déduire que : Rn = Ker(f ) ⊕ Im(f ).

3. Dans cette question, f est un endomorphisme de Rn et P est un polynôme annulateur de

f , dont le degré est égal à p (avec p ≥ 2), et tel que P (0) = 0 et P 0 (0) 6= 0.

(a) Montrer qu’il existe p réels a1 , . . . , ap avec a1 6= 0, tels que P = a1 X + · · · + ap X p .

(b) En déduire que Ker(f ) ∩ Im(f ) = {0}, puis établir que : Rn = Ker(f ) ⊕ Im(f ).
(c) En quoi cette question est-elle une généralisation des deux précédentes ?

Exercice 2
Soit N un entier supérieur ou égal à 2.
Une urne contient N boules dont N − 2 sont blanches et 2 sont noires. On tire au hasard,
successivement et sans remise, les N boules de cette urne.
Les tirages étant numérotés de 1 à N , on note X1 la variable aléatoire égale au numéro du
tirage qui a fourni, pour la première fois, une boule noire et X2 la variable aléatoire égale au
numéro du tirage qui a fourni, pour la deuxième fois, une boule noire.
1. Soient i et j deux entiers de l’intervalle J1, N K. Montrer qu’on a :

0
 si 1 ≤ j ≤ i ≤ N,
P ([X1 = i] ∩ [X2 = j]) =  2
si 1 ≤ i < j ≤ N.
N (N − 1)


2. Déterminer les lois de probabilité des variables aléatoires X1 et X2 . Ces variables sont-elles
indépendantes ?

3. (a) Montrer que la variable Y = N + 1 − X2 a même loi que X1 .

(b) Déterminer la loi de la variable Z = X2 − X1 et la comparer à celle de X1 .

1
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4. À l’aide des résultats de la question 3 :

(a) Calculer les espérances E(X1 ) et E(X2 ).

(b) Montrer l’égalité des variances V (X1 ) et V (X2 ).
(c) Établir la relation : 2Cov(X1 , X2 ) = V (X1 ) où Cov(X1 , X2 ) désigne la covariance
des variables X1 et X2 .
(d) En déduire la valeur de ρX1 ,X2 et interpréter son signe.

Problème.
L’objectif du problème est d’étudier une suite de variables aléatoires (Zk )k∈N∗ .
Les deux premières parties sont indépendantes et la troisième utilise certains résultats
obtenus dans les deux premières parties.
La partie I est consacrée à l’étude de deux endomorphismes sur Rn [x].
La partie II consiste à calculer l’espérance et la variance de Zk ainsi qu’à calculer la somme
+∞
P (Zk = r) sous réserve de convergence.
X

k=0
La partie III fournira la loi de Zk ainsi que l’étude de la convergence de la série P (Zk = r).
X

k≥0

Partie I : Étude de deux endomorphismes.

Soit n un entier naturel. On note Rn [x] l’ensemble des polynômes à cœfficients réels de degré
au plus n.
Pour tout k ∈ {0, 1, . . . , n}, on désigne par ek le polynôme de Rn [x] défini par : ek = xk .
Rappelons que B = (e0 , e1 , . . . , en ) est une base de Rn [x].
Si P ∈ Rn [x], on définit les fonctions f (P ) et g(P ) par :
1 Zx
∀x ∈ R \ {1}, f (P )(x) = P (t)dt et f (P )(1) = P (1),
x−1 1
∀x ∈ R, g(P )(x) = (x − 1)P 0 (x) + P (x).

1. Prouver que g est un endomorphisme de Rn [x].

2. Soit P ∈ Rn [x]. Calculer f (g(P )) puis justifier que Ker(g) = {0}.

3. Démontrer que g est un isomorphisme, que g −1 = f et que f est un endomorphisme de

Rn [x].

4. Écrire la matrice A de f dans la base B = (e0 , e1 , . . . , en ) ainsi que la matrice B de g

dans cette même base.

5. Pour tout k ∈ {0, 1, . . . , n} on désigne par uk le polynôme de Rn [x] défini par :

uk = (x − 1)k .
Prouver que C = (u0 , u1 , . . . , un ) est une base de Rn [x].

6. Calculer f (ur ) pour r ∈ {0, 1, . . . , n}. En déduire la matrice A0 de f dans la base

C = (u0 , u1 , . . . , un ), ainsi que la matrice B 0 de g dans cette même base.

2
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s
!
s
7. Justifier que : ∀s ∈ {0, 1, . . . , n}, es =
X
ur
r=0 r
r
!
r
et que : ∀r ∈ {0, 1, . . . , n}, ur = (−1) r−j
ej .
X

j=0 j

8. Déterminer la matrice de passage P de B à C , puis la matrice de passage Q de C à B.

0
 
.
 .. 
9. Déterminer (A0 )k , puis calculer Ak   pour tout k ∈ N. En déduire que :
0
 

1
   
n r

n n
r j
f k (en ) = (−1)r−j
X X
∀k ∈ N,  ej .
(r + 1)k

j=0 r=j

Partie II : Étude d’une suite de variables aléatoires.

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 1. On dispose de n + 1 urnes notées U0 , U1 , . . . , Un
et on suppose que pour tout i ∈ {0, . . . , n}, l’urne Ui contient i+1 boules numérotées 0, 1, . . . , i.

On s’intéresse au jeu suivant :

• Au premier tirage, on pioche une boule dans l’urne Un . Si la boule porte le numéro r
alors on repose la boule dans l’urne Un puis le tirage suivant s’effectue dans l’urne Ur .

• Plus généralement, pour tout entier naturel k non nul, si la boule numéro s a été piochée
au k-ième tirage dans une certaine urne, on repose cette boule dans la même urne puis
on effectue le (k + 1)-ième tirage dans l’urne Us .

Pour tout entier naturel k, on note :

• Zk la variable aléatoire égale au numéro de la boule piochée au k-ième tirage.

On convient que Z0 = n.
n
• Fk le polynôme de Rn [x] défini par : ∀x ∈ R, Fk (x) = P (Zk = r)xr .
X

r=0

• E(Zk ) l’espérance de la variable aléatoire Zk .

10. Pour tout k ∈ N, déterminer Zk (Ω).

Que dire de la loi de Z1 ? En déduire l’expression de F1 .

11. À l’aide de la formule des probabilités totales, prouver que :

n
P (Zk = i)
∀r ∈ {0, 1, . . . , n}, P (Zk+1 = r) =
X
∀k ∈ N, .
i=r i+1

12. Établir les formules suivantes valables pour tous entiers k ∈ N et r ∈ {0, 1, . . . , n − 1} :

(R1 ) : (n + 1)P (Zk+1 = n) = P (Zk = n)

(R2 ) : (r + 1)P (Zk+1 = r) − (r + 1)P (Zk+1 = r + 1) = P (Zk = r).

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13. On admet dans cette question que la série P (Zk = r) converge pour tout r ∈ {1, . . . , n}
X

k≥0
+∞
et on pose Sr = P (Zk = r).
X

k=0
En sommant les relations (R1 ) sur tous les entiers k ∈ N, donner la valeur de Sn .
En sommant les relations (R2 ) sur tous les entiers k ∈ N, donner la valeur de Sn−1 et
montrer que la suite (rSr )1≤r≤n−1 est constante.

14. Soit k ∈ N. Démontrer la relation :

(S) : ∀x ∈ R, (x − 1)Fk+1
0
(x) + Fk+1 (x) = Fk (x).

15. (a) Soit k ∈ N. Établir que Fk0 (1) = E(Zk ) et Fk00 (1) = E(Zk (Zk − 1)).
(b) En dérivant une fois puis deux fois la relation (S), donner la relation de récurrence
vérifiée par la suite (Fk0 (1))k∈N ainsi que la relation de récurrence vérifiée par la suite
(Fk00 (1))k∈N .
(c) Donner la valeur de Fk0 (1) et de Fk00 (1) en fonction de k et n.
Expliciter alors la variance V (Zk ) de Zk en fonction de k et n.

Partie III : Loi de chacune de ces variables aléatoires.

On reprend toutes les notations des parties I et II et on pourra admettre tous les résultats
établis dans ces deux parties.
Rappelons également qu’à la question II.4 la relation (S) est démontrée ce qui revient à écrire :

∀k ∈ N, g(Fk+1 ) = Fk , soit encore f (Fk ) = Fk+1 .

n
16. Montrer que : P (Zk = j)ej = Fk = f k (en ).
X
∀k ∈ N,
j=0

17. Soient k ∈ N et j ∈ {0, 1, . . . , n}. À l’aide des résultats obtenus à la partie I, établir que :
  
n n r
r j
P (Zk = j) = (−1)r−j
X
.
r=j (r + 1)k

18. Application.

(a) Soit j ∈ {0, 1, . . . , n}. Déterminer un réel Mj,n tel que :

Mj,n
∀k ∈ N, |P (Zk = j)| ≤
(j + 1)k

puis justifier que la série P (Zk = j) converge lorsque j ∈ {1, 2, . . . , n}.

X

k≥0

Cn
(b) Déterminer un réel Cn tel que : ∀k ∈ N, |P (Zk = 0) − 1| ≤ .
2k
La série P (Zk = 0) est-elle convergente ?
X

k≥0