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    sur 4

    NOM/PRENOM : Rhaloui Hajar

    GROUPE : 8
    FILIERE : Gestion

    TD 1
    Exercice 1 :
    On a yt=aXt+b
    Te>Tlu
    Fe<Flu
    On conclure
    Fe=T²e ; si Te>Tlu
    Flu=t²lu ; si T²e>T²lu
    Fe>Flu
    Exercice 2 :
    1. Nuage de points

    nombre des bons Y en fonction de francs de


    réduction
    120

    100

    80

    60

    40

    20

    0
    0 20 40 60 80 100 120 140 160

    On peut conclure qu’il y a une corrélation parfaite

    1
    2. Paramètre de a et b par méthode MOD :
    X 𝑌 X-𝑥̅ Y-𝑦̅ (x-𝑥̅ )(𝑦 − 𝑦̅) (x-𝑥̅ )² XY X² Y²
    25 19 -62,5 -33,5 2093,75 3906,25 475 625 361
    50 31 -37,5 -21,5 806,25 1406,25 1550 2500 961
    75 38 -12,5 -14,5 181,25 156,25 2850 5625 1444
    100 52 12,5 -0,5 -6,25 156,25 5200 10000 2704
    125 76 37,5 23,5 881,25 1406,25 9500 15625 5776
    150 99 62,5 46,5 2906,25 3906,25 14850 22500 9801
    TOTAL 525 315 _ _ 6862,5 10933,5 34425 56875 21047

    ∑𝑦 315
    𝑦̅= = = 52,5
    𝑛 6

    525
    𝑥̅ = = 87,5
    6
    ∑(𝑥−𝑥̅ )(𝑦−𝑦̅) 6862,5
    Donc : 𝑎̂ = = = 0,627
    ∑(𝑥−𝑥̅ ) 10933,5

    𝑏 = 𝑦̅ − 𝑎̂𝑥̅ = 52,5 − (0,627 ∗ 87,5) = −2,362


    Alors : 𝑦̅ = −2,362 + 0,627𝑋
    3. ANOVA
    Somme carrés Degré libérté Carré moyens
    Expliqué SCE=∑((𝑦̂ − 𝑦̅)2 = 1 4299,85
    4299,85
    Residuelle SCR=∑(𝑦 − 𝑦̂)2 = 209,65 4 52,41
    Totale 4509,5 5 4509,5

    4. Le pourcentage de variation
    𝑆𝐶𝑅
    R²=1-
    𝑆𝐶𝑇
    209,65
    R²=1- = 95%
    4509,5

    5. Coefficient de corrélation :
    ∑(𝑥𝑦)−𝑛𝑥̅ 𝑦̅ 34425−(6∗87,5∗52,5)
    Cov(x ;y)= = = 1143,75
    𝑛 6

    2
    ̅̅̅̅
    ∑𝑥 2 −𝑛𝑥 2 56875−6∗(87,5)2
    Variance(x)= = =1822,92
    𝑛 6

    𝜎(x)=42,69
    Variance(y)=756,08
    𝜎(y)=27,49
    1143,75
    Donc : r= = 0,97
    42,69∗27,49

    r il est entre 1 et -1 donc il y a une forte corrélation puisque il est proche de 1


    6. Intervalle de confiance :
    On a 𝛼 = 5%
    𝑆𝐶𝑅 209,65
    Donc : 𝜎̂𝜀2 = = = 52,41
    𝑛−2 4
    ̂𝜀2∗ ∑𝑥2
    𝜎 52,41∗56875
    Et V(b)= = = 45,42
    𝑛∗∑(𝑥−𝑥̅ )2 6∗(10937,5)

    Et𝜎 (𝑏) = 6,74


    Alors : IC(b)=[2,362±2,776 ∗ 6,74]
    B=[−16,35 ; 21,07]
    Donc -16,35<b<21,07
    Exercice 3
    𝛴𝑦 938 ∑𝑥 362
    1. 𝑦̅ = = = 62,53 𝑥̅ = = = 24,13
    𝑛 15 𝑛 15
    ∑𝑥𝑦−𝑥𝑥̅ 𝑦̅ 27437−(15∗24,13∗62,53)
    𝑎̂ = ∑ = = 1,28
    𝑥 2 −𝑛𝑥 2 12490−15∗(24,13)2

    b=𝑦̅ − 𝑎̂𝑥̅
    =62,53-(1,28*24,13)=31,64
    Donc 𝑦̅ = 31,64 + 1,28𝑋
    2. La matrice variance covariance
    ∑𝑥 2 −𝑛𝑥̅ 2 12490−15∗(24,13)2
    V(x)= = = 250,41
    𝑛 15

    3
    64926−15∗(62,53)²
    V(y)= =418,39
    15
    ∑𝑋𝑦−𝑛𝑋̅𝑌̅ 27437−(15∗24,13∗62,53)
    Cov(xy)= = = 320,28
    𝑛 15

    250,41 320,28
    Donc La matrice :
    320,28 418,39
    3. Coefficient de determination :
    𝑆𝐶𝐸
    On sait que R²=
    𝑆𝐶𝑇

    Donc SCT=∑(𝑦 − 𝑦̅)2 = 𝑦 2 − 𝑛𝑦̅ 2 = 6275,99


    SCE=∑(𝑦̂ − 𝑦̅)2 = 𝑎̂2 ∗ (𝛴𝑥 2 − 𝑛𝑥−2) = 1,282 ∗ 3756,15 = 6153,83
    6153,83
    Donc R²= = 98%
    6275,99
    122,16 9,4 9,4
    4. On a 𝜎̂𝜀 2 = = 9,4 𝑒𝑡 𝑉 (𝑎̂) = = = 0,0025
    13 ∑(𝑥−𝑥̅ )2 3756,15
    Et 𝜎 (𝑎̂) = 0,05 𝑉 (𝑏) = 2,08
    𝜎 (𝑏) = 1,44
    1,28−0
    Donc T(a)= = 25,6 et T(lu) = 2,16
    0,05
    Alors T(a)>T(lu) : pour a on accepte H1 significativement different
    de 0
    31,64−0
    T(b)= = 21,97
    1,44
    Alors T(b)>T(lu) : pour b on accepte H1 significativement different
    de 0
    5. Test de fisher
    𝑅2 15−2
    On a F(e)=1−𝑅2 = 0,98 ∗ = 637
    1−0,98
    𝑛−2

    Et F(lu)=(1, n-2)
    =(1, 15-2)
    =4,67
    Donc F(e)>F(lu) ; la regression est globalement significative

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