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    Examen Final N°1 Pour MSMCE TN (1) 2

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    mohamedhamodo3
    Ce document présente trois exercices portant sur l'économétrie. Le premier exercice contient des questions de cours sur des concepts comme la régression linéaire simple. Le deuxième exercice demande d'estimer les paramètres d'un modèle de régression et d'analyser la significativité des résultats. Le troisième exercice concerne l'analyse en composantes principales des résultats d'une enquête sur la satisfaction clientèle d'un fournisseur d'électricité.

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    Ce document présente trois exercices portant sur l'économétrie. Le premier exercice contient des questions de cours sur des concepts comme la régression linéaire simple. Le deuxième exercice demande d'estimer les paramètres d'un modèle de régression et d'analyser la significativité des résultats. Le troisième exercice concerne l'analyse en composantes principales des résultats d'une enquête sur la satisfaction clientèle d'un fournisseur d'électricité.

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    Examen final N°1 pour MSMCE TN (1) 2

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    Université Mohammed V de Rabat Session d’automne, 21 janvier 2022

    Faculté des sciences juridiques


    Economiques et Sociales
    Souissi-Rabat
    Master MSMCE
    Contrôle final : économétrie et analyse de données
    Professeur : A. Echaoui.
    //Lire bien le sujet avant de répondre
    //Pour toute réponse raturée, l’affirmation comptera zéro point

    Exercice 1 : Questions de cours (QCM)

    1. Parmi les propriétés de la méthode des moindres carrées ordinaires (MCO) :


    a. Elle ne passe pas nécessairement par les points de la moyenne de X et Y.
    b. La moyenne de Y observée est égale à la moyenne de Y estimée.

    2. L’économétrie est outil d’analyse :


    a. Qualitative.
    b. Quantitative.

    3. L’homoscédasticité des erreurs signifie que :


    a. Les erreurs sont indépendantes.
    b. Les erreurs sont constantes.

    4. Si le résidu suit la loi normale, cela signifie que :


    a. Les erreurs sont biaisées.
    b. Les erreurs sont indépendantes et identiquement distribuées.

    5. Le test de Student permet de tester :


    a. La significativité globale du modèle.
    b. La significativité individuelle du modèle.

    6. La variance de la pente d’un modèle de régression simple est :

    a. b.

    Exercice 2 :
    Soit une étude de régression linéaire simple suivante :

    Yt= α+βXt+Ut
    Avec Y : la variable endogène.
    X : la variable exogène.
    Nous avons obtenu les résultats suivants :

    1. Estimer la pente du modèle


    2. Estimer la constante du modèle
    3. Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y
    4. Donner l’équation de la droite de régression linéaire estimée.
    5. Donner la somme des carrées résiduelles (SCR)
    6. Estimer la variance d’erreur
    7. Calculer le coefficient de détermination R²
    8. Calculer le F Statistique du Fisher
    9. La pente est-elle significative ?
    10. Que pensez-vous de la significativité de la constante ?
    11. Calculer la valeur prévue de Y, si X est de 6 Unités.

    On donne :tcritique = 2,26

    Exercice 3: Analyse de données


    Une analyse a été effectuée en se basent sur des entretiens individuels pour voir le niveau de
    satisfaction des clients vis-à-vis des services fournis par un fournisseur d’électricité basé à
    Tanger. L’objectif de cette analyse est de faciliter davantage la compréhension des résultats
    auprès de la clientèle afin d’améliorer et mesurer la situation.

    La fenêtre des résultats sous le logiciel SPSS apparaît les résultats suivants :

    Tableau 1 : Tableau 2 :

    KMO and Bartlett’s Test

    Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
    Sampling Adequacy ,873

    Bartlett’s Test of Approx.Chi-Square 1727,364


    Sphericity df 60
    Sig ,000
    Figure 1 :

    Tableau 3 :

    Travail à Faire
    Interpréter les résultats en répondant aux questions suivantes :
    1. Les données sont-elles factorisables ?
    2. Combien de facteurs à retenir et pourquoi ?
    3. Interpréter les résultats des composantes

    Bonne chance 

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