Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Année Universitaire 2013/ 2018

Faculté des Sciences Juridiques, Filière: Sciences Economiques et Gestion

Economiques et Sociales Module : Econométrie I
- Fès- Prof : TOUIJAR S5- Parcours Economie

Rattrapage De l’ Econométrie
2017-18 (durée :1h30)

Exercice 1: Soient les données sur les variables et reprises dans le tableau ci-après, On cherche à
expliquer par selon le modèle : .
X 1 1 1,25 1,5 2 2,25
Y 3,2 7 8,6 9,5 9,85 9,85
1-Compléter le tableau ci-dessus pour répondre à toutes les questions de cet exercice.
2- Tracer rapidement le nuage de points (vous choisissez l’échelle adéquate).Commenter.
3-Estimer la constante et la pente du modèle, supposé vérifiant les hypothèses d’un modèle linéaire.
4- Donner l’équation de la droite de régression ?
5- Calculer l’estimateur de la variance de l’erreur.
6- Tester la significativité de la régression par un test d’hypothèse sur la pente (risque de 5%).
7- Calculer les éléments du Tableau de l’ANOVA. En déduire si la régression est significative à 5%.
8- En supposant que , déterminer l’intervalle de prévision de au niveau de confiance 95%.

Exercice 2 : Soit le modèle linéaire multiple .

En régressant , on obtient les résultats : ;

1- Donner l’expression théorique de en fonction des . En déduire la taille n de l’échantillon et

les moyennes arithmétiques respectives de X1 et X2 .
2-Calculer .En déduire que l’équation du modèle estimé est
3- Calculer la moyenne des .

4- Calculer la matrice des variances-covariances de

5-Tester la significativité individuelle de puis de à 5%.

N.B. Arrondir les résultats à la 3ème décimale.

Bien présenter sa copie.

Pour Student on donne les valeurs critiques suivantes : t0,025 (5)=2,57 t0,05 (4)=2,13 t0,025 (3)=3,18
t0,025 (4)=2,78 t0,025 (2)= 4,3

Pour Fisher on donne les valeurs critiques suivantes : F0,05 (1,2)=18,51 F0,05 (2,3)=9,55
F0,05 (1,4)=7,71 F0,05 (2,4)=6,94 F0,05 (2,2)=19
 Epreuve d'Econométrie I 2016-17
(durée :2h)

Exercice 1 (7 pts) : (arrondir à la 2 ème décimale)

Soit le modèle linéaire multiple ; où est la matrice fonction des variables explicatives (les
données ne sont pas centrées).

On donne

1- Combien a-t-on de variables explicatives ? Justifier.

2- Montrer que la matrice . Combien a-t-on d’observations (n) ?

Au fait, notre modèle peut se réécrire : Y  0  1X 1   2 X 2 W .

3- Montrer que l’estimation de  est
4- Calculer la matrice estimée, , des variances-covariances de .
5- Effectuer le test de significativité globale du modèle.
6- X1 est-elle significativement contributive pour expliquer Y.

Exercice 2 (13 pts) : (arrondir à la 2 ème décimale) (Attention aux erreurs de calcu ls !)
X 10 8 9 11 14 6 4 12 7 5
Y 8 6 7 8 9 6 5 8 6 6

Le tableau ci-dessus renseigne sur l’évolution de l’offre du jus d’orange (X) et son prix Y (en dirhams). On
cherche à expliquer Y par X selon le modèle
1- Représenter le nuage de points et commenter. (on prendra comme origine (0,0). échelle sur X :
1unité=1cm ; sur Y : 2dh=1cm)
2-Compléter le tableau ci-dessus pour pouvoir répondre à toutes les questions de l’exercice.
3- Montrer que les estimations de la constante et de la pente du modèle sont respectivement 3,55 et 0,39.
4- Montrer que l’estimation de la variance de l’erreur est égale à 0,15 .
5- Effectuer le test de la significativité de la pente. (Indication : commencez par montrer que )
6- Construire l’intervalle de confiance au niveau de confiance 95% pour le paramètre  1 .
7- Calculer le coefficient de détermination. En déduire le test de Fisher permettant de déterminer si la
régression est significative globalement.
8- Dresser le Tableau de l’ANOVA et calculer tous ses éléments.
9- Pour une valeur de X égale à 10, déterminer la valeur prévue de Y ainsi que l’intervalle de prévision.

N.B. -Pour cet examen, on prendra un risque  = 5%.

Pour Student on donne les valeurs critiques suivantes : t0.025 (9)=2.26 t0.05 (9)=1.83 t0.025 (8)=2.31
t0.025 (4)=2.78 t0.025 (2)=4.3
Pour Fisher on donne les valeurs critiques suivantes : F0.05 (2 , 2)=19 F0,05 (3,2)=9.55 F0.05 (1,8)=5.32

2
 Epreuve d'Econométrie I (durée : 2 h)

Exercice 1 ( 10 pts ) : Le responsable logistique s’intéresse à la relation pouvant exister entre le temps de
préparation d’une commande Y en mn (minutes) et le nombre de colis à préparer X. Il a effectué 5
observations de la série double (X ,Y) et décide d’expliquer Y par X selo n le modèle
. Il obtient :

Y 6 8 10 12 14
X 25 35 50 58 72
1)- Représenter graphiquement le nuage de points ; on prendra comme origine le point (5 ; 20) et comme
échelle : 1 unité = 1cm pour X et 5 mn = 1cm pour Y. Sa décision est-elle raisonnable ?
2)- Calculer les estimations de la constante et de la pente (tableau statistique complet obligatoire).
3)- Interpréter la valeur estimée de la pente .
4)- Effectuer le test de significativité de la pente. Donner un intervalle de confiance de .
5)- Dresser le Tableau de l’ANOVA. En déduire le test de Fisher permettant de déterminer si la régression
est significative.
6)- Donner une prévision du temps de préparation d’une commande ainsi que l’intervalle de prévision
sachant qu’il y a 25 colis à préparer.

Exercice 2 ( 10 pts ) : Soit le modèle linéaire multiple ; observé sur un

échantillon de 5 individus :
Y 10 12 16 18 20
X1 4 6 5 8 7
X2 7 4 8 6 9
On peut penser à centrer les trois variables afin de faciliter les calculs.

 Calculer la matrice . En déduire et le vecteur ̂ des estimations des paramètres du

modèle. 
 Calculer et le résidu .(Attention, pour cette question les données ne doivent pas
être centrées. On commence par montrer que )
 Calculer l’estimation de la variance du modèle
 Donner l’expression de la matrice ̂ des variances-covariances de et . Calculer l’estimation .
5- X1 est-elle significativement contributive pour expliquer Y. Mêmes questions pour X2  conclure 
 Donner un intervalle de prévision de lorsque 

N.B. -Pour cet examen, on prendra un risque ( ).

ème
- Arrondir à la 3 décimale ; attention aux erreurs de calculs !

Pour Student on donne les valeurs critiques suivantes : t0.025 (2)=4.303 t0.05 (3)=2.35 t0.025 (4)=2.78
t0.025 (5)=2.57 t0.025 (3)=3.18
Pour Fisher on donne les valeurs critiques suivantes : F0.05 (2 , 2)=19 F0,05 (1,2)=18.51 F0.05 (1,3)=10.13

3
 Epreuve d'Econométrie IRattrapage (durée :1h30)

Exercice 1 : (arrondir à la 2 ème décimale)

On considère le modèle suivant :
Notre échantillon nous a fourni les résultats suivants :

1- Calculer la matrice et le vecteur . Justifier chaque passage.

2- Déterminer l’équation du modèle estimé.
3- Construire et calculer les éléments du Tableau de l’ANOVA. Conclure.
4- Calculer le coefficient de détermination.
5- Effectuer les quatre tests suivants (le risque :

Exercice 2 : (arrondir à la 2 ème décimale)

On considère le modèle simple suivant : et on suppose qu’il vérifie toutes

les hypothèses d’un modèle de régression linéaire simple.
En observant un échantillon, on obtient les valeurs suivantes :

Où sont respectivement les variances et la covariance d’échantillonnage (c.à.d une somme

divisée par n et non par n-1)

1- Estimer la constante et la pente du modèle.

2- Calculer R2 (coefficient de détermination) et le R 2 ajusté ( .
3- Estimer la variance de l’erreur du modèle.
4- Effectuer le test de la significativité de la pente (le risque .
5- Construire l’intervalle de confiance au niveau de confiance 99% pour le paramètre .
6- Construire un intervalle de prévision au niveau de confiance 95% pour

N.B.
Pour Student on donne les valeurs critiques suivantes : t0.025 (47)=2.012 t0.025 (48)=2.011 t0.05 (7)=1.89
t0.025 (50)=2.009 t0.025 (8)=2.31 t0.025 (7)=2.36 t0.025 (49)=2.01 t0.005 (48)=2.68 t0.025 (9)=2.26
Pour Fisher on donne les valeurs critiques suivantes : F0.05 (2 ;8)=4.459 F0.05 (1 ;7)= 5.591448
F0.025 (2 ;7)=6.542 F0,05 (2 ;10)=4.10282 F0.05 (2 ;9)=4.25649 F0.05 (2 ;7)=4.737

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 Epreuve d'Econométrie (durée :2h)

Exercice 1:(arrondir à la 2 ème décimale)Le tableau ci-après renseigne sur la quantité offerte d’un bien (Y)
et son prix (X en dirhams). On cherche à expliquer Y par X selon le modèle Y  0  1X W
année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Y 23 30 36 28 33 36 33 28 32 42
X (en dh) 5 7 9 6 8 10 9 7 8 11
1-Compléter le tableau ci-dessus pour répondre à toutes les questions de cet exercice.
2- Tracer le nuage de points et commenter.
3- Estimer la constante et la pente du modèle, supposé vérifiant les hypothèses d’ un modèle linéaire.
4- En déduire les valeurs estimées de Yi.
5- Calculer les résidus et vérifier la propriété selon laquelle la moyenne des résidus est nulle.
6- Calculer l’estimateur de la variance de l’erreur.
7- Tester la significativité de la pente.
8- Construire l’intervalle de confiance au niveau de confiance 95% pour le paramètre  1 .
9- Calculer le coefficient de détermination et effectuer le test de Fisher permettant de déterminer si la
régression estsignificative globalement au niveau de confiance 95%.
10- Ecrire et calculer le Tableau de l’ANOVA(analyse de la variance). Interpréter.
11- En 2010, on prévoit 16.8dh pour la valeur de X. Déterminer la valeur prévue de Y pour cette année,
ainsi que l’intervalle de prévision au (niv. de conf. 95%).

Exercice 2 :(arrondir à la 3 ème décimale)Soit le modèle linéaire multipleY  0  1X 1   2 X 2 W .

En régressant Y sur X1 et X2 , on obtient les résultats suivants :SCR=520, n=29,

Ŷi  4  0, 4  X i 1  0,9  X i 2

2- Donner l’expression théorique de X’X en fonction des xi1 et xi2 . En déduire les moyennes arithmétiques
respectives de X1 et X2 .
2-Calculer, r12 , le coefficient de corrélation linéaire (empirique) entre X1 et X2 .
3- Vérifier que la moyenne des est : y  4 .
4- Calculer les éléments du Tableau de l’ANOVA.
5- En déduire le test de significativité globale du modèle. (niv. de conf.95%)

6- Calculer la matrice des variances-covariances de

7-Tester l’hypothèse selon laquelle (niv. de conf. 95%)

N.B.Pour Student on donne les valeurs critiques suivantes : t0.025(9)=2,26t0.05(9)=1,83 t0.025(8)=2.31

t0.025 (28)=2.05 t0.025 (26)=2.06
Pour Fisher on donne les valeurs critiques suivantes : F0.025 (3,26)=3.67 F0,05 (3,26)=2.98
F0.05 (1,8)=5.31 F0.05 (2,26)=3.37

5
 Epreuve D'Econométrie (Durée : 1h 30mn)
I

Exercice 1: On considère les variables X et Y représentant respectivement le CA ( Chiffre d’Affaire)

(en millions) et le nombre de salariés (en milliers) pour un secteur industriel donnée entre 1983 et 1993.
L’estimation du modèle économétrique liant Y à X est donnée par :
; On donne
1) Soit le test suivant : . A quelle question ce test répond-t- il ?
2) Effectuer le test et conclure.
3)
a) Si on suppose connu le chiffre d’affaire en 1996 et est de 1772 millions, donner une prévision du
nombre de salariés et un intervalle de prévision à 95% pour cette prévision.
b) A postériori, on dénombre, en 1996, 514 milles salariés. Que pouvez- vous déduire de cette
observation ? On donne aussi : =920.36 ; .

Exercice 2 : On procède à l’estimation du modèle linéaire multiple avec une constante :

.
Les informations disponibles sont :

1) Donner l’expression théorique de en fonction des xi1 et xi2 . En déduire la valeur de n.

2) Calculer x 1 et x 2 et les moyennes arithmétiques respectives de X1 , X2 et Y.
3) Calculer, r, le coefficient de corrélation linéaire (empirique) entre X1 et X2 .
4) Estimer la droite de régression de Y en X1 et X2 .
5) Remplir entièrement le tableau de l’ANOVA (si on n’arrive pas à démontrer que SCE=116, on peut l’admettre ). En
déduire le coefficient de détermination R2 .

N.B. -Arrondir à la troisième décimale

1) -Pour Student on donne les valeurs critiques suivantes : t0,025 (10)= 2,228 et t0,025 (11)= 2.201
t0,025 (9)= 2,262. Et Pour Fisher on donne : F0,05 (2 ; 247)=3,03 ; (