Teoría de juegos

Andrés Ramos
http://www.iit.comillas.edu/aramos/
[email protected]
 Contenido
1. Introducción

2. Juegos bipersonales de suma 0 con estrategias puras

3. Juegos bipersonales de suma 0 con estrategias mixtas

4. Equilibrios de Cournot y de Bertrand

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 Introducción
Juegos bipersonales de suma 0 con estrategias puras
Juegos bipersonales de suma 0 con estrategias mixtas
Equilibrios de Cournot y de Bertrand

Introducción
 Introducción
• Contrapuesta a análisis de decisión

• Situaciones de conflicto y competencia entre decisores

• La consecución de objetivos no sólo depende de decisiones

propias y del azar sino de las decisiones de los competidores

• Criterios racionales de selección de estrategias para su propio

beneficio

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 Clasificación teoría de juegos (i)
• Número de jugadores
– Bipersonal
– N-personales
• Número de estrategias
– Finito
– Infinito
• Evolución temporal
– Estática
– Dinámica
• Intercambio de información entre jugadores
– Cooperativo
– No cooperativo

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 Clasificación teoría de juegos (ii)
• Variación de la riqueza
– Suma constante
– Suma no constante
• Cantidad de información de otros jugadores de que disponen
– Completa
– No completa
• Cantidad de información que adquieren en el desarrollo del
juego
– Perfecta
– Imperfecta

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 Matriz de pagos
• X conjunto de estrategias del jugador 1 (finitas)
• Y conjunto de estrategias del jugador 2 (finitas)
• M1(x,y) utilidad o pago que recibe el jugador 1
• M1(x,y) utilidad o pago que recibe el jugador 2
J2
 ( a11 , b11 ) 
J1  ( aij , bij ) 
matriz de pagos
 
 ( amn , bmn ) 

• aij pago que recibe el jugador 1 si elige la i-ésima estrategia y
el jugador 2 elige la j-ésima estrategia
• bij pago que recibe el jugador 2 si elige la j-ésima estrategia y
el jugador 1 elige la i-ésima estrategia

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 Dilema del prisionero
• Juego bipersonal, finito, estático, no cooperativo, de suma no
constante

• Dos delincuentes son detenidos y acusados de cometer un

delito conjuntamente. Los delincuentes están incomunicados
y pueden delatar o no al otro. Si ambos delatan les caen 5
años de prisión a cada uno. Si uno delata y el otro no le caen
20 años para el delatado y 0 para el delator. Si ninguno delata
les caen 1 año a cada uno.
J2
Delatar No Delatar
J1 Delatar (-5,-5) (0,-20)
No Delatar (-20,0) (-1,-1)

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 Estrategias de equilibrio (Nash)
• (x*,y*) es un par de estrategias de equilibrio si y sólo si ningún
jugador quiere cambiar de estrategia de forma unilateral.
• En el dilema del prisionero (Delatar, Delatar) es la estrategia
de equilibrio. Si el juego fuera cooperativo (paso de
información entre jugadores) la estrategia de equilibrio sería
la (No Delatar, No Delatar).
• No siempre existen estrategias de equilibrio únicas. Equilibrios
correlacionados.
Mujer
Fútbol Telenovela
Hombre Fútbol (2,1) (0,0)
Telenovela (-1,-1) (1,2)

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 Introducción
Juegos bipersonales de suma 0 con estrategias puras
Juegos bipersonales de suma 0 con estrategias mixtas
Equilibrios de Cournot y de Bertrand

Juegos bipersonales de suma 0 con

estrategias puras
 Resolución de un juego bipersonal de suma nula
1. Buscar estrategias puras en equilibrio. Si existe es la
solución, si no ir a punto 2.

2. Resolver el problema con estrategias mixtas por LP

• En cualquier momento se puede reducir la matriz de pagos

eliminando estrategias dominadas.

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 Juegos bipersonales de suma 0
• Por naturaleza son no cooperativos.
• Basta con dar la matriz de pagos de un jugador.
• Cada jugador debe esperar lo peor del otro.
• Matriz de pagos vista como pagos al jugador 1.
• El punto de equilibrio es el punto óptimo del juego.

J2
E1 E2 E3
E1 1 2 4
J1 E2 1 0 5
E3 0 1 -1

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 Eliminación de estrategias dominadas (i)
• Estrategia dominada
• Estrategia de un jugador que independientemente de lo que
haga el otro jugador siempre es igual o peor que otra.
• Ejemplo: se elimina estrategia E3 del jugador 1
J2
E1 E2 E3
E1 1 2 4
J1 E2 1 0 5

• Se elimina estrategia E3 del jugador 2

J2
E1 E2
E1 1 2
J1 E2 1 0

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 Eliminación de estrategias dominadas (ii)
• Se elimina estrategia E2 del jugador 1
J2
E1 E2
E1 1 2
J1

• Se elimina estrategia E2 del jugador 2

J2
E1
E1 1
J1

• Estrategia óptima E1 de jugador 1 y E1 de jugador 2

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 Valor del juego y juego justo
• Valor del juego
– Pago al jugador 1 cuando ambos jugadores lo hacen de manera
óptima.
– Ejemplo: valor del juego es 1

• Juego justo
– Cuando el valor del juego es 0

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 Criterio minimax
• Minimizar la pérdida máxima (criterio de aversión al riesgo)
J2 Min
E1 E2 E3
E1 -3 -2 6 -3
J1 E2 2 0 2 0 maximin
E3 5 -2 -4 -4
Mínimos
Máximos 5 0 6
minimax

• Maximin: máximo de los pagos mínimos para el jugador 1

• Minimax: mínimo de los pagos máximos para el jugador 2
• Si minimax y maximin coinciden en una estrategia entonces la
solución es estable, se trata de un punto de equilibrio.
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 Solución inestable

J2 Min
E1 E2 E3
E1 0 -2 2 -2 maximin
J1 E2 5 4 -3 -3
E3 2 3 -4 -4

Max 5 4 2
minimax

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 Introducción
Juegos bipersonales de suma 0 con estrategias puras
Juegos bipersonales de suma 0 con estrategias mixtas
Equilibrios de Cournot y de Bertrand

Juegos bipersonales de suma 0 con

estrategias mixtas
 Juegos con estrategias mixtas (i)
• A cada posible estrategia de cada jugador éste le asigna una
probabilidad.
– xi probabilidad de que el jugador 1 use la estrategia i, i=1,...,m
m

∑x
i =1
i =1

– yj probabilidad de que el jugador 2 use la estrategia j, j=1,...,n

n

∑y
j =1
j =1

– pij pago para el jugador 1 si éste utiliza la estrategia i y el jugador

2 utiliza la j m n

• Pago esperado para el jugador 1 ∑∑

i =1 j =1
xi y j pij

• v valor del juego

• v maximin para jugador 1
• ̅ minimax para jugador 2
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 Juegos con estrategias mixtas (ii)
• Criterio minimax para estrategias mixtas
– Un jugador debe elegir la estrategia mixta que minimice la
máxima pérdida esperada.

• Teorema minimax
– Si se permiten estrategias mixtas, las estrategias óptimas según
el criterio minimax proporcionan solución estable si v = v = v de
manera que ningún jugador quiere cambiar unilateralmente su
estrategia.

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 Solución por programación lineal
m n
• Pago esperado para el jugador 1 ∑∑ x y i j pij
i =1 j =1

• Para cualquier estrategia pura del competidor

m

∑x p
i =1
i ij ≥v ∀j = 1,…, n

• La suma de las probabilidades es 1

m

∑x
i =1
i =1 xi ≥ 0 ∀i = 1,…, m

• Maximizar el pago del jugador 1

max v

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 Visión del jugador 2 en función de decisiones del 1
• Maximización de la mínimas pérdidas. Mayor menor de las
pérdidas

max v
m

∑x p
i =1
i ij ≥ v ∀j = 1,…, n
m

∑x
i =1
i =1

xi ≥ 0 ∀i = 1,…, m

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 Visión del jugador 1 en función de decisiones del 2
• Minimización de la máximas ganancias. Menor mayor de los
pagos

min w
n

∑y
j =1
j pij ≤ w ∀i = 1,…, m

∑y
j =1
j =1

y j ≥ 0 ∀j = 1,…, n

• Son problemas duales, es suficiente con resolver uno. En el

óptimo v*=w*

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 Ejemplo juego de 2 jugadores de suma nula
• No hay estrategias dominadas. No tiene punto de equilibrio en
estrategias puras.
J2 Min
Papel Piedra Tijeras
Papel 0 1 -1 -1
J1 Piedra -1 0 1 -1
Tijeras 1 -1 0 -1

Max 1 1 1

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 Problema de optimización del jugador 2
min w
y2 − y3 ≤w
− y1 + y3 ≤w ( y1* , y2* , y3* ) = (1 3,1 3,1 3)
y1 − y2 ≤w (π 1* , π 3* , π 3* ) = (−1 3, − 1 3, −1 3)

y1 + y2 + y3 =1
yi ≥ 0

• Se cambia el signo de las variables duales ( x1* , x2* , x3* ) = (1 3,1 3,1 3)

• Valor del juego 0

• Para cada jugador la estrategia óptima es sacar cualquier

elemento con igual probabilidad.
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 Introducción
Juegos bipersonales de suma 0 con estrategias puras
Juegos bipersonales de suma 0 con estrategias mixtas
Equilibrios de Cournot y de Bertrand

Equilibrios de Cournot y de
Bertrand
 Modelo de equilibrio de Cournot (i)
• Dos empresas compiten en un mercado por un producto
homogéneo (i.e., no hay diferencia en quién lo produce). Las
empresas no pueden cooperar
• El proceso se realiza sólo una vez (juego estático)
• Precio del producto es elástico
a − Q Q < a
P (Q) = 
 0 Q>a

• Coste de producción unitario igual para las dos empresas.

Coste total función de la cantidad producida C (qi ) = cqi
y menor que el precio máximo de venta c < a
• La cantidad total a producir es Q = q1 + q2
• a tamaño del mercado
• -1 (coeficiente de Q) sensibilidad del consumidor al precio

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 Modelo de equilibrio de Cournot (ii)
• Espacio de estrategias de cada empresa X i = [0, ∞)
• Función de pagos (beneficios netos)
π i (qi , q j ) = qi [ P ( qi + q j ) − c ] = qi [ a − ( qi + q j ) − c ]

• Queremos maximizar la función de pagos

max π i (qi , q j ) = max qi [a − (qi + q j ) − c]
* *
qi ≥ 0 qi ≥ 0

• Para la* empresa i

∂π i (qi , q j ) 1
= a − 2qi − q*j − c = 0 ⇒ qi* = ( a − q*j − c)
∂qi 2
• Punto de equilibrio, cantidad total y precio
a−c 2 2 a + 2c
q1* = q2* = Q* = ( a − c ) P (Q ) = a − ( a − c ) =
3 3 3 3
• Beneficio neto conjunto
2(a − c) 2
(q1 + q2 )( P − c) =
9

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 Modelo de equilibrio de Cournot (iii)
• ¿Y si las empresas pueden cooperar entre ellas, actúan como
una única (monopolio)?
• Maximiza max π (Q ) = max Q[a − Q − c]
Q≥0 Q≥0
a−c a−c a+c
• Punto de equilibrio y precio Q* = P (Q ) = a − =
2 2 2
• Beneficio neto conjunto (a − c)2
Q( P − c) =
4
• La producción es mayor en un duopolio 2(a-c)/3 que en un
monopolio (a-c)/2.
• El precio es menor en un duopolio (a+2c)/3 que en un
monopolio (a+c)/2.
• Incentivo a coludir (formar un cartel) (a-c)2/36
• Dado que los carteles normalmente son ilegales, los agentes tratan de
coludir tácitamente usando estrategias de reducción de producción
autoimpuestas que tendrán un efecto de subida de precios y por
consiguiente un aumento en los beneficios de los agentes participantes.
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 Colusión entre empresas lácteas (3-marzo-2015)

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 Demanda de energía eléctrica del 29-nov-2012

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 Modelo de equilibrio de Bertrand (i)
• Las empresas producen artículos diferenciados
• Pueden elegir el precio de venta: pi precio para la empresa i
• La demanda de un producto es elástica qi ( pi , p j ) = a − pi + bp j
• Coste de producción unitario c igual para las dos empresas

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Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI Teoría de Juegos 33
 Modelo de equilibrio de Bertrand (ii)
• Espacio de estrategias de cada empresa X i = [0, ∞)
• Función de pagos (beneficios netos)
π i ( pi , p j ) = qi ( pi , p j )[ pi − c ] = (a − pi + bp j )( pi − c)
• Maximizar la función de pagos
max π i ( pi , p*j ) = max ( a − pi + bp*j )( pi − c)
pi ≥ 0 pi ≥ 0

• Para la empresa i
∂π i ( pi , p*j ) 1
= − pi + c + a − pi + bp*j = 0 ⇒ pi* = (a + bp*j + c)
∂pi 2
• Punto de equilibrio
a+c
p1* = p2* = (b < 2)
2−b

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