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    Probabilidad Madeco Iansa: 8.30% Var 0.0102 0.0018 Desvest 10.10% 4.24%

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    Este documento presenta un análisis de carteras de inversión entre las acciones Madeco e IANSA. Calcula las varianzas, covarianzas, correlaciones y valores de riesgo de las acciones individuales y carteras combinadas. También modela el riesgo y retorno de diferentes asignaciones de activos entre las dos acciones para identificar la cartera óptima desde la perspectiva del riesgo-retorno.

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    Probabilidad Madeco Iansa

    Var Madeco
    20% -7% 5% 0.0324
    20% 10% 8% 0.0001
    20% 11% 2% 0
    20% 19% -4% 0.0064
    20% 22% -1% 0.0121
    11.00% 2.00% 0.0102
    70% 30%
    Rent. Porfolio 8.30%
    Var 0.0102 0.0018
    Desvest 10.10% 4.24%
    COV -0.00282
    Correlación -0.65813164
    VAR Cartera 0.0039756
    Riesgo Cartera 6.31%

    SUPUESTO RF (libre Riesgo) 2%

    Madeco IANSA Riesgo Retorno


    100% 0% 10.10% 11.00%
    95% 5% 9.46% 10.55%
    90% 10% 8.82% 10.10%
    85% 15% 8.18% 9.65%
    80% 20% 7.55% 9.20%
    Ejercicio en clases 70% 30% 6.31% 8.30%
    60% 40% 5.11% 7.40%
    55% 45% 4.53% 6.95%
    50% 50% 3.99% 6.50%
    45% 55% 3.48% 6.05%
    Cartera Óptima 40% 60% 3.04% 5.60%
    35% 65% 2.70% 5.15%
    Mínima Varianza 26.19% 73.81% 2.43% 4.36%
    20% 80% 2.56% 3.80%
    10% 90% 3.24% 2.90%
    0% 100% 4.24% 2.00%
    Var IANSA Var Madeco Var COV
    0.0009 0.00648 0.00018 -0.0054 -0.00108
    0.0036 0.00002 0.00072 -0.0006 -0.00012
    0 0 0 0 0
    0.0036 0.00128 0.00072 -0.0048 -0.00096
    0.0009 0.00242 0.00018 -0.0033 -0.00066
    0.0018 0.0102 0.0018 -0.00282 -0.00282

    FRONTERA EFICIENTE
    Sharpe 12.00%
    0.89113
    0.90416 10.00%
    0.91877
    0.93523 8.00%
    0.95386
    0.99917 6.00%
    1.05773
    1.09218 4.00%
    1.12853
    2.00%
    1.16233
    1.18278
    0.00%
    1.16835
    0.97042
    0.70193
    0.27743
    0.00000

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