INGENIERIA EN SISTEMAS

COMPUTACIONALES

QUINTO SEMESTRE

MATEMÁTICAS V (ACM-0407)

Subtema 4.1

SOLUCIÓN DE UNA ECUACIÓN

DIFERENCIAL LINEAL CON CONDICIONES
INICIALES POR MEDIO DE LA
TRANSFORMADA DE LAPLACE

´
4.1 Solución de una ecuación diferencial
lineal con condiciones iniciales por medio
de la transformada de Laplace.
Es cada vez más frecuente, que en economía se utilicen técnicas y
métodos matemáticos que originalmente surgieron como respuesta a
problemas físicos. Una metodología que es usada comúnmente para
problemas de ingeniería es la de las transformadas integrales, la transformada
de Laplace. Lo que hace útil a esta transformada es la interpretación natural
que tiene como el valor presente de un flujo de efectivo.

§1 Preliminares

Sea f : [0, 8) . R una función. Una transformada integral es una relación de la

forma

en donde la función f es transformada en otra función F por medio de una

integral.1 La función F se conoce como la trasformada de f y la función K es el
kernel de la transformación. Claramente, la transformada podría no existir. Las
transformadas integrales se utilizan para convertir algún problema que
involucra a la función f en otro problema, en ocasiones más sencillo, que
involucra a F. Adicionalmente, son una herramienta sumamente útil para la
resolución de algunas ecuaciones diferenciales.

1 Si el dominio de f es R, entonces el límite inferior podría también ser impropio

y ser -8, como es el caso de la transformada de Fourier. 1

La transformada de Laplace2 L[f ](s) es una transformada integral en donde el

kernel está dado por e-st de manera que
De este modo, la transformada de Laplace de una función f tiene una
interpretación económica evidente: L[f ](s) es el valor presente de un flujo f (t)
durante el periodo [0, 8) y con una tasa de descuento igual a s.

Ejemplos

Ej 1.1 Sea f (t) = t, entonces

Esta integral existe siempre y cuando s > 0 e, integrando por partes, se obtiene

De forma semejante,3 si f (t) = tn, n . N.{0}, tenemos que

y esta integral existe para s > 0, tomando el valor

2Nombrada así en honor del matemático francés del siglo XVIII Pierre S.
Laplace.3La prueba puede realizarse fácilmente por inducción.

Ej 1.2 Sea f (t) = eat, entonces

existe para toda s > a y está dada por

Del mismo modo,

que es válida para toda s > -a.

Ej 1.3 Sea c(t) una trayectoria de consumo y u(c(t)) la utilidad que se deriva del
mismo, entonces

es el valor presente de la utilidad acumulada en [0, 8), descontado a una tasa

s.

La utilidad de la transformada de Laplace para la solución de ecuaciones

diferenciales se deriva de la siguiente propiedad:

en donde f es una función diferenciable en [0, 8). La demostración es

sumamente sencilla utilizando la definición de la transformada e integración por
partes. Adicionalmente, la transformada de Laplace es un operador lineal, con
lo cual se cumplen:

para cualesquiera f y g funciones y a, b . R. Finalmente, la asignación f . F es

inyectiva, de manera que puede definirse la transformada de Laplace inversa
(de la función F) como L-1[F ](t) = f (t). Esta transformada inversa posee
también la propiedad de linealidad.

Ejemplos

Ej 1.4 Sea k(t) una trayectoria para el capital. Si el capital se deprecia a

una tasa ä, entonces la trayectoria de inversión bruta está dada por

Supongamos que la tasa de descuento es igual a r, por lo tanto tomando la

trasformada de Laplace de la inversión y utilizando las propiedades (1) y (2)
tenemos
Esto nos da la relación entre el valor presente de la inversión bruta (L[I](r))

y el del capital (L[k](r)), ambos descontados a la tasa r.

Ej 1.5 Consideremos a la función

¿Cómo calculamos L-1[F ]? Necesitamos una función f de tal forma que

Recordemos del ejemplo 1.2 que

de aquí que el problema puede resolverse notando que

y, por lo tanto,

§2 Solución de ecuaciones diferenciales

Nos concentraremos ahora en la solución de ecuaciones diferenciales del tipo

en donde x es una función diferenciable y H(t) es cualquier función cuya
transformada de Laplace existe. Si pensamos en x(t) como el acervo de capital
al tiempo t, entonces la ecuación (3) es simplemente la ecuación de inversión
del ejemplo 1.4 con H(t) = I(t).

Tomemos la transformada de Laplace de (3) para obtener

(4)

y, despejando L[x](s) :

. (5)

Observemos que la transformada de Laplace convierte a la ecuación diferencial

de flujos dada por (3), en una ecuación algebraica de acervos representada por
(4).

Tomemos ahora la transformada inversa L-1 de la expresión (5) para obtener

(6)

La ecuación (6) nos proporciona el valor de x(t) en cada instante dado su valor
inicial x(0). La forma explícita de la solución depende de la función H(t), el caso
más simple es cuando H(t) = H, una constante, de manera que la solución dada
por (6) queda como
La solución general de (6) puede encontrarse de la siguiente manera. Notemos
que si g(t) = e-ät, entonces (ver ejemplo 1.2) se tiene que L[g](s) = 1 s+ä para
todo s > -ä, con lo cual

Existe una propiedad de la transformada inversa4 que dice que

A esta propiedad se la conoce como la propiedad de la convolución. En general

se define la convolución α * β de dos funciones α(t) y β(t) como

La expresión (7) nos dice que la transformada inversa convierte a productos en

convoluciones.

Véanse [Edwards y Penney 2001] y [Nagle, Sa. y Snider 2001] para mayor
detalle.

por lo tanto

. (8)

La ecuación (8) tiene una interpretación económica inmediata. Para ilustrar

esto pensemos en x(t) como el acervo de capital que se deprecia a una tasa ä
y en H(t) como la inversión bruta. Entonces (8) dice que el acervo de capital en
el tiempo t consiste de dos partes: la primera es lo que queda del capital inicial
tomando en cuenta la depreciación (representada por el término I ), y la
segunda consiste en la inversión acumulada en el periodo [0, t] con su
correspondiente depreciación (representada por II).

§3 La función delta de Dirac

Es evidente que, hasta el momento, la transformada de Laplace no es más que

otra técnica para la resolución de ecuaciones diferenciales. Sin embargo, su
popularidad (sobre todo en problemas de ingeniería) radica en que nos permite
resolver ecuaciones en las cuales el término independiente puede ser
sumamente "mal portado". En el caso de la ecuación (3), el término H(t) podría
no ser una función continua (lo cual representa mejor a la realidad), con lo cual
la función x(t) sería diferenciable por pedazos. El tipo de funciones H(t) que
vamos a analizar son funciones que son nulas, excepto en algunos intervalos o
instantes de tiempo predeterminados.

La función más simple de este tipo es la función escalón o función de

Heaviside. Ésta se define para cualquier a = 0 como sigue:

Es fácil ver que su transformada de Laplace está dada por

Una variante de esta función es la siguiente:

Asimismo, tomando el límite cuando .t . 0 se define

A esta última función se la conoce como la función delta de Dirac. Llamamos

función de impulso a cualquier función que se obtenga como una combinación
lineal de deltas de Dirac.

Las funciones descritas arriba se ilustran en la figura 1.

Figura 1: Aquí se ilustran las funciones y = ua(t), y = u.t,a(t) y äa(t).

Intuitivamente, äa(t) es una función nula excepto en t = a, punto para el cual

toma un valor "infinito". Podemos imaginar que esta función representa un
shock o impulso en t = a, algo así como un martillazo, una descarga eléctrica o,
porque no, una ganancia o pérdida inesperada de capital representada por un
instante de inversión "infinita". A pesar de que parece absurdo, desde el punto
de vista matemático, definir a la función de Dirac, la aplicación de la
transformada de Laplace la convierte en una función manejable como vemos a
continuación.

Proposición 3.1 La transformada de Laplace de äa(t) está dada por

Demostración

Dados a = 0 y .t > 0, calculemos primero L[u.t,a(t)](s) como sigue:

Asimismo, tenemos que

con lo cual se concluye la demostración. ¥

Observemos que tiene sentido poner

Tabla 1: Transformadas de Laplace comunes dada la linealidad de L, a pesar

de que la interpretación de näa(t) es algo turbia (¿qué significa n-veces algo
infinito?).

La tabla 1 muestra las transformadas de Laplace (y por lo tanto también las

trasformadas inversas) de algunas funciones comunes. Todas ellas pueden
demostrarse utilizando la definición de la transformada.

§4 "Impulsos" de inversión

La función delta de Dirac puede aplicarse a un sinnúmero de problemas para

los cuales queremos modelar un impulso exógeno. Tomemos, por ejemplo, la
siguiente ecuación de inversión:
es decir, la inversión es nula excepto en el instante t = a para el cual es
"infinitamente grande", o bien hay un "impulso" de inversión en t = a. La
solución a esta ecuación está dada por (6) con ä = 0 y por lo tanto,

La figura 2 muestra el comportamiento de k(t) : en el instante t = a el capital

pasa discretamente a tomar el valor k(0) + 1.

Figura 2: El capital cambia discretamente en t = a.

El ejemplo anterior puede generalizarse tomando la siguiente ecuación:

es decir, los impulsos de inversión se realizan en t = 1, 2, ..., T. La ecuación se

resuelve igual que arriba obteniéndose

La figura 3 muestra el comportamiento de k(t) para este caso.

Podemos también tomar en cuenta la depreciación del capital y considerar la

ecuación
Esta ecuación es de la forma (3) y su solución está dada nuevamente por (6)
como sigue:

El comportamiento de k(t) cuando k(0) = 1, ä = 0.3 y a = 4 se muestra en la

figura 4.

Figura 3: El capital cambia discretamente en t = 1, 2, ..., T.

Figura 4: Trayectoria de k(t) = e0.3t + u4(t)e-0.3(t-4).

Los ejemplos anteriores podrían adaptarse fácilmente al caso de la inversión en

un activo con un flujo de dividendos D(t) y una tasa libre de riesgo r. La
ecuación para el valor x(t) del activo está dada por

que es una vez más la ecuación (3) con ä = -r y H(t) = -D(t). Esta ecuación
puede interpretarse como una condición de no arbitraje: en cada instante es
equivalente invertir la cantidad x(t) a una tasa r, (digamos comprando Cetes)
obteniendo una cantidad rx(t), o bien realizar la inversión, obteniendo los
dividendos D(t) más el cambio en el valor del activo dx(t) dt . Los dividendos
pueden modelarse como funciones de impulso. Ésta es, claramente, una mejor
aproximación de la realidad que el pensarlos como funciones continuas.

RESOLVER LAS ECUACIONES UTILIZANDO LAS TRANSFORMADAS DE

LAPLACE.

Problema 1.- con las condiciones :

Paso 1.- Se aplica la transformada de Laplace a toda la ecuación término a

término.

Paso 2.-- Sumando los términos semejantes

Paso 3.- Se factoriza la transformada :

Paso 4.- Se despeja la transformada:

Paso 5.-- Se obtiene la transformada inversa de Laplace

Paso 6.-

Paso 7.- Se obtiene el resultado final:

Resultado

La solución de la ecuación, puede obtenerse en el Matemática con

la instrucción: DSolve[{y'' [x]+4 y'[x]+4 y[x]==4 E^(-2 x),y[0]== -1,y'[0]==4},y[x],x]

Una gráfica de la solución es:

Problema 2. Condiciones iniciales

Paso 1.- Se aplica la transformada de Laplace a toda la ecuación término a

término.

Paso 2.-

Paso 3.- Se factoriza la ecuación;

Paso 4.- Se despeja la transformada:

Paso 5.- Se obtiene la transformada inversa de toda la ecuación.

Fórmulas de fracciones parciales:

Paso 6.- Se encuentra el valor de las constantes utilizando el método de

Fracciones Parciales.

Paso 7.-
Paso 8.-
.

Paso 9.- Se aplica la propiedad de las igualdades factorizando los términos en

S, del mismo exponente:

Una vez factorizado los términos, se igualan con su correspondiente valor que
se encuentra en el lado derecho de la ecuación :

Paso 10.- Una vez obtenidos los valores de las constantes se procede a
sustituir.

Resultado

La solución de la ecuación se obtiene en el Matemática con la instrucción:

DSolve[{y''[t]-4 y'[t] + 4 y[t] ==t^3 , y[0]==0,y'[t]==0},y[t],t]

Una gráfica de la solución obtenida es:

Problema 3.-

Paso 1.- Se aplica la transformada a toda la ecuación:

Paso 2.- Se saca la transformada como factor común:

Paso 3.- Se despeja la transformada:

Paso 4.- Se obtiene la transformada inversa:

Paso 5.- Se aplican las fórmulas correspondientes para obtener los resultados:

Paso 6.-

Paso 7.- Resultado.

Paso 8.- La ecuación también se puede resolver en el Mathematica con la

instrucción: DSolve[{y''[t]+10 y'[t]+25 y[t] ==10 E^(-5 t),y[0]==1,y'[0]==5},y[t],t]

Paso 9.- Una gráfica del resultado obtenido es:

Problema 4.-

Paso 1.- La transformade de toda la ecuacón es:

Paso 2.- Factor común de la transformada:

Paso 3.- Se despeja la transformada:

Paso 4.- Se obtiene la transformada inversa:

Paso 5.-

Resultado.

Paso 6.- La solución de la ecuación se puede obtener en el Mathematica con la

instrucción:DSolve[{ y''[x]-6y'[x]+9y[x]==x^2 E^(3x), y[0]==2,y'[0]==6},y[x],x]

Paso 7.- La gráfica del resultado es

Problema 5.-

Paso 1.- Se aplica la transformada a toda la ecuación:

Paso 2.- Factorizando la transformada:

Paso 3.- Despejando la transformada:

Paso 4.- Obteniendo la transformada inversa:

Paso 5.- Simplificando la expresión en una suma de fracciones parciales:

Paso 6.- Resolviendo se tiene:

Paso 7.- Por lo que obteniendo la transformada inversa de toda la expresión:

Resultado.

Paso 8.- La solución se puede obtener en el Mathematica con la instrucción:

DSolve[{y''[x]-4y'[x]+4y[x]==4 Cos [2 x],y[0]==0,y'[0]==5},y[x],x]

Paso 9.- La gráfica de la solución es:

Problema 6.-

Paso 1.- Aplicando la transformada a toda la ecuación:

Paso 2.- Factorizando la transformada:

Paso 3.- Despejando la transformada:

Paso 4.- Obteniendo la transformada inversa:

Paso 5.- Resolviendo con las fórmulas:

Resultado.
Paso 6.- La solución se obtiene el el Mathematica con la instrucción:

DSolve[{ y'' [x]+6 y' [x]+9 y[x]==6 x^2 E^(-3 x),y[0]==1,y' [0]==4},y[x],x]

Paso 7.- La gráfica de la solución es: