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    Ejercicio 1 Interciclo

    Cargado por

    Christian García
    El documento proporciona información sobre los rendimientos de dos activos bajo diferentes escenarios económicos. Calcula los rendimientos esperados, varianzas y riesgos específicos de cada activo individualmente. Luego forma un portafolio con el 60% del activo 1 y el 40% del activo 2 y determina que el rendimiento esperado del portafolio es del 7.62% y su riesgo es del 1.86%.

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    El documento proporciona información sobre los rendimientos de dos activos bajo diferentes escenarios económicos. Calcula los rendimientos esperados, varianzas y riesgos específicos de cada activo individualmente. Luego forma un portafolio con el 60% del activo 1 y el 40% del activo 2 y determina que el rendimiento esperado del portafolio es del 7.62% y su riesgo es del 1.86%.

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    Ejercicio 1 Interciclo

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    Christian García
    El documento proporciona información sobre los rendimientos de dos activos bajo diferentes escenarios económicos. Calcula los rendimientos esperados, varianzas y riesgos específicos de cada activo individualmente. Luego forma un portafolio con el 60% del activo 1 y el 40% del activo 2 y determina que el rendimiento esperado del portafolio es del 7.62% y su riesgo es del 1.86%.

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    Sean k1 y k2 los rendimientos de dos activos inciertos.

    Si disponemos de la siguiente información

    Situacion prevesible Probabilidad de


    de la economia los estados K1 (%) K2 (%)
    1 0.1 15% 1%
    2 0.2 8% -6%
    3 0.4 6% 10%
    4 0.2 7% 14%
    5 0.1 4% 24%

    Calcular para los dos activos


    El rendimiento esperado.
    La varianza.
    El riesgo específico.
    Formar un portafolio con el 60% del activo 1 y el 60% del activo 2.
    Determinar el rendimiento esperado del portafolio y el riesgo del mismo
    DATOS

    Situacion prevesible Probabilidad de


    de la economia los estados K1 (%) K2 (%)
    1 0.1 15% 1%
    2 0.2 8% -6%
    3 0.4 6% 10%
    4 0.2 7% 14%
    5 0.1 4% 24%

    Peso k1 0.6
    Peso k2 0.4

    FORMULAS
    RENDIMIENTO INDIVIDUAL kesperada=pr1*k1+pi2*k2+pr3*k3+pr4*k4+pr5*k5
    VARIANZA Varianza= E (ki-kesperada)^2 x pr i
    RENDIMIENTO PORTAFOLIO DE=(Varianza)^(1/2)
    COVARIANZA CV = E (ki1-kesperada1)*(ki2-kesperada2)
    CORRELACION R=CV/(DE1*DE2)
    VARIANZA PORTAFOLIO Vp=(w1*DE1)^2+(w2*DE2)^2+2*w1*w2*R1,2*DE1*DE2

    DESARROLLO
    K1 K2
    Rendimient Rendimient Rendimient Rendimient
    Situacion previsible Probabilidad de o si ocurre o esperado o si ocurre o esperado
    de la economia los estados el estado accion G el estado accion H
    1 0.1 15% 1%
    2 0.2 8% -6%
    3 0.4 6% 7.30% 10% 8.10%
    4 0.2 7% 14%
    5 0.1 4% 24%

    K1 K2
    Rendimient Rendimient Rendimient
    Situacion previsible Probabilidad de o si ocurre o esperado (ki-k)^2 xp o si ocurre
    de la economia los estados el estado accion G el estado
    1 0.1 15% 0.0005929 1%
    2 0.2 8% 9.8E-06 -6%
    3 0.4 6% 7.30% 6.76E-05 10%
    4 0.2 7% 1.8E-06 14%
    5 0.1 4% 0.0001089 24%
    Varianza 0.000781
    Desviacion estandar 2.79%

    RENDIMIENTO PROPORCIO
    ACTIVO ESPERADO N Kp
    k1 7.30% 60% 4.38%
    k2 8.10% 40% 3.24%
    Rendimiento Portafolio 7.62%

    Desviacione Desviacione Producto


    s s desviacione
    Escenario Probabilidad k1 k2 s Producto
    1 0.1 0.077 -0.071 -0.005467 -0.0005467
    2 0.2 0.007 -0.141 -0.000987 -0.0001974
    3 0.4 -0.013 0.019 -0.000247 -9.88E-05
    4 0.2 -0.003 0.059 -0.000177 -3.54E-05
    5 0.1 -0.033 0.159 -0.005247 -0.0005247
    Covarianza = -0.001403

    Correlacion
    Cov K1,K2 Desv K1 Desv k2 k1,k2
    -0.001403 2.79% 7% -0.73822776

    PESO k1 DESV k1 PESO k2 DEV k2 N COV p R k1,k2


    60% 2.79% 40% 6.80% 2 -0.73822776

    RESPUESTAS
    K1 K2
    RENDIMIENTO ESPERADO 7.30% 8.10%
    VARIANZA 0.000781 0.0046247
    RIESGO ESPECIFICO 2.79% 6.80%
    RENDIMIENTO PORTAFOLIO 7.62%
    RIESGO PORTAFOLIO 1.86%
    K2
    Rendimient
    o esperado (ki-k)^2 xp
    accion H
    0.0005041
    0.0039762
    8.10% 0.0001444
    0.0006962
    0.0025281
    0.0046247
    6.80%

    Var p Desv p
    0.00034767 1.86%

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