Modelo de Simulacion Montecarlo Numeros Aleatorios

UNIVERSIDAD NACIONAL
“PEDRO RUIZ GALLO”

Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura
Escuela profesional de Ingeniería de Sistemas
NUMEROS ALEATORIOS CON EL MODELO

MONTECARLO
ESTUDIANTE:
Castillo de la Piedra Denbert
Paiva Neciosup Luis Alberto
Vega Monteza Alonzo David
CURSO:
Investigación de Operaciones II
PROFESOR:
Ing. Oscar Enrique Salazar Carbonel
CICLO:
2019 II
MODELO DE SIMULACION MONTECARLO NUMEROS
ALEATORIOS
1.-INTRODUCCIÓN
La simulación de Montecarlo o método de Montecarlo, le debe el nombre al

famoso casino del principado de Mónaco. La ruleta es el juego de casino más
famoso y también el ejemplo más sencillo de mecanismo que permite generar
números aleatorios.
A través de la simulación se pueden resolver desde problemas muy sencillos,

hasta problemas muy complejos. Algunos problemas pueden solucionarse con
papel y bolígrafo. Sin embargo, la mayoría requieren el uso de programas
informáticos como Excel, R Studio o Matlab. Sin estos programas, resolver
determinados problemas llevaría muchísimo tiempo
2.- MODELO DE SIMULACIÓN MONTECARLO
La simulación de Montecarlo es un método estadístico utilizado para resolver

problemas matemáticos complejos a través de la generación de variables
aleatoria
La clave de este método está en entender el término ‘simulación’. Realizar una

simulación consiste en repetir o duplicar las características y comportamientos
de un sistema real. Así pues, el objetivo principal de la simulación de Montecarlo
es intentar imitar el comportamiento de variables reales para, en la medida de lo
posible, analizar o predecir cómo van a evolucionar.
En el método Monte Carlo se combinan conceptos estadísticos como es el

muestreo aleatorio, con la generación de números aleatorios y la automatización
de los cálculos. Es un procedimiento matemático que consiste en la generación
numérica de series mediante un muestreo aleatorio de las distribuciones de
probabilidad. Es aplicable a cualquier tipo de problema, ya sea estocástico o
determinista.
La base probabilística del Método Monte Carlo es la generación de una buena
secuencia de números aleatorios. Dos generadores aleatorios independientes
deben proporcionar estadísticamente el mismo valor promedio de salida y han
de ser independientes entre sí, e independientes del resto de números aleatorios
de la secuencia.
3.- GENERADOR DE NÚMEROS ALEATORIOS
Existen varias fórmulas para obtener una secuencia de números

aleatorios, una de las más sencillas es la denominada fórmula de
congruencia: se trata de una fórmula iterativa, en la que el resultado
de una iteración se utiliza en la siguiente.
x=(a*x+c)%m;
donde a, c, m, son constantes cuyos valores elige el creador de la

rutina, así por ejemplo tenemos
a=24298 c=99491 m=199017
a=899 c=0 m=32768
Basta introducir el valor inicial de x, para obtener una secuencia de
números pseudoaleatorios. Alternativamente, podemos usar la
clase Random que dispone el lenguaje Java
4.- ¿PARA QUE SE UTILIZA EL MODELO MONTECARLO?
Claro que, lo importante es saber para qué se utiliza este método. Es decir, casos
concretos para entender la importancia del método. En economía la simulación
de Montecarlo se utiliza tanto en empresas como en inversión. Siendo en el
mundo de la inversión donde más se utiliza. Algunos ejemplos de simulación de
Montecarlo en inversión son los siguientes:
 Crear, valorar y analizar carteras de inversión

 Valorar productos financieros complejos como las opciones financieras
 Creación de modelos de gestión de riesgo
Dado que la rentabilidad de una inversión es impredecible se utiliza este tipo de

método para evaluar distintos tipos de escenarios. Un ejemplo sencillo se
encuentra en la bolsa de valores. Los movimientos de una acción no se pueden
predecir. Se pueden estimar, pero es imposible hacerlo con exactitud. Por ello,
mediante la simulación de Montecarlo, se intenta imitar el comportamiento de
una acción o de un conjunto de ellas para analizar cómo podrían evolucionar.
Una vez se realiza la simulación de Montecarlo se extraen una cantidad muy
grande de escenarios posibles.
5.- LA INFORMATICA COMO ALIADO DEL MÉTODO MONTECARLO
La tecnología es, sin duda, una de las grandes bases de la vida moderna,
sin la cual no se podrían llevar a cabo la infinita mayoría de procesos de la vida
diaria. Por este mismo motivo este método encuentra un pilar fundamental en
la utilización de determinados softwares que permiten sistematizar e
informatizar la tarea de valoraciones del riesgo.
Algunos de los programas más útiles y empleados en los diferentes

proyectos desde hace años, con el objetivo de establecer el grado de
factibilidad de la planificación a la hora de gestionar proyectos, son los
siguientes:
 Risk. Se trata de una aplicación empleada sobre Microsoft Excel que permite
incorporar el análisis del riesgo de un determinado proyecto en el cronograma del
mismo.
 Cristal Ball. Al igual que ocurre con la anterior, también está basada en Excel y
permite aplicar el análisis de Monte Carlo a la gestión de proyectos. Es capaz de
dilucidar modelos predictivos concretos y aplicarle la mejor solución. Uno de sus
mayores utilidades es que permite considerar la correlación que existe entre distintas
variables.
 Gold Sim. Se trata de un programa de análisis muy aplicable al sector de los negocios
y de la ingeniería.
6- CONCLUSIONES
El modelo Monte-Carlo es un método estadisco muy versatil e importante , te

ayuda a resolver el problemas más sencillo hasta el problemas mas complejo..
Puede utilizarse en distintas campos como la informática la fisica la estadística
Este método ha propocionado al mundo soluciones aproximadas a una gran

variedad de problemas el metodo es aplicable en cualquier tipo de problema ya
sea estocástico o determinista
7.- BIBLIOGRAFÍA
GARCIA PIZARRO Luis Manuel Instituto Tegnológico de piedras negras

UNIDAD II Números aleatorios Simulación Pág 5-16.
TABLA DE CONTENIDO
1.- INTRODUCCIÓN ……………………………………………….. 2
2.- MODELO DE SIMULACIÓN MONTECARLO ……………………………… 2
3.- GENERADOR DE NÚMEROS ALEATORIOS ……………………………… 3
4.- ¿PARA QUÉ SE UTILIZA EL MODELO MONTECARLO? ..........................3
5.- LA INFORMÁTICA COMO ALIADO
DEL MÉTODO MONTECARLO ………………………………… 4
6- CONCLUSIONES ………………………………… 4
7.- BIBLIOGRAFÍA ……………………………… 4

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NUMEROS ALEATORIOS CON EL MODELO

La simulación de Montecarlo o método de Montecarlo, le debe el nombre al

A través de la simulación se pueden resolver desde problemas muy sencillos,

2.- MODELO DE SIMULACIÓN MONTECARLO

La simulación de Montecarlo es un método estadístico utilizado para resolver

La clave de este método está en entender el término ‘simulación’. Realizar una

En el método Monte Carlo se combinan conceptos estadísticos como es el

Existen varias fórmulas para obtener una secuencia de números

donde a, c, m, son constantes cuyos valores elige el creador de la

4.- ¿PARA QUE SE UTILIZA EL MODELO MONTECARLO?

 Crear, valorar y analizar carteras de inversión

Dado que la rentabilidad de una inversión es impredecible se utiliza este tipo de

Algunos de los programas más útiles y empleados en los diferentes

El modelo Monte-Carlo es un método estadisco muy versatil e importante , te

Puede utilizarse en distintas campos como la informática la fisica la estadística

Este método ha propocionado al mundo soluciones aproximadas a una gran

GARCIA PIZARRO Luis Manuel Instituto Tegnológico de piedras negras

1.- INTRODUCCIÓN ……………………………………………….. 2

2.- MODELO DE SIMULACIÓN MONTECARLO ……………………………… 2

3.- GENERADOR DE NÚMEROS ALEATORIOS ……………………………… 3

4.- ¿PARA QUÉ SE UTILIZA EL MODELO MONTECARLO? ..........................3

5.- LA INFORMÁTICA COMO ALIADO

DEL MÉTODO MONTECARLO ………………………………… 4

7.- BIBLIOGRAFÍA ……………………………… 4

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