Academia.eduAcademia.edu

Zaman Serisi Analizi Pusulası

2020

Yazar, İstanbul Üniversitesi SBE İktisat Anabilim Dalında Doktorasını 11.05.2016 tarihinde tamamlamıştır. Bu belge ZSA yaparken izlenecek yol ve yöntemleri kısaca tanımlar. Analizlerin nasıl yapılacağı ve yorumlanacağına dair detaylı bilgi içermez. Bir başka deyişle, ZSA için sadece bir pusuladır. Not: Eğer bu dökümandaki metodolojiyi izleyerek bir çalışma yaparsanız yazara atıfta bulunabilirsiniz.

DR. Yaşar YAŞARLAR1 ZAMAN SERİSİ ANALİZİ PUSULASI2 1-BİRİM KÖK TESTİ YAPILIR A-KLASİK BİRİM KÖK TESTLERİ İ-AUGMENTED DİCKEY FULLER (1979) En klasik birim kök testi İİ-PHILLIPS PERRON (1988) ADF’ye önceden bilinen (içsel değil) bir kırılma noktasında bir dummy ekler İİİ-KWIATKOWSKI PHILLIPS SCHMIDT SHIN-KPSS (1992) ADF ve PP’yi tamamlayacak biçimde temel hipotez durağandır şeklinde kurulur İV- ELLIOT ROTHENBERG STOCK- DF GLS (GENELLEŞTİRİLMİŞ EKK)(1996) Deterministik bileşen içeren serilerde diğer testlerden daha tutarlı sonuç verir V-NG AND PERRON (2001) PP’deki örneklem sapmasını gideren GLS temelli dört test içerir B-YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİ İ-BİR TEK YAPISAL KIRILMA ZİVOT ANDREWS (1992)-İÇSEL KIRILMA (KIRILMA SAYISI ÖNCEDEN BELLİ DEĞİL) İİ-(İKİ ADET YAPISAL KIRILMA) a- LUMSDAINE-PAPELL (1997)-ÇİFT KIRILMA b- LEE-STRAZICICH (2003)-ÇİFT İÇSEL KIRILMA İİİ- BEŞ ADET YAPISAL KIRILMAYA KADAR a-BAI VE PERRON (2003)-M+1 KIRILMA b-KAPETANIOS (2005)-İÇSEL KIRILMA 2-BİRİM KÖK TESTİNİN SONUCUNA BAKILIR A-EĞER BAĞIMLI DEĞİŞKEN I(1) İKEN BAĞIMSIZLAR I(0) VEYA I(1) İSE PESARAN SHIN VE SCHMIDT (2001) SINIR TESTİ EŞBÜT. [ARDL] (UZUN DÖNEM) B-EĞER TÜM DEĞİŞKENLER I(1) İSE İ-2 DEĞİŞKEN VARSA Yazar, İstanbul Üniversitesi SBE İktisat Anabilim Dalında Doktorasını 11.05.2016 tarihinde tamamlamıştır. Bu belge ZSA yaparken izlenecek yol ve yöntemleri kısaca tanımlar. Analizlerin nasıl yapılacağı ve yorumlanacağına dair detaylı bilgi içermez. Bir başka deyişle, ZSA için sadece bir pusuladır. Zivot-Andrews Birim Kök Testi Eviews’ta Add-in ile veya Win-Rats’ta yapılmakta, Gregory Hansen ise Eviews’ta program kodu ile ve Stata’da ghansen komudu ile yapılmaktadır. Kapetanios Birim Kök ve Hatemi-J Eşütünleşme Testleri için Gauss kodları bulunmaktadır. Maki Eşbütünleşme Testi için Gauss kodu Daiki Maki’nin kendisinden isteniyor, internette bulunmuyor. Bai-Perron, Lee-Strazicich ve LumsdainePapell Birim Kök Testleri Win-Rats’da, diğer tüm test ve analizler Eviews’ta yapılabilmektedir. 1 2 ENGLE GRANGER (1987) VEYA JOH. (1990) EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ (UZUN DÖNEM) İİ-2’DEN ÇOK DEĞİŞKEN VARSA JOHANSEN EŞBÜTÜNLEŞME (1990) TESTİ (UZUN DÖNEM) C-EĞER TÜM DEĞİŞKENLER I(0) İSE DÜZEY DEĞERLERLE REGRESYON D-DEĞİŞKENLER I(1) VEYA I(2) İSELER I(2) EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ3 E-YAPISAL KIRILMALI İ-BİR TEK İÇSEL YAPISAL KIRILMA İÇİN GREGORY-HANSEN (1996) EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ İİ-İKİ ADET İÇSEL YAPISAL KIRILMA İÇİN HATEMİ-J (2008) EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ İİİ-TÜM DEĞİŞKENLER I(1) İSE BEŞ ADET İÇSEL YAPISAL KIRILMA İÇİN MAKİ (2012) EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ 3-EŞBÜTÜNLEŞME SONUCUNA BAKILIR A-EŞBÜTÜNLEŞME VAR İSE İ-ECM (KISA DÖNEM) İİ-VEC MODEL (KISA DÖNEM) B-EŞBÜTÜNLEŞME YOK İSE İ-FARKLARLA REGRESYON (KISA DÖNEM) İİ-VAR MODEL (KISA DÖNEM) 4-NEDENSELLİK ANALİZİ YAPILIR4 A-GRANGER (1969) NEDENSELLİK İ-(2-B)’DE EŞBÜTÜNLEŞME VAR İSE OPTİMAL GECİKME EKSİ BİR GECİKME KULLANILIR İİ-(2-B)’DE EŞBÜTÜNLEŞME YOK İSE OPTİMAL GECİKME KULLANILIR İİİ-(2-C)’DE TÜM LAGLERLE GRANGER YAPILIR, LAGLERİN BİRİNDE VARSA VARDIR B-(2-A) İÇİN ARDL NEDENSELLİK C-TODA-YAMAMOTO (1995) NEDENSELLİK [DEĞİŞKENLER I(0), I(1) veya I(2) OLABİLİRLER] I(2) Analizini uygulamak mümkün değil, çünkü LR testi için oxmetrics programı ve Nielsen’in ox kodu bulunsa da ML tahmini için gerekli olan Omtzigt’in PhD tezinin ekindeki CD’de yer alan Gauss me2 koduna (ki bu CD internette yok) veya RATS programına eklenen CATS programı (ki internette yok) gerekiyor. 4 Granger, Toda-Yamamoto ve ARDL Nedensellik farkları için Bkz. Şoltan’ın YL Tezi. 3