TEORIA DA DECISO

Prof. Mara Lucia

Introduo

Problema.......................mais de uma alternativa

Pesquisa Operacional II

Introduo

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CONCEITOS

A Teoria de Deciso um conjunto de tcnicas quantitativas que tem por objetivo ajudar o tomador de deciso tanto a sistematizar o problema de deciso como a solucion-lo.
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Introduo

Quando consideramos problema de deciso, h sempre uma estrutura comum a todos eles, apresentam:

PROBLEMA:
Estratgias Alternativas Estados da Natureza

Resultados
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Estratgias Alternativas
So as possveis solues para o problema, os cursos de ao alternativos que podemos seguir. Aproveitar as instalaes existentes Construir uma nova unidade operacional

Custos menores Vivel se a demanda pelo produto for pequena ou mesmo mdia

Custos maiores

Lanar um novo produto

Maior flexibilidade para atender demandas maiores

A demanda futura ir influenciar nos resultados de se escolher uma ou outra alternativa

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Estados da Natureza
So todos os acontecimentos futuros que podero influir sobre as alternativas de deciso que o tomador de deciso possui.

Os estados da natureza so as demandas futuras possveis.

Demanda grande Demanda mdia Demanda pequena

Lanar um novo produto Cada alternativa de deciso sob cada estado da natureza, conduzir a um certo resultado.
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Resultados
Chama-se resultado conseqncia de se escolher uma dada alternativa de deciso, quando ocorrer certo estado da natureza. A cada combinao alternativa de deciso/estado da natureza, teremos um resultado possvel. 2 alternativas 3 estados = 6 resultados possveis

Lanar um novo produto

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Matriz de Deciso
A matriz de deciso uma ferramenta auxiliar, que permite visualizar os elementos apresentados anteriormente: as estratgias alternativas, os estados da natureza e os resultados associados.
Estados da natureza Alternativas A1 A2 Ap

EN1
R11 R21 Rp1

EN2
R12 R22 Rp2

ENk
R1k R2k Rpk
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Classificao dos Problemas de Deciso

Os problemas de deciso so classificados de acordo com o maior ou menor conhecimento que temos acerca dos estados da natureza. Podem ocorrer 3 casos: a) Sabemos exatamente qual o estado da natureza que vai ocorrer ou, de alguma forma, conhecemos com certeza todos os estados de nosso problema. Neste caso, dizemos que temos um problema de Deciso Tomada Sobre Certeza (DTSC). b) No sabemos exatamente qual estado da natureza ir ocorrer, mas podemos associar a cada um deles uma probabilidade de ocorrncia. Neste caso, dizemos que o problema de Deciso Tomada Sob Risco (DTSR)
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Classificao dos Problemas de Deciso

c) No sabemos exatamente qual estado da natureza ir ocorrer e, pior ainda, nem mesmo conseguimos associar quaisquer probabilidades de ocorrncia aos estados da natureza. Neste caso, dizemos que temos um problema de Deciso Tomada Sob Incerteza (DTSI).

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Deciso Tomada Sob

Risco (DTSR)

DTSR - Metodologia
Neste tipo de problema, conseguimos, de uma forma ou de outra, conhecer as probabilidades dos futuros estados da natureza. A soluo de um problema de DTSR depende do conceito de Valor Esperado da Alternativa (VEA).

Conhecemos a probabilidade de ocorrncia de cada um dos estados da natureza

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DTSR - Metodologia
Para escolher uma das alternativas, ou seja, para dar soluo ao problema, devemos seguir estes procedimentos: a) Calcula-se, para cada alternativa, o Valor Esperado da Alternativa (VEA); b) Escolhe-se o melhor dos valores calculados Esta metodologia tambm conhecida como Regra de Deciso de Bayes.

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DTSR - Exemplo

Exemplo 1: A estrela do Norte S.A. uma companhia manufatureira de brinquedos que est diante da deciso de comprar de terceiros ou manufaturar um componente comum a vrios de seus brinquedos. Se a demanda pelos brinquedos nos prximos meses for alta, ento a deciso de manufaturar o componente internamente ter sido bastante acertada. Se, entretanto, a demanda for muito pequena, a Estrela do Norte ficar com instalaes custosas e com baixa utilizao de capacidade. As conseqncias so imediatas: lucro ou prejuzo. Mais especificamente, foi preparada a matriz de deciso a seguir, que ilustra tal situao:

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DTSR - Exemplo

Matriz de Deciso: Compra ou manufatura de um produto (lucro em milhares de reais)

Estados da natureza Alternativas Comprar o Componente Manufaturar o componente

Demanda baixa p=0,4

Demanda mdia p=0,35

Demanda alta p=0,25

10 -30

40 20

100 150

Determinar a melhor alternativa para a Estrela do Norte.

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Valor Esperado da Informao Perfeita (VEIP)

O que vai acontecer no futuro? Procurar por informaes melhores que, se no permitem prever o futuro, pelo menos permitem estim-lo com maior preciso.

Dentre desses parmetros realistas, muitos ainda gostariam de ter tal informao melhorada, mesmo sabendo que algum dinheiro ser gasto por isso. At quanto estaremos dispostos a gastar?

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Valor Esperado da Informao Perfeita (VEIP)

A soluo a esse dilema dada pelo chamado Valor Esperado da Informao Perfeita (VEIP). Utiliza-se o melhor valor de cada coluna EN x as probabilidades.

Exemplo 2: Considerando o exemplo 1, calcular o VEIP.

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Exemplo

Nessas condies o VEIP ser = VEIP - VEA

Representa o valor mximo que poderamos pagar por uma informao melhor, alis o valor mximo para a melhor das informaes.

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Valor Esperado da Informao Perfeita (VEIP)

Definio formal do VEIP:

Valor Esperado da Informao Perfeita o excedente obtido (sobre o melhor VEA) quando temos de antemo a informao perfeita, ou seja, qual o estado da natureza que ocorrer em seguida.

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Deciso Tomada
Sob Incerteza (DTSI)

DTSI - Metodologia
Neste tipo de problema, conhecemos todos os possveis estados da natureza, mas no temos nenhuma estimativa de suas probabilidades. Nesse caso, abre-se um amplo leque de possibilidades, com o tomador de deciso podendo optar por algum critrio de seu interesse.

De forma alguma a deciso ser obrigatoriamente a mesma: ao contrrio, ela ir depender do critrio adotado.

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DTSI - Metodologia
A literatura traz alguns critrios considerados costumeiros, que sero objeto de anlise. Entre eles, temos: Critrio maximax Critrio maximin Critrio de Laplace Critrio do mnimo arrependimento
Vamos analisar a lgica por trs de cada um deles

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Critrio maximax
O critrio maximax (isto , o mximo entre os mximos) carrega consigo uma viso de mundo extremamente otimista. Dada uma matriz de deciso, deve-se escolher a alternativa que leva ao melhor possvel dos resultados.

Deve-se escolher o melhor resultado de cada alternativa e, em seguida, dentre eles, o melhor dos melhores

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Exemplo (maximax)
Exemplo 4: Retomemos a nossa matriz de deciso da Companhia Epsilon, referente distribuio de produtos para uma companhia, com trs alternativas e dois estados da natureza:

Qual alternativa melhor usando o critrio maximax?

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Consideraes (maximax)

Na verdade, o tomador de deciso que optou por essa alternativa acredita implicitamente que o estado da natureza ser fatalmente Demanda grande. Otimista Incorrigvel!

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Critrio maximin
O critrio maximin (isto , o mximo entre os mnimos) carrega consigo uma viso de mundo que implica inicialmente um movimento pessimista, seguido por um movimento otimista. Dada uma matriz de deciso, deve-se escolher de cada alternativa o pior resultado; depois, dentre os piores, eleger o melhor deles.

Deve-se escolher o pior resultado de cada alternativa e, em seguida, dentre eles, o menos ruim

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Exemplo (maximin)
Exemplo: Retomemos a nossa matriz

Qual alternativa melhor usando o critrio maximin?

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Consideraes (maximin)

Todos os resultados considerados, nesse caso, pressupem uma demanda pequena no futuro. O tomador de deciso que adota este critrio escolher a alternativa ..................................................................................

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Critrio de Laplace
Dada uma matriz de deciso, calcula-se os valores esperados para as alternativas e dos resultados escolhe-se o melhor deles.

Qual alternativa melhor usando o critrio de Laplace?

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Critrio do Mnimo Arrependimento

Transformamos a matriz de deciso, em uma matriz de arrependimento

Exerccios

Exerccio 1

A Costura Fina Ltda. uma fbrica de confeces que est atualmente produzindo sua coleo de inverno, a ser lanada em alguns meses. H dvidas, na alta direo da Costura Fina, sobre o montante de investimento que deve ser destinado a essa coleo. Nos ltimos anos, o clima, que tanto influencia no sucesso da coleo, tem se revelado um tanto quanto errtico, sendo que outono e inverno podem ser muito parecidos, e s vezes o inverno pontilhado por perodos de muito sol e calor, chamados comumente de veranicos. sabido que, se o prximo inverno apresentar muitos veranicos, a coleo de inverno ir fracassar; se, por outro lado, o inverno for rigoroso, a coleo trar lucros substanciais Costura Fina, havendo tambm um estgio intermedirio, de menor sucesso. Os diretores da Costura Fina prepararam a matriz de deciso a seguir, com lucro em milhares de reais.

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Estados da natureza Alternativas

Inverno rigoroso

Inverno com alguns veranicos

Inverno com muitos veranicos

Investimento substancial na coleo

Investimento mdio na coleo Pequeno Investimento na coleo

5.000
1.500 800

2.000
1.000 200

-2000
-500 0

Supor que a instabilidade dos ltimos anos torne muito difcil atribuir probabilidades aos estados da natureza. Determinar a soluo por mdio dos seguintes critrios: a)Maximax b)Maximin c)Laplace
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Suponha que a Costura Fina Ltda., do exerccio anterior, possui uma estimativa para a probabilidade de cada estado da natureza; assim, h uma probabilidade de 0,6 de que o inverno ser rigoroso. De 0,2 de que o inverno ter alguns veranicos e de 0,2 de que o inverno ter muitos veranicos. Pedese:

a) Qual a soluo baseada no Valor Esperado da Alternativa? b) Qual o Valor Esperado da Informao Perfeita?

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Exerccio 2 Uma empresa necessita tomar uma deciso, pois suas vendas esto crescendo, deste modo ela poder usar as instalaes existentes para aumentar a produo (at certo limite) ou construir novas instalaes incrementando esta produo. Como estados da natureza ela poder ter uma demanda baixa, mdia ou alta com probabilidades respectivas de 20%, 30% e 50%. Sabendo-se que se a empresa optar pelo uso de instalaes existentes ela ter: prejuzo de R$ 100.000,00 com baixa demanda, lucro de R$ 100.000,00 com mdia demanda e lucro de R$ 200.000,00 com alta demanda. Se ela optar em construir novas instalaes as perspectivas so: prejuzo de R$ 300.000,00 se a demanda for baixa, lucro de R$ 0 se a demanda for media e lucro de R$ 400.000,00 se a demanda for alta.

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Calcule: a) Monte a matriz de deciso. b) Calcule o VEA, qual a soluo escolhida? c) Pelo VEIP (valor esperado pela informao imperfeita), qual o preo mximo a ser pago pela informao?
Se no houver probabilidade para os estados naturais, pede-se: d)Qual a melhor soluo pelo critrio Maximin e pelo critrio Maximax? e) Qual a melhor soluo pelo critrio Laplace? f) Qual a melhor soluo pelo critrio do Mnimo Arrependimento?
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Exerccio 3 Uma organizao financeira pode optar pelas seguintes alternativas: vender suas aes ou continuar com as aes esperando uma elevao nos preos para a venda posterior. Como as aes esto em baixa um comprador props um pagamento de R$ 150.000,00 para a venda imediata mais um adicional de R$ 1.000.000,00 se as aes num prazo de um ano atingirem o aumento esperado. Se a empresa resolver no vender as aes o prejuzo ser de R$ 400.000,00 se as aes no subirem em um ano, mas se elas atingirem o aumento esperado ela ter um lucro de R$ 1.500.000,00 vendendo-as posteriormente. Supondo-se que os estados naturais as aes no subirem e as aes subirem tem probabilidade respectiva de 70% e 30%. Pede-se:
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a) Matriz de deciso. b) Calculo do VEA. Qual a soluo escolhida? c) Pelo VEIP, qual o preo mximo a ser pago pela informao? Se no houver probabilidade para os estados naturais, pede-se: d) Qual a melhor soluo pelo critrio Maximin e pelo critrio Maximax? e) Qual a melhor soluo pelo critrio Laplace? f) Qual a melhor soluo pelo critrio do Mnimo Arrependimento?

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Exerccio 4
Suponhamos um feirante que trabalha com meles. Estes meles so comprados no sbado e revendidos na feira de domingo. O feirante paga R$ 2,00 por melo que compra e revende-os a R$ 4,00 a unidade. Para facilitar o exemplo, vamos admitir que a demanda para os meles s assuma os valores de 50, 100 ou 150 unidades. O feirante poder comprar qualquer uma dessas mesmas quantidades, mas no sabe de antemo qual ser a sua demanda, conhecendo to somente suas probabilidades. Vamos tambm admitir para simplificar que, se por acaso o feirante comprar mais meles do que vende no domingo, ele perde completamente os meles no vendidos. Sabe-se que o feirante estima em 0,35; 0,45 e 0,20 respectivamente, a probabilidade de que a demanda seja de 50, 100 ou 150 unidades. Dentro dessa situao pede-se:
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a) a melhor deciso a tomar sob risco b) o valor esperado da informao perfeita c) Critrio Maximax d) Critrio Maximin e) Laplace f) Mnimo Arrependimento

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ANLISE DA RELAO CUSTO-VOLUME ou PONTO DE EQUILBRIO

Modelo algbrico para descrever a relao entre custos e lucros para os diversos volumes de produo;

O PONTO DE EQUILBRIO representa o volume para o qual as receitas totais so iguais aos custos totais.

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ANLISE DA RELAO CUSTO-VOLUME ou PONTO DE EQUILBRIO

A anlise do ponto de equilbrio divide os custos em: Custos fixos e; Custos variveis Custo varivel (c) a poro do custo total que varia diretamente com o volume produzido. Ex: energia-eltrica; matria-prima; gua; mo-deobra; imposto predial. Custo fixo (F) a poro do custo total que se mantm constante independente do volume produzido. Ex: aluguel; salrios da administrao; barraco....
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ANLISE DA RELAO CUSTO-VOLUME ou PONTO DE EQUILBRIO

EXEMPLO Um hospital est considerando adotar um novo procedimento cirrgico. Estima-se que o preo por paciente ser de R$ 200,00 por cada interveno. O custo fixo por ano est previsto em R$ 100.000,00, sendo o custo varivel de R$ 100,00 por paciente atendido. Qual o nmero mnimo de pacientes que devem ser atendidos para que o hospital no tenha prejuzo? Ou seja, qual o ponto de equilbrio para esse novo atendimento?
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ANLISE DA RELAO CUSTO-VOLUME ou PONTO DE EQUILBRIO

PONTO DE EQUILBRIO

Ano I
Descrio Ano I Ms 1

Preo de venda Total de custos fixos Total de custos variveis Receita total Custos totais

R$ R$ R$ R$ R$

30,00 450.922,00 1.022.361,60 1.473.283,60 1.473.283,60

R$ R$ R$ R$ R$

30,00 34.576,83 51.118,08 85.694,91 85.694,91

Anos subsequentes Descrio Ano II Ano III Ano IV

Preo de venda Total de custos fixos Total de custos variveis Receita total Custos totais

R$ R$

31,00 477.977,32

R$ R$ R$ R$ R$

32,00 535.334,60 3.162.434,76 3.697.769,36 3.697.769,36

R$ R$

33,00 615.634,79

R$ 1.821.831,60 R$ 2.299.808,92 R$ 2.299.808,92

R$ 4.004.995,41 R$ 4.620.630,20 R$ 4.620.630,20 45

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