Prova Econometria 2023

Universidade Federal da Integração Latino-Americana Curso de Ciências Econômicas –
Economia, Integração e Desenvolvimento

Nome:__________________________________________________________________
Profa. Marcela Nogueira Ferrario
Prova de Econometria
1) (2,0 pontos) A tabela acoes_paises.ods apresenta os dados sobre a mudança percentual por
ano para preço de ações (Y) e preços (X) de consumo, para um corte transversal de 20 países.
a) trace os dados em um diagrama de dispersão;
b) Faça a regressão de Y contra X e examine os resíduos dessa regressão. O que você observa?
Apresente os resíduos em uma tabela.
c) Uma vez que os dados do Chile parecem atípicos, repita a regressão em (b) excluindo os dados
do Chile. Agora examine os resíduos dessa regressão. O que se observa?
d) Se, com base nos resultados em (b), conclui-se que havia heterocedasticidade na variância do
erro, mas com base nos resultados em (c) essa conclusão é invalidada, a que conclusões gerais
você pode chegar?
2
e) Considerando que a variância do erro é proporcional a X i E(u 2i )=σ 2 X 2i proceda com a
correção do modelo.
2) (2,0 pontos) Considere os dados do arquivo mus03data.dta. Esses dados são para analisar as
despesas com saúde para indivíduos de 65 anos ou mais, do programa US Medicare.Os dados
originais são do Medical Expenditure Panel Survey (MEPS). O objetivo é analisar o impacto do
seguro complementar sobre os gastos totais com despesas médicas por indivíduos, medido em
dólares e anualmente. Uma investigação formal deve considerar variáveis que afetam as
despesas médicas, como: idade, gênero, educação, renda, localização geográfica, estado de
saúde (health-status), presença de doenças crônicas (presence of chronic), condições limitadas
(limiting conditions).
a) Estime um modelo utilizando a variável ltotexp como variável dependente e utilizando a lógica
econômica escolha e justifique as variáveis independentes (máximo de 7 variáveis).
b) Interprete os resultados.
c) Há problemas de multicolinearidade? Justifique.
d) Há problemas de heterocedasticidade
e) Caso não haja homecedasticia, faça a correção do modelo de forma que E (ui )=σ i .
2 2
f) Apresente o gráfico com os resíduos antes e depois da correção do modelo.
3) (1,5 ponto) Suponha que y t = α + β y t −1 + u t , em que {u t } é independente e igualmente

distribuído, com distribuição normal de média zero e variância σ . Sabe-se que α = 35, β = 3/5 e
σ 2 = 2. Você é informado de que y 2 = 50 . Determine a melhor previsão para y 4
4) (2,0 pontos) Utilize o comando bcuse rental (digite na barra de comando do Stata “bcuse
rental” , caso o comando “bcuse” não esteja instalado use o seguinte comando para instalar “ssc
install bcuse”) para este exercício. Os dados sobre preços de aluguel e outras variáveis referentes
as cidades universitárias para os anos 1980 e 1990. A ideia é verificar se uma maior presença de
estudantes afeta as taxas de aluguel. Estime o seguinte modelo:
logrent it =β0+ δ0 y 90 t +β1 log pop it +β2 log avgincit +β3 pctstu it + v it
v it =ai +uit
onde pop é população da cidade, avginc é renda média, e pctstu é população estudantil
como percentual da população da cidade (durante o ano letivo).
a) Faça o teste de Hausmann e interprete.

b) Com base no teste de Hausmann, estime o modelo de painel aleatório ou fixo. Como você faz
para estimar variável de 1990? O que você tem a dizer sobre pctstu?
c) Os erros padrão estimados são válidos? Explique.
5) (1,0 ponto) Dado o modelo abaixo, donde explicamos la productividad de las empresas
(PROD) em función del número de trabajadores (TRAB), de los años medios de formación de la
plantilla (ESTUD), de uma variable cualitativa que indica la nacionalidad de la empresa (DNAC),
tomando valor 1 cuando la empresa es nacional y 0 cuando es extranjera, y de outra variable
cualitativa (DEXT), que toma valor 1 cuando la empresa es extranjera y 0 cuando es nacional,
PRODU i =β1 +β2 TRAB i +β3 ESTUD i +β 4 DNAC i +β5 DEXT i +u i
¿encuentra algún problema em la especificación del modelo? En esse caso, cuáles seríam las
consecuencias de dicho problema?
6) (1,5 ponto) Considere as estimativas da tabela anexo, elas se referem aos modelos logit e
probit para mensurar a participação das mulheres casadas na força de trabalho. As variáveis
explicativas utilizadas no modelo são:
1. nwifeinc – Renda do marido

2. educ – Anos de Estudo
3. exper – Experiência anterior no mercado de trabalho
4. expersq – quadrado da exper
5. age – idade
6. kidslt6 – crianças menores de 6 anos
7. kidsge6 – número de filhos entre 6 e 18 anos
a) Por que é mais indicado utilizar Modelos de Logit ou de Probit ao invés de um Modelo de
Probabilidade Linear?
b) Considerando tudo mais constante, exceto o aumento de um ano de estudo, em quantos %
aumentará a participação da mulher na força de trabalho?
c) Calcule a razão de chances para as variáveis educ e kidslt6. Explique.
inlf Logit Probit

Estimativa Efeito Marginal Estimativa Efeito Marginal
nwifeinc -0.02135 -0.00381 -0.01202 -0.00362
(0.01) (0.00) (0.00) (0.00)
educ 0.22117 0.039497 0.130905 0.03937
(0.04) (0.01) (0.03) (0.01)
exper 0.20587 0.036764 0.123348 0.037097
(0.03) (0.01) (0.02) (0.01)
expersq -0.00315 -0.00056 -0.00189 -0.00057
(0.00) (0.00) (0.00) (0.00)
age -0.08802 -0.01572 -0.05285 -0.0159
(0.01) (0.00) (0.01) (0.00)
kidslt6 -1.44335 -0.25775 -0.86833 -0.26115
(0.20) (0.03) (0.12) (0.03)
kidsge6 0.060112 0.010735 0.036005 0.010829
(0.07) (0.01) (0.04) (0.01)
_cons 0.425452 0.270077
(0.86) (0.51)

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Economia, Integração e Desenvolvimento

f) Apresente o gráfico com os resíduos antes e depois da correção do modelo.

3) (1,5 ponto) Suponha que y t = α + β y t −1 + u t , em que {u t } é independente e igualmente

a) Faça o teste de Hausmann e interprete.

PRODU i =β1 +β2 TRAB i +β3 ESTUD i +β 4 DNAC i +β5 DEXT i +u i

1. nwifeinc – Renda do marido

inlf Logit Probit

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