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    DS 2 - FP

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    sofia Bouzagane
    Ce document présente trois exercices de mathématiques portant sur des fonctions, des probabilités et des lois de probabilité. L'exercice 1 concerne une fonction définie par une intégrale et ses dérivées partielles. L'exercice 2 traite de la relation de Panjer et de lois de probabilité discrètes. L'exercice 3 s'intéresse à une densité de probabilité continue et aux moments d'une variable aléatoire associée.

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    Math ecs

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    CPGE FIRST PREPA - 2ECS 2020-2021

    DEUXIÈME DEVOIR SURVEILLÉ - MATH 1


    16 Novembre 2020 - 15h à 19h

    Vous apporterez le plus grand soin à la rédaction. Bon courage !

    Exercice 1
    On rappelle que la fonction d’Euler Γ est définie sur ]0, +∞[ par :
    Z +∞
    ∀x > 0 , Γ(x) = tx−1 e−t dt et que ∀n ∈ N , Γ(n + 1) = n!
    0

    On note f : R2 → R la fonction définie par


    Z +∞
    2
    ∀(x, y) ∈ R , f (x, y) = (t3 − tx − y)2 e−t dt
    0

    1. Écrire f comme fonction polynomiale de deux variables x et y.


    2. Montrer que f est de classe C 1 sur R2 .
    3. Calculer ∂x f (x, y) et ∂y f (x, y).
    4. Trouver (a, b) ∈ R2 le seul point critique de f .
    5. Montrer que f admet en (a, b) un minimum global sur R2 .

    Exercice 2
    On dit qu’une variable aléatoire N , à valeurs dans N vérifie une relation de Panjer
    s’il existe a < 1 et b ∈ R tels que
     
    b
    P(N = 0) ∈]0, 1[ et ∀k ∈ N , P(N = k + 1) = a + P(N = k)
    k+1
    1. On suppose dans cette question que a = 0 , b > 0.
    bk
    (a) Montrer que ∀k ∈ N , P(N = k) = k!
    P(N = 0).
    +∞
    X
    (b) Calculer P(N = n) en fonction de b et de P(N = 0).
    n=0

    1
    (c) En déduire que N suit la loi de Poisson de paramètre à déterminer.
    (d) Préciser E(N ) et Var (N ).
    2. On suppose dans cette question que a < 0 , b = −2a.
    (a) Vérifier que ∀n ≥ 2 , P(N = n) = 0.
    (b) En déduire la loi de N .
    3. On suppose dans cette question que Z ,→ B(n, p) où n ∈ N∗ et p ∈]0, 1[.
    (a) Montrer que

    p n−k+1
    ∀k = 1, ..., n , P(Z = k) = . .P(Z = k − 1)
    1−p k

    (b) En déduire que Z vérifie la relation de Panjer, en précisant les valeurs


    de a et b correspondantes en fonction de n et p.
    4. On revient au cas général et on suppose que N vérifie la relation de Panjer
    avec a < 1 et b ∈ R.
    (a) Calculer P(N = 1). En déduire que a + b ≥ 0.
    (b) Montrer que
    m
    X m−1
    X m−1
    X
    ∗
    ∀m ∈ N , kP(N = k) = a (k + 1)P(N = k) + b P(N = k)
    k=1 k=0 k=0

    m
    !
    X
    (c) En déduire que la suite (1 − a) kP(N = k) est majorée, puis
    k=0 m≥1
    que E(N ) existe.
    (d) Préciser E(N ) en fonction de a et b.

    Exercice 3
    2
    Considérons la fonction f définie sur R par ∀x ∈ R , f (x) = π(ex +e−x )
    .
    u0
    1. Soit u une fonction dérivable sur R. Donner une primitive de 1+u2 .
    2. En déduire une primitive de f .
    3. Vérifier que f est une densité de probabilité. (i.e. continue, positive, d’inté-
    grale égale à 1.)
    4. Soit X une variable aléatoire de densité f .
    (a) Déterminer FX .

    2
    h √  √ i   √  √
    (b) Écrire P ln 33 ≤ X ≤ ln( 3) en fonction de FX ln 33 et FX (ln( 3))
    puis en déduire sa valeur.
    (c) Montrer que ∀k ∈ N , E(X k ) existe.
    (d) Calculer E(X).
    5. On pose Y = eX .
    (a) Déterminer FY .
     √ √ 
    2 3 3
    (b) Calculer la valeur de P Y − 3
    > 3
    .
    (c) Est ce que E(Y ) existe ? Justifier.

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