S ÉMINAIRE DE PROBABILITÉS (S TRASBOURG )

ROLANDO R EBOLLEDO
Topologie faible et méta-stabilité
Séminaire de probabilités (Strasbourg), tome 21 (1987), p. 544-562
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 TOPOLOGIE FAIBLE ET META-STABILITE (*)
Rolando Rebolledo
Facultad de Matematicas
Universidad Catôlica de Chile
Casilla 6177. Santiago
CHILI

Cette note propose une méthode d’analyse des limites méta-stables

de systèmes stochastiques de particules. Elle a été motivée par les

travaux de CASSANDRO, GALVES, OLIVIERI, VARES qui ont été les premiers
à étudier la méta-stabilité d’un point de vue "trajectoriel". L’auteur

veut en particulier remercier Antonio GALVES, Maria-Eulâlia VARES et

Errico PRESUTTI pour le temps qu’ils ont passé à lui expliquer"l’alpha

bet" de la méta-stabilité.

~1. UN EXEMPLE DE COMPORTEMENT META-STABLE: UNE FAMILLE DE SYSTEMES

DYNAMIQUES ALEATOIREMENT PERTURBES.

Nous reprenons ici la famille de systèmes dynamiques considérée

par GALVES, OLIVIERT, VARES (1984).

On considère les équations différentielles stochastiques

(1.1)
dXx~(t) b (XÉ (t) ) dt
= + £dW(t)

Xx~(0) = x

où x E > 0 ; b est une fonction Lipschitzienne qui est le gra-

dient d’un potentiel possédant "deux puits"dans , c’est-à - dire

b(x) = - Va(x) où a est de classe C~ , a (x) -~ ~ si , possédant

des points critiques hyperboliques (c.f. figure 1 ) .

Cette recherche été réalisée le concours de DIUC,FONDECYT, et du

(*) a avec

Projet UNESCO-PNUD pour le Mathématiques au Chili. Le

développement des
titre correspond à une conférence invitée au "5°Convegno su Calcolo Sto-
castico e Sistemi Dinamici Stocastici" (Pisa , 22-24 Sept. 1986).
t
 545

On suppose en outre qu’il existe K > 0 tel que ~b(x) ~ ~

sur

W représente ici un mouvement Brownien sur TR

Le système déterministe (e=0) a été largement étudié : il existe

une décomposition de 1’ espace IR : DpU Wsr U Dq , où Dp (resp.

Dq) est le domaine d’altraction du minimum p (resp. q) et
Wr est la

variété stable de r. Le fait d’ajouter la perturbation aléatoire eW(t)

a pour effet que la particule en mouvement peut échapper au domaine d’

un minimum pour tomber dans le domaine de l’autre minimum. Cela inter-

vient pour un temps large si e est suffisamment petit , c’est-’à - dire,

la trajectoire semble trouver un "état stable" , pendant une longue du-

rée, puis elle évolue vers un autre état d’équilibre.

C’est ainsi que , si le point de départ x appartient à Dp (noter

que a(p) > a(q)) ,, XÉ est d’abord attiré vers p , à cause de l’action

de b , mais quand X~ est prés de p , l’action du bruit est plus impor-

tante que celle du champ b à cause de la condition ~b(x) ~(
Cela rend possible que la trajectoire XÉ s’éloigne de p. Mais elle est

à nouveau attirée par p , puis elle s’éloigne ; l’évolution continue

ainsi dans Dp jusqu’au moment où - par l’action du bruit - la parti-

 546

cule échappe à ce domaine pour tomber dans Dq. Dans Dq nous avons le

même tableau : attraction vers q; puis éloignement rendu possible par

le bruit; éventuel passage au domaine Dp après un temps très long. Ce

dernier passage devient "plus difficile" à cause de l’inégalité a(p»

a(q) ; pour e petit, le temps de sortie de Dq sera très grand, d’autre

part, la mesure invariante du système,

u~ (dx) _ ( exp(- -,~--) dy)

IRd

tend à se concentrer sur des petits voisinages de q.

L’évolution du système suggère alors l’emploi de "moyennes tempo-

relles" rénormalisées pour étudier le comportement limite de XÉ - C’est

la méthode utilisée par GALVES - OLIVIERI - VARES : ils introduisent

une famille
(u~t)t>0 de mesures aléatoires comme suit.

aEt+Ss
~E t (f) :_ = 03B1~t/
aEt+S£

= 1 03B2~ 03B4Xp~(s)
03B1~t
(f)ds

fonction réelle, continue et bornée sur sont

où f est une

des constantes de rénormalisation prises sur IR+ B {0} croissant vers

l’infini d’une façon "convenable".

Dans le travail cité, les auteurs prouvent qu’il existe un temps

d’arret T, exponentiellement distribué, tel que si t i ,, ut con-

C’est sorte de "conver-

verge en loi vers la mesure de Dirac
ôp . . une

gence en loi conditionnelle". Ils prouvent de meme que si t > T ,

 547

~t converge loi en vers la mesure ô . On est donc tenté de dire que

( ~t)t~0 "converge" vers le processus

défini par

03B4p si t T

t= (t~IR+)
03B4q si t ~ T

Mais il faut prendre beaucoup de précautions et choisir la bonne

topologie dans ce cas. En effet, la famille de processus possède

des ,trajectoires dans
C ( IR + , JI (IR )) , l’espace
, de fonctions conti-

nues à valeurs probabilités sur IR d , définies

, sur . Cet espace

est inclus dans l’espace de Skorokhod Le processus

p a ses trajectoires dans ce dernier espace évidemment. Or, étant don-

né que la à
topologie de
D (IR+ , restreinte
C (IR+ ,
coincide avec celle de ce dernier espace et que celui-ci est fermé dans

D, il ne peut y avoir de convergence en loi de }lE vers p prenant comme

base la topologie de Skorokhod.

Il faut donc affaiblir la topologie de

D(IR , Cela est

possible grace à la notion de pseudo-trajectoire d’un processus à vale-

urs mesures. On trouvera alors que le processus p est la limite en

pseudo-loi de la famille

§2. PSEUDO-TRAJECTOIRES ET CONVERGENCE FAIBLE.

Fixons tout d’abord quelques notations. Nous considérons un es-

pace localement compact à base dénombrable E muni de sa tribu borélie-

nne E, et nous désignons par II(E) l’espace de toutes les mesures de

probabilité, définies sur (E,E), muni de la convergence étroite.

Notre but est d’analyser des processus à valeurs dans TI(E) , c’est
 548

pourquoi nous introduisons l’espace II(E)) des fonctions càdlàg

de dans TI(E) mais-contrairement à l’habitude -
IR~ nous ne le munissons

pas de la topologie de Skorokhod mais d’une topologie plus faible.

Voici comment on la construit (c.f. DELLACHERIE-MEYER (1975), MEYER-

ZHENG(1984)). Soit À(dt) = e tdt la mesure exponentielle de paramètre

1 Etant donné fonction mesurable 1T (E) ,
sur
IR . une nous lui

associons la mesure de probabilité x sur

(IR.x g (1I (E) ) )
qui est l’image de À par l’application t + (t,x(t)) de
IR+ dans

f(t) g(x(t)) dt, pour toutes

f : IR+ -~ IR + ’ ,

mesurable, x est la ps~eudo-trajectoire de x ; nous desig-

IR+
des pseudo-trajectoires qui est contenu dans celui
nons par 03C8 l’espace
est
des mesures de probabilité sur
IR+ x 1I(E) dont la projection sur
IR+
la mesure 7~, espace que nous notons par A. L’espace D (IR+ , 1I (E) ) ,

n(E)) par ~ , satisfait aux inclusions

qui est l’image de D(IR+ ,

D c A c x n(E) )

Par la suite nous identifierons D avec D ;i comme MEYER et ZHENG

le font remarquer , sont des espaces polonais pour

la convergence étroite, ce qui n’est pas le cas pour D, mais ce der-

nier est au moins un espace Lusinien.

Par ailleurs , la topologie de la convergence étroite est équiva-

lente à celle de la convergence en mesure par rapport à 03BB, sur l’espa-
ce 03C8. Nous munissons D de la topologie induite respective. Il est

clair que celle-ci est bien plus faible que celle de Skorokhod.

Nous allons maintenant caractériser l’espace D(IR~ , n(E)) en

généralisant une proposition due à MEYER-ZHENG (1984).

 549

1. DEFINITION

Soit ~ (E) ) ; considérons deux ouverts U,V lI (E)

E 1I
(~t+ x II nous c

et t E . Soit PF[O,t] l’ensemble des partitions finies de l’inter-

valle [0,t]; considérons TE PF[O,t] de la forme

T:O -
t~ tl ...

Nous définissons un entier dans IN de la f açon suivante :

T

~r
>
-
k si et seulement si existent des éléments tU , t~J
i
dans T

de la forme

0 ~ tU1 V tU2 V . tUk V t

telles que u charge les ensembles

] t~ , tU ~,+1 [x U, ]t~ , Q [x V, ~ = 1, ...,k. °

est une fonction semi-continue inférieurement (s.c.i) et il

en est de meme pour

(1.1) =
sup
TE PF [o, t] .

que nous conviendrons d’appeller "

le nombre de passages de U dans V de

la mesure u durant [o,t)] ". .

Cette définition étend celle du "

nombre de passages en montant "

à travers un intervalle [u,v] de 1R (prendre U =

’] [ , [ )
telle qu’elle est donnée dans MEYER-ZHENG (1984).

Finalement , nous écrivons

rN u la mesure sur ( 03A0 (E) , (E))) dé-
finie par
rNU (B) :_ ~ ( [o,N] x B) , pour tout B E (E) ) ; N c
 550

2. THEOREME.

Une mesure p c II (IR+ x fi (E )) appartient à D(IR+ lI ( F) )) si et; seulement si

et satis fait aux conditions :

( 2.1 )) Pour tout N ~ N , la. mesure

nN u support compac,t ;

( 2. 2 ) Poun tout. couple ( U, V ) d’ouverts disjoints de , tout. N e BV ,

, on a

DEMONSTRATION

Nous adaptons la démonstration faite par MEYER-ZHENG(1984) de la

caractérisation de l’espace D(~t+ ~ ~ ) . .

Les conditions sont clairement nécessaires. Nous allons prouver

la suffisance.

Soit u e A . . On montre d’abord que u appartient à T .

. Pour

À(ds). Si le support de
cela on désintègre p comme ss &#x26;
ps .
ps
alors il
n’est pas réduit à un point pour À - presque tout s e
~t+ , ,

existe un ensemble , mesurable , À(T) ,

> 0 ,, et existent U,V

,
ouverts de II(E) tels que pour tout charge à la fois U et V.

Il s’en suit qu’il y a au moins un , tel que pour tout ,

est réduit
k ce qui contredit (2.2). . D’où le support de 03C1s
à conséquent Il existe donc une fonction Bore-
un point et par p .

lienne x: + II (E) telle que p =

x . .

que pour tout N e il existe un

L’hypothèse (2.1) entraîne ,

tel que {X(s):’ } est compact et

ensemble T C [O,N] s e
TN
TN) = 0 . °

Introduisons maintenant la topologie essentielle droite sur :

un voisinage essentiel droit (v.e.d) de t e 1R+ est un ensemble conte-

 551

nant {t} et un ensemble R où e est > 0 et R est un borélien

~-négligeable.

manière, possède t limite essentielle à

De cette x sur e
7R+ une

droite (au sens de la topologie étroite sur TI(E» si et seulements si

la limite existe pour la topologie essentielle droite de .

Or, si x ne possède pas de limite essentielle à droite sur t E

I~+~
il en est de même pour les fonctions réelles s -~ x(s,~) , où ~ parcourt
l’espace des fonctions continues bornées de E dans IR et x(s,~) denote

l’intégrale de ~ par rapport à la mesure x(s).

Par conséquent, pour toute fonction ~: E -~ JR continue et bornée,

il existe un couple (u(~), v(~) ) de nombres réels tels que

(2.3) lim ess inf x (s,~) u((()) v(~) lim ess sup x (s,~)
e~0
tst+e

Soit maintenant une suite dense dans l’espace

C,(E) des

fonctions continues bornées muni de la topologie uniforme. Pour toute

partie I finie de IN considérons les ouverts

U (I) : = {v b fl (E) : v
(~i) u
(~i) ;
V(I): = {v e fl(E): ~(~~) >
v(~i) ~ ieI)

dans n(E).

Alors de (2.3) on déduit que pour tout N > t , et toute partie I

finie de IN ,

U(I) ,V (I1 "

pN (x) = ce

ce qui contredit l’hypothèse (2.2).

 552

Par conséquent, x possède des limites essentielles à droite. De

manière analogue on prouve qu’elle possède également des limites essen-

tielles à gauche.

Définissons maintenant
+
x (t,~): = lim sup ess x(s,~) ’

s~t,s>t

x+ (t, ~) : = lim inf ess

s>t

pour toute 03C6 ~ Cb(E) , t ~

IR+.
+
Pour tout t fixé , x (t,’) sont des formes linéaires

développé précédem-
positives Cb(E). Par ailleurs, par l’argument
sur

ment, x~(-~)= x~(’,~) pour toute $ e Cb(E).

alors le théorème lV.38 de DELLACHERIE-MEYER (1975),
En appliquant
fonction y n(E)) telle que y(t)=x(t) pour À-
’

il existe une e

presque tout point t b

1R+.

Par conséquent = x =
y et le Théorème est démontré.

Le Théorème 2 est la clé pour l’étude de la convergence en loi de

des pseudo - trajectoi-

processus à valeurs mesures, selon la topologie
res sur D(( lI(Ej). En premier lieu, il nous permet d’obtenir un

critère suffisant de compacité sur ce dernier espace :

3. COROLLAIRE.

Soit un ensemble M ~ p ,
aux deux conditions

(3J)1 Pour tout. ’N existe un compact KN de 1 contenant les supports

de les mesures rN p ,
 553

I 3. 2 j bup u E M } co
pour tout couple (U, VI d’ouverts disjoints de

et tout NE .

M est relativement c.ompa.c.t , 1 pour la topo-

du .

DEMONSTRATION.

L’ hypothèse (3.1) entraîne en particulier que M est tendue , donc

relativement étroitement compacte dans x n(E)) ,, par ailleurs

si ~~ est un point d’adhérence de M , alors pour tout N E IN

K ) ~ T ua ([ ~,Nl x KN) - 1
a

où
(p ) CM converge
vers ~ .
Donc u~ vérifie (2.1) .
De même, (~~ ) pour tout couple d’ouverts disjoints
d’aprés (3.2) et la semi-continuite inférieure de

Par conséquent p~ E
D(1R+ 1 1I(E)) selon Théorème 2.

4. DEFINITION.

donné suite de probabilités

Etant une
(Pn)nEJN sur D =

muni de la tribu P qui est la trace de la tribu borélienne sur ~ ,,

nous indiquerons convergence étroite selon la topologie
des pseudo - trajectoires sur D.

Aussi la suite
(Pn)n est " - tendue si elle est tendue pour la

topologie des pseudo - trajectoires. Cela entraîne ( mais n’est pas

équivalent: )> que la suite est ^ - relativement étroitement compacte.
 554

Finalement , désignons par le support d’une mesure. Nous

avons alors un critere de compacité ^ - étroite.

5. PROPOSITION

Soit P une de probabilités s ur D(IR+ , II (E)). Pour qu’elle soit

" - tendue’ 1 et conséquent relativement ^ - étroitement compacte) il suffit

qu’el e vérifie les deux hypothèses s uivantes:

(5J)l Pour tout s > 0 e,t tout N E IN il existe

KN compact de II (E) tel que

PKw E D :: S[
rN w ] ~ K~cN = 03C6 }) E

(5.2)) Pour tout e > 0 , tout N E N , tout couple (U, V) d’ouverts disjoints de

n[E) , , .~ tel que

P: >
h, }) E ..

p~P
La démonstration de cette Proposition est immédiate : c’est une consé-

quence facile du Corollaire 3.

§3. PROCESSUS DE SAUT A VALEURS MESURES

Nous gardons les notations du paragraphe précédent et nous intére-

ssons maintenant à la convergence en loi selon la ^ - topologie, ou

convergence en pseudo - loi , d’une suite de processus (~n) ~ trajectoi-

res dans
D (I,R+ , II(E)) vers un processus ~~.

Convenons de quelques nouvelles notations. Le processus canoni-

noté diffé-
que dans D(IR TI(E)) sera
(ut) t~~ ; nous ne ferons aucune

rence entre trajectoire et pseudo - trajectoire les écrivant de la

même façon.

Soit (n)n une suite de processus à valeurs mesures définis sur

 555

des espaces probabilisés (n,F ,IP ) éventuellement différents mais

à trajectoires dans
D(IR+,n(E)); nous noterons
Pn la loi de E

Nous dirons que est " - tendue si

(Pn) l’est.

Dans l’étude de la convergence en loi usuelle, certaines familles

de fonctions, telle que les projections fini-dimensionnelles, jouent
un rôle très important pour l’identification de la limite une fois que

l’on prouvé la tension. sépa-

a Ce sont des famille déterminantes ou
rantes de fonctions continues au sens que deux probabilites assignant
des valeurs égales à chaque élément de la famille coïncident partout.

Considérons un espace localement compact à base dénombrable F

muni de sa tribu borélienne B(F), et soit Cyl la famille de toutes

les fonctions continues bornées g: TI(F) IR pour lesquelles il existe

un entier m , une fonction G E

Cb(IRm) , des fonctions
~1,...,~m dans

Cb (F) telles que g (v) - G ( v, ~1>, , , , , v, ~m > ) pour toute v E II (F) .

La famille Cyl(n(F)) est une "bonne" classe déterminante.

1. LEMME

Solent P,Q deux dun que

~ 9 d P =

~ 9 d 2
, poo/L E P =q.

DEMONSTRATION

La preuve est classique. Considérons d’ abord le cas F compact.

Alors II(F) est également compact et puisque Cyl(K(F)) est une algèore
qui sépare les points de TI(F) et contient la fonction ,~ , elle est
 556

par le Théorème de Stone-Weierstrass ,

dense dans
Cb(II(F)) -
d’où le résultat.

Si F est seulement localement compact à base dénombrable, il en

est de même pour II(F) et le résultat découle du cas précédent par

"localisation": on obtient d’abord que P et Q coïncident sur tout sous-

compact de II(F) puis on recolle en utilisant un recouvrement compact de

n(F) .
D

2. COROLLAIRE.

La de n ~ IN converge en pseudo - loi vers ~ dès

deux :

( 2,1 j Les suites n, f1g1> >,...,

( gm> n ~IN convergent en loi
( ~~~~ ~ ~ ~ 9J > > ... , u~, ~m ~ 9 >)1 da~ ,

~.~ ,
C~ ( ~R ~, l g ~ , ... , gm E Cy.~
, (

(2.2)l Pour tout N E d’ouverts disjoints de. ,

la

suite d vari bles alétoires à valeurs entières (pU,VN ( n))n~IN est teniue.

DEMONSTRATION

Pour tout N E IN soit KN un compact de II(E) contenant

le support de où est le processus canonique et P~ la loi de u

Pour toute f : continue, à support contenu dansN, ~[ , et

toute g E support dans

KN , la condition (2.1) entraîne

en particulier que un , converge en loi (et en probabilité)

vers 0 . Par conséquent la suite (Pn)n des lois satisfait la première

du critère de ~ - compacité étroite. Mais en outre, (2.2)

hypothèse
assure la deuxième hypothèse de ce critère. Par conséquent,

est relativement
" - étroitement compacte.
 557

Si P est un point limite quelconque, étant donné la continuité

des applications ~ (p, f1 gl >,..., p, de l’hypothèse

(2.1) , 1 la loi sous P pour ces vecteurs coincide avec la loi sous P~ .
Le lemme 1 entraîne donc l’égalite de P et de P
o

3. Nous allons maintenant étudier le cas particulier des processus

limites de sauts ayant deux états possibles TI(E).

Pour ce faire, introduisons l’ensemble de toutes les

lois P sur D pour lesquelles le processus canonique p admet une mo-

dification qui s’écrit :

(3.1) où
T} + v 1 I {t > T} ’ P-p-s’ T est une

variable aleatoire définie sur D.

Remarquons que , sous P E ’

v1 ) , , et tout N E 1~1,

t
pU’VN (~ ) - 0 si UxV , P-p-s.
~
" "-

(3.2)
j pU,V
N
(~) ~ "
1 si
" "
E UxV , P-p-s.

pour tout couple (U,V) d’ouverts disjoints de II (E).

Réciproquement, si P est une probabilité sur D telle que les rela-

tions (3.2) soient satisfaites,alors P E En effet, si

pas la forme (3.1) sous P , alors étant donnés deux ouverts disjoints
U,V tels que UXV , le processus peut éventuellement les

"visiter" , c’est - à dire, il existe un ensemble I c IR tel que

~ (I) > 0 et pour tout N E IN pris de façon à ce que I ~ [ O,N] ~ ~ on a

(u ) > 0) > 0 contredisant ( 3 . 2 ) . D’autre part, le fait que le

nombre de passages d’un voisinage de vo à un voisinage de v1 soit
 558

inférieur ou égal â 1 , nous dit qu’il y a une seule transition de

l’état à l’état doit donc s’écrire la forme (3.1).

Vù ut sous

Le résultat suivant est donc bien naturel :

4. PROPOSITION

Supposons que la suite ( n) vérifie les hypothèses suivantes:

(4.11 sup Pn (N n ({03BD0,03BD1} ~ ~ c1 =0

pour tout N ,
> 0.

(4.2) Paun tout N E IN ce tout couple (U,V) d’ouverts disjoints de :

ai
n inf P N 0 1 0 ôl 0,03BD1)l V UxV
> =

n
n

(b)I Um sup Pn J - 1)=1 si (03BD0,03BD1)~ UxV

Alorslasuite(n)est^-teniu et oute loi limite, au sens de Za

logie ^ - étroite, appartient à J(03BD0,03BD1).

DEMONSTRATION

l’hypotnese (4.1) entraine en particulier ~2.(5.1) puisque

K =
est compact dans II(E) . On a alors la ^ - compacité étroi-
vérifier
te de
(Pn) , il faut encore que les points limites se con-

centrent sur D et qu’ils appartiennent à

Or, si P est un tel point limite, la semi-continuité inférieure

de
P N entraîne que
 559

(u) 1) > lim sup

P ,(pU~V(~) 1) = 1

si
(v0,v1) E U x V

P(pUVV (u) > 0) lim inf

P, > 0) =4

si
(v0,v1) ~ UxV , où N E IN et
(Pn,) est une sous-suite qui
converge vers P.

Par conséquent, sous P, (p) est fini d’où P se concentre

sur D, et en outre, les relations (3.2) sont satisfaites. Par conséquent

P E J (
Il
5. Plaçons-nous maintenant sur l’espace canonique D et étudions la
situation suivante. On se donne deux suites de variables aléatoires

positives (Tn) , (Sn) telles que :

(5.1) Tn Sn (n~=iN) ;

(5.2) P n (S n - Tn > E )> n -~ 0 , pour tout ~>0.

(5.3) (Lp n converge étroitement sur IR vers une

"

probabilité q, où
LP n (Tn) est la loi de
Tn sous
Pn

(D’âpres (5.2) alors e~ q )

on aura
Lp n (Sn)

(5.4) Pn(sup( ut(~) - v0 (~) ( >E) n ~ 0

tTn

ut (~) _ > E )> n+ 0

pour tout 0 , toute ~)

e > E
Cb(E).
6. COROLLAIRE

Sous les conditions (5,1) à (5.4), la suite (Pn)

n converge ^-étroi-
tement vers une probabilité PE le canonique
 560

admet une décomposition de la forme ( 3.1 j , où la loi sous P de la varia-

T (donnant le temps de trasition) est égale â q.

DEMONSTRATION.

Si l’on désigne par la distance de Prokhorov-Lévy pour l’es-

pace II(E), il est aisé de voir que les hypothèses (5.4) entraînent

(6.1) Pn(sup {v~,v1}) > s ) n-~ 0

tE[ 0, N]

pour tout ~ > 0, où P {p est la

distance de
ut à l’ensemble }.
,

De (6.1) il en découle la ^ - tension des lois (Pn)n par la

Proposition 4.

Soit P un point limite quelconque ; comme P E , il existe

T variable aléatoire positive sur D de façon à ce que

(6.2) t = 03BD0 I {t T} + {t

L’hypothèse (5.4) entraine alors :

0
pn(Tn > T + 03B4) ~ Pn( Tn-03B4 = 03BD1) tend vers

8 = tend vers 0
Pn(Sn T - 6 ) 2014 n
+

Pour tout ô > 0. Les hypothèses (5.1),(5.2) et (5.3) nous

loi T.
permettent alors de conclure que (Tn) et
(Sn) convergent en vers

par conséquent la loi de T sous P est q. Cela montre également que P

limite de la suite En effet , puisque tout

est l’unique point
qu’alors s’écrit selon (6.2)
point limite P’appartient à J(vO,v1) et

où et sont déterministes, P’ est complètement déterminé par la

Vo vl
 561

loi de T. Donc
P~ ~+ P .

D
Ce corollaire répond partiellement aux besoins de la méta-stabi-

lité telle qu’elle est étudiée par CASSANDRO, GALVES, OLIVIERI,VARES.

Pour mieux faire dans ce sens, ajoutons une hypothèse supplémentaire

variables du numéro 5 :
aux
Tn, Sn

7. COROLLAIRE

Si la suite de (Pn) ( 5 .1 ) â (5.4)) et en

outre
de mélange

(7J)) Il existe une

(Rn) de variables aléatoires dun P que Tn Rn 5
la) > > t )1 > s)l 0 poun tous s,t ~ IR+
, et

i
;b)) ~~.~ ~ ’)
Alors la suite (Pn) converge ^ - étroitem nt vers P E
,v1 )1 et le

canonique devient un Processus Markovien de Sauts à états dans {03BD0 , 03BD1)

sous la loi p . .

Ce résultat est une conséquence facile du corollaire précédent . La

loi q que nous y avons introduit est, dans le cas présent, une exponen-

tielle de paramètre 1 à cause de l’hypothèse ( 7.1 ~ .

 562

REMARQUE FINALE

Nous avons adopté systématiquement l’identification de D avec D

et avons obtenu des résultats concernant les pseudo-lois (ou lois des
pseudo-trajectoires). De ce fait, lorque l’on veut retourner aux

"lois temporelles" des processus, doit

on appliquer IV. T45 de
DELLACHERIE-MEYER (1975): pour deux processus ayant la même pseudo -
loi il existe une partie borélienne T de de
IR+ , complémentaire À -
négligeable, telle que les respectifs processus indexés
par T aient
la même loi temporelle.

REFERENCES

CASSANDRO, M.- GALVES,A.- OLIVIERI, E.- VARES, M.E ( 1984)

Metastable behavior of stochastic dynamics : a

pathwise approach. J. of Stat. Physics, 35 ,603-634

DELLACHERIE, C. - MEYER, P.A. (1975) Probabilités et Potentiel.

Hermann, Paris. Vol. I.

GALVES, A.- OLIVIERI, E .- VARES, M.E. (1984)

Metastability for a class of dynamical systems

subject to Small random perturbations.
Preprint submitted to Ann. Probability.

MEYER, P.A .- ZHENG , W.A. ( 1984) Tightness criteria for laws of

semimartingales. Ann. I.H.P. 20 , 353 - 372.