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    Negociacion Secuencial

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    Este documento describe dos modelos de negociación secuencial entre dos jugadores. En el modelo de tres periodos, se utiliza inducción hacia atrás para determinar que la oferta óptima del jugador 1 es dejar al jugador 2 con una fracción de la peseta. En el modelo de Rubinstein de horizonte infinito, se aplica la lógica del caso finito para encontrar que el único resultado estable es que cada jugador recibe la mitad de la peseta.

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    Este documento describe dos modelos de negociación secuencial entre dos jugadores. En el modelo de tres periodos, se utiliza inducción hacia atrás para determinar que la oferta óptima del jugador 1 es dejar al jugador 2 con una fracción de la peseta. En el modelo de Rubinstein de horizonte infinito, se aplica la lógica del caso finito para encontrar que el único resultado estable es que cada jugador recibe la mitad de la peseta.

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    Este documento describe dos modelos de negociación secuencial entre dos jugadores. En el modelo de tres periodos, se utiliza inducción hacia atrás para determinar que la oferta óptima del jugador 1 es dejar al jugador 2 con una fracción de la peseta. En el modelo de Rubinstein de horizonte infinito, se aplica la lógica del caso finito para encontrar que el único resultado estable es que cada jugador recibe la mitad de la peseta.

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    de 8

    APLICACIONES DE JUEGOS DINÁMICOS CON

    INFORMACIÓN COMPLETA Y PERFECTA


    Integrantes:

    • Aguirre Palacin Jose Luis


    • Rodriguez Valenzuela Dereck Adnhey
    • Anastacio Garcia Guadalupe Araceli
    • Flores vasquez Samuel Obed
    • Huamán Ormeño María Adela
    • Cañari Becerra Jose Antonio
    •
    NEGOCIACIÓN SECUENCIAL
    Modelo de negociación de tres periodos
    Supuestos:

    - Dos jugadores negocian el reparto de una peseta.

    - Se hacen ofertas alternativamente.

    - Una oferta rechazada deja de ser vinculante y es irrelevante


    en las siguientes rondas de juego.
    -  Los jugadores son impacientes y descuentan las ganancias
    obtenidas en periodos posteriores con el factor , donde y .
    Secuencia temporal del juego de tres periodos

     (1a) Al principio del primer periodo el jugador 1 propone quedarse con una fracción de una
    peseta, dejando para el jugador 2.

    (1b) El jugador 2 acepta o rechaza la oferta.

    (2a) El jugador 2 propone que el jugador 1 se quede con una fracción de una peseta.

    (2b) El jugador 1 acepta o rechaza la oferta.

    (3) El jugador 1 recibe una fracción de una peseta, dejando para el jugador 2, donde y está
    fijado exógenamente.
    Resultado por inducción hacia atrás

     1) La oferta óptima por parte del jugador 2 si se llega al segundo periodo.

    Se sabe que:
    El jugador 1 aceptará

    Problema de decisión del jugador 2:

    (Ofreciendo al jugador 1) del periodo 2


    o (Ofreciendo al jugador 1) del periodo 3
    Valor descontado

    Entonces, la oferta óptima del jugador 2 en le segundo periodo es .


     2) La oferta óptima por parte del jugador 1 si se llega al primer periodo

    Se sabe que:
    El jugador 2 aceptará

    Problema de decisión del jugador 1 es:

    (Ofreciendo al jugador 2) del periodo 1


    o (Ofreciendo al jugador 2) del periodo 2
    valor descontado

    Entonces, la oferta óptima del jugador 1 en el primer periodo es

    Por tanto, el resultado por inducción hacia atrás de este juego de tres periodos es .
    Modelo de Rubinstein de horizonte infinito
     - La secuencia temporal es similar al anterior modelo.

    - Se utiliza la idea de Shaked y Sutton (1984) que nos permite truncar el juego de
    horizonte infinito y aplicar la lógica del caso en el que el horizonte es finito.

    Caso 1

    1) Supongamos que existe un resultado por inducción hacia atrás del juego completo en el
    que los jugadores 1 y 2 reciben ganancias y .

    2) Utilizamos estas ganancias en el juego que empieza en el tercer periodo y procedemos a


    calcular un nuevo resultado por inducción hacia atrás del juego completo. Entonces el
    jugador 1 ofrecerá el acuerdo y el jugador 2 aceptará, donde .
     Caso 2

    1) Sea la ganancia más alta que el jugador 1 puede recibir en cualquiera resultado por inducción hacia
    atrás del juego completo.

    2) Consideremos como la ganancia del jugador 1 en el tercer periodo y calculemos un nuevo


    resultado por inducción hacia atrás.

    3) Dado , es la ganancia más alta posible en el primer periodo. Entonces .

    De forma análoga, , donde es la ganancia más baja posible que el jugador 1 puede obtener en
    cualquier resultado de inducción hacia atrás del juego completo.

    Por lo tanto, el único valor de que satisface es , que se denota con . Entonces y ) sería el único
    resultado por inducción hacia atrás del juego completo.

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