Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle

Administración y economía Catálogo General

9-1-2016

Econometría I: manual de Eviews

María Gabriela Ramos Barrera
Universidad de La Salle, Bogotá, [email protected]

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Recommended Citation
Ramos Barrera, María Gabriela, "Econometría I: manual de Eviews" (2016). Administración y economía.
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 [AC 115] Econometría I: manual de Eviews

AC 115

Econometría I: manual de Eviews

Estimación de un modelo de exportación

María Gabriela Ramos Barrera

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Programa de Economía
1
 Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales
Bogotá, D. C.
2016

ISSN: 1900-6187
© Primera edición: septiembre de 2016

Oficina de Publicaciones
Sede Chapinero, Cra. 5 # 59A-44
Bogotá, Colombia
PBX: 3 48 8000 exts.: 1224 y 1225
[email protected]
http://www.lasalle.edu.co

Dirección editorial
Guillermo Alberto González Triana

Coordinación editorial
Andrea del Pilar Sierra

Corrección de estilo
Camilo Sierra Sepúlveda

Diagramación
William Yesid Naizaque O.

Carátula
Andrea Julieth Castellanos

Impresión
Xpress Estudio Gráfico y Digital S. A.
 A gradecimientos

Agradezco a todos aquellos que me apoyaron en este proyecto, en

especial a mi familia, por su cariño incondicional, y a mis compañeros
Claudia Pico y Óscar Pérez, por motivarme para culminar este trabajo.

María Gabriela Ramos Barrera

 C ontenido

Agradecimientos 3

Introducción 9

1. Especificación del modelo 11

2. Recolección de datos 13

2.1. Archivos de trabajo en Eviews 13

2.2. Introducción de datos 14
2.3. Guardar objetos y archivos de trabajo 15
2.4. Manejo de los objetos 16

3. Estimación del modelo 17

3.1. Especificación de la línea de regresión 17

3.2. Residuos del modelo estimado 20
3.3. Normalidad de los errores 22

4. Evaluación del modelo 25

4.1. Evaluación estadística 25

4.2. Evaluación econométrica 31

5. Predicción 59

5.1. Estabilidad de los parámetros 59

Conclusiones 65

5
Bibliografía 67

Anexo 69

6
 Í ndice de figuras

Figura 1. Importación de datos 15

Figura 2. Estimar la ecuación 18
Figura 3. Resultado de la estimación 19
Figura 4. Valores reales, estimados y residuos 20
Figura 5. Valores reales, estimados y residuos 21
Figura 6. Histograma de los residuos 23
Figura 7. Intervalos de confianza 26
Figura 8. Estimación logarítmica 30
Figura 9. Matriz de correlación 33
Figura 10. Determinante de la matriz de variables independientes 33
Figura 11. Regresiones auxiliares del modelo 35
Figura 12. Factor de inflación de la varianza 36
Figura 13. Corrección de la multicolinealidad 38
Figura 14. Prueba gráfica de heterocedasticidad 40
Figura 15. Prueba de Park 41
Figura 16. Prueba de Glejser 42
Figura 17. Prueba de Breusch-Pagan-Godfrey 43
Figura 18. Prueba de White 45
Figura 19. Prueba gráfica de autocorrelación 47
Figura 20. Estadístico de Durbin y Watson 48
Figura 21. Prueba de Markov 49
Figura 22. Prueba de Breusch-Godfrey 51
Figura 23. Corrección de la autocorrelación 52
Figura 24. Prueba de Ramsey 54

7
Figura 25. Prueba gráfica de los errores 56
Figura 26. Prueba estructural de Chow 60
Figura 27. Prueba de predicción de Chow 61
Figura 28. Capacidad predictiva del modelo 62

8
 I ntroducción

El estudio de la econometría se basa en la relación y combinación entre

la teoría económica, la economía matemática y la estadística. Actual-
mente, los avances tecnológicos han permitido desarrollar programas
especializados para elaborar cálculos con mayor certeza y rapidez. Este
es el caso del software Econometric View (Eviews), que le da la posi-
bilidad al investigador de realizar la cuantificación econométrica con
amplia facilidad.
El objetivo de este manual es facilitar el proceso de aprendizaje eco-
nométrico del estudiante para que utilice herramientas tecnológicas
dentro de su labor investigativa, delimitada en el espacio académico
de Econometría I, en el programa de Economía de la Universidad de
La Salle. Si bien el programa es de ayuda para el investigador, el trabajo
debe ir de la mano con los conceptos y supuestos teóricos, bases de los
cálculos aquí presentados, con el fin de incrementar el nivel académico
de los estudiantes.
Según Theil (1971), la econometría se orienta a la “determinación
empírica de las leyes económicas”; en otras palabras, se refiere a la me-
dición de un problema de la ciencia económica a través de herramien-
tas matemáticas y estadísticas.
Con el fin de alcanzar este objetivo, la teoría económica propone
los planteamientos e hipótesis para estudiar el modelo econométrico;
la economía matemática expresará en funciones matemáticas las hi-
pótesis teóricas; y la estadística, con base en el análisis de los factores
aleatorios, estimará la línea de regresión. Al considerar lo anterior, se
podría resumir la metodología econométrica en cinco etapas:

1. Especificación del modelo: en términos de las funciones matemáticas

y econométricas que representan la teoría sobre la que se funda-
menta el problema que se va a estudiar.
2. Recolección de datos.
3. Estimación de parámetros: a través del análisis de regresión.

9
María Gabriela Ramos Barrera

4. Evaluación: en términos estadísticos y econométricos, lo que per-

mite contrastar hipótesis y definir la significancia y robustez del
modelo.
5. Predicción: una vez aceptados los postulados teóricos de las hipó-
tesis, se podrán diseñar instrumentos de control de políticas.

Importante

• En este documento, los textos enmarcados indican los pasos

que se deben seguir para calcular una prueba en Eviews y su
interpretación para los ejemplos.
• El uso del siguiente símbolo indica que debe presionar el
ratón (clic).
• Los datos que se presentan en las tablas y figuras correspon-
den a cálculos realizados por la autora en Eviews.

10
 1. E specificación del modelo

Las teorías tradicionales del comercio internacional se enfocan en los

determinantes de las ventajas comparativas: la teoría ricardiana (1817)
establece que estas ventajas dependen de las diferencias en la produc-
tividad del trabajo; mientras que el modelo de Ohlin (1933) plantea
que la causa del comercio se fundamenta en las diferencias en la do-
tación de factores. Según estas teorías, la especialización comercial
de los países produce flujos de comercio interindustrial, en los que un
país exporta bienes intensivos en su factor de producción abundante
e importa bienes complementarios desde el punto de vista de su com-
posición factorial.
En este sentido, el modelo busca explicar el comportamiento de la
oferta exportadora colombiana (XT), definida como el valor de todos
los bienes y servicios distribuidos al resto del mundo en función de va-
riables que explican su comportamiento, como:

• El producto interno bruto (PIB): al incluir el excedente de pro-

ducción destinado a las exportaciones dentro de la sumatoria de
todos los bienes y servicios finales producidos, se puede esperar
que si aumenta el PIB, el volumen de producción también in-
cremente: djfhkjsdhfk.
∂XT > 0
∂PIB
• El tipo de cambio (TC): cuando hay una depreciación de la mo-
neda, se genera un incremento en las exportaciones, dado que
los bienes internos experimentan una disminución de precios, es
decir, adquieren menor valor que los bienes del mercado exte-
rior:fhdkjfhdshg
∂XT > 0 . Sin embargo, también puede esperarse que la
∂TC
depreciación de la moneda encarezca las importaciones, incluidos
los insumos necesarios para la elaboración de productos nacio-
nales, lo que aumenta el precio de la producción y disminuye el
excedente de exportación:fhdkjfhdshg
∂XT < 0 .
∂TC

11
María Gabriela Ramos Barrera

• La formación bruta de capital fijo (FBKF): el valor de los activos

que ingresan a la economía a través de inversiones, y no como
consumo, se puede traducir de manera indirecta como mayor
capacidad de producción y, por ende, mayor capacidad de expor-
tación. Por lo tanto, si aumenta la FBKF, se espera que la oferta
exportadora también incremente:ddfddfsdfsdds.
∂XT > 0
∂FBKF
• El consumo de los hogares (CH): al incluir el valor de mercado de
todos los bienes y servicios de producción interna comprados por
los hogares, se puede inferir que un aumento de este indicador
implica una reducción en los excedentes de la producción des-
tinados a las exportaciones. Por lo tanto, si aumenta el CH, se
espera que las exportaciones disminuyan:dfkjsdhffksd.
∂XT < 0
∂CH

Se estudiará el comportamiento de la oferta exportadora colombiana

en función del producto interno bruto, el tipo de cambio, la formación
bruta de capital fijo y el consumo de los hogares. De esta manera, si
se consideran las relaciones teóricas establecidas previamente, la
especificación del modelo se define como:

12
 2. R ecolección de datos

La disponibilidad y la calidad de la información estadística de la que se

disponga determinará la eficiencia y la significancia de la especificación
del modelo. Por esta razón, los datos de la investigación corresponden
a observaciones oficiales de las publicaciones estadísticas del Banco de
la República de Colombia.

El modelo estudiará el comportamiento de la oferta exportadora de

Colombia durante los años 2000-2015, en periodos trimestrales. La
base de datos se encuentra disponible en el anexo.

2.1. Archivos de trabajo en Eviews

1. Iniciar el programa Econometric View (Eviews).

2. En la ventana principal del programa: Create a new eviews
workfile.
3. En el cuadro de diálogo “Workfile create” debe:
• Workfile structure type: Dated-regular frecuency: indica que
las frecuencias de tiempos de los datos son normales.
• Date specification: Frequency: Quartely, para indicar que los
datos están en trimestres; Start date: 2000:01 y End date:
2015:01, para indicar la fecha de inicio y fin del modelo
(primero el año y luego el trimestre).
• Workfile name: Econometría I, para darle nombre al archivo
de trabajo.
4. Ok.

13
María Gabriela Ramos Barrera

2.2. Introducción de datos

Para introducir los datos en el archivo de trabajo se pueden realizar dos

procesos: colocar los datos directamente en el programa o realizar la
importación desde Excel (o cualquier otro programa de datos).

Para transcribir los datos en el programa:

1. Quick, Empty group (edit series).

2. Nombre de las columnas: ubicar el cursor en la barra superior y
escribir el nombre que desea darle a la variable; en el cuadro de
diálogo que le aparecerá, especifique que es una variable numé-
rica.
3. Transcripción de datos: ubicar el cursor en la casilla que corres-
ponda a la observación i de la variable k.
4. Nombre de la base de datos: en la ventana secundaria “Group”,
Name. Para el ejemplo: base.
Así mismo, puede desde la ventana principal del “Worfile”:
derecho, New object, Series. En este cuadro de diálogo
puede darle nombre a toda la serie de una vez.

Para importar datos desde Excel:

1. Desde la ventana principal de Eviews: File, Import, Import

from file y seleccione la ubicación del archivo donde tiene la base
de datos.
2. En el nuevo cuadro de diálogo, especifique la ubicación de los
datos (hoja y celda). Seleccione la celda en la que comienzan los
datos, incluyendo su rótulo, pero no tome en cuenta las celdas
que especifican las fechas de las observaciones.

14
 [AC 115] Econometría I: manual de Eviews

Figura 1. Importación de datos

2.3. Guardar objetos y archivos de trabajo

1. Para guardar objetos dentro del archivo de trabajo: en la ventana

del objeto Name y asigne el nombre que desea darle.
2. Para guardar el archivo de trabajo:
• Por primera vez: desde la ventana principal de Eviews: File,
Save as y seleccione el nombre y la ubicación que desea
darle al archivo.
• Para ocasiones posteriores: desde la ventana del archivo de
trabajo: Save.

15
María Gabriela Ramos Barrera

2.4. Manejo de los objetos

1. Si desea seleccionar una serie: sobre la serie.

2. Si desea seleccionar varias series: mantenga la tecla ctrl sobre
las series. De esta manera, puede crear un grupo de series; luego
de seleccionarlas: derecho, Open, As group.
3. Si desea modificar el nombre de algún objeto: sobre el objeto,
Rename.

16