Econometria

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Libro ejercicios de Econometria
Book · October 2020
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1 author:
Cristian Colther
Universidad Austral de Chile
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Dr. Cristian Colther Marino
Econometría
Ejercicios propuestos y resueltos
Serie de Textos
Académicos
Instituto de
i
ii
Página en blanco
iii
Derechos Reservados
Ó 2020 Cristian Colther Marino.
Instituto de Economía
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Los Laureles nº35 interior, Campus Isla Teja, Valdivia-Chile
Universidad Austral de Chile
Primera Edición 2020

Ejercicios Resueltos de Macroeconomía I, 1era. edición
Colther, C.M.
El texto de esta publicación es responsabilidad de sus autores. Reservados todos los

derechos. Ni todo el libro, ni parte de él puede ser reproducido, archivado o transmitido
en forma alguna o mediante algún sistema de foto reproducción, memoria o cualquier
otro, sin permiso del editor.
Para citar:
Colther, C.M. (2020), Econometría: Ejercicios propuestos y resueltos, Serie de textos
académicos del Instituto de Economía, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.
ISSN (edición digital) 978-956-393-426-7

Derechos reservados
ÓCopyright 2020
Depósito Legal: xxxxxxx
iv
El AUTOR
Cristian Colther Marino es Doctor en Economía por la Universidad
de Valladolid, Ingeniero Civil Industrial e Ingeniero Acústico,
Magister en Economía y Gestión Regional y Master en Ingeniería
Acústica y Vibraciones. Nacido en Arica, desde el año 2013 es
académico del Instituto de Economía de la Universidad Austral de
Chile, e imparte las cátedras de Macroeconomía y Econometría en
pregrado, y Economía Regional y Urbana en postgrado. Su
experiencia profesional está vinculada con asesorías en temas de
Economía Regional, Fomento Productivo y Planificación Regional.
v
Índice
1 Repaso de estadística y algebra lineal ................................................. 9
1.1 Estadística básica................................................................................ 9

1.2 Representación gráfica de datos ........................................................ 9
1.3 Algebra y sumatorias ........................................................................ 10
1.4 Práctica en GRETL y Stata ................................................................ 13
2 Regresión lineal simple ........................................................................ 17
2.1 Preguntas.......................................................................................... 17
2.2 Problemas ......................................................................................... 17
2.3 Demostraciones ................................................................................ 20
3 Regresión lineal múltiple ..................................................................... 22
3.1 Preguntas.......................................................................................... 22
3.2 Problemas ......................................................................................... 23
4 Supuesto no cumplidos en MRL y posibles soluciones ................... 30
5 Tópicos especiales ................................................................................ 31
5.1 Variables cualitativas y categóricas .................................................. 31

6 Presentación, análisis e interpretación de un modelo ..................... 32
6.1 Diseño de un repote de investigación ............................................. 32

vi
7 Trabajo autónomo en GRETL y Stata .................................................. 33
7.1 Práctico nº1 ...................................................................................... 33

7.2 Práctico nº2 ...................................................................................... 34
7.3 Práctico nº3 ...................................................................................... 36
7.4 Práctico nº4 ...................................................................................... 38
7.5 Práctico nº5 ...................................................................................... 39
7.6 Práctico nº6 ...................................................................................... 41
vii
Presentación
El presente texto tiene por objetivo poner a disposición de los estudiantes de un texto
actualizado relacionado con problemas de Econometría, en donde se presupone que los
estudiantes están familiarizados con aspectos básicos de la Economía, Matemática y
Estadística.
En el texto está dividido en seis sesiones que engloban temas relevantes de la asignatura:
El autor desea agradecer los comentarios de los alumnos y colegas que conocieron una
versión inicial del texto y ayudaron a detectar errores u omisiones que dificultaban la
comprensión o resolución de los problemas, esperando que estos fueran resueltos en su
totalidad; sin embargo, se agradece comunicar cualquier error detectado a
[email protected].
Valdivia, septiembre de 2020
viii
Repaso de estadística y algebra lineal
1 Repaso de estadística y algebra lineal
1.1 Estadística básica

a) Mencione 3 medidas de tendencia central.
b) ¿Cuál es la utilidad de calcular medidas de tendencia central?
c) Mencione 3 medidas de dispersión.
d) ¿Cuál es la utilidad de calcular las medidas de dispersión?
e) Mencione 3 medidas de forma de distribución
f) ¿Cuál es la utilidad de calcular medidas de forma de distribución?
g) Mencione el problema de representatividad que puede tener la media y la
medida que puede tener un mejor comportamiento.
h) Mencione la utilidad de calcular percentiles de los datos.
i) ¿Por qué puede ser importante saber el percentil 50?
j) ¿Qué comportamiento de los datos puede caracterizar el percentil 95?
k) ¿Qué comportamiento de los datos puede caracterizar el percentil 5?
1.2 Representación gráfica de datos

a) Mencione la utilidad de análisis que pueden entregar los siguientes tipos de
representación gráfica:
1) Gráfico de línea
2) Gráfico de frecuencia
3) Gráfico de densidad de frecuencia
4) Gráfico de dispersión (scatter plot)
5) Gráfico de caja y bigote (box plot)
b) Mencione la información básica que debe tener una figura.
Econometría, Ó 2020 Cristian Colther Marino 9

1.3 Algebra y sumatorias

Propiedad logaritmos
a) Demuestre que la diferencia de la variable en logaritmo es equivalente a la tasa de
crecimiento de la variable.
b) Sea el modelo de función agregada de Cobb-Douglas Y = A ⋅ K α ⋅ L(1−α ) , transforme
la función para expresar los términos en sumas.
c) Considerando la pregunta b). Demuestre que la tasa de crecimiento del PIB es
proporcional a la suma de las tasas de crecimiento de la productividad total de los
factores y de los factores productivos.
Propiedad de las derivadas y diferenciales
1) Sea la función y = b0 + b1 x donde b0 y b1 son constantes, determine:
Δy
a. la razón de cambio , o efecto marginal de x sobre y.
Δx
b. la elasticidad de x sobre y.
2) Sea la función ln(y) = b0 + b1 x donde b0 y b1 son constantes, determine:
Δy
a. la razón de cambio ,
Δx
3) Sea la función y = b0 + b1 ln(x) donde b0 y b1 son constantes, determine:
Δy
Δx
4) Sea la función ln(y) = b0 + b1 ln(x) donde b0 y b1 son constantes, determine:
Δy
Δx
5) Sea la función y = b0 + b1 x + b2 x 2 donde b0 y b1 son constantes, determine:

Δy
Δx
6) Sea la función y = b0 + b1 x + b2 x 2 donde b0 y b1 son constantes, determine:
Δy
Δx
7) Sea la función y = b0 + b1 x + b2 x 2 + b3 x 3 donde b0 y b1 son constantes, determine:
Δy
Δx
8) Sea la función y − a = b0 + b1 ( x − a ) donde b0 , b1 y a son constantes, determine:
Δy
Δx
y x
9) Sea la función = b0 + b1 donde b0 , b1 y c son constantes, determine:
c c
Δy
Δx
10) Sea la función c ⋅ y = b0 + b1 ( c ⋅ x ) donde b0 , b1 y c son constantes, determine:
Δy
Δx

11) Sea la función

( y − a) = b + b1
( x − a ) donde b , b1 , a y c son constantes, determine:
0 0
c c
Δy
Δx
Sumatorias
1) Demuestre que ∑ x y = n⋅x ⋅y

i i
1
2) Demuestre que ∑ ( x − x )( y − y ) = ∑ x y − n ∑ x ∑ y
i i i i i i i i i i
∑ (x − x ) = ∑ x
1
(∑ x )
2 2
3) Demuestre que i i
2
− i
i i
n i

1.4 Práctica en GRETL y Stata

1. La siguiente tabla contiene la Demanda Interna y el Consumo de Chile en el período
1999-2019.
Periodo Demanda Interna* Consumo total

1999 60,290.27 51,152.55
2000 64,327.84 53,121.30
2001 66,097.76 54,241.44
2002 68,040.60 55,414.45
2003 70,599.95 57,588.18
2004 76,548.99 62,148.12
2005 85,179.37 66,758.29
2006 92,632.99 71,629.60
2007 98,915.28 76,697.82
2008 107,432.51 79,422.03
2009 100,467.78 79,884.69
2010 114,106.24 87,462.07
2011 124,844.52 93,769.61
2012 133,844.74 99,080.44
2013 138,668.36 103,336.79
2014 138,015.44 106,287.23
2015 141,521.00 109,025.53
2016 144,092.66 112,803.81
2017 148,251.58 116,887.47
2018 155,287.64 121,369.08
2019 156,915.21 122,348.54
*Gasto del producto interno bruto, volumen a precios del año anterior encadenado, series
empalmadas, referencia 2013 (miles de millones de pesos encadenados)
Fuente: Banco Central de Chile.
Calcule y comente el comportamiento más relevante que observe en:
a) Estadística descriptiva
b) Gráfico de línea
c) Grafico de densidad de distribución
d) Gráfico de dispersión
e) Gráfico de caja y bigote

f) Calcule la correlación lineal entre el PIB y el Consumo.
g) Estandarice las variables PIB y Consumo, grafique sus resultados
h) Calcule la correlación lineal entre el PIB y el Consumo estandarizados.
2. La siguiente tabla que contiene la tasa de desempleo trimestral para Chile en el
período 2010(I)-2020(II).
Periodo Nacional Periodo Nacional

mar.2010 9.23 jun.2015 6.67
jun.2010 8.66 sept.2015 6.54
sept.2010 8.12 dic.2015 5.87
dic.2010 7.21 mar.2016 6.49
mar.2011 7.55 jun.2016 7.02
jun.2011 7.21 sept.2016 7.03
sept.2011 7.63 dic.2016 6.20
dic.2011 6.81 mar.2017 7.04
mar.2012 6.80 jun.2017 7.31
jun.2012 6.78 sept.2017 7.00
sept.2012 6.58 dic.2017 6.51
dic.2012 6.22 mar.2018 7.38
mar.2013 6.43 jun.2018 7.51
jun.2013 6.26 sept.2018 7.47
sept.2013 5.86 dic.2018 7.15
dic.2013 5.78 mar.2019 7.24
mar.2014 6.50 jun.2019 7.25
jun.2014 6.52 sept.2019 7.34
sept.2014 6.76 dic.2019 7.06
dic.2014 6.21 mar.2020 8.23
mar.2015 6.23 jun.2020 12.25

f) Determine si las tasas de desempleo se distribuyen de forma normal.
3. La siguiente tabla que contiene el PIB trimestral de Chile en el período 2010(I)-2020(II).
Periodo PIB* Periodo PIB*

mar.2010 25,865.24 jun.2015 39,535.45
jun.2010 27,003.16 sept.2015 38,263.48
sept.2010 27,574.20 dic.2015 42,574.71
dic.2010 31,066.01 mar.2016 41,953.61
mar.2011 30,099.77 jun.2016 41,447.91
jun.2011 30,133.89 sept.2016 40,805.27
sept.2011 29,017.72 dic.2016 45,330.60
dic.2011 32,754.71 mar.2017 43,602.20
mar.2012 31,874.89 jun.2017 44,040.88
jun.2012 32,111.83 sept.2017 43,782.20
sept.2012 31,012.28 dic.2017 48,330.84
dic.2012 34,948.34 mar.2018 47,222.45
mar.2013 33,213.42 jun.2018 47,526.13
jun.2013 33,990.99 sept.2018 45,751.32
sept.2013 33,433.37 dic.2018 50,766.05
dic.2013 37,238.43 mar.2019 49,022.75
mar.2014 36,077.49 jun.2019 49,487.89
jun.2014 36,627.48 sept.2019 48,370.57
sept.2014 35,772.85 dic.2019 51,559.49
dic.2014 40,121.64 mar.2020 51,654.29
mar.2015 39,179.71 jun.2020 46,168.52
*a precios corrientes (miles de millones $)

f) Construya un indice del PIB considerando como valor base el primer trimestre del
año 2010.
g) Calcule la tasa de crecimiento de la economia.
4. Considere los datos del problema 2 y 3 y calcule la correlación lineal entre el PIB y
la tasa de desempleo de Chile en el período 2010-2019. ¿Qué tipo de relación
existe?.

Regresión lineal simple
2 Regresión lineal simple
2.1 Preguntas
1. ¿Qué representan los coeficientes en un modelo de regresión lineal?
2. ¿Cómo se puede medir la bondad de ajuste del modelo lineal?
3. ¿Qué supuestos utiliza un modelo de regresión lineal simple?
4. ¿Qué propiedades debe tener el residuo del modelo de regresión lineal?
5. ¿Con qué método se determinan los valores de los parámetros de un modelo de
regresión lineal?
6. ¿Que supuestos utilizan los minimos cuadrados ordinarios MCO (OLS ordinary least
squares en inglés)?
2.2 Problemas
1. Se dispone de la información sobre el Consumo de las familias y la Demanda agregada
para Chile en el período 1999-2019, el tamaño muestral es de n=21, y se calcularon los
siguintes estadísticos:
∑ x = 2.286.081 ∑ y = 1.780.429 ∑x 2
= 271.175.704.837
∑y 2
= 162.997.904.954 ∑ x ⋅ y = 210.151.200.706
Resuelva:
a) Mencione la teoría económica que explica la relación entre estas variables.
b) Exprese un modelo MRL general, indicando las variables a ser utilizadas y los
coeficientes.
c) interprete según el contexto del problema el significado de los coeficientes del modelo
d) determine el valor de los coeficientes del modelo ( β 0 y β1 )
e) exprese el modelo particular del modelo.
f) determine la calidad del modelo estimado e interprete el valor del R2
g) Graficar los datos y la recta de regresión obtenida.

2. Se desea modelar la relación entre el Ingreso y las exportaciones anuales en Chile para
el período 2000-2019. Se calcularon los siguintes estadísticos:
∑ x = 2.225.790 ∑ y = 788.442 x = 111.290 ∑ x = 267.540.783.228

2
∑y 2
= 31.727.444.395 ∑ x ⋅ y = 91.024.973.786 y = 39.422 ∑ ε = 103.071.461
2
n = 20
Resuelva:
a) Exprese un modelo MRL general, indicando las variables a ser utilizadas y los
coeficientes.
b) interprete según el contexto del problema el significado de los coeficientes del
modelo.
c) determine el valor de los coeficientes del modelo ( β 0 y β1 ).
d) exprese el modelo particular del modelo.
e) determine la calidad del modelo estimado.
f) grafique los datos empíricos y el modelo obtenido.
3. Considere el problema 1) y a cada una de las variables reste su valor promedio. Luego
realice lo siguiente:
a) Exprese un modelo MRL general sin intercepto, indicando las variables a ser
utilizadas y los coeficientes.
b) Determine el coefiente no nulo.
c) Determine la calidad del modelo estimado.
d) Grafique sus resultados.

4. Se dispone de la información sobre el precio de departamentos en Providencia y sus
metros cuadrados para marzo de 2020, el tamaño muestral es de n=20, y se calcularon
los siguintes estadísticos:
∑ x = 1.477 ∑ y = 185.490 ∑x 2
= 112.069
∑y 2
= 1.803.913.454 ∑ x ⋅ y = 13.944.095
Resuelva:
b) Exprese un modelo MRL general, indicando las variables a ser utilizadas y los
coeficientes.
c) interprete según el contexto del problema el significado de los coeficientes del modelo
d) determine el valor de los coeficientes del modelo ( β 0 y β1 )
f) determine la calidad del modelo estimado e interprete el valor del R2
g) Graficar los datos y la recta de regresión obtenida.
5. Se dispone de los siguientes datos anuales desde 1990 a 2019 sobre la cantidad de
dinero, M t , y la Renta Nacional de Chile, Yt , que se resume en:
∑ x = 2.225.790 ∑ y = 316.525 ∑x 2
= 267.540.783.228
∑y 2
= 7.214.062.373 ∑ x ⋅ y = 41.561.059.046 n = 20
Resuelva:
b) Exprese un modelo MRL general, indicando las variables a ser utilizadas y
los coeficientes.
c) interprete según el contexto del problema el significado de los
coeficientes del modelo.
d) determine el valor de los coeficientes del modelo ( β 0 y β1 ).

f) determine la calidad del modelo estimado e interprete el valor del R2.
g) graficar los datos y la recta de regresión obtenida.
2.3 Demostraciones
1. demuestre que para un MRL sin intercepto β1 =

∑x yi i
∑x 2
i
2. demuestr que para un MRL sin intercepto R 2 = 1−

∑ε 2
i
∑y i
2

1. La siguiente tabla que contiene el PIB trimestral de Chile en el período 2010(I)-2020(II).
Periodo PIB* Periodo PIB*

mar.2010 25,865.24 jun.2015 39,535.45
jun.2010 27,003.16 sept.2015 38,263.48
sept.2010 27,574.20 dic.2015 42,574.71
dic.2010 31,066.01 mar.2016 41,953.61
mar.2011 30,099.77 jun.2016 41,447.91
jun.2011 30,133.89 sept.2016 40,805.27
sept.2011 29,017.72 dic.2016 45,330.60
dic.2011 32,754.71 mar.2017 43,602.20
mar.2012 31,874.89 jun.2017 44,040.88
jun.2012 32,111.83 sept.2017 43,782.20
sept.2012 31,012.28 dic.2017 48,330.84
dic.2012 34,948.34 mar.2018 47,222.45
mar.2013 33,213.42 jun.2018 47,526.13
jun.2013 33,990.99 sept.2018 45,751.32
sept.2013 33,433.37 dic.2018 50,766.05
dic.2013 37,238.43 mar.2019 49,022.75
mar.2014 36,077.49 jun.2019 49,487.89
jun.2014 36,627.48 sept.2019 48,370.57
sept.2014 35,772.85 dic.2019 51,559.49
dic.2014 40,121.64 mar.2020 51,654.29
mar.2015 39,179.71 jun.2020 46,168.52
*a precios corrientes (miles de millones $)

a) Ajuste el PIB de Chile según un modelo exponencial.
y = a ⋅ eb⋅t
Y determine el valor de las constantes.
b) Transforme el PIB a precios corrientes en dólares y estime el modelo del problema a).
¿Cambian los valores de las constantes?.
c) Aplique la función logaritmo natural al PIB y estime el modelo del problema a),
realizando las adecuaciones necesarias. ¿Cambian los valores de las constantes?.
d) Convierta los valores del PIB en un indice con valor 100 en el primer trimestre del 2010,
y estime el modelo del problema a). ¿Cambian los valores de las constantes?.
e) Normalice los valores del PIB considerando la siguiente transformación:
⎛ x − xmin ⎞
zt = 100 ⋅ ⎜ t
⎝ xmax − xmin ⎟⎠
Estime el modelo del problema a). ¿Cambian los valores de las constantes?.

Regresión lineal múltiple
3 Regresión lineal múltiple
3.1 Preguntas
Validez del modelo
a) ¿Qué tipo de variables se pueden incluir en un modelo de regresión lineal
multivariado?
b) ¿Cómo se puede medir la bondad de ajuste de un MRLM?
c) ¿Cómo se verifica que un MRLM es válido?
d) ¿Cómo se verifica que un MRLM es eficaz en describir un fenómeno?
e) Mencione las propiedades que deben verificarse del residuo.
f) Menciones las propiedades que deben cumplir las variables dependendientes.
g) ¿Qué relación debe existir entre las variables independientes y el residuo?
h) ¿Se puede aplicar el MRLM a una relación no lineal entre las variables
independintes y la dependiente?
i) Si el residuo no es de comportamiento normal, ¿Qué situación puede estar
ocurriendo en el modelo?
j) Si el coeficiente de determinación ajustado es R2=0,29. ¿Es buena la calidad del
MRLM?.
k) Puede suceder que los coeficietes sean significativos y que el test de significancia
conjunta (estadistico F).
l) ¿Puede ocurrir que el coeficiente de determinación sea cercano a 1 y que los
coeficientes sean no significativos?
Interpretación del modelo
a) ¿Que tipo de variables puede considerar un MRL?
b) ¿Qué tipo de comportamiento de las variables admiten los MRL?
c) ¿Qué tipo de interacciones entre las variables consideradas admiten los MRL?
d) ¿Qué son las variables de control?
e) ¿Qué son los incrementos marginales?
f) ¿Qué son las elasticidades?

g) ¿Qué son los efectos o factores en un modelo?
h) ¿Qué son los coeficientes estandarizados y cómo se interpretan?
3.2 Problemas
1. Se ha modelado el PIB potencial de un país con una función de producción agregada
de Cobb-Douglas
Y = A ⋅ K α ⋅ L(1−α )
a) Exprese el modelo en términos de un MRL multivariante.
b) Identifique: Las variables involucradas y el tipo de modelo utilizado
c) Los coeficientes involucrados y su interpretación.
d) Determine las elasticidades de cada variable independiente.
2. Se define el siguiente modelo econométrico para estimar el PIB de Chile para el
período 1990-2016, considerando el Y:PIB, K: capital, L: Trabajo:
ln(Yt ) = 0,916+ 0,42 ln( K t ) + 0,58 ln( Lt ) + ut

(0,05) (0,001) (0,003)
!"! =0,89 n=45
a) ¿Que tipo de modelo es?
b) Exprese el modelo original en términos de Y
c) Evalúe el modelo para determinar si es válido.
d) Si para el año 2017 se estima que el capital crecerá un 1,5%, el trabajo un 1,9%,
¿Cuánto crecerá la economía?

3. Una cadena Hotelera desea conocer cuales son los factores que pueden incidir en la
cantidad de ocupación (Y) de sus hoteles a nivel regional. Para este análisis dispone de
la siguiente información.
x1: nº medio de viajeros en la región (miles de personas)
x2: estancia media de los viajeros (medido en días)
x3:Ingreso promedio de los viajeros visitantes
x4:Distancia de la capital nacional
Estimado diversos modelos en GRETL, se obtiene el siguiente reporte:
Modelo SCR R2
# = 180 + 0,3+" + 3,5+! + 1,6+# − 2,9+$ 635,9 0,771
# = 50 + 0,25+" + 3,0+! + +# 656,9 0,764
# = 180 + 0,4+" + 2,7+! 689,9 0,752
# = 0,35+" + 3,9+! 1768,1 0,318
a) Calcule el coeficiente de determinación ajustado, el criterio de Schwarz y de
Akaike para cada modelo
b) Exprese el modelo más adecuado utilizando los criterios de eficiencia y
parsimonia y explique cuales son las variables involucradas.
c) Del modelo anterior seleccionado, si la primera de las variables independientes
aumenta una unidad ¿En cuanto cambia la variable dependiente?.
4. En el siguiente modelo se expresa los factores que determinan el salario por hora en
un país.
ln(Si ) = 6.21+ 0.1x1 + 0.05x2 + 0.01x3

!"! = 0,45
Donde x1: años de educación, x2: años de permanencia en la empresa, x3: edad.
Determine:

a) Interprete los coeficientes involucrados.
b) Exprese el modelo en términos del Salario.
c) ¿Cuántos años tiene que aumentar la edad para que tenga un efecto similar al
incremento de un año en la educación, manteniendo fijos los demás regresores?.
d) Si +̅" = 10,2 , +̅! = 7,2 , +̅# = 42,0 calcule las elasticidades e interprételas.
5. Considere el siguiente modelo y los elementos que considera.

3
yi = β0 + ∑ β i xi + β 4 x1x3 +β5 x22 + β6 D1 + ui
i=1
Donde se modela los factores que inciden en el salario de los ingenieros comerciales a
nivel nacional, para esto se disponen de una muestra de n=450 datos individuales
anonimizados de ingenieros comerciales de diferentes empresas del retail. Las variables
consideradas son y: Salario, x1: Años de educación, x2: Edad, x3: Años de experiencia,
D1: Sexo del empleado.
Determine:
a) ¿Cuántas variables se definen en el modelo?
b) ¿Cuántos coeficientes se deben estimar en el modelo?
c) ¿Qué tipo de comportamiento de las variables se estan considerando en el
modelo?
d) ¿Qué tipo de variables de control se están considerando en el modelo?
e) ¿Qué tipo de interacciones se están considerando en el modelo?
6. Considere el siguiente modelo y = β 0 + β1x1 + β 2 x2 + β 3 x3 + β 4 x1x3 + β5 x12 + ui . Calcule:
dy dy dy
a) Determine las siguientes variaciones : , , .
dx1 dx2 dx3
b) Determine las elasticidades para x1 , x2 , x3 .

7. Considere el siguiente modelo,
ln( y) = β0 + β1 ln(x1 ) + β 2 ln(x2 ) + β3 ln(x3 ) + β 4 ln(x1 )ln(x3 ) + ui
Calcule:
dy dy dy
a) Determine las siguientes variaciones : , , .
dx1 dx2 dx3
b) Determine las elasticidades para x1 , x2 , x3 .
8. Considere un modelo que relaciona el crecimiento económico y el desempleo (Ley de
Okun), con variables de control para una muestra de paises (n=60).
yt = ye + β1 ( ut − ue ) + β 2 D1 + β3 D2
y: crecimiento económico
ye: crecimiento esperado
u: tasa desempleo
ue: tasa desempleo natural
D1: dicotómica (0: pertecenece a OCDE, 1: no pertenece a OCDE)
D2: dicotómica (0: altamente industrializado, 1: no altamente industrializado).
Responda las siguientes preguntas:
a) ¿Qué signos deberiamos esperar de los coeficientes?
b) ¿Cómo se interpretaría el coeficiente β 2 ?
c) ¿ Cómo se interpretaría el coeficiente β 3 ?
d) Exprese el valor del intercepto y su interpretación.

9. Considere un modelo que relaciona el ingreso de los profesores según comunas de
chile, respecto del nivel de gasto en educación con variables de control para el período
2000-2018 (n=12),
it = β0 + β1geduct + β 2 D1 + β3 D2
i: ingreso de los profesores a nivel de comuna
geduc: Gasto en educación
D1: dicotómica (0: Urbana, 1: Rural)
D2: dicotómica (0: Ed. Pública, 1: Ed. Privada).
La estimación del modelo es:
it = 600 + 2,5⋅ geduct − 100 ⋅ D1 − 150 ⋅ D2
Responda las siguientes preguntas:
a) ¿Qué signos deberiamos esperar de los coeficientes?
b) ¿Cómo se interpretaría el coeficiente β 0 ?
c) ¿ Cómo se interpretaría el coeficiente β1?
d) ¿ Cómo se interpretaría el coeficiente β 2 ?
e) ¿ Cómo se interpretaría el coeficiente β 3 ?
f) Grafique el modelo determinado.


1. La siguiente información es utilizada en el Comité Consultivo del PIB Tendencial, que
es parte de la política fiscal de Balance Estructural o Balance Cíclicamente Ajustado que
se aplica desde el año 2001 en Chile (https://www.dipres.gob.cl/598/w3-propertyvalue-
23765.html). Los datos son los siguientes:
Tabla 1: PIB, Capital y Horas trabajadas totales para Chile período 1960-2019.
año PIB Capital Horas año PIB Capital Horas

trabajadas trabajadas
1960 15,939,140 44,540,493 31,728,227 1990 42,735,470 102,006,264 101,304,069
1961 16,775,191 45,713,946 33,858,926 1991 46,070,714 99,408,234 103,249,402
1962 17,450,676 47,668,630 35,388,774 1992 51,215,295 105,719,046 113,577,295
1963 18,469,820 50,235,582 34,226,515 1993 54,589,761 112,116,665 121,539,216
1964 18,942,134 52,590,274 38,879,272 1994 57,335,734 116,606,326 125,245,149
1965 19,122,136 54,731,328 40,485,248 1995 62,457,704 124,451,229 124,176,257
1966 21,270,745 56,777,252 41,581,246 1996 66,706,650 134,509,329 129,755,202
1967 22,039,895 59,538,727 43,213,563 1997 71,661,546 144,332,308 133,998,194
1968 22,831,571 61,620,664 45,277,427 1998 74,760,607 153,253,645 137,961,480
1969 23,730,675 63,553,376 46,888,684 1999 74,452,521 153,639,586 133,823,815
1970 24,164,701 65,966,407 48,180,822 2000 78,418,561 161,315,523 139,265,662
1971 26,441,665 69,646,029 50,850,044 2001 81,008,763 167,953,928 142,234,037
1972 26,171,974 71,533,823 51,477,280 2002 83,525,682 174,946,071 144,697,453
1973 24,855,720 71,373,662 51,623,499 2003 86,942,757 182,923,689 150,590,843
1974 25,447,820 69,712,124 49,917,745 2004 93,210,930 190,183,151 155,316,371
1975 22,161,972 66,301,536 50,632,731 2005 98,563,876 202,682,049 159,342,896
1976 23,011,348 71,920,649 51,691,417 2006 104,790,329 217,234,776 163,476,831
1977 25,414,811 73,954,216 53,800,793 2007 109,930,635 231,502,083 171,093,534
1978 27,372,032 74,346,759 56,750,359 2008 113,810,670 245,080,582 175,766,238
1979 29,676,293 75,789,334 59,749,095 2009 112,030,399 250,993,527 174,366,656
1980 32,046,426 79,943,388 63,239,170 2010 118,577,654 259,691,573 196,116,415
1981 34,137,575 84,369,442 66,171,051 2011 125,823,838 274,436,744 206,598,788
1982 30,377,558 76,144,523 61,035,567 2012 132,515,940 294,638,684 210,977,561
1983 28,853,388 75,220,131 62,885,476 2013 137,876,216 315,006,449 217,834,740
1984 30,037,440 79,309,364 69,538,594 2014 140,312,130 329,442,530 220,097,922
1985 31,241,916 82,878,979 74,074,234 2015 143,544,594 344,835,873 225,454,095
1986 32,922,010 86,761,275 78,677,846 2016 146,000,770 356,632,184 226,584,476
1987 35,048,926 89,553,186 82,717,597 2017 147,736,096 366,631,236 230,767,406
1988 37,623,308 92,920,466 87,749,643 2018 153,570,668 376,453,636 239,760,569
1989 41,356,813 98,168,105 97,355,896 2019 155,189,983 388,088,461 247,768,079

a) Utilice el modelo de Cobb-Douglas y estime los parámetros del modelo.
b) Evalue el modelo según indicadores de eficiencia y eficacia.
c) Muestre la fiabilidad del modelo y de sus parámetros.
d) Corrobore los supuestos del MRL
e) Estime el crecimiento tendencial para el año 2020 y 2021.
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Book · October 2020

Vulnerability indicators of adaptation to climate change and policy View project

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Primera Edición 2020

El texto de esta publicación es responsabilidad de sus autores. Reservados todos los

ISSN (edición digital) 978-956-393-426-7

Cristian Colther Marino es Doctor en Economía por la Universidad

de Valladolid, Ingeniero Civil Industrial e Ingeniero Acústico,

Magister en Economía y Gestión Regional y Master en Ingeniería

Acústica y Vibraciones. Nacido en Arica, desde el año 2013 es

académico del Instituto de Economía de la Universidad Austral de

Chile, e imparte las cátedras de Macroeconomía y Econometría en

pregrado, y Economía Regional y Urbana en postgrado. Su

experiencia profesional está vinculada con asesorías en temas de

Economía Regional, Fomento Productivo y Planificación Regional.

1 Repaso de estadística y algebra lineal ................................................. 9

1.1 Estadística básica................................................................................ 9

2 Regresión lineal simple ........................................................................ 17

3 Regresión lineal múltiple ..................................................................... 22

4 Supuesto no cumplidos en MRL y posibles soluciones ................... 30

4.1 Práctica en GRETL y Stata ................................................................ 30

5 Tópicos especiales ................................................................................ 31

5.1 Variables cualitativas y categóricas .................................................. 31

6 Presentación, análisis e interpretación de un modelo ..................... 32

6.1 Diseño de un repote de investigación ............................................. 32

7.1 Práctico nº1 ...................................................................................... 33

actualizado relacionado con problemas de Econometría, en donde se presupone que los

estudiantes están familiarizados con aspectos básicos de la Economía, Matemática y

comprensión o resolución de los problemas, esperando que estos fueran resueltos en su

totalidad; sin embargo, se agradece comunicar cualquier error detectado a

Valdivia, septiembre de 2020

1 Repaso de estadística y algebra lineal

1.1 Estadística básica

b) ¿Cuál es la utilidad de calcular medidas de tendencia central?

c) Mencione 3 medidas de dispersión.

d) ¿Cuál es la utilidad de calcular las medidas de dispersión?

e) Mencione 3 medidas de forma de distribución

f) ¿Cuál es la utilidad de calcular medidas de forma de distribución?

g) Mencione el problema de representatividad que puede tener la media y la

medida que puede tener un mejor comportamiento.

h) Mencione la utilidad de calcular percentiles de los datos.

i) ¿Por qué puede ser importante saber el percentil 50?

j) ¿Qué comportamiento de los datos puede caracterizar el percentil 95?

k) ¿Qué comportamiento de los datos puede caracterizar el percentil 5?

1.2 Representación gráfica de datos

3) Gráfico de densidad de frecuencia

4) Gráfico de dispersión (scatter plot)

5) Gráfico de caja y bigote (box plot)

b) Mencione la información básica que debe tener una figura.

Econometría, Ó 2020 Cristian Colther Marino 9

1.3 Algebra y sumatorias

a) Demuestre que la diferencia de la variable en logaritmo es equivalente a la tasa de

b) Sea el modelo de función agregada de Cobb-Douglas Y = A ⋅ K α ⋅ L(1−α ) , transforme

la función para expresar los términos en sumas.

c) Considerando la pregunta b). Demuestre que la tasa de crecimiento del PIB es

proporcional a la suma de las tasas de crecimiento de la productividad total de los

factores y de los factores productivos.