Evaluacion Final 2do Intento

Portafolio de Inversión y Gestión
de Riesgo
Comenzado el Saturday, 18 de May de 2024, 20:04
Estado Finalizado
Finalizado en Saturday, 18 de May de 2024, 20:14
Tiempo empleado 9 minutos 20 segundos
Calificación 10,0 de 10,0 (100%)
Pregunta 1
Correcta
Se puntúa 1,0 sobre 1,0
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Enunciado de la pregunta
¿Cuál es el sector que más resta en la selección de sectores de la cartera de crecimiento?
a.
Financiero.
Correcto. Aportación del sector Financiero = (16,68%-14,27%) x (-17,67%) = -0,45%
b.
Telecomunicaciones.
c.
Consumo de bienes duraderos.
d.
Tecnología.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Financiero.
Pregunta 2
Correcta
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¿Cuál es el sector que más resta en la selección de valores de la cartera estable?
a.
Tecnología.
Correcto. Aportación de la selección de valores del Tecnológico = (2,52%- (-2,54%)) x 18,86% = -0,95%.
b.
Eléctricas.
c.
Financiero.
d.
Salud.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Tecnología.
Pregunta 3
Correcta
Marcar pregunta
¿Qué sector tiene mayor riesgo sistemático?
a.
Industria, puesto que tiene mayor correlación.
b.
Financiero, puesto que tiene más volatilidad.
c.
Ninguna es correcta.
d.
Financiero, ya que tiene mayor beta.
Correcto. El riesgo sistemático se mide por la beta, y el sector Financiero es el que más beta tiene
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Financiero, ya que tiene mayor beta.
Pregunta 4
Correcta
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¿Cuál es el sector que menos aporta en la selección de sectores de la cartera estable?
a.
Tecnología.
b.
Correcto. Aportación del sector Consumo de bienes duraderos = (7,97%-11,20%) x 4,34%) = -0,14%
c.
Financiero.
d.
Telecomunicaciones.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Consumo de bienes duraderos.
Pregunta 5
Correcta
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Las afirmaciones del CAPM son las siguientes:
a.
La rentabilidad es más importante que la liquidez
b.
Riesgo de un título: El riesgo total de un título puede dividirse en sistemático y no sistemático.
c.
Rentabilidad y riesgo: Si invertimos en un activo con riesgo, es porque esperamos obtener una rentabilidad
adicional (prima de rentabilidad) a la que obtendríamos invirtiendo en el activo libre de riesgo.
Correcto. Rentabilidad y riesgo: Si invertimos en un activo con riesgo, es porque esperamos obtener una
rentabilidad adicional (prima de rentabilidad) a la que obtendríamos invirtiendo en el activo libre de riesgo.
d.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Rentabilidad y riesgo: Si invertimos en un activo con riesgo, es
porque esperamos obtener una rentabilidad adicional (prima de rentabilidad) a la que
obtendríamos invirtiendo en el activo libre de riesgo.
Pregunta 6
Correcta
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Las anomalias que presenta el mercado son:
a.
Efecto PER, Efecto Capitalización, Recomendaciones y Efecto Enero.
Correcto. Efecto PER, Efecto Capitalización, Recomendaciones y Efecto Enero.
b.
Riesgo sistemático, Efecto PER, Tasas de rendimiento y Recomendaciones.
c.
Efecto TIR, Fluctuaciones de Mercado, Tasas de Inversión y Teorias.
d.
Valor del mercado, Efecto enero, Rentabilidad Bruta y Utilidad Financiera.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Efecto PER, Efecto Capitalización, Recomendaciones y Efecto
Enero.
Pregunta 7
Correcta
Marcar pregunta
Todo activo financiero tiene 3 características que se relacionan directamente, estas son:
a.
Tasa de rendimiento, Riesgo y Costo
b.
TIR, VPN y Nivel de Edaudamiento
c.
Rentabilidad, Riesgo y Liquidez
Correcto. Rentabilidad, Riesgo y Liquidez.
d.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Rentabilidad, Riesgo y Liquidez
Pregunta 8
Correcta
Marcar pregunta
¿Cuál es el sector que más aporta en la selección de sectores de la cartera estable?
a.
Tecnología.
b.
Financiero.
Correcto. Aportación del sector Financiero = (8,24%-14,27%) x (-17,67%) = +1,07%
c.
Telecomunicaciones.
d.
Retroalimentación
Pregunta 9
Correcta
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Construimos un índice que se componga de un 10% en un índice del mercado de dinero, de un 40% en un
índice de renta fija y de un 50% en un índice bursátil. Algunos de los índices de referencia para cada clase
de activo son:
a.
Renta Fija: JPMorgan Government Bond.
b.
Todas las afirmaciones son correctas.
Correcto. Todas las afirmaciones son correctas.
c.
Gestión Alternativa: HFRX, CSFB Tremont
d.
Mercado monetario: Euribor 3 Meses, Eonia.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Todas las afirmaciones son correctas.
Pregunta 10
Correcta
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¿Cuál es el sector que más aporta en la selección de valores de la cartera estable?
a.
Tecnología.
b.
Financiero.
Correcto. Aportación de la selección de valores del sector Financiero = + (((-16,63%)-(-17,67%)) x 8,24%)
= 0,09%
c.
Eléctricas.
d.
Salud.
Retroalimentación
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