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    Prueba Phillips

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    Mila Díaz
    Este documento presenta los resultados de las pruebas Phillips-Perron y Dickey-Fuller para evaluar si las series de tiempo del PBI y otros indicadores económicos del Perú son estacionarias u no estacionarias. Los resultados indican que las series de tiempo originales no son estacionarias, pero al tomar la primera diferencia se vuelven estacionarias, lo que significa que las tasas de crecimiento son estacionarias. El documento concluye realizando un análisis de correlograma para confirmar estos hallazgos.

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    Prueba Phillips

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    Este documento presenta los resultados de las pruebas Phillips-Perron y Dickey-Fuller para evaluar si las series de tiempo del PBI y otros indicadores económicos del Perú son estacionarias u no estacionarias. Los resultados indican que las series de tiempo originales no son estacionarias, pero al tomar la primera diferencia se vuelven estacionarias, lo que significa que las tasas de crecimiento son estacionarias. El documento concluye realizando un análisis de correlograma para confirmar estos hallazgos.

    Título original

    PRUEBA PHILLIPS

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    Este documento presenta los resultados de las pruebas Phillips-Perron y Dickey-Fuller para evaluar si las series de tiempo del PBI y otros indicadores económicos del Perú son estacionarias u no estacionarias. Los resultados indican que las series de tiempo originales no son estacionarias, pero al tomar la primera diferencia se vuelven estacionarias, lo que significa que las tasas de crecimiento son estacionarias. El documento concluye realizando un análisis de correlograma para confirmar estos hallazgos.

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    Prueba Phillips

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    Este documento presenta los resultados de las pruebas Phillips-Perron y Dickey-Fuller para evaluar si las series de tiempo del PBI y otros indicadores económicos del Perú son estacionarias u no estacionarias. Los resultados indican que las series de tiempo originales no son estacionarias, pero al tomar la primera diferencia se vuelven estacionarias, lo que significa que las tasas de crecimiento son estacionarias. El documento concluye realizando un análisis de correlograma para confirmar estos hallazgos.

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    PRUEBA PHILLIPS- PERRON GCP>VIEW > UNIT ROOT TEST> test type P.F.

    Planteamiento de hipótesis GCP


    H p: La serie de tiempo del GCP del Peru 2000 primer trimestre -2020 cuarto
    trimestre tiene raíz unitaria (la serie de tiempo es no estacionaria)

    H A: La serie de tiempo del GCP del Peru 2000 primer trimestre -2020 cuarto
    trimestre no tiene raíz unitaria (la serie de tiempo de los GCP es estacionaria)

    Toma de decisiones
    NO SON
    Las series de tiempo de los GCP del Peru tiene una probabilidad de cometer el SIGNIFICATIVOS
    error tipo I de Mackinnon de 92.58%. Indica que cae en la zona de aceptación, es COEF DETERM BAJO
    decir, se acepta la hipótesis planteada de que la serie de tiempo de los GCP del
    Peru 2000 primer trimestre -2020 cuarto trimestre tiene raíz unitaria ( no
    estacionaria)

    Toma de decisiones con los valores críticos del paw de tabla

    Sin paw calculado en valores absolutos – 0.256231 es menor que los valores
    criticosdel Taw de Tabla al 1 % I-3.511262I, al 5% l-2896779l y al 10% l-2.585626l.
    Nos indica que cae en la zona de aceptación, por lo tanto la serie de tiempo de los GCP de Peru 2000- primer trimestre -
    2020 -cuarto trimestre tiene raíz unitaria (la serie de tiempo es no estacionaria)

    Planteamiento de hipótesis logaritmo natural GCP


    H p: La serie de tiempo del LN GCP del Peru 2000-primer trimestre -2020 cuarto
    trimestre tiene raíz unitaria (la serie de tiempo del LN GCP es no estacionaria)

    H A: La serie de tiempo del LN GCP del Peru 2000-primer trimestre -2020 cuarto
    trimestre no tiene raíz unitaria (la serie de tiempo del LN de los GCP es
    estacionaria)

    Las series de tiempo del LN de los GCP del Peru tiene una probabilidad de cometer
    el error tipo I de Mackinnon de 78.45%. Indica que cae en la zona de aceptación,
    es decir, se acepta la hipótesis planteada de que la serie de tiempo de los LN GCP
    del Peru 2000 primer trimestre -2020 cuarto trimestre tiene raíz unitaria ( no
    estacionaria)

    Toma de decisiones con los valores críticos del paw de tabla

    Sin taw calculado en valores absolutos – 0.897530 es menor que los valores
    criticosdel Taw de Tabla al 1 % I-3.511262I, al 5% l-2896779l y al 10% l-2.585626l.
    Nos indica que cae en la zona de aceptación, por lo tanto la serie de tiempo de los
    GCP de Peru 2000- primer trimestre -2020 -cuarto trimestre tiene raíz unitaria (la
    serie de tiempo del LN DE GCP durante el periodo de investigación es no
    estacionaria
    VOLVER UNA SERIE DE TIEMPO NO ESTACIONARIA EN ESTACIONARIA- YPD >VIEW > UNIT ROOT TEST> Dick Ful Aumen

    La prob de cometer el error tipo i de mackinon es 74.14%, cae en la zona de aceptación. Queremos caer en la zona de
    rechazo, Cae en la 1 dif.
    1ra diferencia 1ra diferencia
    Intercepto Intercepto y tendencia

    Planteamiento de hipótesis YPD


    H p: La serie de tiempo del YPD del Peru 2000 primer trimestre -2020 cuarto trimestre tiene raíz unitaria (la serie de
    tiempo es no estacionaria)
    H A: La serie de tiempo del ypd n del Peru 2000 primer trimestre -2020 cuarto trimestre no tiene raíz unitaria (la serie de
    tiempo es estacionaria)

    Toma de decisiones

    Las series de tiempo de los GCP del Peru tiene una probabilidad de cometer el error tipo I de Mackinnon de 0.01%.
    Indica que cae en la zona de rechazo, es decir, se rechaza la hipótesis planteada y se acepta que la serie de tiempo del
    YPD del Peru 2000 primer trimestre -2020 cuarto trimestre no tiene raíz unitaria (la serie de tiempo del YPD no tiene raíz
    unitaria, es decir, es estacionaria)

    Para escoger mejor modelo comparamos los schwarz diferencias e interceptos en términos reales ya no abolustos, se
    proyecta el LN con forecast

    EXM

    GRAFICO- ANALISIS DEL CORRELOGRAMA ESTADISTICO Q- DICKEY FULLER SE DETECTA QUE NO ES ESTACIONARIA Y SE
    CONVIERTE POR1 O 2DIF A ESTACIONARIA- PHILLIP PERRON SE DETECTA LO MISMO – SE PROYECTA(modelo de series de
    tiempo OPTIMA)- verificar si es o df e intercepto y tendencia
    CORRELOGRAMA , view> correlogram> level

    se aprecia que los coeficientes de correlacion graficados, van disminuyendo a lolargo de


    los periodos. Y a la altura del rezago 29 se vuelve 0 y a partir del 30 se vuelven negativos
    yéndose para el lado izquierdo

    En la correlacion pacial, también salen de la línea de confianza, en rezago 1 y 5. Quizá en


    2,3,4 y 7 ya que están al limite
    Los rezagos determinan si vamos a usar para corrección de la autocorrelacion un proceso
    autoregresivo (AR ) o un proceso de medias móviles (MA)

    Analizamos AC(coeficientes de autocorrelacion) varian entre -1,0 y 1


    Tenemos un AC alto 0.934 y en los rezagos disminuye paulatinamente
    En PAC tenemos el primer coef 0.934 y dismimuye abruptamente al 2do
    rezago y en el 5to empiezan a ser negativos con algunos positivos en
    intemredio
    Estadistico Q, en este caso empieza con un valor de 75 y empieza a aumentar

    Planteamiento de hipótesis YPD


    H p: La serie de tiempo del PBIR del Peru 2000 Q1 - 2020Q4 es estacionaria
    H a: La serie de tiempo del PBIR del Peru 2000Q1- 2020Q4 no es estacionaria

    Toma de decisiones 0> 0.05 zona rechazo 0.05>1 zona aceptación

    Vemos que las prob caen en 0, entonces cae en la zona de rechaza, se rechaza la HP y se acepta que la serie de tiempo
    del PBIr en el Peru 2000_q1-2020_q4 no es estacionaria.

    Descripcion de los graficos:

    La función de autocorrelacion decrece de forma lenta ( un decrecimiento suavizado): demora varios periodos en
    desvanecerse; estadísticamente llega a ser 0, en el momento que caiga dentro de las líneas punteadas. Cuando se traa
    de estacionariedad no se interesa el grafco de autocorrel

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