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    Metodo Montecarlo

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    Ricardo Herrera
    El documento describe un método de simulación Montecarlo para determinar la cantidad óptima de calendarios que una librería debe ordenar para maximizar sus ganancias esperadas. Se generan números aleatorios para simular la demanda de calendarios 50 veces para cantidades ordenadas de 100 a 300. Los resultados muestran que ordenar 150 calendarios maximiza la utilidad esperada de $318.75.

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    Metodo Montecarlo

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    El documento describe un método de simulación Montecarlo para determinar la cantidad óptima de calendarios que una librería debe ordenar para maximizar sus ganancias esperadas. Se generan números aleatorios para simular la demanda de calendarios 50 veces para cantidades ordenadas de 100 a 300. Los resultados muestran que ordenar 150 calendarios maximiza la utilidad esperada de $318.75.

    Título original

    METODO MONTECARLO (4)

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    El documento describe un método de simulación Montecarlo para determinar la cantidad óptima de calendarios que una librería debe ordenar para maximizar sus ganancias esperadas. Se generan números aleatorios para simular la demanda de calendarios 50 veces para cantidades ordenadas de 100 a 300. Los resultados muestran que ordenar 150 calendarios maximiza la utilidad esperada de $318.75.

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    Metodo Montecarlo

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    El documento describe un método de simulación Montecarlo para determinar la cantidad óptima de calendarios que una librería debe ordenar para maximizar sus ganancias esperadas. Se generan números aleatorios para simular la demanda de calendarios 50 veces para cantidades ordenadas de 100 a 300. Los resultados muestran que ordenar 150 calendarios maximiza la utilidad esperada de $318.75.

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    METODO MONTECARLO

    EJEMPLO: En Agosto una librería debe decidir cuantos calendarios del


    2007debe ordenar, cada uno le cuesta $2.00 y se venden a $4.50. Después
    de enero 1, los que no se vendan son devueltos a la editora por un
    reembolso de $0.75 cada uno. El dueño de la librería cree que el número de
    calendarios vendidos para enero 1 sigue la distribución de probabilidad
    mostrada en la tabla, y desea maximizar el ingreso neto esperado de las
    ventas de calendarios. Use la simulación para determinar cuantos
    calendarios ordenar.

    No. Calendarios Probabilidad Probabilidad


    vendidos Acumulada
    100 .30 0.3
    150 .20 0.5
    200 .30 0.8
    250 .15 0.95
    300 .05 1
    PASO 1
    A B C D E F
    1 Q= 200
    CANTIDAD A CANTIDAD
    ORDENA DEMANDAD
    2 R ALEATORIO A INGRESO COSTO GANANCIA
    3 200 0.20721542
    4 200 0.16238734
    5 200 0.01741125
    6

    En la celda D1 ingresa 200 y copialo al rango de celdas A3:A52

    En la celda B3 generar un número aleatorio entre 0-1 para la primer prueba


    Introduciendo = ALEATORIO () y copialo al rango de celdas B4:B52. Se
    Pueden congelar los valores para evitar que cambien.
    PASO 2
    En la columna C generar la demanda anual de calendarios para cada una
    de las 50 observaciones, utilizando los números aleatorios en correspondencia
    con las probabilidades dadas.

    Demanda de Probabilidad Rango para los


    calendarios absoluta-relativa números
    aleatorios
    100 .30 .30 0.0 <aleat< 0.3
    150 .20 .50 0.3<aleat< 0.5
    200 .30 .80 0.5<aleat< 0.8
    250 .15 .95 0.8<aleat< 0.95
    300 .05 1 0.95 < aleat< 1

    Esta correspondencia es la clave para la simulación montecarlo

    =SI(B3<0.3,100,SI(B3<0.5,150,SI(B3<0.8,200,SI(B3<0.95,250,300))))
    PASO 3
    A B C D E F

    1 Q= 200
    CANTIDAD A CANTIDAD
    ORDENA DEMANDAD
    2 R ALEATORIO A INGRESO COSTO GANANCIA
    3 200 0.09962962 100 525 400 125
    4 200 0.36502274 150 712.5 400 312.5
    5 200 0.91387371 250 900 400 500

    En columna D calcular el ingreso total:


    =4.5*min(A3,C3)+.75*max(0,A3-C3)

    En columna E calcular el costo total:


    =2*A3

    En columna F calcular la ganancia total


    =D3-E3
    PASO 4
    A B C D E F

    1 Q= 200

    CANTIDAD A CANTIDAD
    2 ORDENAR ALEATORIO DEMANDADA INGRESO COSTO GANANCIA
    3 200 0.09962962 100 525 400 125

    ….
    51 200 0.2581675 100 525 400 125
    52 200 0.67430232 200 900 400 500

    53 PROMEDIO 365

    54 DESV. ESTAN 165.29195

    Copiar las fórmulas hasta la fila 52 para obtener 50 muestras


    En la celda F53 obtener el promedio de la ganancia para las 50 muestras:
    =PROMEDIO(F3:F52)
    También, en F54 obtener la desviación estándar =DESVEST(F3:F52)
    PASO 5
    Encontrar un intervalo de confianza para la ganancia esperada para una cantidad
    de calendarios de 200 al 95% (α/2 =0.025) con n-1 grados de libertad :

    = F53 + / - DISTR.T.INV ( 0.05 ; 49 ) * F54 / RAIZ( 50 )

    Encontrar el número de observaciones requerido para obtener los


    valores de estado estable para la ganancia esperada para una cantidad
    de calendarios de 200:

    n = (Zα/2,n-1 σ / D)2
    =POTENCIA( DISTR.NORM.ESTAND.INV( .975 )* F54/ 10;2)

    POR EJEMPLO N = 1033 OBSERVACIONES


    ESTABILIZACION DE LOS VALORES

    450

    400

    350
    GANANCIA PROMEDIO

    300 GANANCIA
    Serie1 PROMEDIO =
    250 Serie2 355.1844
    Serie3
    200 Serie4
    Serie5
    150

    100

    50

    0
    1 77 153 229 305 381 457 533 609 685 761 837 913
    NUMERO DE OBSERVACIONES
    CANTIDAD A ORDENAR OPTIMA
    Para determinar la COO que maximiza la ganancia esperada,
    modifica la columna A y cambia la cantidad a ordenar a
    100,150, 250 y 300. Es recomendable usar los mismos números
    aleatorios para cada una de las cantidades a ordenar porque
    de lo contrario se introduciría una fuente adicional de
    variabilidad en el análisis que oscurecería un las diferencias en
    las ganancias debido al cambio del tamaño de orden.

    CALCULO DEL COSTO ESPERADO ACTUAL


    Por ejemplo, para un tamaño de orden de 150
    Costo Esperado = $2*150 =300
    Ingreso esperado por ventas = .3(100*4.5) + .7(150*4.5) =
    $607
    Ingreso esperado por reembolso = .3(50*.75)= $11.25
    Utilidad esperada= $318.75
    RESUMEN DE RESULTADOS
    No. Calendarios Utilidad esperada
    Ordenados Simulada Actual

    100 $250 ($250)

    150 $318.75 ($318.75)

    200 $372.18 ($350)

    250 $313.75 ($325)

    300 $258.75 ($271.88)

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