a1 + a 2

− a2
z − a 2 γo − a 2 2 a1 − a 2
u= = = =
σo σo σo 2σo
La ecuación 2.28 se puede escribir como

∞ 1  u2   a1 − a 2 
PB = ∫ u =( a1− a 2 ) / 2σo 2π
exp − du = Q
 2  2σo 
 (2.29)

En donde Q(x), es conocida como la función de error complementario o función co-error, y esta
graficada en la figura 2.8.
Otra forma de función de co-error que es utilizada frecuentemente es

erfc( x ) =
2
π ∫
∞

x
[ ]
exp − u 2 du (2.30)

Las funciones de co-error, Q(x) y erfc(x) están relacionadas como sigue

erfc( x ) = 2Q x π ( ) (2.31)

1  x 
Q ( x ) = erfc  (2.32)
2  2

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5
Q(x)
0.4

0.3

0.2

0.1

0
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
x

1  u2  ∞
Figura 2.8. Función de error complementario Q ( x ) =
x 2π
exp − du
 2
∫
La figura 2.8 fue graficada en Matlab usando las siguientes instrucciones
» x = -5:0.1:5;
» q = 0.5*erfc(x/sqrt(2));
» plot(x,q)

13 de 13
Por lo tanto la regla de decisión para el caso analizado compara la muestra recibida, z, con un
umbral de comparación óptimo γo.

2.2.4. Probabilidad de bit erróneo

Para el ejemplo binario de la sección 2.2.3, deseamos calcular la probabilidad de bit erróneo, PB,
utilizando la regla de decisión de la ecuación 2.27. La probabilidad de un error es calculada al
asumir la probabilidad de las diferentes maneras en donde se pueda cometer un error. De la figura
2.7

S
s1 s2

H1
H2

Error=(H2∩s1)+ (H2∩s1)

Figura 2.7. Diagrama de conjuntos para calcular PB.

PB=P(H2∩s1)+P(H1∩s2)

PB=P(H2s1)P(s1)+ P(H1s2)P(s2)
Esto es, dado que la clase de señal s1(t) fue transmitida, un error resulta si la hipótesis H2 es elegida;
o, dado que la clase s2(t) fue transmitida, un error resulta si se elige la hipótesis H1. Para el caso
especial de pdf’s simétricas y señales equiprobables P(s1)=P(s2)=0.5, podemos escribir

PB=P(H2s1)=P(H1s2)
Entonces PB es numéricamente igual al área debajo de la cola de cualquier pdf, p(zs1) o p(zs2),
evaluando en el lado incorrecto del umbral. Es decir

∞
PB = P(γo < z ≤ ∞) = ∫z =γo = ( a1+ a 2 ) / 2
p( z s 2)dz

∞ 1  1  z − a2  2 
PB = ∫
z =γo = ( a1+ a 2 ) / 2 σo 2π
exp −   dz
 2  σo  
(2.28)

haciendo el cambio de variable

z − a2
u= ; z = uσ o + a 2 ; dz = σodu
σo
y cambiando la variable del límite inferior de la integral

12 de 13
 1  1  z − a1  2 
exp −   
σo 2π  2  σo  
L( z ) =
1  1  z − a2 2 
exp −   
σo 2π  2  σo  

 z2   a1 2   2 za1 
exp − 2
exp − 2
exp 
2σo  2σo   2σo 
2
L( z ) =  
 z2   a2 2   2 za 2 
exp − 2
exp − 2
exp  2
 2σo   2σo   2σo 

H1
 z ( a1 − a 2) a1 − a 2  > P ( s 2 )
2 2
L ( z ) = exp  −  (2.26)
 σo
2
2σo 2  < P( s1)
H2
En donde a1 es la componente de la señal de salida en el receptor cuando s1(t) es enviada y a2 es la
componente de la señal de salida cuando s2(t) es enviada. La inecuación en 2.24 se mantiene al
aplicar transformaciones monótonamente ascendentes. Por lo tanto, tomando el logaritmo natural en
ambos lados de la inecuación 2.26

H1
z (a1 − a 2) a1 − a 2
2 2
>  P ( s 2) 
l ( z) = − ln 
σo 2 2σo 2 <  P( s1) 
H2
Cuando las clases de señal son igualmente probables

 P ( s 2) 
ln   = 0
 P( s1) 
así es que

H1
> a1 2 − a 2 2
z
< 2( a1 − a 2 )
H2
simplificando y definiendo el umbral óptimo γo

H1
> a1 + a 2
z = γo (2.27)
< 2
H2

11 de 13
Entonces ahora tenemos una regla de decisión en términos de las pdf’s. Si ordenamos la ecuación
2.23, tenemos la ecuación conocida como prueba de relación de probabilidades

H1
p ( z s1) > P ( s 2 )
(2.24)
p ( z s 2) < P ( s1)
H2
en donde

p ( z s1)
Relación de probabilidades .
p ( z s 2)

La ecuación 2.24 corresponde a hacer una decisión basada en la comparación de una medición de la
señal recibida contra un umbral. Ya que la prueba esta basada en la elección de una clase de señal
con máxima probabilidad a posteriori, el criterio de decisión es conocido como criterio máximo a
posteriori (MAP). También es conocido como criterio de mínimo error, ya que en el promedio,
este criterio proporciona el mínimo de errores en decisiones incorrectas.

2.2.3. Ejemplo de detección de señales

El ejemplo de la figura 2.4 trata con pdf’s triangulares. La figura 2.6 ilustra las pdf’s para las
señales binarias de salida perturbadas por ruido gausiano, z(T)=a1+no y z(T)=a2+no de un receptor
típico. Las señales a1 y a2, son mutuamente exclusivas e igualmente probables. El ruido, no, se
asume como una variable aleatoria gausiana independiente con media cero, varianza σo2, y pdf p(no)
dada por

1  1  no 2 
p (no ) = exp −  2 
 (2.25)
σo 2π  2  σo 

Probabilidad

p(zs2) p(zs1)

z(T)
a1 γo a2 Muestras recibidas

Figura 2.6. Probabilidades condicionales para un receptor binario típico.

Obteniendo la relación de probabilidades

p ( z s1)
L( z ) =
p ( z s 2)

10 de 13
 n(t)

Fuente de Espacio de Obser-

señal + vación (receptor)
si (t) r(t)
z(T)

Regla de decisión
(Hi z)

Decisión Hi

Figura 2.5. Elementos de la teoría de decisión.

En donde la relación del conjunto de hipótesis Hi con las clases de señal si se muestra a
continuación

H 1 : s1 
 
H 2 : s 2 
. 
M hipótesis   M clases de señal
. 
. 
 
HM : sM 

La muestra z(T) esta constituida de una componente de señal, ai(T), y una componente de ruido
no(T). El tiempo T es la duración del símbolo. En cada kT, en donde k es un entero, el receptor usa la
regla de decisión para decidir que clase de señal se recibió. Por simplicidad de notación,
normalizando T=1s, la ecuación 2.21 se puede escribir como z=ai+no.
Un punto razonable para establecer la regla de decisión en el receptor para el caso de dos clases de
señal se muestra a continuación

H1
>
P( s1 z ) P( s 2 z ) (2.22)
<
H2
La ecuación 2.22 muestra que debemos elegir la hipótesis H1 si la probabilidad a posteriori P(s1z)
es mayor que la probabilidad a posteriori P(s2z). De otra forma, debemos elegir H2.
Podemos reemplazar las probabilidades a posteriori de la ecuación 2.22 con sus expresiones
equivalentes del teorema de Bayes, ecuación 2.20

H1
>
p ( z s1) P ( s1) p ( z s 2) P ( s 2) (2.23)
<
H2

9 de 13
cualquier valor en el eje z. Si las pdf’s no se solapan, nosotros podemos clasificar la señal con
certeza. Para el ejemplo de la figura 2.4, necesitamos una regla que nos ayude a clasificar las
señales recibidas, ya que algunas señales caerán en la región en donde las dos pdf se solapan.
Consideremos una señal recibida za. Asumamos que las dos clases de señal s1 y s2, son igualmente
probables, y calculemos las dos probabilidades a posteriori alternativas. Además, sugiramos una
regla que el receptor pueda utilizar para decidir a que clase de señal pertenece za.

Probabilidad

p(zs2) p(zs1)
1

0.5

0.3
z
0 za
Muestras recibidas

Figura 2.4. Representación gráfica del teorema de Bayes.

Solución
De la figura podemos observar que p(zas1)=0.5 y p(zas2)=0.3. Sustituyendo en 2.20 con
P(s1)=P(s2)=0.5

(0.5)(0.5) 5
P( s1 za ) = =
(0.5)(0.5) + (0.3)(0.5) 8

(0.5)(0.5) 5
P( s1 za ) = =
(0.5)(0.5) + (0.3)(0.5) 8
Una regla es decidir que la señal recibida pertenece a la clase con máxima probabilidad a posteriori
(clase s1). Examine la figura 2.4 y notará que esta regla de máxima probabilidad va con el sentido
común.

2.2.2. Elementos de la teoría de la decisión

Los elementos de la teoría de la decisión se muestran en la figura 2.5. La fuente de señal en el
transmisor consiste del conjunto de formas de onda {si(t)}, i=1, ..., M. Una forma de onda
r(t)=si(t)+n(t) se recibe, en donde n(t) es ruido blanco aditivo gausiano (AWGN) introducido por el
canal de comunicaciones. En el receptor, la forma de onda es reducida a un número simple, z(t=T),
que puede aparecer en cualquier lugar del eje z. Debido a que el ruido es un proceso gausiano y se
asume un receptor lineal, la salida, z(t), es también un proceso gausiano, y el número z(T) es una
variable aleatoria continua.

z(T)=ai(T)+no(T) (2.21)

8 de 13
aleatoria, se especifica el ancho de su pdf. La varianza y el valor cuadrático medio están
relacionados por

σx2 =E(X2-2mxX+mx2)

σx2 =E(X2)-2mxE(X)+mx2

σx2 =E(X2)-mx2

2.2. TEORÍA DE LA DECISIÓN

Los fundamentos matemáticos de las pruebas de hipótesis descansan en el teorema de Bayes, que se
deriva a partir de la definición de la relación entre las probabilidades condicionales y conjuntas,
como se demostró en la ecuación 2.7 y que repetimos aquí por comodidad cambiando la notación

P ( zj si ) P ( si )
P( si zj ) = M
i=1, ..., M (2.19)
∑ P ( z s ) P( s )
i =1
j i i

En una aplicación de comunicaciones, si es la i-esima clase de señal de un conjunto de M clases, y zj

es la j-esima muestra de la señal recibida. La ecuación 2.19 puede ser vista como la descripción de
un experimento involucrando una muestra recibida y algún conocimiento estadístico de las clases de
señal a las cuales la muestra recibida pertenece. La probabilidad de ocurrencia de la i-esima clase de
señal, P(si), antes del experimento, se llama probabilidad a priori. Como un resultado de examinar
una muestra particular recibida, zj, podemos encontrar una medida estadística de la posibilidad de
que zj pertenezca a la clase si a partir de las pdf’s P(zjsi). Después del experimento, podemos
calcular la probabilidad a posteriori, P(sizj), que puede ser vista como un refinamiento de
nuestro conocimiento previo. Entonces entramos a un experimento con algún conocimiento previo
concerniente a la probabilidad del estado por naturaleza, y después de examinar la muestra de la
señal, estaremos provistos de una probabilidad a posteriori. El parámetro P(zj) es la probabilidad de
la muestra recibida, zj, sobre el espacio entero de clases de señal. Este término, P(zj), puede ser visto
como un factor de escala, ya que su valor es el mismo para cada clase de señal.

2.2.1. Forma mezclada del teorema de Bayes

Para la mayoría de las aplicaciones de ingeniería de comunicaciones, los valores posibles de las
muestras recibidas son continuas en rango, debido a la presencia de ruido aditivo gausiano en el
canal. Por lo tanto, la forma más útil del teorema de Bayes contiene valores continuos de la pdf en
lugar de los discretos de la ecuación 2.19. Escribiendo nuevamente 2.19 y enfatizando este cambio

p ( z si ) P ( si )
P( si z ) = M
i=1, ..., M (2.20)
∑ p ( z s ) P( s )
i =1
i i

En donde p(zsi) es la pdf condicional de la muestra continua recibida, z, condicionada a que se

transmitió la clase de señal si.

Ejemplo.
Consideremos las dos clases de señal s1 y s2, caracterizadas por sus pdf’s condicionales de forma
triangular p(zs1) y p(zs2), mostradas en la figura 2.4. Una señal se recibe; esta puede tener

7 de 13
 dF ( x)
p( x) = (-∞≤x≤∞) (2.12)
dx
o en forma equivalente

x
F ( x) = ∫
−∞
p(u ) du (-∞≤x≤∞) (2.13)

Frecuentemente estaremos enfrentados al problema de determinar la probabilidad de que una

variable aleatoria X caiga dentro de un intervalo (x1, x2), en donde x2>x1. Para determinar la
probabilidad de este evento, empecemos con el evento {X≤x2}. El evento puede expresarse siempre
como la unión de dos eventos mutuamente exclusivos {X≤x1} y {x1<X≤x2}. Por lo tanto, la
probabilidad del evento puede expresarse siempre como la suma de las probabilidades de los
eventos mutuamente exclusivos

P(X≤x2)=P(X≤x1)+P(x1<X≤x2)

F(x2)=F(x1)+P(x1<X≤x2)

x2
P(x1<X≤x2)=F(x2)-F(x1)= ∫ x1
p ( x )dx (2.14)

En otras palabras, la probabilidad del evento {x1<X≤x2} es simplemente el área debajo de la pdf en
el rango x1<X≤x2.

Promedios estadísticos
El valor medio, mx, o valor esperado de una variable aleatoria X esta definido por

∞
mx = E ( X ) = ∫ −∞
xp( x) dx (2.15)

En donde E(.) es el operador valor esperado. El enésimo momento de una distribución de

probabilidad de la variable aleatoria X esta definido como

∞
E( X n ) = ∫ −∞
x n p ( x )dx (2.16)

Para el propósito de análisis en los sistemas de comunicaciones, los momentos más importantes de
X son los dos primeros momentos. Entonces, n=1 en la ecuación 2.16 proporciona mx como en
2.15, y n=2 proporciona el valor cuadrático medio de X como en la siguiente ecuación

∞
E( X 2 ) = ∫ −∞
x 2 p ( x )dx (2.17)

En forma adicional se pueden definir los momentos centrales, que son los momentos de la
diferencia entre X y mx. El segundo momento central, conocido como la varianza de X, σx2, esta
definido por

∞
var( X ) = σx 2 = E (( X − mx) 2 ) = ∫−∞
( x − mx ) 2 p( x )dx (2.18)

La raíz cuadrada de la varianza es conocida como la desviación estándar de X, σx. La varianza es

una medida de la aleatoriedad de la variable aleatoria X. Al especificar la varianza de una variable

6 de 13
Dada una variable aleatoria X=X(s), consideremos el evento {X≤x} en donde x es cualquier número
en el intervalo (-∞, ∞). Podemos escribir la probabilidad de este evento como P(X≤x) y su notación
simple como F(x)

F(x)= P(X≤x) (-∞≤x≤∞) (2.11)

La función F(x) es la función de distribución de probabilidad de la variable aleatoria X. También
es conocida como la función acumulativa de probabilidad, (cdf). Dado que F(x) es una
probabilidad, su rango esta limitado a 0≤F(x)≤1. De echo, F(-∞)=0 y F(∞)=1. Por ejemplo, la
variable aleatoria X(s)=s generada por el lanzamiento del dado es mostrada en la figura 2.2.
s X=X(s)=s P(X) F(x)=P(X≤x)
1 1 1/6 1/6
2 2 1/6 2/6
3 3 1/6 3/6
4 4 1/6 4/6
5 5 1/6 5/6
6 6 1/6 6/6
F(x)

6/6
5/6
4/6
3/6
2/6
1/6
x
0 1 2 3 4 5 6
Figura 2.2. Ejemplo de cdf para el experimento del dado.
La cdf de una variable aleatoria continua y típicamente aparece como en la figura 2.3. Esta es una
función de x lisa, no decreciente.
F(x)

Figura 2.3. Ejemplo de cdf de una variable aleatoria continua.

La derivada de F(x), denotada como p(x), es conocida como la función de densidad de
probabilidad (pdf) de la variable aleatoria X. Entonces tenemos que

5 de 13
 P( B ∩ A) P( AB)
P( B A) = = (2.5)
P( A) P( A)
Escribiendo 2.4 y 2.5 de una forma diferente

P(AB)=P(AB)P(B)=P(BA)P(A) (2.6)
Una relación extremadamente útil para probabilidades condicionales es el teorema de Bayes que
muestra que la probabilidad para los eventos mutuamente exclusivos Ai, i=1, 2, …, n, es

P( AiB) P( B Ai ) P( Ai )
P( Ai B) = = n (2.7)
∑ P( B Aj) P( Aj )
P( B)
j =1

Demostración: Para el numerador de 2.7

P(AiB)=P(BAi)P(Ai)
Para el denominador, de 2.2 y 2.6

n n
P( B) = ∑ P( AjB) = ∑ P( B Aj ) P( Aj )
j =1 j =1

Otro concepto importante en la teoría de la probabilidad es la independencia estadística. Para

explicar este concepto, consideremos los eventos A y B y su probabilidad condicional P(AB), que
es la probabilidad de la ocurrencia de A dado que B ha ocurrido. Suponga que la ocurrencia de A no
depende de la ocurrencia de B. Esto es

P(AB)=P(A) (2.8)
Sustituyendo 2.8 en 2.6

P(AB)=P(A)P(B) (2.9)
Esto significa que la probabilidad conjunta de los eventos A y B se puede factorizar en el producto
de sus probabilidades marginales P(A), P(B) respectivamente. De esta forma, la expresión general
de 2.9 es

 
P I A  = ∏ P( A )
i i (2.10)
 i  i

2.1.3. Variables aleatorias, distribución de probabilidad y densidad de

probabilidad
Dado un experimento cuyo espacio de eventos es S y elementos s∈S, se define una función X(s)
cuyo dominio es S y cuyo rango es un conjunto de números en el eje de los números reales. La
función X(s) es la variable aleatoria. Por ejemplo, en el experimento del lanzamiento del dado
S={1, 2, 3, 4, 5, 6}. Una variable aleatoria en este espacio de eventos puede ser X(s)=s, entonces los
resultados del experimento son mapeados en los enteros 1, ..., 6.

4 de 13
 3
P( B) =
6
Entonces de 2.1, la probabilidad de la unión de estos dos eventos mutuamente exclusivos es

2 3 5
P( A ∪ B ) = P( A) + P( B) = + =
6 6 6

2.1.2. Eventos conjuntos y probabilidad condicional

En lugar de tratar con un experimento sencillo, asumamos dos eventos y consideremos sus
resultados. En general, si un experimento tiene los posibles resultados Ai, i=1, 2, …, n, y un
segundo experimento tiene los posibles resultados Bj, j=1, 2, …, m, entonces el experimento
combinado tiene los posibles resultados conjuntos (AiBj)=(Ai∩Bj), i=1, 2, …, n, j=1, 2, …, m.
Asociado a cada resultado del conjunto (AiBj) existe la probabilidad conjunta P(AiBj) que satisface
la condición

0≤ P(AiBj)≤1
Asumiendo que los resultados Ai, i=1, 2, …, n, son mutuamente exclusivos, es fácil mostrar de la
figura 2.1 que

n
P( Bj ) = ∑ P( AiBj ) (2.2)
i =1

A2 A3

A1
Bj

A4
A6
A5

Figura 2.1. Eventos conjuntos.

En forma similar, si los resultados Bj, j=1, 2, …, m, son mutuamente exclusivos tenemos

m
P( Ai ) = ∑ P( AiBj ) (2.3)
j =1

La probabilidad condicional de un evento A asumiendo B, denotada por P(A|B), es por definición

P( A ∩ B) P( AB)
P( A B) = = (2.4)
P( B) P( B)
En donde A∩B=AB y P(B)≠0. En forma similar, la probabilidad condicional de un evento B
asumiendo A es

3 de 13
 A ={1, 3, 5, 6}
Se dice que dos eventos son mutuamente exclusivos si ellos no tienen eventos elementales en
común. Por ejemplo, A y B son eventos mutuamente exclusivos y A y A también lo son.
La unión (suma) de dos eventos es un evento que consiste de todos los eventos elementales en los
dos eventos. Por ejemplo, la unión de B y C, denotada como B∪C, es el evento D

D=B∪C={1, 2, 3, 6}
Similarmente

A∪ A =S
Por otra parte, la intersección de dos eventos es un evento que consiste de los eventos elementales
que son comunes a ambos eventos. Entonces, si E=B∩C representa la intersección de los eventos B
y C, entonces

E=B∩C={1, 3}
Cuando dos eventos son mutuamente exclusivos, la intersección es el conjunto vacío. Por ejemplo,
A y B son eventos mutuamente exclusivos, y A A y también lo son ya que

A∩B=∅

A∩ A =∅
Las definiciones de unión e intersección se pueden extender a más de dos eventos de forma similar.

2.1.1. Los axiomas

Asociado a cada evento A contenido en el evento seguro S, esta un número P(A) llamado la
probabilidad del evento A. Este número se elige de manera que satisface las siguientes tres
condiciones:

P(A)≥0

P(S)=1

Sí A∩B=∅ entonces P(A∪B)=P(A)+P(B)

En donde la forma general del tercer postulado se puede extender a más de dos eventos de la
siguiente manera: Suponga que Ai, i=1, 2, …, son eventos mutuamente exclusivos de tal forma que

Ai∩Aj=∅ i≠j=1, 2, …
Entonces la probabilidad de la unión de estos eventos mutuamente exclusivos es

 
P U Ai  = ∑ P( Ai ) (2.1)
 i  i

En el ejemplo anterior, en donde A={2, 4}, B={1, 3, 6} y A∩B=∅ tenemos que

2
P( A) =
6

2 de 13
 Capítulo 2
Fundamentos de la teoría de decisión

Los fundamentos de la teoría de la decisión están construidos sobre las disciplinas matemáticas de
la probabilidad y las variables aleatorias.
Los elementos básicos del problema de la decisión son: 1) Un conjunto de hipótesis que
caractericen los posibles estados verdaderos por naturaleza, 2) Una prueba en dónde los datos se
obtienen a partir de aquellos que deseamos inferir la verdad, 3) Una regla de decisión que opera
sobre los datos para decidir, de forma óptima, cual hipótesis describe mejor el estado verdadero por
naturaleza, y 4) Un criterio de optimización. El criterio de optimización que eligiremos para la regla
de decisión es minimizar la probabilidad de hacer una decisión errónea.

2.1. FUNDAMENTOS DE PROBABILIDAD

En teoría de probabilidad se utiliza la siguiente terminología:
• El espacio S es conocido como el evento seguro o espacio de muestreo y sus elementos son
resultados experimentales.
• El conjunto vacío ∅ es el evento imposible.
• Un evento, por ejemplo A, es un subconjunto de S y puede consistir de eventos elementales del
evento seguro.
Por ejemplo en el experimento del lanzamiento de un dado y observar el resultado

S={1, 2, 3, 4, 5, 6}
En donde los enteros 1, ..., 6 representan el número de puntos en las seis caras del dado. Por otro
lado, se pueden definir los eventos A, B y C como

A={2, 4}

B={1, 3, 6}

C={1, 2, 3}
Adicionalmente, el complemento del evento A denotado como A , consiste de todos los eventos
elementales en el evento seguro S que no están en A

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