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Curso:

tación
Presen

os
objetiv

ios
benefic
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Syllabu

o d o d e pago
M
ado
Certific

to
Contac
Credit Scoring Advanced
Aplicaciones avanzadas en la gestión de riesgo crediticio
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Presentación
¿Quiénes son los clientes con mayor probabilidad de entrar en default? ¿Cómo identificar, a
futuro, a los clientes que mantienen un buen perfil crediticio? ¿Qué características cumplen

tación
aquellos clientes que salen más rápido de la etapa de cobranzas? ¿Cuánto tiempo tarda en salir
Presen un cliente de la etapa de cobranzas? ¿Cuál es el monto de pérdida que genera un cliente con
mal perfil crediticio? Estas son algunas de las preguntas que se responden en el curso de Credit
Scoring Advanced. El objetivo del curso es entender las principales técnicas de clasificación
os
objetiv
y medición como los modelos de supervivencia y la regresión logística para el desarrollo de
modelos de credit scoring, así como modelos avanzados como regresión logística fraccional y
regresión beta para la estimación de los componentes de la pérdida esperada.
ios
benefic
Dirigido a:
s
Syllabu 99Especialistas, analistas, jefes de proyecto, personal de instituciones involucradas en la evaluación
crediticia, diseño de scoring y modelación del comportamiento crediticio de clientes.
99Personal de bancos, financieras, cajas municipales, edpymes, cajas rurales, cooperativas,
o d o d e pago reguladores, etc.
M 99Auditores y consultores.
99Administradores de riesgos y especialistas en modelos.
ado
Certific

Contac
to Requisitos:
Conocimientos previos de estadística básica, data mining y modelos predictivos credit scoring.
Manejo de la herramienta R.

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Objetivos
99 Conocer los diferentes tipos de scoring en las etapas del ciclo de crédito.
99 Entender la composición de la pérdida esperada como medida de riesgo.
99 Calcular la volatilidad de la pérdida esperada y entender su relación con la gestión de
tación
Presen
riesgos y cobranzas.
99 Conocer los principales aspectos para la construcción de un scoring de riesgos.
99 Desarrollar un modelo scoring de comportamiento para gestionar el riesgo del portafolio
os de créditos. Conocer diversos métodos para validar un modelo credit scoring.
objetiv 99 Conocer los principales aspectos para la construcción de un scoring de cobranzas.
99 Conocer las diferencias entre el modelo de regresión logística y los modelos de
supervivencia. Conocer el uso de modelos de supervivencia para la determinación de
ios
benefic la probabilidad de salir del default.
99 Desarrollar un modelo scoring de cobranzas para implementar estrategias de cobranzas
asociadas al nivel de riesgo de los clientes.
s
Syllabu
99 Conocer los principales aspectos para el modelamiento de la EAD.
99 Desarrollar un modelo para determinar el FCC y la EAD de los clientes.
99 Conocer los principales aspectos para el modelamiento de la LGD.

o d o d e pago 99 Desarrollar un modelo para determinar la tasa de recupero y la LGD de los clientes
M

Certific
ado Metodología
Nuestra metodología es Learning by Doing. El aprendizaje que proponemos se basa en la práctica
y el desarrollo de casos reales. El analítico aprende mejor en la práctica y solucionando casos, los
to cuales son tomados de las experiencias del medio local e internacional.
Contac Para eso, se dispone de lo siguientes herramientas:
99Base de datos de prueba para aplicar lo aprendido.
99Casos de aplicación, situaciones reales con aplicación en el mercado peruano e internacional.
99Material didáctico con el desarrollo del curso.
99Una PC por participante.

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Beneficios
99 Certificado de especialización.

tación
99 Pertenecer a la comunidad más grande de profesionales de business analytics.
Presen 99 Plana docente compuesta por líderes del sector, especializados en herramientas y temas a
desarrollar.
os
objetiv
99 Descuentos en programas complementarios.
99 Laboratorios de cómputo.
99 Material didáctico con el desarrollo del curso.
ios
benefic 99 Acceso a bibliografía especializada.
99 Acceso a la bolsa de trabajo especializada de DMC.

s
Syllabu
Las empresas actuales están buscando profesionales que se diferencien en la gestión. Las ventajas competitivas
o d o d e pago
M que obtienes al estar en constante capacitación son muchas, entre las que destacamos:

• Rentabilidad única en el mercado laboral.

ado
Certific • Desarrollo de pensamiento crítico y analítico.
• Serás un profesional muy valorado en la actualidad.

to
Contac

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Syllabus
I. Credit scoring y pérdida esperada: de riesgos.
ción
resenta
• Tipos de modelos credit scoring de riesgos:
P admisión, seguimiento, cobranzas, recupero
(cartera castigada).
III. Modelos credit scoring para la gestión de cobranzas:
• Especificación de exclusiones. Tipos de muestreo
• Componentes de la pérdida esperada: probability (muestra de desarrollo y validación). Definición de
os of default (PD), exposure at default (EAD), loss default (o supervivencia).
objetiv given default (LGD).
• Pérdida inesperada. Valor en riesgo de crédito
• Exploración de variables sociodemográficas,
variables de riesgos, variables de gestión de
(credit VaR). Implicancias en la gestión de riesgos cobranzas, variables usando árboles de decisión.
ios
benefic
y cobranzas. Trameado de variables usando peso de evidencia
(WoE) y valor de inf. (IV)
II. Modelos credit scoring para la gestión de riesgos: • Estimación del modelo usando regresión logística.
• Definición de default y horizonte temporal. Estimación del modelo usando regresión de Cox
s
Syllabu
Determinación del tamaño muestral. Tratamiento (modelos de supervivencia básico). Estimación del
de problemas de valores perdidos. Detección y modelo usando regresión de Cox con covariables
tratamiento de outliers. Análisis exploratorio de dependientes del tiempo (modelo de supervivencia
variables de comportamiento de pago. Análisis avanzado). Cálculo de ratios hazard por variable.

o d o d e pago exploratorio de variables de riesgo. Test de proporcionalidad. Medidas de bondad de

M • Diferencias entre un score de comportamiento ajuste y de de capacidad discriminante (KS, ROC,
interno y externo. Construcción de un scoring de otros).
comportamiento
ado
Certific
• Validación out-of-sample y out-the-time para IV. Estimación de la exposure at default (EAD):
modelos scoring: cross-validation, matrices de • EAD y el nuevo Acuerdo de Capital de Basilea.
confusión, determinación del costo de error de Modelamiento de la EAD. Tipos de comportamiento
clasificación, test estadísticos no paramétricos hacia el default en relación a la EAD. Riesgo directo
to
Contac
(Rank Test, KS Distance, ROC, otros). y riesgo indirecto. Desarrollo de base de datos
• Estimación e interpretación de probabilidad de (factor de conversión crediticia/tasa de utilización).
default, determinando el punto de corte (curva • Relación entre la EAD y el factor de conversión
de estrategia, tasa marginal de buenos-malos). crediticia (FCC). Ejercicios prácticos. Enfoques para
Cálculo del scorecard. Implicancias para la gestión

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Instructor
calcular los FCCs realizadas: horizonte de tiempo
fijo, horizonte de tiempo variable y cohorts.
• Estimación econométrica de EAD/FCC usando
regresión fraccional.
Mg. Gerson Bravo:
tación
• Calibración y backtesting de EAD.

Presen
Profesional de Ingeniería Económica de la
V. Estimación de la loss given default (LGD): UNI, Con estudios de Econometría Aplicada
• Definición y modelamiento de LGD, criterios y en la PUCP, Gestión de Riesgo de Crédito
parámetros para el cálculo de la LGD. (ALIDE), y Modelamiento de Riesgos (Afi -
os
objetiv
• Métodos de cálculo de recupero y estimación de España). Experiencia en docencia en cursos
LGD: de capacitación de Análisis Econométrico
o Métodos Workout: técnicas para determinar Aplicado a riesgo de crédito y modelamiento de
la tasa de descuento, tratamiento de las riesgos financieros para prestigiosas entidades como
ios
benefic recuperaciones, gastos y costes de recuperación, Interbank, Financiera MAF, CMAC Cusco, CMAC Arequipa,
ciclos de default, gastos de recuperación. BCRP, SUNAT, MINTRA, COFIDE, entre otras.
o Métodos actuariales.
• Downturn LGD en carteras de consumo.
s
Syllabu • Desarrollo de la base de recupero: determinación
del periodo de análisis, hechos estilizados sobre el
recupero (varios papers).

o d o d e pago • Clasificación de modelos para estimación de LGD.

• Estimación econométrica directa de la LGD:
M regresión MCO, regresión fraccional, regresión
beta.
• Estimación econométrica indirecta de la
ado
Certific LGD (transformación binaria). Métricas de
performance: raíz de error cuadrático medio, error
absoluto medio.
• Calibración y backtesting de tasas de recupero y
to
Contac LGD.

Nota: Todos los profesores mencionados están

relacionados al curso especializado.
No necesariamente podrían desarrollar una clase.

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Medios de Pago
1. Depósito en las cuentas BBVA o BCP:

tación
Presen
N° Cuenta de Ahorros: 0011-0177-02-00180473
N° Cuenta de Corriente: 193-2251181-0-01

os
objetiv Razón Social J&J Data Mining Consulting S.A.C

ios R.U.C 20520972740

benefic
s
Syllabu
2. Pago online:

o d o d e pago
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ado
Certific 3. Oficina DMC:
Pagos en efectivo o con cualquier tipo de tarjeta vía:
to
Contac
Dirección: Calle Río de la Plata 167, Of. 203, San Isidro. Lima - Perú.
Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. y
sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

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Certificado
Certificación otorgada a nombre de DMC Perú
tación
Presen
Empresa de capacitación en herramientas analíticas del Perú.
99Certificado de especialización

¿Cómo obtengo mi certificado de especialización?

os
objetiv Al finalizar el curso el capacitador evaluará a los participantes con un caso aplicativo:
99La nota mínima requerida es (14) catorce.
99Asistencia mínima del 80% en todo el curso.
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Syllabu

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DMC Perú
DMC es una empresa pionera dedicada a la extracción de conocimiento desde grandes bases de datos, con
más de 10 años experiencia en la capacitación de temas de Minería de Datos, Scoring de Riesgo Crediticio,
Business Intelligence, Técnicas de segmentación, Business Analytics y Big Data. DMC es la única empresa
tación peruana reconocida como uno de los referentes de capacitación en temas de Big Data.
Presen
Algunas empresas que confiaron en nosotros:
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Contacto
Email: [email protected]
tación
Presen Web: www.dmc.pe
Teléfono: (511) 253-5066
os Móvil: 924209481 / 975491764​
objetiv Dirección: Calle Río de la Plata 167, Of. 203, San Isidro. Lima - Perú.
De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
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