Modelos No Lineales
Modelos No Lineales
Modelos No Lineales
Pafte 2
Optimizaci6n
380
uDa funci6n
Mil
(pC).
de IesEicciones convexo'
fun-
de no negadvidad'
uvo cuadr6uca some[da a restricciones lineales y, posiblemente, a condiciooes
e1
Verdadero-Falso
1. V
2. V
3. V
V F Un modelo
4. V
9x
4x
+ 4y
5. V
6. V
F Si se presenta un minimo local, las condiciones necesarias para dicho minimo estaran presentes'
F Si un minimo locai es tambi6n un minimo global' representa ei rinico punto donde se cumplen ias condiciones
suficientes para un minimo local.
F Una linea recta no es ni una funciSn c6ncava ni una
convexa.
7, V
8.
Opci6n mtltiple
(En las siguientes preguntas, f'(x) y f'(x) indican la primera y 1a
segunda derivada de una funci6n de una sola variable, ;, y xx es
un punto estacionario.)
15.
ciSn)"(x*) >
a,
b.
c.
d.
0
es una condici6n necesaria para un
minimo iocai
es una condici6n suficiente para un minimo loca1
es una condici6n suficiente para un miiximo local
nada de 1o anterior
=36
<20
12y
1oca1 de una
funci6n con diversas variabies debemos enconuar pnmero todos ios puntos estacionarios. Despu6s se aplican pruebas de
6ptima.
Una de las dificultades de la PNL consiste en distin1as soluciones locales y las globaies.
guir entre
:
a, una condici6n necesaria para que xx sea un maximo local
b. una condici6n necesada para que.;r* sea un minimo local
c" una condici6n necesaria Para que x* sea un minimo giobal
d. todo lo anterior
a.
b.
c.
d.
iz/-
/ t'i-?'
b.
c.
c. nianib
d.
todo lo antenor
neral, acerca
cie
un multipiicador.de Lagrange?
una restricci6n.
Es v6lido (es decir, constante) para una gama de valores
del LD.
a.
malidad se usan directamente en la resolucion de problemas de PNL. Es decir, existen optrmizadores para resolver directamente estas condiciones, como Solver, lo cual
produce una soluci6n de PNL.
b. Para un modelo de PNL general, Ias condiciones de optimalidad se usan indirectamente en Ia resoluci6n de problemas de PNL. Es decir, existen optimizadores, como
Solver, para atacar directamente Ia PNL, utiiizando un
enfoque ascendente, por ejempio. Las condiciones de
opfimalidad proporcionan un criterio de terminaci6n para esos algoritmos.
c- Las condiciones de optimalidad tienen soiamente inter6s
te6rico.
Para modelos de progremasiSn c6ncavos
a. las condicrones de segundo orden son mris ritiles
b. un 6ptimo local es tambi6n un 6ptimo globai
c. tanto el conjunto restringido como la funci6n objetivo
b.
c.
Aun cuando las soluciones giobales no pueden ser garantizadas, ia optimizaci6n sigue siendo una herramjenta
ritil para Ia toma de decisiones.
En PL, nunca tenemos que preocupamos por soiuciones
locales (es decir, toda soluci6n local es tambi6n giobal).
Como s61o podemos garantizar que las soluciones locales son tambi6n globales cuando existen las propiedades
adecuadas de convexrdad (o concavidad), 6stos son los
rinicos upos de probiemas de PNL que proporcionan in-
formaci6n ritil.
en pun-
algfn vdnice.
Convexidad
a.
'
como a funciones
Respuestas
1.V
2.F
3.F
4.V
5.F
6. t,
7.V
8. V
14. V
20.
9. F
15.
21.
10. F
16.
22.
17. b
23.
18.
24.
19.
25,
ll.
12. F
13. F
condiciones de no negatividad sobre los valores de las variables de decisi6n, es un modeio de programaci6n cuadriitica.
Verdadero-Falso
1. V
2. V
3.
F No es posible identificar
gi6n factible de un
PC.
1os
puntos extremos de
1a re-
6:
381
V F La varianza
del rendimrento de.una cartera de inversiones es una funci5n lineal de1 monto inverrido en cada acci6n de dicha canera.
haya en el modelo.
en un pC, el VO mejorard
V F Si en Ia cartera
o no cambiarii.
Opci6n
14.
a la grrifica de la funci6n
es Ia rasa de cambio de la fun-
R.
miltiple
a.
b.
c.
a.
b.
c
d.
4
.a.
b. xlj
16.
tri
9x,
20.
a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
d.
'
17.
a.
b.
c
d.
".
d.
V F La pendiente de la tangente
ci6n VO(R) en R
de un t6rmino en la funci6n
minimizar la vaianza,
a.
b.
puede no tener
valores negativos para algunas variables de decisi6n
mas de n variables de dectsi6n positrvas
menos de n variables de decisi6n positivas
valores de cero para aigunas variables de decisi6n
c.
a.
b.
c.
d.
d.
resEicci6n
debe disminuir el multiplicadoi lagrangiano sobre esa
restricci6n
puede cambiar el sigao del multiplicador iagraagiano
sobre esa restricct6n
no puede incrementar ia funci6n objetivo
Respuestas
i.F
,E
J.V
4.F
5.V
6.F
7.V
8.F
9.v
10.
11.
12.
77.
13.
1E.
u)
14.
19.
15.
20.
16.
21.
382
Verdadero-Falso
1. V F El segmento
siempre
es
anuai de mantenimiento de
existencias y pedidos es aceptablemenre insensible a los errores en la estimaci6n de ios parilmetros de costo.
ma-
anual es directa-
e1
ritmo de
1a
no se
pro-
Opci6n m0ltiple
6.
a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
d.
7.
a.
b.
0i
c
d.
8.
9.
z.
b.
a.
b.
c.
d,
a.
b.
c
0i
miaimr-
> B, la
Qo
ya sea 0i o B, dependiendo de cu6i de esos vaiores produzca el costo total anuai mds bajo
". Q;
d.B
En el modelo dei tamafio dei lote de producci6n, al incrementar el ritrno de producci6n
a.
b.
c.
aumenta
aumentarii
disminuirii
permanecerd iguai
Respuestas
1.F
2.V
3.F
4. V
7. b
10.
5. F
8.
ll.
6.
9.
12.
8-1. (a)
8-3.
l4x 32.
Use Solver para maximizar la funci6n f(x)
-8x2
Use Solver para maximizar esta funci6n en el intervalo 1 < .r < 10.
iPuede usted determrnar si esta funci6n es c6ncava o convexa?
x2 + 4x + 6.
Use Soiver para maxim:zar la funci6n f(x)
Use Solver para maxrmizar esta funci5n en ei intervaio 3
= x = 12.
iPuede usted determinar si esta funci6n es c6ncava o convexa?
Lenard Crumb, gerente de Crumb Bakrng Services, estS estudiando la oferta de un distribuidor
que vende una mezcla instantdnea para elaborar croissants El costo total de x libras de la mezcla
(b)
(c)
8-2. (a)
(b)
(c)
se calcula
: -
mediante
..
costo totar :
x3
50x2
750x
por libra?
383
384
parte 2
Optimizacion
(x,
y) = x2 + ?4,
2y2
gx
12y
6.
5.
720
xy
150
2xz
y tambi6n
cie Sear y
t2 kiios de Char
8-6'
8'7
'
= I .24 +
es
76.gx2
L.3xrx,
J**r*
lumen =
rr/h,
fuea
= znri +
Zii
"rilr",
sucERENcrA: vo-
)=
S(
;"J"
[y;-(ax1+b)]2
8
6
6
14
12
-18
(b) Use el rdsmo enfOque y detemine la ecuaci6n de estlmaci6n para los siguientes datOs:
10
25
174
10
201
5
12.6
20
14.9
15
Mh +3 : l 2+16
0U d
hfome
s.a l+
2=5
md para
1:1
r
cambio.
8 9
MaX-3
+42
0H
-3 :+4 2
339
Sa. 1+62=24
1: 1: ]11
: T
:
8 10.
ca nbio.
t=2 3 2+2 3
Ll
I
:
Im:
mcadOte
le
-8-12'
e1
hecio unitario
optimizaci6n no lihea:
de 1a mano de obra
sUcERENcIA: Suprima
-8-13. Resuelvaelejemplo2suponiendoquesi:1.l2pani=1,2,3,pt:2,pr=2.8,.p2=4,yel
B = 250.;Curil es el multiplicador de Lagrange para ia rest-icci6n
iForma un conjunto convexo la siguiente serie de restncciones? 6Por qu6?
presupuesto
-'8-14.
de1
presupuesto?
<20
x+y
>10
-Zx+y
<100
x?-2x-l
-*o-2*2 +60 =36
-8-15.
Un problemt de combinaci1n Dos productos qufmicos, X y I, se fabrican mediante 1a combinaci6n de Ees ingredientes quimicos, A, B y C. Estos insumos est6n contamrnados con azufre, y los
productos deben satisfacer restricciones sobre el contenido de ese elemento. Los tres ingredientes
se embarcan ya mezclados en dos camiones cistema. A se embarca en el cami6n 1, C en el cami6n 2 y B en ei cami6n 1 y en el cami6n 2. No es posible vender m6s que 100 unidades de X y
200 unidades de Y. Con 1os datos de la siguiente tabla, formuie una programaci6n no lineal para
maximizar las ganancias y optimicelo utilizando Soiver.
PRODUCTO QUIMICO
8-16,
8-17.
COSTO UNITAR10(5)
CONTENIDO DE AZUFRE(0/0)
Suponga que en el modelo de Gulf Coast Oil en la secci6n 8.5, el octanaje del suministro i varie
de un mes a otro. lntroduzca una nueva variable, OCTSI, el nfmero de octanos del suministro 1,
y sustituya todas las referencias aI octanaje del suministro 1, en el modeio, por esta variabie.
Agregue a1 modelo Solver Ia restricci6n de que OCIS1 sea igual a 93, y optimice despu6s 1a
PNL. Usando el infonne de sensibilidad, estime q:ue pasaria con 1a ganancia 6ptima si el octanaje
aumentara a 94, a 96 y a 98; a continuaci6n, modifique reaknente el nrimero de octanos a 94, despu6s a 96 y frnalrnente a 98, y vueiva a opti:rrizar en cada ocasi6n, comparando los resultados
reales con su estimaci6n. Observe que en realidad estamos reaiizando un anilisis de sensibilidad
sobre e1 coeficiente de una restricci6n.
Sustitutos econdmicos. En e1 modelo de Astro y Cosmo de 1a secci6n 8.5, suponga que 1as unidades Astro y Cosmo son sustinltos econ6mrcos. Esto significa que un incremento eD el precio de
uno de ellos provoca un incremento en 1a demanda del otro. En t6rminos mils especiflcos, suPongamos que las nuevas ecuaciones de demanda son
A=1000-4.7PA+PC
C =1000+2 -6.2PC
Vuelva a fomular el rnodelo y optlngcelo con Solvet hterprete el inforlne de sensibi
- 8-18.
dad.
38n
Parte 2
Optimizacion
" 8-19.
8-20.
.
8'21.
8-22.
8-23.
8'24.
-8-25.
Considere el modelo de cartera resuelto en la secci6n 8.1 L. La soluci6n actual para este modelo es
0.53, GM = 0.3564, USS : 0.1135). aRepresentan estas cifras un punto extremo de la
regi6nfactible? ;Por qud si o por qu6 no?
Considere el modelo de cartera resuelto en la secci6n 8. 1 1 . Suponga que esui estudiando la posibilidad de agregar acciones de ia corporaci6n MILOCTIRA a su modelo de selecci6n de cartera.
Estas acciones tienen un renciimiento esperado negativo.6En qu6 condiciones e1 modelo podria
seleccionar acclones de MILOCURApaTa incluulas en la cartera?
Considere ei modelo de canera de iaversiones resueito en Ia secci6n 8.11. ;Cu:ii es ia disminuci6n
permisible en la reskicci6n que Limita a'|5Vo lainversi5n en acciones de GM para dicha canera?
Como-dn el caso del aniil-isis de PL puro, hay un Informe de sensibilidad asociado con ia PC.
lPor
qu6 este Informe de sensibilidad de PC no inciuye incrementos y decrementos permrsibies en el
LD de ias restricciones?
Considere el modelo de cartera tesuelto en la secci6n 8. 1 1 . Suponga que su objetivo es maximizar
el rendimiento, bajo ia resmcci6n de que ia variabilidad de ia canera no puecie ser mayor que V
Vueiva a escribir ei modeio simb6lico con esta modificaci5n.
Remitase al probiema 8-23. Sea y: 0.0205. Si no existen 6ptrmos alternativos en ei modelo original, icu6l es el rendimiento esperado m:iximo en la nueva formuiaci6n de su modelo? Explique
su respuesta.
Las acciones x. y, z tienen rendimientos esperados de'lVo,6Vo y 107o respectivafirente, y la siguiente maaiz de yarianza-covarianza:
AT&T:
(b)
8-26,
8'27
La demanda de libros de i-oter6s general en la Libreria Universitaria se presenta a un ritrno constante de 18,000 vohimenes al afro. E1 gerente satisface esta demanda srn acrrmulaci6n de atrasos.
EI calcula la cantidad de pedido 6ptima basandose er un costo de $30 por cada pedido y un costo
anual de mantenimiento de extstencias de $3 por 1ibro. Suponga un total de 250 dias a1 afro.
iCu6_
1es ser6n los valores de Q*, N* y CAMEP(O*)?
Una ferreteria local vende 364,000 libras de clavos al afro. En ia actualidad ordena 14,000 libras
de ciavos cada 2 semanas, ai precio cie $0.50 por libra. Suponga que
1.
23.
4.
8'28.
Determiae la fracci5n de la cartera que se destinarii a cada una de esas acciones pfia midmrzar lavututza de las inversiones y bajo un rendimiento esperado minimo de la cartera de8Vo.
iEs posible que la vananza de ia cartera sea mds pequeia que Ia varianza de cualquier acci6n individual? Expiique su respuesta.
Utilice ia urformacion dei muitiplicador de Lagrange para estimar qu6 pasaria con Ia vananza dela cwtera 6ptima si el rendiruento esperado mirumo se eievara a 9zo. compare su esumaci6n con las cifras reales, resolviendo el modelo.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)