Papers by Marcos Santos Oliveira
Este trabalho tem o objetivo de analisar a eficiência do modelo de credit scoring na ação de cros... more Este trabalho tem o objetivo de analisar a eficiência do modelo de credit scoring na ação de cross-selling para proporcionar uma maior rentabilidade alinhada ao risco do novo produto. O estudo resultou em 3 cenários de rentabilidade e desempenho. No Cenário 1 sem uso do escoramento apresentou rentabilidade de R$ 0,5 milhões e inadimplência de 16,1%. Nos demais cenários com uso de escores as rentabilidades ultrapassaram R$ 2,3 milhões e inadimplências abaixo de 9%. Os Cenários 2 e 3 apenas com escore de empresas Bureau. O Cenário 4 inclui o modelo Crédit Scoring desenvolvido neste trabalho, apresentou a melhor discriminação entre clientes bons e maus e a maior taxa de aprovação, sendo 75% contra 64% do melhor Bureau. Para isso, utilizou-se de dados fornecido por uma instituição financeira. Utilizando o SPSS e técnicas estatísticas, a análise de Risco Relativo, construção de dummies e a análise de correlação de Spearman, foi gerado o modelo de Regressão Logística Binária, validado com o teste Kolmogorov-Smirnov, a Curva ROC e outros. O modelo de Credit Scoring desenvolvido apresentou resultados satisfatórios quanto a seu poder de classificação dos clientes. A eficácia da Regressão Logística, como ferramenta de predição de performance de crédito, habilita a aplicação da utilização do modelo Credit Scoring pela instituição financeira provedora dos dados para melhorar a rentabilidade e a inadimplência da carteira de clientes com Cartão de Crédito oriundo da carteira de clientes do empréstimo Consignado.
Palavras-Chave: Credit Scoring. Cross-Selling. Risco de Crédito. Rentabilidade.
Um contexto econômico em boas condições de saúde e alta atividade exige um sistema financeiro que... more Um contexto econômico em boas condições de saúde e alta atividade exige um sistema financeiro que se mantém a partir dos fundos de pessoas ou instituições que poupam, para transferi-los às pessoas que têm oportunidades de investimento produtivo. Mas a inadimplência dos tomadores desses recursos pode gerar riscos ao funcionamento do negócio, ao prejudicar as contas das instituições bancárias, elevando, por exemplo, as provisões de devedores duvidosos. Este artigo se propõe a analisar se existe relação entre os preços das ações dos maiores bancos listada na BM&FBovespa e o indicador mensal de inadimplência divulgado pelo Banco Central do Brasil. Estudou as informações mensais das ações dos bancos, as taxas de inadimplência do Banco Central do Brasil (BCB) e os Índices BM&FBOVESPA Financeiro (IFNC). Foram 60 meses de observação do período de mar/2011 a fev/2016, submetido à regressão linear e proporcionou visualizar relações significativas entre o desempenho na bolsa e a inadimplência. Com os resultados verificou que existe relação, embora não seja a variável que isoladamente explique as flutuações dos valores das ações dos bancos, como se pode notar com os R2 obtidos. Mas, que é significativamente influente nestas flutuações, conforme nota-se nos Testes F e nos P-valores das Regressões Lineares.
Palavras-Chave: Inadimplência, bancos, valor das ações.
O ensino superior público brasileiro costuma ser associado à ascensão social, implicando em discu... more O ensino superior público brasileiro costuma ser associado à ascensão social, implicando em discussões sociais e políticas sobre a equidade do acesso a esse patamar de ensino. Desta forma, em comunidades onde o nível educacional e os recursos financeiros disponíveis são constantes, o possível diferencial de desempenho ou desenvolvimento de seus integrantes pode ser explicado pelos laços de confiança estabelecidos entre os membros da comunidade que permite mobilização social coletiva e otimização dos recursos individuais existentes. Nesse trabalho foi utilizada uma base de dados fornecida pela Coordenação de Concursos e Vestibulares (CCV) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), coletada através dos questionários socioculturais preenchidos pelos candidatos inscritos no vestibular para estatística da UFS, entre os anos de 2005 a 2010, totalizando o registro de 431 candidatos. Foi desenvolvido um modelo de Regressão Logística Binária, capaz de estimar a probabilidade de aprovação de cada candidato que vier a se inscrever futuramente nos próximos vestibulares da UFS para vagas no curso de estatística. O software utilizado para obtenção da equação de regressão foi o SPSS 17. A percentagem total de acertos foi de 69,8 que nos permitiu concluir uma boa discriminação para o modelo. O teste K-S rejeitou a hipótese de nulidade, comprovando que o modelo é adequado na separação dos conjuntos (aprovados e reprovados).
As previsões fazem parte do cotidiano financeiro e econômico, principalmente para conservação e c... more As previsões fazem parte do cotidiano financeiro e econômico, principalmente para conservação e continuidade do sucesso dos negócios. Ao tratar de uma área que depende essencialmente do bom andamento dos resultados para garantir a rentabilidade do empreendimento torna-se vital a construção de ferramentas que auxiliem na decisão e na prevenção do calote ou sinistro praticado por clientes. A evolução dos que não cumprem seus compromissos e chegam à faixa de 151 a 180 dias de atraso merecem uma atenção especial e o monitoramente do seu montante pode viabilizar decisões estratégicas salutares ao negócio. Buscamos modelar a série com o uso de Cadeias de Markov, que nada mais é que um processo estocástico sem memória e de estados discretos, onde a ocorrência de cada estado depende apenas do estado imediatamente anterior a este. A partir das matrizes de transição de estados markovianos foi possível gerar dados sintéticos que por sua vez deverão manter as mesmas características da série original. Sendo possível inferir a carteira em atraso a partir do simples conhecimento do estado atual e sugere-se também sejam feitas contínuas realimentações as informações contidas na matriz, tornando-a mais robusta, e aumentando a confiabilidade da estimativa.
A necessidade do controle e gerenciamento eficaz do risco fez com que as instituições financeiras... more A necessidade do controle e gerenciamento eficaz do risco fez com que as instituições financeiras passassem a primar pelo aperfeiçoamento das técnicas utilizadas para essa função, com o desenvolvimento de inúmeros modelos quantitativos e econométricos que auxiliam nas atividades econômicas. Isso para viver a realidade globalizada, cada vez mais competitiva, devido à expansão dos mercados, além das fronteiras tradicionais geopolíticas. Assim a constituição da Provisão de Devedores Duvidosos (PDD) é extremamente necessária para auxiliar no controle da rentabilidade das empresas, principalmente das atuantes na área de crédito e financeira. Neste trabalho aproveitamos dados comportamentais dos clientes de uma empresa que atua na concessão de empréstimo pessoal para desenvolver uma modelagem com a regressão logística que gerasse uma constituição da PDD seguindo as normas do Banco Central do Brasil (BACEN), diferenciando cada um dos clientes de acordo com a probabilidade de risco de não pagamento da carteira para fins de estimativa do provisionamento contra eventuais perdas financeiras, seguindo a sua classificação exigida.
No mercado financeiro, principalmente na concessão de crédito, é necessário aprimorar tecnicament... more No mercado financeiro, principalmente na concessão de crédito, é necessário aprimorar tecnicamente a busca por melhores resultados em suas carteiras de clientes. Este estudo utiliza a técnica árvore de decisão, construída através de um algoritmo baseado no cálculo de Gini para gerar um modelo de segmentação. Para isso, utilizamos uma base de dados cedida por uma instituição com visibilidade em empréstimo pessoal. Utilizando o SPSS, versão 18 demo, o seu método CRT para desenvolvimento de árvores de decisão. Os resultados foram satisfatórios para utilização da árvore de decisão em processos de segmentação de clientes.
A Região Nordeste do Brasil a partir da primeira década do século XXI acelerou seu crescimento ec... more A Região Nordeste do Brasil a partir da primeira década do século XXI acelerou seu crescimento econômico acima da média do país, no entanto, há a necessidade da construção de indicadores com o intuito de acompanhar e monitorar a abrangência e localização específica desse crescimento. Diante dessa necessidade é que propomos o Índice de Sustentabilidade Econômica dos Municípios da Região Nordeste do Brasil, representado pela sigla ISEM-NE. Esse indicador foi desenvolvido através da utilização do Índice de Desenvolvimento Humano por Município (IDH-M) e por variáveis econômicas divulgadas pelo IBGE do ano de 2000, com informações de todos os 1.787 municípios e utilizando a Regressão Logística Binária, ao classificá-los como Bom Desempenho ou Mau Desempenho. O modelo obtido foi validado com dados do ano de 1999 e com dados do ano de 2001, o que satisfez a proposta do ISEM-NE. Contamos com o auxílio do SPSS 17.0 e o seu método de analise para regressão logística Backward Stepwise Wald, após selecionar as variáveis significativas com condições satisfatórias para servir como indicadores para classificação dos municípios
Atualmente as Instituições Financeiras, sejam elas, Bancos, Cartões de Crédito, Concessoras de Cr... more Atualmente as Instituições Financeiras, sejam elas, Bancos, Cartões de Crédito, Concessoras de Crédito, estão tendo em suas Carteiras cada vez mais cliente endividados. Com isto, torna-se necessária a identificação de tais clientes para que a recuperação do valor devido seja efetivada de forma mais eficiente. No presente estudo foi utilizada a Regressão Logística Binária com o intuito de gerar um modelo de reclassificação comportamental daqueles que estão em débito. A técnica estatística utilizada é de modelos não lineares como a Regressão Logistica, pois se utiliza de uma variável dependente dicotômica e uma ou mais variáveis independentes. Tal avaliação do comportamento dos clientes numa carteira de crédito, com o intuito de reativação do crédito, é conhecida como Collection Score. Foi utilizado o softwere estatístico SPSS, versão 18 e o método de análise foi o Backward Conditional, juntamente com uma análise bivariada, observando o Risco Relativo de cada classe. O modelo foi testado através dos testes: Hormes-Lemeshow, Kolmogorov-Smirnov (K-S), Curva Roc e a Tabela de Classificação. O modelo encontrado se mostrou bastante satisfatório, com os testes utilizados. Assim, a utilização do Collection Score é uma prática das Instituições Financeiras para recuperação de dívidas existentes.
Este estudo utiliza a técnica árvore de decisão, construída através de um algoritmo baseado no te... more Este estudo utiliza a técnica árvore de decisão, construída através de um algoritmo baseado no teste Qui-quadrado com o intuito de detectar de forma automática a interação de variáveis, e gerar um modelo que classifica os municípios da região Nordeste do Brasil. Utilizando o SPSS, versão 18 demo, o seu método de CHAID para desenvolvimento de árvores de decisão. Os resultados foram satisfatórios para utilização da árvore de decisão em processos de segmentação dos municípios.
Os bancos, financeiras e instituições que operam crédito em geral, busca a maximização dos seus r... more Os bancos, financeiras e instituições que operam crédito em geral, busca a maximização dos seus resultados por meio da busca por novos clientes e da manutenção dos já existentes. Para isso, utilizam técnicas estatísticas como ferramentas que auxiliem na decisão inteligente de ações a serem realizadas na concessão e continuidade do crédito a seus clientes. Este estudo utiliza a Regressão Logística Binária para gerar um modelo de Behavior Score que classifica os clientes de uma carteira de crédito que auxiliará na indicação das potenciais perdas futuras com base no comportamento de clientes. Para isso, utilizamos uma base de dados cedida por uma instituição com visibilidade em empréstimo pessoal, com 69 variáveis referentes a 6 meses de observação, 1 mês de visão e 12 meses para performance, totalizando 8.914 clientes. Essas variáveis geraram 12 novas variáveis e 25 dummies. Utilizando o SPSS, versão 17, o seu método de análise Backward Stepwise Conditional, e uma análise bivariada, estudando as frequências e o Risco Relativo, foi gerado o modelo de Regressão Logística Binária, validado com os testes Kolmogorov-Smirnov, Hosmer-Lemeshow, a Curva ROC, além da Tabela de Classificação. O modelo de Behaviour Score desenvolvido apresentou resultados satisfatórios quanto a seu poder de classificação dos clientes, de acordo com o seu histórico. Os resultados dos testes comprovam a eficácia da Regressão Logística como ferramenta de predição de performance de crédito e a possibilidade de utilização do modelo Behaviour Score pela instituição provedora dos dados.
Ações ou Ativos: são papéis que representam uma pequena parte do capital social de uma empresa
Ca... more Ações ou Ativos: são papéis que representam uma pequena parte do capital social de uma empresa
Carteira ou Portfólio: é um grupo de ativos, que podem ser ações, fundos, títulos públicos, debêntures, aplicações imobiliárias, entre outros.
Risco: é a possibilidade de ocorrência de valores da variável aleatória fora do planejado.
Incerteza é o erro da diferença entre as estatísticas da amostra e da população na estimativa do risco.
Conference Presentations by Marcos Santos Oliveira
Material apresentado ao alunos do curso Bacharel Estatística da Universidade Federal de Sergipe.
Proporcionar o avanço da concessão de crédito de forma responsável, sustentável e rentável é o qu... more Proporcionar o avanço da concessão de crédito de forma responsável, sustentável e rentável é o que as instituições financeiras buscam para manter-se dentro desse mercado competitivo e altamente regulamentado.
Uma ação de cross-selling a partir de uma carteira de clientes consignados, com suporte de um modelo de credit scoring, contribui para mitigar de forma mais eficiente o risco de um novo produto e promover maior rentabilidade?
Um estudo elaborado pela Serasa Experian e lançado em outubro de 2015 aponta que o crescimento da... more Um estudo elaborado pela Serasa Experian e lançado em outubro de 2015 aponta que o crescimento da inadimplência dos alunos de ensino superior foi de 22,4% no primeiro semestre de 2015.
Como desenvolver metodologias de pontuação de score para tornar as cobranças mais eficientes:
- Quais ferramentas podem ser implementadas nas instituições de ensino superior para traçar perfis e replicadas em outros setores?
- Como realizar a modelagem de score.
Teaching Documents by Marcos Santos Oliveira
Neste trabalho abordam-se os procedimentos estatísticos para desenvolvimento de uma pesquisa de o... more Neste trabalho abordam-se os procedimentos estatísticos para desenvolvimento de uma pesquisa de opinião eleitoral, em segundo turno, na cidade de Aracaju do estado de Sergipe.
A realização deste estudo se diferencia dos demais por utilizar uma base de dados com clientes qu... more A realização deste estudo se diferencia dos demais por utilizar uma base de dados com clientes que realizaram empréstimo Consignado, um produto de baixíssimo risco e com uma maior garantia de recebimento do pagamento devido descontar automaticamente do salário dos clientes. A partir da modelagem convencional de um Credit Scoring ofertar outro produto, o Cartão de Crédito, com maior risco e sem garantia, mas que exige um melhor perfil para cumprimento dos pagamentos.
Temas abordados:
Substituição de Atributo: Modelo Heurístico de Julgamento
Protótipo Heurístico ... more Temas abordados:
Substituição de Atributo: Modelo Heurístico de Julgamento
Protótipo Heurístico
As fronteiras do pensamento intuitivo
Efeitos inerciais
Efeito Dotação
Efeito Status Quo
Efeito Disposição
Vieses Comuns – Causalidade e Estatísticas
Disponibilidade
Representatividade
Confirmação
Justiça e ética na tomada de Decisão
A competição excessiva no setor financeiro explicam riscos excessivos tomados por gerentes de ins... more A competição excessiva no setor financeiro explicam riscos excessivos tomados por gerentes de instituições financeiras desde o início da década de 2000?
Olhando para o futuro, quais efeitos terão respostas às crises, as fusões e a posição da opinião pública sobre a concorrência no setor financeiro e na estabilidade do sistema financeiro?
O número de relações bancárias e a concentração de empréstimos afetam as empresas no acesso ao crédito durante uma crise?
Uploads
Papers by Marcos Santos Oliveira
Palavras-Chave: Credit Scoring. Cross-Selling. Risco de Crédito. Rentabilidade.
Palavras-Chave: Inadimplência, bancos, valor das ações.
Carteira ou Portfólio: é um grupo de ativos, que podem ser ações, fundos, títulos públicos, debêntures, aplicações imobiliárias, entre outros.
Risco: é a possibilidade de ocorrência de valores da variável aleatória fora do planejado.
Incerteza é o erro da diferença entre as estatísticas da amostra e da população na estimativa do risco.
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Uma ação de cross-selling a partir de uma carteira de clientes consignados, com suporte de um modelo de credit scoring, contribui para mitigar de forma mais eficiente o risco de um novo produto e promover maior rentabilidade?
Como desenvolver metodologias de pontuação de score para tornar as cobranças mais eficientes:
- Quais ferramentas podem ser implementadas nas instituições de ensino superior para traçar perfis e replicadas em outros setores?
- Como realizar a modelagem de score.
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Substituição de Atributo: Modelo Heurístico de Julgamento
Protótipo Heurístico
As fronteiras do pensamento intuitivo
Efeitos inerciais
Efeito Dotação
Efeito Status Quo
Efeito Disposição
Vieses Comuns – Causalidade e Estatísticas
Disponibilidade
Representatividade
Confirmação
Justiça e ética na tomada de Decisão
Olhando para o futuro, quais efeitos terão respostas às crises, as fusões e a posição da opinião pública sobre a concorrência no setor financeiro e na estabilidade do sistema financeiro?
O número de relações bancárias e a concentração de empréstimos afetam as empresas no acesso ao crédito durante uma crise?
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Palavras-Chave: Inadimplência, bancos, valor das ações.
Carteira ou Portfólio: é um grupo de ativos, que podem ser ações, fundos, títulos públicos, debêntures, aplicações imobiliárias, entre outros.
Risco: é a possibilidade de ocorrência de valores da variável aleatória fora do planejado.
Incerteza é o erro da diferença entre as estatísticas da amostra e da população na estimativa do risco.
Uma ação de cross-selling a partir de uma carteira de clientes consignados, com suporte de um modelo de credit scoring, contribui para mitigar de forma mais eficiente o risco de um novo produto e promover maior rentabilidade?
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Olhando para o futuro, quais efeitos terão respostas às crises, as fusões e a posição da opinião pública sobre a concorrência no setor financeiro e na estabilidade do sistema financeiro?
O número de relações bancárias e a concentração de empréstimos afetam as empresas no acesso ao crédito durante uma crise?
O que torna os bancos tão importantes para o funcionamento do sistema financeiro? Embora os bancos continuem a ser importantes, a sua quota no financiamento nos fundos captados pelas empresas vem diminuindo nos últimos anos. O que está impulsionando este declínio?
Em setembro de 2010 os principais jornais do país estamparam em suas capas a grande fraude em uma empresa do grupo de um prestigiado empresário do Brasil.
Um arranjo societário entre as duas companhias passa ser uma alternativa à solução da disputa.