Vinicius Piccirillo

Equações Diferenciais Ordinárias

 Sumário
Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1 Equações diferenciais de primeira ordem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1 Equação diferencial linear - fator integrante . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2 Equação de Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.3 Equação Separável . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.4 Equação Homogênea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.5 Equação Exata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.5.1 Fator integrante - Equação Exata . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.6 Teorema de Existência e Unicidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.7 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2 Sistemas de equações diferenciais ordinárias lineares de primeira ordem . . . . 33
2.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.2 Exponencial de uma matriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.3 Diagonalização - Autovalores reais e distintos . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.4 Teorema fundamental para sistemas lineares . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.5 Diagonalização - Autovalores Complexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.6 Diagonalização - Autovalores múltiplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.7 Sistemas Lineares Não Homogêneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.8 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3 Equações diferenciais ordinárias de ordem superior . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.0.1 Equações diferenciais homogêneas . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.0.2 Equações diferenciais homogêneas com coeficientes constantes . 64
3.0.3 Raı́zes reais e distintas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.0.4 Raı́zes complexas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3.0.5 Raı́zes repetidas - Método da redução de ordem . . . . . . . . . . 70
3.0.5.1 Método da redução de ordem . . . . . . . . . . . . . . . 71
3.0.6 Equações Não Homogêneas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
 3.0.6.1 Método dos coeficientes indeterminados . . . . . . . . 77
3.0.6.2 Método da variação de parâmetros . . . . . . . . . . . . 81
3.0.7 Mudança de variável . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
3.0.7.1 Equações com y(n) e y(n–1) . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
3.0.8 Equações de Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Referências . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Respostas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
 Introdução

E ste documento foi desenvolvido como material de suporte para a disciplina de

equações diferenciais ordinárias no nı́vel de graduação. O material pode ser utilizado
pelos alunos de graduação em matemática, matemática aplicada, ciências e engenharia.
Pode-se dizer que os principais pré-requisitos para a leitura deste texto são Cálculo
Diferencial e Integral e Álgebra Linear.
 CAPÍTULO 1
Equações diferenciais de
primeira ordem
Lema 1 Uma equação diferencial é uma equação em que a incógnita é dada por uma função desco-
nhecida e a equação envolve derivadas desta função desconhecida.

Lema 2 Uma equação diferencial é classificada quanto ao: tipo, ordem e linearidade

a) Tipo: Uma equação diferencial é ordinária quando a função desconhecida da equação

depende de apenas 1 (uma) variável independente, caso contrário, a equação é dita parcial.

b) Ordem: A ordem da equação diferencial é dada pela mais alta derivada que aparece na
equação diferencial

c) Linearidade: Uma equação diferencial ordinária (edo) linear de ordem n é definida como
segue
an (t)x(n) (t) + an–1 (t)x(n–1) (t) + . . . + a1 (t)x(1) (t) + a0 (t)x(t) = F(t) (1.1)

k
Observação: x(k) (t) denota d xk para k = 1, 2, . . . , n
dt

Agora iremos definir uma edo de maneira mais geral: Vamos tomar uma função f ,
uma variável independente t, uma função desconhecida x(t) e todas as suas derivadas até
6 Capı́tulo 1. Equações diferenciais de primeira ordem

a ordem n. Então, podemos expressar a derivada de mais alta ordem de x(t) da seguinte
maneira
x(n) (t) = f (t, x(t), x(1) (t), . . . , x(n–1) (t)) (1.2)

a equação diferencial 1.2 é dita linear se a função f é linear em termos de x(t) e suas
derivadas, caso contrário, a edo é não linear.
Para resolver as equações 1.1 ou 1.2 é mais conveniente, e usual, substituir a função x(t)
pela variável y, e consequentemente teremos x(1) (t) = y(1) , x(2) (t) = y(2) , . . . , x(n) (t) = y(n) .
Portanto, usando essas novas variáveis as equações 1.1 e 1.2 tornam-se respectivamente

an (t)y(n) + an–1 (t)y(n–1) + . . . + a1 (t)y(1) + a0 (t)y = F(t) (1.3)

y(n) = f (t, y, y(1) , . . . , y(n–1) ) (1.4)

O nosso primeiro interesse neste texto é encontrar soluções analı́ticas para equações
diferenciais de primeira ordem. Assim, o foco aqui é resolver a seguinte edo

dy
= f (t, y) (1.5)
dt

Desta forma, começaremos o nosso estudo com as equações diferenciais lineares de

primeira ordem

1.1 Equação diferencial linear - fator integrante

Aqui iremos resolver a seguinte edo linear

a1 (t)y(1) + a0 (t)y = F(t) (1.6)

Para resolver a equação 1.6, vamos tomar as seguintes hipóteses:

1. O coeficiente a1 (t) , 0, ∀t

2. As funções a1 (t), a0 (t) e F(t) são funções contı́nuas num dado intervalo aberto I

Como a1 (t) , 0, iremos dividir a equação 1.6 por este coeficiente obtendo assim a
seguinte equação diferencial linear de primeira ordem

y(1) + p(t)y = q(t) (1.7)

1.1. Equação diferencial linear - fator integrante 7

(t)
onde p(t) = aa01 (t) e q(t) = aF(t)
1 (t)
.
Antes de resolvermos a equação 1.7, consideraremos um caso particular. Vamos tomar
p(t) = a, onde a ∈ R e, portanto, a equação 1.7 torna-se

y(1) + ay = q(t) (1.8)

Vamos observar a seguinte dica:

d at
(ye ) = y(1) eat + yaeat
dt
= eat (y(1) + ay) (1.9)

Perceba que a expressão entre parênteses na equação 1.9 é a mesma expressão que
aparece no lado esquerdo da igualdade na equação 1.8. Logo, se multiplicarmos a equação
1.8 por eat obtemos
eat (y(1) + ay) = eat q(t) (1.10)

e, levando em conta a equação 1.9, temos

d at
(ye ) = eat q(t) (1.11)
dt

Note que as equações 1.8 e 1.11 são equivalente, porém, com a vantagem que agora
podemos integrar a equação 1.11. Assim,
∫ ∫
d at
(ye )dt = eat q(t)dt =⇒ (1.12)
dt ∫
at
ye = eat q(t)dt + C, C ∈ R (1.13)

A partir da equação 1.13 obtemos a solução geral da equação 1.8 que é dada por
∫ 
y=e –at e q(t)dt + Ce–at , C ∈ R
at (1.14)

Note que para conseguirmos resolver a equação 1.8 foi necessário utilizarmos a dica
dada na equação 1.9. A função eat foi primordial para conseguirmos resolver a edo. O
papel desta função foi tornar o lado esquerdo da igualdade da equação 1.11 facilmente
integrável, por isso daremos para a função eat o nome de fator integrante.
Agora, iremos resolver a equação 1.7 onde p(t) é uma função contı́nua qualquer. Para
isso será necessário encontrar um fator integrante para esta equação.
8 Capı́tulo 1. Equações diferenciais de primeira ordem

Vamos supor que a função µ(t) > 0 é o fator integrante da equação 1.7, assim, multi-
plicando a equação 1.7 por µ(t) temos:

µ(t)(y(1) + p(t)y) = µ(t)q(t) (1.15)

Aqui, vamos tomar a seguinte hipótese:

d
(µ(t)y) = µ(t)(y(1) + p(t)y) (1.16)
dt
Se a equação 1.16 é verdadeira (lembre-se é uma hipótese), então, a equação 1.15 torna-
se
d
(µ(t)y) = µ(t)q(t) (1.17)
dt
dy dµ(t)
Do lado esquerdo de 1.17, temos dtd (µ(t)y) = dt µ(t) + dt y. Substituindo este resultado
na equação 1.17 obtemos
dy dµ(t)
µ(t) + y = µ(t)q(t) (1.18)
dt dt
Como µ(t) > 0, então dividindo a equação 1.18 por µ(t), vamos obter
dy µ(1) (t)
+ y = q(t) (1.19)
dt µ(t)
Note que as equações 1.7 e 1.19 são equivalente se
µ(1) (t)
= p(t) (1.20)
µ(t)
Se a equação 1.20 tem solução, isso implica que a hipótese feita (ver a equação 1.16)
é verdadeira, logo, para encontrarmos µ(t) devemos resolver a equação 1.20. Para isso
vamos integrá-la em ambos os lados com relação a t,
∫ (1)
µ (t)
∫
dt = p(t)dt (1.21)
µ(t)
obtemos
∫
ln(µ(t)) = p(t)dt (1.22)

e, portanto,
∫
µ(t) = e p(t)dt (1.23)
1.1. Equação diferencial linear - fator integrante 9

Assim, o único fator integrante que resolve a equação 1.7 é dado pela equação 1.23.

Observações:

1 - O fator integrante é único, ou seja, não existe nenhuma outra função que faz com
que a hipótese 1.16 se verifique.
2 - No caso particular (equação 1.8) quando tomamos p(t) = a, a ∈ R, o fator integrante
∫ ∫
era eat , pois se olharmos a equação 1.23 tem-se que µ(t) = e p(t)dt = e adt = eat

Exemplo 1 Resolva a seguinte edo

1
y0 + y = cos(t), t > 0 (1.24)
t
Resolução: A edo acima é de primeira ordem e linear. Além disso, ela está na forma dada pela
equação 1.7, onde p(t) = 1t e q(t) = cos(t), e portanto, podemos utilizar o fator integrante para
resolvê-la. Desta forma, primeiramente vamos encontrar o fator integrante
∫ ∫ 1
µ(t) = e p(t)dt = e t dt = eln(t) = t (1.25)

Agora, multiplicando a equação 1.24 por µ(t) = t, obtemos

1
 
0 d
t y + y = t cos(t) =⇒ (yt) = t cos(t) (1.26)
t dt
| {z }
= dtd (yt)

Integrando em ambos os lados da equação 1.26 com relação a t encontramos

∫ ∫
d
(yt)dt = t cos(t)dt =⇒ yt = tsen(t) + cos(t) + C, C ∈ R (1.27)
dt
Portanto, a solução geral da equação 1.24 é

y = sen(t) + t –1 (cos(t) + C), C ∈ R (1.28)

Exemplo 2 Modelo Populacional de Malthus Um dos modelos de dinâmica populacional mais
conhecidos é do economista inglês Thomas Robert Malthus, apresentado em 1798. Malthus disse o
seguinte: A taxa de variação da população com relação ao tempo e proporcional à própria população.
Assim, a equação diferencial que representa esta hipótese de Malthus é dado por
dP
= kP (1.29)
dt
10 Capı́tulo 1. Equações diferenciais de primeira ordem

onde P é a população incógnita da equação e k é uma constante de proporcionalidade.

Resolução: Note que a equação de Malthus é uma edo de primeira ordem linear, portanto, po-
demos resolvê-la utilizando o fator integrante. Antes de encontrarmos o fator integrante vamos
reescrever a equação 1.29 na forma 1.7, ou seja, a equação 1.29 torna-se
dP
– kP = 0 (1.30)
dt
onde p(t) = –k e q(t) = 0. Desta forma, o fator integrante é

µ(t) = e p(t)dt = e –kdt = e–kt

∫ ∫
(1.31)

Agora, multiplicando a equação 1.30 por µ(t) = e–kt temos

d
e–kt P0 – kP = 0 =⇒ (Pe–kt ) = 0 (1.32)


| {z } dt
= dtd (Pe–kt )

Assim, integrando em ambos os lados com relação a t, temos

∫ ∫
d –kt
(Pe )dt = 0dt =⇒ Pe–kt = C, C ∈ R (1.33)
dt
Portanto, a solução geral da equação 1.30 é

P = Cekt , C ∈ R (1.34)

1.2 Equação de Bernoulli

A equação diferencial que tem a forma

y0 + p(t)y = q(t)yn , n ∈ R (1.35)

é chamada de equação de Bernoulli. Note que se n , 0 e n , 1 a equação de Bernoulli é

não linear.
Quando n = 0 ou n = 1, a equação de Bernoulli é linear e, assim, podemos utilizar
o fator integrante para resolvê-la. Por outro lado, quando n , 0 e n , 1 precisamos de
outra estratégia para resolver a equação 1.35. A ideia central para resolver a equação de
Bernoulli não linear é linearizá-la. Para conseguirmos realizar essa linearização devemos
seguir os seguintes passos.
1.2. Equação de Bernoulli 11

• Processo de linearização da equação de Bernoulli

Passo 1: Considerando que y , 0 vamos multiplicar a equação 1.35 por y–n , obtendo

y0y–n + p(t)yy–n = q(t)yn y–n =⇒ y0y–n + p(t)y1–n = q(t) (1.36)

Passo 2: Vamos realizar a substituição de Bernoulli. Tomando

u = y1–n (1.37)

e derivando a equação 1.37 com relação à t e utilizando a regra da cadeia, vamos obter

u0 = (1 – n)y–n y0 (1.38)

portanto, da equação 1.38 temos que

u0
y0y–n = (1.39)
(1 – n)

Substituindo as equações 1.39 e 1.37 na equação 1.36, vamos obter

u0
+ p(t)u = q(t) (1.40)
(1 – n)

Multiplicando a equação 1.40 por, 1 – n, obteremos

u0 + ((1 – n)p(t))u = (1 – n)q(t) (1.41)

Note que a equação 1.41 é linear, e portanto, podemos resolvê-la utilizando o fator inte-
grante. Resolvendo a equação 1.41 vamos obter a variável u, e se voltarmos a transformação
feita (veja equação 1.37), obteremos a variável y que resolve a equação de Bernoulli para
n , 0 e n , 1.

Exemplo 3 Modelo Populacional de Verhulst : Baseado na equação de Malthus o matemático
belga Pierre François Verhulst, propôs em 1838 o seu modelo populacional. O modelo de Verhulst é
dado pela seguinte equação
dP
= kP(PL – P) (1.42)
dt


onde P é a população incógnita da edo , k é uma constante de proporcionalidade e PL é chamada
de população limite.
12 Capı́tulo 1. Equações diferenciais de primeira ordem

Resolução: Note que a equação de Verhulst é uma edo de primeira ordem não-linear, portanto não
podemos resolvê-la utilizando o fator integrante. Porém, se manipularmos a equação de Verhulst
ela tem a seguinte forma
dP
– (kPL )P = –kP2 (1.43)
dt
note que a equação de Verhulst é uma equação não linear do tipo de Bernoulli, logo, para resolver a
equação 1.43, devemos linearizá-la seguindo os passos 1 e 2 apresentados anteriormente.

Passo 1: Considerando P , 0, vamos multiplicar a equação 1.43 por P–2 , obtendo

P0P–2 – (kPL )PP–2 = –kP2 P–2 =⇒ P0P–2 – (kPL )P–1 = –k (1.44)

Passo 2: Vamos considerar agora a substituição de Bernoulli. Tomando

u = P–1 (1.45)

e derivando a equação 1.45 com relação à t, tem-se que

u0 = –P–2 P0 (1.46)

Portanto, substituindo as equações 1.45 e 1.46 na equação 1.44, vamos obter

–u0 – (kPL )u = –k (1.47)

multiplicando a equação 1.47 por –1, obteremos

u0 + (kPL )u = k (1.48)

Note que a equação 1.48 é linear e, portanto vamos resolvê-la utilizando o seguinte fator inte-
grante
µ(t) = e (kPL )dt = e(kPL )t
∫
(1.49)

Multiplicando a equação 1.48 por µ(t) = e(kPL )t , temos

d
e(kPL )t u0 + (kPL )u = ke(kPL )t =⇒ (ue(kPL )t ) = ke(kPL )t (1.50)


| {z } dt
= dtd (ue(kPL )t )
1.3. Equação Separável 13

Assim, integrando em ambos os lados da equação 1.50 com relação a t, obtemos

e(kPL )t
∫ ∫
d (kPL )t
(ue )dt = ke(kPL )t dt =⇒ ue(kPL )t = + C, C ∈ R (1.51)
dt PL

Portanto, a solução geral da equação 1.48 é

1
u= + Ce–(kPL )t , C ∈ R (1.52)
PL
Agora, vamos retornar a substituição feita, ou seja

1
u = P–1 =⇒ P = (1.53)
u

como u é dado pela equação 1.52, então a solução da equação de Verhulst é

PL
P= , C∈R (1.54)
1 + PL Ce–(kPL )t

1.3 Equação Separável

Considere a seguinte edo de primeira ordem que pode ser linear ou não linear

dy
= f (t, y) (1.55)
dt

Vamos supor que através de manipulações algébricas adequadas, possamos reescrever

a função f (t, y), por exemplo, na seguinte forma

G(t)
f (t, y) = (1.56)
H(y)
Perceba que com a manipulação algébrica realizada conseguimos “separar” a função
f (t, y), que depende de duas variáveis, em uma relação de duas novas funções onde cada
uma dessas novas funções depende apenas de uma variável. A saber, temos a função G(t)
dependente apenas da variável independente t, e a função H(y) que depende apenas da
variável desconhecida y.
Assim, substituindo a equação 1.56 na equação 1.55, obtemos

dy G(t)
= (1.57)
dt H(y)
14 Capı́tulo 1. Equações diferenciais de primeira ordem

Logo, a equação 1.57 pode ser reescrita como segue

dy
H(y) = G(t) (1.58)
dt
A equação obtida em 1.58 é o que chamaremos de equação separável. Perceba que
nesta equação temos do lado esquerdo da igualdade termos que dependem apenas de
y, e no lado direto da igualdade temos uma função que depende apenas de t, ou seja,
separamos na equação diferencial as variáveis t e y.

• Como resolver a equação 1.58

Para resolvermos a equação 1.58, vamos tomar as seguintes hipóteses; Vamos supor
que existam duas funções N(y) e M(t) tal que
dN(y)
= H(y) (1.59)
dy

dM(t)
= G(t) (1.60)
dt
Assim, substituindo as equações 1.59 e 1.60 na equação 1.58, temos

dN(y) dy dM(t)
= (1.61)
dy dt dt
Por outro lado, utilizando a regra da cadeia, podemos reescrever o lado esquerdo da
igualdade da seguinte maneira

dN(y) dy dN(y)
= (1.62)
dy dt dt
Portanto, substituindo a equação 1.62 na equação 1.61, vamos obter

dN(y) dM(t)
= (1.63)
dt dt
Assim,
dN(y) dM(t) d
– = 0 =⇒ (N(y) – M(t)) = 0 (1.64)
dt dt dt
Integrando em ambos os lados da equação 1.64 com relação à t, vamos obter a solução
geral da equação 1.55
N(y) – M(t) = C, C ∈ R (1.65)
1.3. Equação Separável 15

Agora, se retomarmos as hipóteses feitas nas equações 1.59 e 1.60, temos:

dN(y)
∫
= H(y) =⇒ N(y) = H(y)dy (1.66)
dy

∫
dM(t)
= G(t) =⇒ M(t) = G(t)dt (1.67)
dt
Logo, substituindo as equações 1.66 e 1.67 na equação 1.65, podemos reescrevê-la como

∫ ∫
H(y)dy – G(t)dt = C, C ∈ R (1.68)

Desta mameira, basta resolvermos a equação 1.68 para que possamos encontrar a
solução geral da edo 1.55. A seguir, resolveremos um exemplo de uma edo separável

Exemplo 4 Resolva a seguinte equação diferencial

y0 = e3y+2t (1.69)

Resolução: A edo acima é de primeira ordem e não linear. Para resolvê-la vamos separar as
variáveis y e t. Assim

y0 = e3y+2t =⇒ y0 = e3y e2t =⇒ e–3y y0 = e2t (1.70)

Perceba que a equação e–3y y0 = e2t tem a forma da equação (1.58), onde H(y) = e–3y e G(t) = e2t ,
portanto a equação (1.69) é separável. Para achar a solução geral desta edo basta resolvermos a
equação (1.68). Assim
∫ ∫ ∫ ∫
H(y)dy – G(t)dt = k =⇒ e–3y dy – e2t dt = k
(1.71)
1 1
=⇒ – e–3y – e2t = k, k ∈ R
3 2
Portanto, a solução geral implı́cita da edo é

1 –3y 1 2t
e + e = C, C ∈ R (1.72)
3 2
16 Capı́tulo 1. Equações diferenciais de primeira ordem

Exemplo 5 Encontre a solução do PVI abaixo

 y0 = e3y+2t





 y(1) = 0



Resolução: Já resolvemos no exemplo 4 a edo: y0 = e3y+2t . Assim, a solução geral é
1 –3y 1 2t
e + e = C, C ∈ R
3 2
Agora, substituindo t = 1 e y = 0 na solução geral encontraremos que C = 31 + 21 e2 . Assim, a
solução do PVI é
1 –3y 1 2t 1 1 2
e + e = + e
3 2 3 2

1.4 Equação Homogênea

Considere a seguinte edo de primeira ordem linear ou não linear
dy
= f (t, y) (1.73)
dt
Vamos supor que através de manipulações algébricas adequadas, possamos reescrever
a função f (t, y), nas seguintes maneiras:

1.
manipulações algébricas
y (1.74)
f (t, y) = · · · · · · · · · · · · · · · = f
z }| {
t
2.
manipulações algébricas
(1.75)
 
t
f (t, y) = · · · · · · · · · · · · · · · = f
z }| {
y
Assim, substituindo a equação 1.74 na equação 1.73 obteremos

dy y
=f (1.76)
dt t
Da mesma forma, substituindo a equação 1.75 na equação 1.73 temos

 
dy t
=f (1.77)
dt y
Tanto a equação 1.76 quanto a equação 1.77 são conhecidas como equações homogêneas
1.4. Equação Homogênea 17

• Como resolver as equações 1.76 e 1.77

A ideia central para resolver uma equação homogênea é transforma-lá em uma equação
separável. Para isto devemos fazer substituições adequadas

1. Resolvendo a equação 1.76

Para resolvermos a equação

dy y
=f
dt t
y
vamos fazer a seguinte mudança de variável. Considere que u = t , logo

y
u= =⇒ y = ut =⇒ y0 = u0t + u (1.78)
t

Substituindo 1.78 em 1.76 temos

1 1
 
u0t + u = f (u) =⇒ u0t = f (u) – u =⇒ u0 = (1.79)
f (u) – u t

e assim, a equação 1.79 torna-se uma equação separável na forma

1 1
 
u0 = (1.80)
f (u) – u t

2. Resolvendo a equação 1.77

Para resolvermos a equação

 
dy t
=f
dt y
Vamos adotar que u = yt

A continuação deste caso é semelhante ao anterior, portanto eu deixo para vocês

como exercı́cio terminarem a dedução deste caso.

A seguir, resolveremos um exemplo de edo homogênea

18 Capı́tulo 1. Equações diferenciais de primeira ordem

Exemplo 6 Vamos resolver a seguinte EDO

t 2 y0 – ty = y2 , t > 0 (1.81)

Resolução: A equação acima é de primeira ordem e não linear. A edo pode ser reescrita como segue:

y2 y
y0 = 2 +
t t
| {z } (1.82)
y
f
t
Observe que a equação (1.82) esta na forma dada pela equação (1.76), e portanto, esta edo é
y
homogênea. Assim, para resolvê-lá vamos tomar u = t . Logo
y
u= =⇒ y = ut =⇒ y0 = u0t + u (1.83)
t
Substituindo a equação (1.83) em (1.82), temos

u0t + u = u2 + u =⇒ u0t = u2 (1.84)

Portanto, manipulando a equação (1.84) obtemos

1 0 1
u = (1.85)
u2 t
Assim, a equação (1.85) é uma edo separável, e portanto, para encontrar a solução de (1.85)
devemos resolver;
1 1
∫ ∫
du – dt = k, k ∈ R (1.86)
u2 t
Assim, temos que

1 1 1
– – ln(t) = k =⇒ – = ln(t) + k =⇒ = – ln(t) – k (1.87)
u u u
Sem perda de generalidade, vamos considerar que C = –k, C ∈ R. Portanto, a equação (1.87)
torna-se

1 1
= C – ln(t) =⇒ u = (1.88)
u C – ln(t)
y
Como u = t , então a solução geral da equação (1.81) é

t
y= , C∈R (1.89)
C – ln(t)
1.5. Equação Exata 19

Exemplo 7 Vamos encontrar a solução do PVI

 t 2 y0 – ty = y2 , t > 0





 y(1) = 31




Resolução: Já resolvemos no exemplo 6 a edo: t 2 y0 – ty = y2 , cuja solução geral é

t
y=
C – ln(t)

Agora, substituindo t = 1 e y = 31 na solução geral encontramos que C = 3. Assim, a solução do

PVI é
t
y=
3 – ln(t)

1.5 Equação Exata

Até este momento, deduzimos a solução de uma edo conhecida. Agora tentaremos fazer o
processo reverso, ou seja, será que se conhecermos a solução de uma edo é possı́vel cons-
truir a equação diferencial? Veremos adiante que sim, é possı́vel, mas algumas hipóteses
deverão ser consideradas.
Qualquer solução de uma equação diferencial pode ser escrita implicitamente como
segue
ψ(t, y) = C, C ∈ R (1.90)

Derivando a equação 1.90 com relação a t, obtemos

∂ψ(t, y) ∂ψ(t, y) dy
+ =0 (1.91)
∂t ∂y dt
Considerando que

∂ψ(t, y) ∂ψ(t, y)
M(t, y) = , N(t, y) = (1.92)
∂t ∂y

então, a equação 1.91, pode ser reescrita como

dy
M(t, y) + N(t, y) =0 (1.93)
dt
20 Capı́tulo 1. Equações diferenciais de primeira ordem

Perceba que a equação 1.90 é solução da equação diferencial 1.93. Assim, conseguimos
construir a equação diferencial 1.93 à partir da solução (Eq. 1.90), onde as funções M(t, y)
e N(t, y) são obtidos pela equação 1.92.
Por outro lado, podemos olhar para a diferencial da equação 1.90, ou seja, para a
seguinte equação

∂ψ(t, y) ∂ψ(t, y)
dy + dt = 0 (1.94)
∂y ∂t

e, considerando novamente a equação 1.92 obtemos

M(t, y)dt + N(t, y)dy = 0 (1.95)

Aqui temos que a equação 1.95 é a forma diferencial de representarmos a equação 1.93.
Note que ambas as equações (1.93 e 1.95) são equivalentes, então, as soluções de ambas
as equações (1.93 e 1.95) são as mesmas, a saber, a equação 1.90. Vamos agora fazer o
caminho inverso, ou seja, conhecendo a equação 1.93 ou a equação 1.95, será que é possı́vel
encontrar a solução (Eq. 1.90) tal que, a equação 1.92 é verdadeira ?.

Lema 3 Dada a equação

M(t, y)dt + N(t, y)dy = 0 (1.96)


ela é dita exata numa dada região aberta e simplesmente conexa “região sem buracos” R, se existir
∂ψ(t,y) ∂ψ(t,y)
uma função ψ(t, y), tal que M(t, y) = ∂t e N(t, y) = ∂y e

My (t, y) = Nt (t, y) (1.97)

Teorema 1 Critério da Exatidão Sejam M, N, My e Nt funções contı́nuas em um intervalo
aberto simplesmente conexo R definido como segue; R : α < t < β, γ < y < δ. Então, a equação

M(t, y)dt + N(t, y)dy = 0 (1.98)

tem solução em R se, e somente se,

My (t, y) = Nt (t, y) (1.99)

1.5. Equação Exata 21

Demonstração: Aqui iremos demonstrar apenas a volta do teorema, pois a intenção é

construir uma solução (ψ(t, y) = C, C ∈ R) para a equação 1.98 a partir da hipótese de que
tal equação é exata. Portanto, se a equação 1.98 é exata, então pelo lema 3 temos que

∂ψ(t, y)
M(t, y) = (1.100)
∂t
∂ψ(t, y)
N(t, y) = (1.101)
∂y
Assim, para encontrar ψ(t, y) devemos escolher entre as equações 1.100 ou 1.101. Por
exemplo, vamos eleger a equação 1.100.
Integrando a equação 1.100 em ambos os lados com relação à t, obtemos
∂ψ(t, y)
∫ ∫ ∫
M(t, y)dt = dt =⇒ ψ(t, y) = M(t, y)dt + g(y) (1.102)
∂t
onde na integral acima y é tratado como uma constante, portanto, a constante arbitrária
de integração é na verdade uma função na variável y, a qual chamaremos de g(y). A seguir
devemos encontrar g(y).
Para esta finalidade devemos derivar a equação 1.102 com relação à y, portanto
∂
∫
d
ψy (t, y) = M(t, y)dt + g(y) (1.103)
∂y dy
Queremos que a função ψ(t, y) satisfaça as equações 1.100 e 1.101 simultaneamente,
então o lado esquerdo da igualdade na equação 1.103 pode ser substituı́do pela função
N(t, y) (veja a equação 1.101). Assim, temos
∂
∫
d
N(t, y) = M(t, y)dt + g(y) (1.104)
∂y dy
e, portanto,
∂
∫
d
g(y) = N(t, y) – M(t, y)dt (1.105)
dy ∂y
Como a função do lado esquerdo da igualdade acima só depende de y, então para que
a igualdade da equação 1.105 se verifique, devemos mostrar que o lado direito também
dependerá apenas de y. Para isto, vamos derivar ambos os lado da equação 1.105 com
relação à t;
∂
   ∫ 
d d d
g(y) = Nt (t, y) – M(t, y)dt =⇒
dt dy dt ∂y
∂
 ∫ 
d
0 = Nt (t, y) – M(t, y)dt
dt ∂y
22 Capı́tulo 1. Equações diferenciais de primeira ordem

Por hipótese temos que: M, N, My e Nt são funções contı́nuas em R, portanto em R, as

derivadas mistas são iguais (teorema de Clairaut-Schwarz). Assim, temos que

teorema de Clairaut-Schwarz (derivadas mistas iguais)

z }| {
d ∂ d ∂
 ∫   ∫ 
d
M(t, y)dt = M(t, y)dt = M(t, y) (1.106)
dt ∂y dy ∂t dy
| {z }
M(t,y)

Levando em conta a equação 1.106, então a equação 1.105 torna-se

Nt (t, y) – My (t, y) = 0 =⇒ Nt (t, y) = My (t, y) (1.107)

Portanto, com o resultado dado pela equação 1.107, nós concluı́mos que o lado di-
reito da igualdade na equação 1.105 é, de fato, uma função que depende apenas de y se
Nt (t, y) = My (t, y), e isto é verdade pois assumimos que a equação é exata. Então, para
encontrar a função g(y) que faz parte da equação 1.102 (solução da edo) basta integrarmos
a equação 1.105 com relação à y.

Observação: Para demonstrarmos que a equação 1.98 possui solução, começamos es-
colhendo a equação 1.100, mas poderı́amos ter iniciado a demonstração utilizando a
equação 1.101, a forma de resolver seria análogo a feita aqui, ou seja, começariamos inte-
grando a equação 1.101 com respeito a y, e depois derivando o resultado com relação à t
.

Exemplo 8 Vamos resolver a seguinte edo

2ty dt + (t 2 – 1)dy = 0 (1.108)

Resolução: A equação acima esta na forma diferencial dada pela equação (1.98), com M(t, y) = 2ty
e N(t, y) = (t 2 – 1). Vamos verificar se ela é exata, para isso devemos aplicar o critério da exatidão
(My = Nt ). Assim
My = 2t = Nt (1.109)

Como My = Nt , então, pelo critério da exatidão exite uma função ψ(t, y) = C, com M(t, y) =
∂ψ(t,y) ∂ψ(t,y)
∂t e N(t, y) = ∂y e, portanto, isso é equivalente a dizer que a equação é exata. Assim,
1.5. Equação Exata 23

∂ψ(t,y)
tomando M(t, y) = ∂t temos:

∂ψ(t, y) ∂ψ(t, y)
∫ ∫ ∫ ∫
M(t, y)dt = dt =⇒ 2tydt = dt
∂t ∂t
=⇒ ψ(t, y) = t 2 y + g(y) (1.110)

A equação (1.110) é a solução geral da equação (1.108), mas para finalizar o exercı́cio precisamos
encontrar a função g(y). Para isso vamos derivar a equação (1.110) com relação à y

d
ψy (t, y) = t 2 + g(y) (1.111)
dy
∂ψ(t,y)
Como N(t, y) = ∂y , então a equação (1.111) torna-se

∫ ∫
d d d
t2 –1= t2 + g(y) =⇒ g(y) = –1 =⇒ g(y)dy = – dy
dy dy dy
=⇒ g(y) = –y (1.112)

A constante de integração não precisa ser incluı́da, pois a solução geral da equação diferencial é
ψ(t, y) = C, C ∈ R. Portanto, a solução geral da equação (1.108) é

t 2 y – y = C, C ∈ R (1.113)

Exemplo 9 Vamos encontrar a solução do PVI

 2ty dt + (t 2 – 1)dy = 0





 y(0) = – 21




Já resolvemos no exemplo 8 a edo: 2ty dt + (t 2 – 1)dy = 0, cuja solução geral é

t2y – y = C

Agora, substituindo t = 0 e y = – 21 na solução geral encontramos que C = 21 . Assim, a solução

do PVI é
1
t2y – y =
2
24 Capı́tulo 1. Equações diferenciais de primeira ordem

1.5.1 Fator integrante - Equação Exata

Vamos resolver a seguinte equação diferencial

(3ty + y2 ) + (t 2 + ty)y0 = 0 (1.114)

Perceba que se considerarmos M(t, y) = (3ty + y2 ) e N(t, y) = (t 2 + ty), a equação 1.114

esta na seguinte forma
dy
M(t, y) + N(t, y) =0 (1.115)
dt
Para resolver a equação 1.114, podemos averiguar se ela é exata. Assim, temos que

My (t, y) = (3t + 2y), Nt (t, y) = (2t + y)

Como My , Nt , então a equação diferencial não é exata. Portanto, a pergunta à ser feita
agora é: Será que é possı́vel transformar uma equação não exata em uma equação exata?
A resposta é que é possı́vel esta transformação, porém somente em algumas equações. A
ideia central desta transformação (quando ela for possı́vel de ser feita) é encontrar uma
função de tal forma que, quando multiplicamos a equação não exata por esta função, a
equação não exata se torna exata. Sempre que existir tal função chamaremos a mesma de
fator integrante.

• Como encontrar o fator integrante

Vamos supor que a equação abaixo

M(t, y)dt + N(t, y)dy = 0 (1.116)

não é exata, ou seja, My , Nt . Diremos que µ(t, y) é fator integrante da equação diferencial
1.116 se multiplicarmos esta equação por µ(t, y)

µ(t, y)M(t, y) dt + µ(t, y)N(t, y) dy = 0 (1.117)

e o critério da exatidão se tornar verdadeiro, ou seja,

[µ(t, y)M(t, y)]y = [µ(t, y)N(t, y)]t (1.118)

1.5. Equação Exata 25

Como M(t, y) e N(t, y) são funções conhecidas, então derivando o lado esquerdo da
equação 1.118 com relação à y, e o direito com relação à t, obtemos

µy M + µMy = µt N + µNt =⇒ µy M – µt N + µ(My – Nt ) = 0 (1.119)

Assim, qualquer função µ(t, y) que satisfaça a equação 1.119 faz com que a equação 1.116
se torne exata, e portanto, podemos obter uma solução para tal edo. A solução encontrada
para a equação 1.116 também será solução para a equação 1.115, visto que as equações 1.115
e 1.116 são equivalentes.
O problema aqui é que a equação 1.119 é uma equação diferencial parcial e, portanto,
resolver esta equação é tão difı́cil quanto resolver a equação não exata 1.115.
Logo, o problema em determinar o fator integrante µ(t, y), é que ele depende de duas
variáveis, então vamos simplificar o problema, ou seja, vamos supor que o fator integrante
depende de apenas uma variável, isto é, vamos supor que o fator integrante depende
apenas de y (µ(y)) ou que depende apenas de t (µ(t)).

• Como encontrar o fator integrante µ(y)

Vamos supor que o fator integrante depende apenas de y, ou seja, µ(y). Assim, na
equação 1.119 o termo µt = 0, logo, obtemos

µy (Nt – My )
µy M + µ(My – Nt ) = 0 =⇒ µy M = µ(Nt – My ) =⇒ = (1.120)
µ M

Assim, encontramos uma equação diferencial ordinária para o fator integrante. Note
que a equação 1.120 é separável, e portanto, resolvendo a mesma obtemos

(Nt – My ) (Nt –My )

∫ ∫
ln(µ) = dy =⇒ µ(y) = e M dy (1.121)
M
Como o lado esquerdo da equação depende apenas de y, então a igualdade é válida se
(Nt –My )
o lado direito da equação também depender apenas de y, ou seja, M deve ser uma
função apenas de y.
26 Capı́tulo 1. Equações diferenciais de primeira ordem

• Como encontrar o fator integrante µ(t)

Agora iremos supor que o fator integrante depende apenas de t, ou seja, µ(t). Assim,
na equação 1.119 o termo µy = 0, logo, temos

µt (My – Nt )
µt N = µ(My – Nt ) =⇒ = (1.122)
µ N

Novamente perceba que a equação diferencial do fator integrante é separável, e por-

tanto, resolvendo-a vamos obter

(My – Nt ) (My –Nt )

∫ ∫
dt
ln(µ) = dt =⇒ µ(t) = e N (1.123)
N

Diferente do caso anterior, agora o lado esquerdo da equação depende apenas de t,

(My –Nt )
então o lado direito da equação também deverá depender apenas de t, ou seja, N
deve depender apenas de t. De posse das equações 1.121 e 1.123, que definem os fatores
integrantes que dependem de y e t, respectivamente, voltaremos a tentativa de encontrar
a solução da equação 1.114. Já mostramos que a equação

(3ty + y2 ) + (t 2 + ty)y0 = 0

não é exata. Então, vamos verificar se existe um fator integrante para tal equação.
Vamos utilizar a equação 1.123, assim

(My – Nt ) (3t + 2y) – (2t + y) 1

= = (1.124)
N (t 2 + ty) t

Logo, pela equação 1.123 temos

∫ 1
µ(t) = e t =⇒ µ(t) = t (1.125)

Assim, multiplicando a equação 1.114 por µ(t) = t, temos que

(3t 2 y + ty2 ) + (t 3 + t 2 y)y0 = 0 (1.126)

e, agora essa equação é exata, pois sendo M(t, y) = (3t 2 y + ty2 ) e N(t, y) = (t 3 + t 2 y),temos
que

My (t, y) = (3t 2 + 2ty), Nt (t, y) = (3t 2 + 2ty)

1.6. Teorema de Existência e Unicidade 27

Como My (t, y) = Nt (t, y), então o critério da exatidão é satisfeito, e assim, exite uma
∂ψ(t,y) ∂ψ(t,y)
função ψ(t, y) = C, com M(t, y) = ∂t e N(t, y) = ∂y e, portanto, isso é equivalente a
dizer que a equação é exata.
Assim, tomando

∂ψ(t, y) ∂ψ(t, y) 1
∫ ∫
M(t, y) = =⇒ (3t 2 y + ty2 )dt = dt =⇒ ψ(t, y) = t 3 y + t 2 y2 + g(y)
∂t ∂t 2
(1.127)
Agora para obter g(y) vamos derivar a equação 1.127 com relação à y

ψy (t, y) = t 3 + t 2 y + g0(y) =⇒ (t 3 + t 2 y) = t 3 + t 2 y + g0(y) =⇒ g0(y) = 0 (1.128)

Assim, temos que g(y) = K, K ∈ R. Logo, a solução geral da equação 1.114 é

1
t 3 y + t 2 y2 = C, C ∈ R (1.129)
2

Exemplo 10 Vamos encontrar a solução do PVI

 (3t 2 y + ty2 ) + (t 3 + t 2 y)y0 = 0






 y(1) = 2




Resolução: A solução geral da equação que compõe o PVI é:

1
t 3 y + t 2 y2 = C
2

Agora, substituindo t = 1 e y = 2 na solução geral encontramos que C = 4. Assim, a solução do

PVI é

1
t 3 y + t 2 y2 = 4 (1.130)
2

1.6 Teorema de Existência e Unicidade

Aqui falaremos um pouco sobre o teorema de existência e unicidade (TEU). Apresento para vocês
este teorema e alguns exercı́cios empregando o mesmo.
28 Capı́tulo 1. Equações diferenciais de primeira ordem

O problema de valor inicial (PVI) do tipo

dy
 dt = f (t, y)





 y(t0 ) = y0



pode não ter uma única solução. Como nem sempre saberemos resolver analiticamente as equações
dados pela equação 1.5, é importante que tenhamos um teorema que nos diga quais são as condições
para que o PVI tenha solução, e, se essa solução é única.

Teorema 2 Teorema de Existência e Unicidade (TEU) . Considere o seguinte problema de valor

inicial (PVI)

dy
 dt = f (t, y)



(1.131)


 y(t0 ) = y0



e o seguinte intervalo aberto do R2

Ω = (t, y) ∈ R2 | α < t < β, δ < y < γ (1.132)



∂f
Se f (t, y) e ∂y são funções contı́nuas em Ω e (t0 , y0 ) ∈ Ω. Então existe um intervalo aberto,
I, da forma I = (t0 – δ, t0 + δ) ⊂ (α, β) no qual existe uma e somente uma solução y = φ(t) do
problema de valor inicial (1.131).

Observação: O intervalo I definido no teorema é chamado de intervalo máximo de solução

do PVI.

Exemplo 11 Verifique se o PVI abaixo tem solução e se ela é única

√
 y0 = y



(1.133)


 y(0) = –1




√
Resolução: Comparando a equação (1.133) com a equação (1.131), observamos que f (t, y) = y, e
esta função é contı́nua no intervalo

Ω = (t, y) ∈ R2 | – ∞ < t < ∞, 0 ≤ y < ∞ (1.134)



como o ponto (t0 , y0 ) = (0, –1) < Ω, (pois y ≥ 0 em Ω), então, NÃO existe solução para o PVI dado
pela equação (1.133).
1.6. Teorema de Existência e Unicidade 29

Exemplo 12 Verifique se o PVI abaixo tem solução e se ela é única

√
 y0 = y



(1.135)


 y(0) = 0



√
Resolução: Comparando a equação (1.135) com a equação (1.131), observamos que f (t, y) = y é
contı́nua no intervalo

Ω1 = (t, y) ∈ R2 | – ∞ < t < ∞, 0 ≤ y < ∞ (1.136)



como o ponto (t0 , y0 ) = (0, 0) ∈ Ω1 , então existe solução para o PVI dado pela equação (1.135). Por
∂f 1 que é contı́nua no intervalo
outro lado, temos que ∂y = √
2 y
Ω2 = (t, y) ∈ R2 | – ∞ < t < ∞, 0 < y < ∞ (1.137)


agora perceba que o ponto (t0 , y0 ) = (0, 0) < Ω2 , (pois y > 0 em Ω2 ), então o problema de valor
inicial acima NÃO tem solução única.

Exemplo 13 Verifique se o PVI abaixo tem solução e se ela é única

√
 y0 = y



(1.138)


 y(0) = 1



√
Resolução: Comparando a equação (1.138) com a equação (1.131), observamos que f (t, y) = y é
contı́nua no intervalo

Ω1 = (t, y) ∈ R2 | – ∞ < t < ∞, 0 ≤ y < ∞ (1.139)



como o ponto (t0 , y0 ) = (0, 1) ∈ Ω1 , então existe solução para o PVI dado pela equação (1.138). Por
∂f 1 que é contı́nua no intervalo
outro lado, temos que ∂y = √
2 y
Ω2 = (t, y) ∈ R2 | – ∞ < t < ∞, 0 < y < ∞ (1.140)


agora perceba que o ponto (t0 , y0 ) = (0, 1) ∈ Ω2 , então o problema de valor inicial acima tem
solução única.

Exemplo 14 Verifique se o PVI abaixo tem solução e se ela é única. Além disso, encontre o intervalo
máximo de solução
 y0 = y2



(1.141)


 y(1) = 1



30 Capı́tulo 1. Equações diferenciais de primeira ordem

Resolução: Comparando a equação (1.141) com a equação (1.131), observamos que f (t, y) = y2 é
contı́nua no intervalo
Ω1 = {(t, y) ∈ R2 | y ≥ 0} (1.142)

como o ponto (t0 , y0 ) = (1, 1) ∈ Ω1 então existe solução para o PVI dado pela equação (1.141). Por
∂f
outro lado, temos que ∂y = 2y que é contı́nua no intervalo

Ω2 = R2 (1.143)

Perceba que o ponto (t0 , y0 ) = (1, 1) ∈ Ω2 , então o problema de valor inicial acima tem solução
única. Agora vamos determinar o intervalo máximo de solução, para isso precisamos resolver o PVI.
A solução do PVI (1.141) é
1
y= (Verifique !!) (1.144)
2–t
Note que a equação (1.144) tem uma descontinuidade no ponto t = 2, portanto o intervalo máximo
de soluções é
I = (–∞, 2) (1.145)

1.7 Exercı́cios
1. Resolva as equações abaixo:

(a)
dy t 3 – 2y
=
dt t

(b)
dy
– y = et y2
dt

(c)
(1 + t)dy – ydt = 0
1.7. Exerc´ıcios 31

(d)

ty4 dt + (y2 + 2)e–3t dy = 0

(e)
dy t + 3y
=
dt 3t + y

(f)

2ty dt + (t 2 – 1)dy = 0

(g)

(e2y – y cos(ty))dt + (2te2y – t cos(ty) + 2y)dy = 0

(h)
dy
(3ty + y2 ) + (t 2 + ty) =0
dt

(i)
dy 1
t +y= 2
dt y
2. Resolva o PVI abaixo
(a)
 y0 + y = 2te–t


.


 y(0) = 1

32 Capı́tulo 1. Equações diferenciais de primeira ordem

(b)
 y0 = (1 – 2t)y2


.

 y(0) = –21


(c)
y3
 y0 =



1 – 2ty2 .


 y(0) = 1



3. Dado o seguinte PVI


0 t2 – 1
y = 2


y – 1.


 y(–1) = 0




(a) (1.0 ponto) SEM RESOLVER O PROBLEMA, determine se a solução do PVI

existe e se ela é única.

(b)(1.0 ponto) Determine o intervalo máximo de solução para o PVI do item (a):

(c) (1.0 ponto)Faça o gráfico da solução encontrada no item (a)

 CAPÍTULO 2
Sistemas de equações
diferenciais ordinárias
lineares de primeira ordem

2.1 Introdução

Começaremos este capı́tulo com um problema motivacional. Considere dois tanques

interligados como mostra a figura abaixo. O tanque 1 contem inicialmente 30 litros de
água e 25 g sal, enquanto no tanque 2, tem-se inicialmente 20 litros de água e 15 g sal. No
tanque 1 entra 1 g sal/litro a uma taxa de 1, 5 litros / minuto. A mistura flui do tanque 1
para o tanque 2 a uma taxa de 3 litros / min. Entra também no tanque 2, vindo de fora,
uma mistura de água contendo 3 g sal/litro a uma taxa de 1 litro/min. A mistura escorre
do tanque 2 a uma taxa de 4 litros/min sendo que parte dela volta para o tanque 1 a uma
taxa de 1, 5 litro/min, enquanto o restante deixa o sistema.
Aqui queremos determinar as quantidades de sal Q1 e Q2 , nos tanques 1 e 2, respecti-
vamente, com relação ao tempo. Observe que, no texto, temos duas informações relativas
34 Capı́tulo 2. Sistemas de equações diferenciais ordinárias lineares de primeira ordem

as quantidades iniciais de sal no tanques, ou seja, as condições iniciais deste problema, à

saber : Q1 (0) = 25 g sal e Q2 (0) = 15 g sal. Podemos modelar esse problema considerando a
taxa de variação da quantidade de sal em ambos os tanques com relação ao tempo, ou
seja,
dQ
 dt 1 = taxa de entrada no tanque 1 - taxa de saı́da no tanque 1





 dQ 2
= taxa de entrada no tanque 2 - taxa de saı́da no tanque 2


 dt
Assim, temos que

dQ1 l gsal l gsal l gsal

= 1, 5 ×1 + 1, 5 –3

 × Q2 × Q1
20l 30l



 dt min l min min

 | {z } | {z }

taxa de entrada taxa de saı́da


dQ2 l gsal l gsal l gsal
=1 ×3 +3 × Q1 –4 × Q2


dt 30l 20l




 min l min min
 | {z } | {z }
taxa de entrada taxa de saı́da


Portanto, para obtemos a quantidade de sal nos tanques, é necessário resolver duas
equações diferenciais lineares de primeira ordem sujeitos a duas condições iniciais,
conforme o sistema apresentado abaixo

= 1, 5 + 1,5 1Q
dQ1
Q2 – 10

1

20



 dt

dQ
 dt2 = 3 + 101 Q – 1Q

1 5 2




Q1 (0) = 25







 Q2 (0) = 15



Note que não podemos resolver uma equação diferencial independente da outra,
desta forma, devemos resolver as equações simultaneamente, ou seja, deve-se resolver
um sistema formado por duas equações diferenciais de primeira ordem. Neste texto temos
o interesse em resolver este tipo de problema. Assim, vamos definir matematicamente o
2.1. Introdução 35

que é um sistema de equações lineares de primeira ordem e o teorema de existência e

unicidade relacionados a estes sistemas.

Definição 1 Um sistema de edos lineares de primeira ordem é definido da seguite maneira:

x01 = a11 x1 + a12 x2 + . . . + a1n xn + f1 (t)








 x02 = a21 x1 + a22 x2 + . . . + a2n xn + f2 (t)



(2.1)

..
.







 x0n = an1 x1 + an2 x2 + . . . + ann xn + fn (t)



Podemos reescrever o sistema 2.1 na seguinte forma matricial

x01   a11 a12 · · · a1n  x1   f1 (t) 

       
 
       
0
x2   a21 a22 · · · a2n  x2   f2 (t) 
       
=  . +
 
..  .. .. . ..   .. 
      
.   .. . . ..  .   . 
  
 
       
x0n   fn (t) 
       
 a a · · · ann  xn 
 n×1  n1 n2
 
  n×n   n×1   n×1
ou
X0 = AX + F(t) (2.2)

onde

x01  a11 a12 · · · a1n   x1  f1 (t) 

       
  
       
0
x2  a21 a22 · · · a2n   x2  f2 (t) 
       
0
X =  , A= , X =  .  , F(t) =
  
..  .. .. . . ..  .. 
     
.  . . . .   ..  . 
 
  
       
0 fn (t) 
       
xn  an1 an2 · · · ann x 
 n  n×1
    
  n×1   n×n   n×1

Definição 2 Se na equação 2.2, F(t) ≡ 0, então o sistema

X0 = AX (2.3)

é chamado de homogêneo, caso contrário, se existir alguma função fi , 0 (i = 1, . . . , n), logo,

F(t) , 0 e, então, o sistema
X0 = AX + F(t) (2.4)

é dito não homogêneo.

Observação: 0 é definido como sendo o vetor nulo, ou seja, 0 = [0 0 . . . 0]T .
36 Capı́tulo 2. Sistemas de equações diferenciais ordinárias lineares de primeira ordem

A seguir vamos enunciar o teorema de existência e unicidade para sistemas de equações

diferenciais lineares de primeira ordem.

Teorema 3 Teorema de existência e unicidade . Considere o seguinte PVI

 X0 = AX + F(t)



(2.5)


 X(t0 ) = X0




Suponha que aij e fi (t) são funções contı́nuas num dado intervalo I = [a, b] contendo t0 . Então, o
PVI (2.5) tem uma única solução no intervalo I.

Observação: Na equação 2.5 temos que, X0 é um vetor n × 1, chamado de vetor de condições

iniciais, e t0 é dito ser o ponto inicial.
Note que resolver o sistema 2.5 implica em encontramos o vetor Xn×1 , ou seja, a
incógnita do sistema é o vetor Xn×1 .

2.2 Exponencial de uma matriz

Nesta seção, vamos definir a exponencial de uma matriz An×n

Definição 3 Seja A uma matriz n × n. Então, para todo t ∈ R

A2 (t – t0 )2 A3 (t – t0 )3
∞ k
A (t – t0 )k
eA(t–t0 )
Õ
= = I + A(t – t0 ) + + +... (2.6)
k! 2! 3!
k=0

para o caso particular t0 = 0, temos que

A2 t 2 A3 t 3
∞ k k
Õ A t
eAt = = I + At + + +... (2.7)
k! 2! 3!
k=0

Observação: Definimos A0 = I, onde I é uma matriz n × n conhecida como matriz identi-

dade.

Exemplo 15 Encontre o exponencial das seguintes matrizes

a)
 1 2 
 
A= 
  , para t0 = 0
 3 –1 

 
2.2. Exponencial de uma matriz 37

b)
 3 0 
 
A= 
  , para t0 = 0
 0 2 

 
Resolução.
a) Vamos utilizar a equação 2.7 para encontrar eAt . Assim, temos que
2 2  3 3  4 4
 1 0   1 2   1 2  1 2  1 2
    
At
 t  t  t
e =
+
 
t+
 
 2! + 
 
 3! + 
 
 4! + . . .

 0 1   3 –1   3 –1   3 –1   3 –1 
         
| {z } | {z } | {z } | {z } | {z }
I A A2 A3 A4
 1 0   1 2   7 0  t 2  7 14  t 3  49 0  t 4
         
=  + t+  +
 2! 
 +
 3! 
 +...
 0 1   3 –1   0 7   21 –7   0 49  4!
    
         
| {z } | {z } | {z } | {z } | {z }
I A A2 A3 A4
2 3 4 3
 1 + t + 7t2! + 7t3! + 49t +... 2t + 14t +...
 
=  4! 3!

3 7t – 7t + 49t 4 + . . .
2 3

3t + 21t + . . . 1 – t +

3! 2! 3! 4!  2×2
 

note que o exponencial da matriz A é uma soma infinita de matrizes, portanto, encontrar
uma fórmula que representa os elementos da matriz eAt , neste caso, é muito complicado.

b) Dado a matriz diagonal

 3 0 
 
A =  
 0 2 

 
então, sabemos que

 n
 3 0   9 0   27 0   3 0 
      
A =  2
, A =  3
, A =  n
 , ...,A =  
 0 2   0 4   0 8   0 2n 
      
       
portanto
2 3 4
1 0   3 0  3 0  t2  3 0  t3  3
0  t4
      
At
e =  + t+ +  +  +...
 
   
0 1   0 2  0 2  2!  0 2  3!  0
2  4!
      
 
        
 2   3 
1 0   3 0  9 0 t  27 0 t 0  t4
 81
     
=  + t+  +  +  +...
 

 2!   3! 
0 1   0 2  0 4   0 8  16  4!
 0
    
 
         
9t 2 27t 3 81t 4
1 + 3t + 2! + 3! + 4! + . . . 0
 
= 
 
2 3 4

0 4t 8t 16t
1 + 2t + 2! + 3! + 4! + . . . 

 2×2


38 Capı́tulo 2. Sistemas de equações diferenciais ordinárias lineares de primeira ordem

perceba que o elemento que esta na primeira linha e coluna da matriz acima é a expansão
em série de Taylor da função e3t para t0 = 0, e o elemento que esta na segunda linha e
coluna é a expansão em série de Taylor da função e2t para t0 = 0. Assim,

∞ k  k   Í∞ (3t)k   3t
t  3 0   k=0 k! 0   e 0
Õ 
eAt = = = (2.8)


k!  0 2k  
 
0
Í∞ (2t)k   0 e2t
  
k=0    k=0 k!  


note que o cálculo do exponencial de uma matriz diagonal, como é o caso no exemplo b, é
mais simples e rápido se comparado ao exemplo a.

Observamos com esses dois exemplos que o cálculo do exponencial de matrizes diago-
nais são mais simples e rápidos do que matrizes não diagonais. Assim, utilizaremos a
álgebra linear para calcular o exponencial de uma matriz. Para ser mais preciso utilizare-
mos autovalores e autovetores para a diagonalização de uma matriz An×n .

2.3 Diagonalização - Autovalores reais e distintos

Antes de apresentarmos o teorema 4 que estabelece condições para diagonalizar um
matriz An×n onde todos os autovalores são reais e distintos, vamos relembrar o que é
autovalor e autovetor.

Definição 4 Um vetor não nulo V é chamado de autovetor de A uma matriz n × n com autovalores
λ se
AV = λV (2.9)

Observe que podemos reescrever a equação 2.9 da seguinte maneira

AV = λV ⇔ AV – λV = 0 (2.10)

Como λV = λIV, onde I é a matriz identidade, então temos que

AV – λV = 0 ⇔ AV – λIV = 0 ⇔ (A – λI)V = 0 (2.11)

Logo, todo vetor não nulo V e todo número λ (real ou complexo) que satisfaçam a
equação 2.11, será chamado de autovetor e autovalor de An×n , respectivamente.
2.3. Diagonalização - Autovalores reais e distintos 39

Proposição 1 Seja A uma matriz n × n

a) Os autovalores (λ) de A são as raı́zes do polinômio

p(λ) := det(A – λI) = 0 (2.12)

chamaremos este polinômio dado pela equação (2.12) de polinômio caracterı́stico. Vale lem-
brar aqui que o grau do polinômio caracterı́stico é igual a ordem da matriz A, assim, se a
matriz A é n × n, então o polinômio será de grau n.

b) Para cada autovalor λ encontrado utilizando o polinômio caracterı́stico, existe um autovetor

V associado a este λ que é solução do sistema linear homogêneo

(A – λI)V = 0 (2.13)

Agora que relembramos a definição, e como calcular os autovalores e autovetores de

uma matriz An×n , vamos ver como diagonaliza-lá.

Teorema 4 Se os autovalores λ1 , λ2 , . . . , λn da matriz An×n são reais e distintos, então qualquer

autovetor associado {V1 , V2 , . . . , Vn } forma uma base para Rn . A matriz

P = [V1 V2 . . . Vn ]n×n

onde cada coluna é dado pelos autovetores Vi (i = 1, . . . , n) é invertı́vel e

© λ1 0 ··· 0ª
­ ®
­0 λ · · · 0 ®®
2
P–1 AP = D onde D=­.
­
­ .. .
.. .. .®
­ . .. ®®
­ ®
«0 0 · · · λn ¬
n×n

Observação: Se P–1 AP = D então A = PDP–1

40 Capı́tulo 2. Sistemas de equações diferenciais ordinárias lineares de primeira ordem

2.4 Teorema fundamental para sistemas lineares

O teorema a seguir fornece a solução para um dado PVI de um sistema de equações
diferenciais lineares e homogêneo.

Teorema 5 Teorema fundamental para sistemas lineares . Seja A uma matriz n × n. Então,
para um dado X0 ∈ Rn , o problema de valor inicial

 X0 = AX



(2.14)


 X(t0 ) = X0




tem uma única solução dada por X(t) = eA(t–t0 ) X0 .

Note que a solução do sistema 2.14 envolve basicamente o cálculo de eA(t–t0 ) . Portanto,
como visto no exemplo 15a, este cálculo pode ser custoso ou pouco útil no sentido de obter
uma solução exata para o sistema 2.14, tudo irá depender da matriz A. Vamos ver alguns
resultados que nos ajudarão no cálculo de eA(t–t0 ) .

Proposição 2 Seja A uma matriz n × n. Se A = PDP–1 então An = PDn P–1 .

Proposição 3 Seja A uma matriz n × n. Se A = PDP–1 então eA(t–t0 ) = PeD(t–t0 ) P–1 .

Note que se a matriz An×n é diagonalizável como mostra o teorema (4), então pelo
teorema (5) e pela proposição (3), a solução do PVI 2.14 pode ser obtido como segue

X(t) = (PeD(t–t0 ) P–1 )X0 (2.15)

Vimos que para calcular o exponencial de uma matriz A devemos utilizar a equação
2.6, porém, existem alguns tipos de matrizes que podemos chamá-las de especiais, pois o
exponencial dessas matrizes são dadas por fórmulas. A seguir vamos apresentar essas
matrizes e seus respectivos exponenciais.

Matrizes Especiais
Sejam α, β ∈ R, então
2.4. Teorema fundamental para sistemas lineares 41

a) Se
 α(t–t0 )
 α 0   e 0
  
A=  A(t–t )
 , então, e =  (2.16)
0

  
 0 β  0 e β(t–t0 )

 
   
b) Se

 α –β   cos(β(t – t0 )) –sen(β(t – t0 ))
   
A =   , então, e A(t–t )
0 = e α(t–t )
0   (2.17)

 β α   sen(β(t – t0 )) cos(β(t – t0 ))
  

   

c) Se

 α β   cos(β(t – t0 )) sen(β(t – t0 ))
   
A=  , então, A(t–t 0 ) = α(t–t 0 )  (2.18)

  e e 
 –β α   –sen(β(t – t0 )) cos(β(t – t0 ))
  

   

Exemplo 16 Resolva o seguinte PVI

 X0 = AX





 X(0) = X0



onde
 2 –1   2 
   
A =   , X0 =   (2.19)
 3 –2   –3 
  
   

Resolução. Como o sistema é linear, então a solução para o mesmo é dado pelo teorema
5, ou seja, a solução do sistema é X(t) = eA(t–t0 ) X(t0 ). A matriz A2×2 , dado em 2.19, não se
encaixa em nenhum dos casos especiais mostrados anteriormente, portanto, o cálculo de
eA(t–t0 ) pela definição é difı́cil, custoso e pouco útil. Logo, vamos encontrar os autovalores
e autovetores de A e, assim, tentar diagonalizar esta matriz no sentido dado pelo teorema
4. Primeiramente, vamos encontrar os autovalores de A. Pela proposição 1, os autovalores
de A podem ser encontrados pela equação 2.12. Assim,

©  2 –1   1 0 ª
   
det(A – λI) = 0 ⇒ det ­   –λ
 ® = 0
 3 –2   0 1 

(2.20)
«   ¬
© 2 – λ –1  ª
 
⇒ det ­  ® = 0
 3 –2 – λ


« ¬
42 Capı́tulo 2. Sistemas de equações diferenciais ordinárias lineares de primeira ordem

portanto, o polinômio caracterı́stico é: λ2 – 1 = 0. Assim, os autovalores de A são: λ1 = –1 e

λ2 = 1. Como os autovalores de A são reais e distintos, esta matriz pode ser diagonalizada.
Pela proposição 1 cada um dos autovalores irá gerar um autovetor. Assim, para encon-
trarmos cada um dos autovetores devemos utilizar a equação 2.13. Logo.

• Para λ1 = –1 devemos resolver o sistema (A + I)V1 = 0, onde

©  2 –1   1 0  ª  3 –1   v 
       
(A + I) = ­   e V1 =  1 
+ ® = (2.21)

 3 –2   0 1   3 –1   v2 
   
«   ¬    
Portanto

 3v1 – v2 = 0

 3 –1   v1   0 
      

(A + I)V1 = 0 ⇒  = ⇒ (2.22)

 
 3 –1   v2   0 
    
 3v1 – v2 = 0


      
perceba que na equação 2.22 as linhas da matriz e consequentemente do sistema
de equações são linearmente dependentes (múltiplas), portanto, para resolver-
mos o sistema 2.22 basta tomarmos uma das equações. Assim, para encontrar os
elementos do vetor V temos que resolver a seguinte equação algébrica

3v1 – v2 = 0 =⇒ v2 = 3v1 (2.23)

logo, qualquer par (v1 , v2 ) que satisfaça a equação 2.23 constituirá um autovetor
para a matriz A. Vale ressaltar aqui que não existe autovetor nulo, portanto o par
(0, 0) esta descartado como solução de 2.23. Então, tomando v1 = 1 (por exemplo),
então v2 = 3, e assim, um autovetor de A associado à λ1 = –1 será

 v1   1 
   
V1 =  = 
 v2   3 
  
   

• Para λ2 = 1 devemos resolver o sistema (A – I)V2 = 0, portanto

©  2 –1   1 0  ª  v1   0 
       
(A – I)V2 = 0 ⇒ ­  – ®  = 
« 3 –2   0 1  ¬  v2   0 
      

(2.24)
      
 v1 – v2 = 0

 1 –1   v1   0 
     

 =   =⇒

⇒  
 3 –3   v2   0 
   
 3v1 – 3v2 = 0


     
2.4. Teorema fundamental para sistemas lineares 43

novamente aqui na equação 2.24 as linhas da matriz são linearmente dependentes

e, portanto, para encontrar os elementos do vetor V temos que resolver a seguinte
equação algébrica
v1 – v2 = 0 =⇒ v2 = v1 (2.25)

logo, tomando v1 = 1, então v2 = 1, e assim, um autovetor de A associado à λ2 = 1

será
 v1   1 
   
V2 = 
 = 
 v2   1 
  
   

Pelo teorema 4, como os autovalores λ1 = –1 e λ2 = 1 são reais e distintos, então

{V1 , V2 } formam um base para o R2 . Além disso, temos que

 1 1 
 
P = [V1 V2 ]2×2 =   (2.26)
 3 1 

  2×2
e, portanto
1  –1 1 
 
P–1 =   (2.27)
2  3 –1 
 
  2×2
e, pelo teorema 4, temos que D = P–1 AP, ou seja,

 –1 0 
 
D= 
  (2.28)
 0 1 

  2×2

Sabemos que A = PDP–1 , então pela proposição 3, temos que eA(t–t0 ) = PeD(t–t0 ) P–1 .
Logo, pelo teorema 5 temos que a solução do PVI é

X(t) = (PeD(t–t0 ) P–1 )X(t0 ) (2.29)

pela equação 2.19 temos que t0 = 0, logo a solução do PVI é

X(t) = (PeDt P–1 )X0 (2.30)

Como D é uma matriz diagonal (veja (2.28)), então

 –t
 –1 0   e 0 
  
D= 
  Dt
=⇒ e = 
  (2.31)
 0 1 
 t
 0 e 

  2×2   2×2
44 Capı́tulo 2. Sistemas de equações diferenciais ordinárias lineares de primeira ordem

Assim;

 t
1 1   e 0  1  –1 1 
    
PeDt P–1 = 

  
3 1 

 0 e–t 
  2  3 –1 
 2×2   2×2   2×2


et e–t  1  –1 1 
   
=  (2.32)


3et e–t 
 2  3 –1 
 2×2   2×2


 –t t
1  3e – e et – e–t 

=  
2  3e–t – 3et 3et – e–t 
  2×2

portanto, a solução do PVI 2.19 é

X(t) =(PeDt P–1 )X(0)

1  3e–t – et et – e–t   2 
   
=    
2  3e–t – 3et t
3e – e –t 
 –3 
 
(2.33)
  2×2   2×1
1  9e–t – 5et
 
= 


2  9e–t – 15et 
 2×1



2.5 Diagonalização - Autovalores Complexos

Teorema 6 Se a matriz real A2n×2n tem 2n autovalores complexos distintos λj = aj + ibj e

λj = aj – ibj , e autovetores complexos Wj = Uj + iVj e W j = Uj – iVj , j = 1, . . . , n, então
{U1 , V1 , . . . , Un , Vn } é uma base para R2n . A matriz

P = [V1 U1 V2 U2 . . . Vn Un ]2n×2n

é invertı́vel e

©aj –bj ª
P–1 AP = diag ­ ®
b
« j a j¬
2.5. Diagonalização - Autovalores Complexos 45

é uma matriz real 2n × 2n com blocos de matrizes 2 × 2 ao longo da diagonal, ou seja,

a1 –b1 0 0 0 0 ··· ··· 0 0 

 

 
b1 a1 0 0 0 0 ··· ··· 0 0 
 

 
0 0 a2 –b2 0 0 ··· ··· 0 0 
 

 
0 0 b2 a2 0 0 ··· ··· 0 0 
 

..
 
0 0 0 0 . 0 0 
 
–1 ··· ···
P AP =  (2.34)

..

0 0 0 0 . ··· ··· 0 0 


.. .. .. .. .. .. . . .. .. 
 
. . . . . . . . . 


.. .. .. .. .. .. .. .. .. 

. . . . . . . . . 



0 0 0 0 0 0 an –bn 
 

 ··· ···
0 0 0 0 0 0
 
 ··· ··· bn an 
 2n×2n

Observação: Note que se ao invés da matriz P usarmos a matriz invertı́vel

Q = [U1 V1 U2 V2 . . . Un Vn ]2n×2n

então
© aj bj ª
Q –1 AQ = diag ­ ®
–b a
« j j¬

Exemplo 17 Resolva o seguinte PVI

 X0 = AX





 X(0) = X0




onde
 –1 1   0 
   
A= 

 , X0 =  
   (2.35)
 –1 –1   1 
   

Resolução. Como o sistema é linear, então a solução para o mesmo, é dado pelo teorema
5, ou seja, a solução do sistema é X(t) = eA(t–t0 ) X(t0 ). A matriz A2×2 , dado em 2.35, é uma
matriz especial (veja a equação 2.18), e como t0 = 0, então, podemos calcular o eAt de
46 Capı́tulo 2. Sistemas de equações diferenciais ordinárias lineares de primeira ordem

forma direta. Assim, comparando a matriz 2.35 com a matriz 2.18, temos que α = –1 e
β = 1, portanto

 –1 1   cos(t) sen(t) 
   
A= 
  , então, eAt = e–t   (2.36)
 –1 –1   –sen(t) cos(t) 
  
   
desta forma pelo teorema 5 a solução do PVI é

X(t) =eAt X(0)

 cos(t) sen(t)   0 
  
–t
=e   
 –sen(t) cos(t)   1  (2.37)
 
  
 sen(t) 
 
=e–t  
 cos(t) 

 
Exemplo 18 Resolva o seguinte PVI

 X0 = AX





 X(0) = X0



onde
 –3 2   1 
   
A= 
  , X 0 =   (2.38)
 –4 1   1 
  
   

Resolução. Pelo teorema 5 a solução do sistema é X(t) = eAt X(t0 ). Note que a matriz A2×2 ,
dado em 2.38, não é um caso especial de matriz, e, portanto, vamos diagonalizar a matriz
A. Primeiramente, vamos encontrar os autovalores de A,

©  –3 2   1 0 ª
   
det(A – λI) = 0 ⇒ det ­   –λ
 ® = 0
 –4 1   0 1 

(2.39)
«   ¬
©  –3 – λ 2 ª
 
⇒ det ­  ® = 0
 –4 1 – λ


« ¬
portanto, o polinômio caracterı́stico é: λ2 + 2λ + 5 = 0, e portanto, os autovalores de A
são: λ1 = –1 + 2i e λ2 = –1 – 2i. Os autovalores são complexos, e desta forma, a matriz
A é diagonalizável no sentido do teorema 6. Agora, vamos determinar os autovetores
associados aos autovalores
2.5. Diagonalização - Autovalores Complexos 47

• Para λ1 = –1 + 2i devemos resolver o sistema (A – λ1 I)W1 = 0, ou seja, deve-se resolver

(A + (1 – 2i)I)W1 = 0. Assim

©  –3 2   1 – 2i 0  –2 – 2i 2
     
(A + (1 – 2i)I) = ­  +
® = (2.40)
ª 
 
«  –4 1   0 1 – 2i  –4 2 – 2i
  
    
¬  
Portanto

 –2 – 2i 2   w1   0 
    
(A + (1 – 2i)I)W1 = 0 ⇒   = 
 –4 2 – 2i   w2   0  (2.41)
   
    
| {z }
det=0, verifique !

como o det(A + (1 – 2i)I) = 0, isso implica que, as linhas e colunas de A + (1 – 2i)I são
linearmente dependentes, logo, para encontrar os autovetores podemos eliminar
umas dessas linhas. Vamos eliminar, por exemplo, a segunda linha da matriz A +
(1 – 2i)I, e desta forma, para encontrar os autovetores deve-se resolver a seguinte
equação

(–2 – 2i)w1 + 2w2 = 0 =⇒ w2 = (1 + i)w1 (2.42)

logo, pelo teorema 6, se os autovalores são complexos, então os autovetores também

serão complexos, e portanto, tomando w1 = 1 (por exemplo), então w2 = 1 + i, e
assim, um autovetor de A associado à λ1 = –1 + 2i será

 w1   1   1   0 
       
W1 = 
 =  =   +i  
 w2   1 + i   1   1 
      
       
|{z} |{z}
U1 V1

assim, o teorema 6 garante que o conjunto {U1 , V1 } é linearmente independente e,

portanto, forma uma base para o R2 . Aqui vale ressaltar que o autovalor λ2 = –1 – 2i
é o conjugado de λ1 = –1 + 2i, e assim, não precisamos calcular o autovetor associado
à λ2 = –1 – 2i, pois, encontraremos que o autovetor W2 será o conjugado de W1 , ou
seja, W2 = U1 – iV1 , com os vetores U1 e V1 sendo exatamente os mesmos dados
anteriormente. Para diagonalizar a matriz A, pelo teorema 6, temos duas opções,
ou seja, podemos construir a matriz P ou a matriz Q (veja teorema 6), independente
da matriz que você construir (P ou Q) a resposta do PVI será o mesmo. Vamos, por
48 Capı́tulo 2. Sistemas de equações diferenciais ordinárias lineares de primeira ordem

exemplo, construir a matriz P, logo,

 0 1  –1 1 
   
P =[V1 U1 ]2×2 =  –1
e P = (2.43)

  
 1 1  1 0 
 
 2×2  2×2

 
Logo, pelo teorema 6 temos que

 –1 –2 
 
P–1 AP = D =   (2.44)
 2 –1 

  2×2
Pelo teorema 6 sabemos que A = PDP–1 , então pela proposição 3 temos que eA(t–t0 ) =
PeD(t–t0 ) P–1 . Logo, pelo teorema 5 temos que a solução do PVI é

X(t) = (PeD(t–t0 ) P–1 )X(t0 ) (2.45)

pela equação 2.35 temos que t0 = 0, logo a solução do PVI é

X(t) = (PeDt P–1 )X0 (2.46)

Como D é uma matriz especial (veja (2.17)), então

 –1 –2   cos (2t) –sen(2t) 

   
D =   =⇒ eDt = e–t   (2.47)
 2 –1   sen(2t) cos (2t) 
  
  2×2   2×2
Assim;

 –t
1 1   e 0  1  –1 1 
    
PeDt P–1 = 

    
3 1 

 0 e 
 t  2  3 –1 
 
 2×2   2×2   2×2


e–t et  1  –1 1 
   
=  (2.48)


3e–t et 
 2  3 –1 
 2×2   2×2


 t –t
1  3e – e e–t – et 

=  
2  3et – 3e–t 3e–t – et 
  2×2
portanto, a solução do PVI (2.38) é

X(t) =(PeDt P–1 )X(0)

1  3et – e–t e–t – et   2 

   
=    
2  3et – 3e–t –t
3e – e  t 
 –3 
 
(2.49)
  2×2   2×1
1  9et – 5e–t
 
= 


2  9et – 15e–t 
 2×1


2.6. Diagonalização - Autovalores múltiplos 49

2.6 Diagonalização - Autovalores múltiplos

Algumas vezes a matriz An×n não pode ser diagonalizada no sentido apresentado pelos
teoremas 5 e 6. Isso acontece quando os autovalores de An×n tem multiplicidade, ou seja,
quando eles são repetidos. Então, quando os autovalores de uma matriz An×n apresentam
multiplicidade precisamos obter uma maneira de encontrar eA(t–t0 ) , ou no contexto deste
curso, como resolver um sistema linear homogêneo de equações diferenciais.
Antes de encontrar eA(t–t0 ) se faz necessário apresentar algumas definições e conceitos.

Definição 5 Se λ é um autovalor de uma matriz An×n de multiplicidade m ≤ n. Então, para

k = 1, . . . , m qualquer solução não-nula V de

(A – λI)k Vk = 0

é chamado de autovetor generalizado de An×n .

Definição 6 Uma matriz Nn×n é dita ser nilpotente de ordem k, se Nk–1 , [0] e Nk = [0].

Observação: Aqui definimos [0] como sendo a matriz nula, ou seja, [0] representa a matriz
cujos elementos são todos nulos.

Teorema 7 Se A é uma matriz real n × n com autovalores reais λ1 , λ2 , . . . , λn repetidos de acordo

com a sua multiplicidade. Então, existe uma base de autovetores generalizados para Rn . E se
{V1 , V2 , . . . , Vn } é qualquer base de autovetores generalizados para Rn , a matriz

P = [V1 V2 . . . Vn ]n×n

é invertı́vel e A = S + N, onde

©λ1 0 ··· 0ª
­ ®
­0 λ · · · 0 ®®
2
P–1 SP = D onde D=­.
­
­ .. .
.. .. .®
­ . .. ®®
­ ®
«0 0 · · · λn ¬
50 Capı́tulo 2. Sistemas de equações diferenciais ordinárias lineares de primeira ordem

Portanto, S = PDP–1 , e a matriz N = A – S é nilpotente de ordem k ≤ n, e S e N comutam, isto

é, SN = NS

Teorema 8 Se a matriz real A2n×2n tem 2n autovalores complexos λj = aj + ibj e λj = aj – ibj . Há
uma base de autovetores generalizados complexos Wj = Uj + iVj e W j = Uj – iVj , j = 1, . . . , n, para
C2n e {U1 , V1 , . . . , Un , Vn } é uma base para R2n . A matriz

P = [V1 U1 V2 U2 . . . Vn Un ]2n×2n

é invertı́vel,
A=S+N

onde
©aj –bj ª
P–1 SP = diag ­ ®
b
« j a j¬

a matriz N = A – S é nilpotente de ordem k ≤ 2n, e S e N comutam.

Proposição 4 Se S e N são transformações lineares sobre Rn que comutam, então

eS+N = eS eN

Corolário 1 Sob as hipóteses do teorema 5 (ou teorema 6), o sistema linear X0 = AX, junto com a
condição inicial X(t0 ) = X0 , tem a solução

X(t) =eA(t–t0 ) X0

=e(S+N)(t–t0 ) X0

=eS(t–t0 ) eN(t–t0 ) X0
k–1 n (2.50)
N (t – t0 )n ª
=PeD(t–t0 ) P–1
Õ
® X0
©
n!
­
«"n=0 ¬ #
N k–1 (t – t )k–1
0
=PeD(t–t0 ) P–1 I + N(t – t0 ) + . . . + X0
(k – 1)!
2.6. Diagonalização - Autovalores múltiplos 51

Observação: Se λ ∈ R é um autovalor de multiplicidade n de uma matriz An×n , então a matriz

D = λIn×n , e como S = PDP–1 fica fácil ver que S = D, e portanto, neste caso, eS(t–t0 ) = eλ In×n e,
portanto, a solução do sistema linear homogêneo será

X(t) =eS(t–t0 ) eN(t–t0 ) X0

k–1 n
N (t – t0 )n ª
=eλ(t–t0 ) In×n ­
Õ
® X0
©
n!
«"n=0
(2.51)
¬ #
N k–1 (t – t )k–1
0
=eλ(t–t0 ) In×n I + N(t – t0 ) + . . . + X0
(k – 1)!
" #
N k–1 (t – t )k–1
0
=eλ(t–t0 ) I + N(t – t0 ) + . . . + X0
(k – 1)!

Exemplo 19 Resolva o seguinte PVI

 X0 = AX





 X(0) = X0




onde
 –1 1   2 
   
A =   , X0 =   (2.52)
 –1 –3   –1 
  
   

Resolução. Sabemos que a solução do sistema acima é X(t) = eA(t–t0 ) X(t0 ). Como a matriz
A2×2 não pertence a classe de matrizes especiais, então, vamos diagonalizar esta matriz.
Primeiramente, vamos encontrar os autovalores de A,

©  –1 1   1 0 ª
   
det(A – λI) = 0 ⇒ det ­   –λ
 ® = 0
 –1 –3   0 1 

(2.53)
«   ¬
©  –1 – λ 1 ª
 
⇒ det ­  ® = 0
 –1 –3 – λ


« ¬

portanto, o polinômio caracterı́stico é: λ2 + 4λ + 4 = 0. Assim, os autovalores de A são:

λ1 = –2 e λ2 = –2, ou seja, temos um autovalor λ = –2 com multiplicidade 2. Os autovetores
associados à este autovalor é obtido da seguinte maneira
52 Capı́tulo 2. Sistemas de equações diferenciais ordinárias lineares de primeira ordem

• Para λ = –2, devemos resolver o sistema (A + 2I)V1 = 0, assim

©  –1 1   2 0  ª  1 1 
     
(A + 2I) = ­  + ® =
  (2.54)
 –1 –3   0 2   –1 –1 
 
«   ¬  
Portanto

 v1 + v2 = 0

 1 1   v1   0 
      

(A + 2I)V1 = 0 ⇒   =   =⇒ (2.55)

 
 –1 –1   v2   0 
    
 –v1 – v2 = 0


      
como as linhas do sistema acima são múltiplas, isso implica que para encontrarmos
um autovetor de A associado à λ = –2 deve-se resolver a seguinte equação

v1 + v2 = 0 =⇒ v2 = –v1 (2.56)

logo, tomando v1 = 1 (por exemplo), então v2 = –1, e assim, um autovetor de A

associado à λ = –2 será
 v1   1 
   
V1 =  = 
 v2   –1 
  
   
pela equação 2.56 encontramos somente um autovetor, e para formar uma base
para o R2 , necessitamos encontrar outro autovetor. Portanto, para encontrarmos
este segundo autovetor vamos utilizar a definição 5, ou seja, vamos encontrar um
autovetor generalizado para a matriz A. Assim, o segundo autovetor generalizado é
encontrado resolvendo o seguinte sistema linear
 2
1 1  ª  v1   0   0 0   v1   0 
        
2
(A + 2I) V2 =0 =⇒ ­   =   =⇒   = 
©
®  
 –1 –1   v2   0   0 0   v2   0 
         
(2.57)
« ¬         

perceba que qualquer vetor V2 resolve o sistema acima, uma vez que a matriz
nula multiplicada pelo vetor V2 deve resultar no vetor nulo. Porém, como queremos
encontrar o autovetor generalizado devemos tomar dois cuidados, o primeiros deles
é: V2 não pode ser o vetor nulo (pela definição de autovetor), e o segundo cuidado
é: como queremos construir uma base para o R2 , o vetor V2 deve ser linearmente
independente com o autovetor V1 . Como V1 = –11 então podemos tomar, por

exemplo, o vetor
 v1   1 
   
V2 = 
 = 
 v2   0 
  
   
2.6. Diagonalização - Autovalores múltiplos 53

portanto, os vetores {V1 , V2 } formam uma base para o R2 , logo, podemos utilizar o
teorema 7 para encontrar a solução do PVI 2.52. Primeiramente, vamos construir a
matriz P

 1 1   0 –1 
   
P =[V1 V2 ]2×2 =  –1
e P = 
  (2.58)
 –1 0   1 1 
 
  2×2   2×2

Logo, pelo teorema 7 temos que

 –2 0   1 0 
   
D= 
  = –2 
  = –2I2×2 (2.59)
 0 –2   0 1 
 
  2×2   2×2
e, portanto,
 –2 0 
 
S= PDP–1 =⇒ S = D = 
  (2.60)
 0 –2 

  2×2
Assim, pelo teorema 7, A = S + N, então

 1 1 
 
N = A – S =⇒ N = A + 2I =   (2.61)
 –1 –1 

  2×2
e, pela equação 2.57 temos que a matriz N é nilpotente de ordem 2, ou seja, N , [0] e
N2 = [0]. Assim, a solução do PVI dado pelo corolário 1 é

X(t) =eSt eNt X0

1
!
Nn t n
=eλt
Õ
X0
n=0
n!

=eλt [I + Nt] X0

©  1 0   1 1  ª 2 
     
–2t
=e ­  + (2.62)
 t®  
 0 1   –1 –1   –1 
  
«    ¬ 
 1+t t   2 
  
–2t
=e     
 –t 1 – t   –1 
 
  
 2+t 
 
=e–2t  
 –1 – t 

 
54 Capı́tulo 2. Sistemas de equações diferenciais ordinárias lineares de primeira ordem

2.7 Sistemas Lineares Não Homogêneos

Nesta seção iremos tratar de sistemas não homogêneos da forma

X0 = AX + F(t) (2.63)

onde A é uma matriz n × n, e F(t) é um vetor não nulo.

Teorema 9 Se eA(t–t0 ) é qualquer matriz fundamental solução de X0 = AX, então a solução do

sistema linear não homogêneo

 X0 = AX + F(t)



(2.64)


 X(t0 ) = X0



é única, e é dada por
∫ t
X(t) = eA(t–t0 ) X 0 + eA(t–t0 ) eA(s0 –s) F(s)ds (2.65)
t0

  –1
onde eA(s0 –s) = eA(s–s0 ) . Se t0 = 0, então a equação (2.65) torna-se

∫ t
X(t) = eAt X 0 + eAt e–As F(s)ds (2.66)
0
  –1
onde e–As = eAs .

Perceba que para resolver o sistema não homogêneo 2.64 necessitamos conhecer a
solução do sistema homogêneo, ou seja, devemos conhecer eA(t–t0 ) .

Exemplo 20 Resolva o seguinte PVI

 X0 = AX + F(t)



(2.67)


 X(0) = X0




onde
 –1 1   2   0 
     
A= 

 , X0 = 
   , F(t) =
 2 ,
  (2.68)
 –1 –3   –1   t 

     
2.7. Sistemas Lineares Não Homogêneos 55

Resolução. Já resolvemos a parte homogênea desse sistema no exemplo 2.52, portanto
temos que

 1+t t  2+t 
   
eAt = e–2t  , e que , eAt X0 =e–2t (2.69)

  
 –t 1 – t  –1 – t 
   

   

Olhando a equação 2.69 precisamos calcular agora e–At = (eAt )–1 . Assim;

 1 – t –t
 
e–At = e2t (2.70)

 
 t 1+t
 

 
∫t
Olhando novamente a equação 2.66 precisamos resolver a integral 0 e–As F(s)ds. Assim,
temos que

 1 – s –s   0   –s3 
    
–As 2s
e F(s)ds =e   2s
 =e   (2.71)
 s 1 + s   s2 
 2 3 
 s +s 
 
    
logo

–e2s s3
∫ t ∫ t 
e–As F(s)ds =
 
 2s 2 2s 3  ds
 
0 0  e s +e s 
 
∫t
– 0 e2s s3 ds
 
= ∫t
 
 ∫t 
2s 2 2s
 0 e s ds + 0 e s ds  3 
(2.72)
 
 1 2s t
 8 e (–4s3 + 6s2 – 6s + 3) 
=  
 81 e2s (4s3 – 2s2 + 2s – 1) 

 0
 1 2t
 8 e (–4t 3 + 6t 2 – 6t + 3) – 3


= 


 81 e2t (2t – 1)(2t 2 + 1) + 1



 
portanto, temos que

 1 2t 3 + 6t 2 – 6t + 3) – 3

1 + (–4t
∫ t
t t e
  
eAt e–As F(s)ds = e–2t   8
   
 
 1 2t
0  –t 1 – t   8 e (2t – 1)(2t 2 + 1) + 1


 2×2   2×1

 (2.73)
 1 2 3
 4 (t – te–2t ) + 8 (1 – e–2t ) – 2t 

= 
1 2 –2t 1
 4 (t + te ) – 8 (1 + e )  –2t 
  2×1
56 Capı́tulo 2. Sistemas de equações diferenciais ordinárias lineares de primeira ordem

Portanto, a solução do PVI não homogêneo é

∫ t
X(t) = eA(t–t0 ) X 0 + eA(t–t0 ) eA(s0 –s) F(s)ds
0
 1 2
 2+t   4 (t – te–2t ) + 83 (1 – e–2t ) – 2t
  
–2t
=e  +

   
 –1 – t 
  1 2
(t + te–2t ) – 81 (1 + e–2t )
 (2.74)
 2×2  4  2×1
 

 1 2
 4 (t + 3te–2t ) + 81 (3 + 13e–2t ) – 2t 

=
 
1 2 –2t 1 –2t
(t – 3te ) – 8 (1 + 7e ) 


 4  2×1

2.8 Exercı́cios
1. Resolva o problema de valor inicial abaixo:

 X0 = AX


.

 X(0) = X0


onde
(a)
 3 –2   1 
   
A= 
  , X 0 =  
 2 –2   2 
  
   
(b)
 1 –2   0 
   
A= 
  , X =
0  
 3 –4   1 
 
   
(c)
 1 1 2   1 
   
   
A =  1 2 1  , X0 =  0 
   
   
 2 1 1   0 
   
   
(d)
 3 –2   –1 
   
A =   , X0 =  
 4 –1   2 
  
   
(e)
 –1 –4   –1 
   
A= 

 , X0 = 
  
 1 –1   2 

   
2.8. Exerc´ıcios 57

(f)
– 41 1
0   1 
   

   
A= 
 1
–1 – 4 0  , X0 =  2 
  
   

 0 0 –4 1 
  3 
 
   
(g)
 3 –4   1 
   
A= 

 , X0 =  
  
 1 –1   1 
   
(h)
 1 –4   –1 
   
A =   , X0 =  
 4 –7   2 
  
   
(i)
 1 0 0  1 
   

   
A =  –4 1 0  , X0 =  2 
   
   
 3 6 2  3 
   

   
2. Resolva o sistema não homogêneo abaixo;

 X0 = AX + F


.

 X(0) = X0


onde
(a)
 3 –2   0   1 
     
A =  , F=   X0 =  
 2 –2   cos(t)   2 
    
     
(b)
 3 –2   0   1 
     
A= 
  , F =   X 0 =  
 2 –2   sen(t)   2 
    
     
(c)
 –1 –4   0   –1 
     
A= 

, F= 
 
 X0 = 
  
 1 –1   sen(t)   2 

     
(d)
 1 –4   0   –1 
     
A =  , F=   X0 =  
 4 –7   cos(t)   2 
    
     
 CAPÍTULO 3
Equações diferenciais
ordinárias de ordem
superior

Aqui trataremos da resolução de equações diferenciais lineares de ordem n. Tal equação

ja foi previamente definida, mas relembraremos a definição aqui novamente

Definição 7 Uma equação diferencial ordinária linear de ordem n é definido como segue:

an (t)y(n) + an–1 (t)y(n–1) + . . . + a1 (t)y(1) + a0 (t)y = F(t) (3.1)

Para resolver a equação 3.1 tomaremos duas hipóteses:

1. O coeficiente an (t) , 0, ∀t

2. Os coeficientes da equação ai (t) com i = 1, . . . , n, e F(t) são funções contı́nuas em

um dado intervalo aberto I
60 Capı́tulo 3. Equações diferenciais ordinárias de ordem superior

Como an (t) , 0, então dividiremos toda a equação 3.1 por an (t), obtendo assim, a
seguinte equação diferencial.

y(n) + pn–1 (t)y(n–1) + · · · + p1 (t)y(1) + p0 (t)y = f (t) (3.2)

onde
an–1 (t) a1 (t) a0 (t) F(t)
pn–1 (t) = , . . . , p1 (t) = , p0 (t) = , f (t) = (3.3)
an (t) an (t) an (t) an (t)
Definição 8 Se f (t) ≡ 0 na equação 3.2, então dizemos que a equação diferencial

y(n) + pn–1 (t)y(n–1) + · · · + p1 (t)y(1) + p0 (t)y = 0 (3.4)

é homogênea, caso contrário, se f (t) , 0, então a equação

y(n) + pn–1 (t)y(n–1) + · · · + p1 (t)y(1) + p0 (t)y = f (t) (3.5)

é dita não homogênea.

Como a equação 3.2 é uma edo de ordem n, então será necessário introduzir n condições
iniciais para resolvermos um determinado problema de valor inicial relacionado à equação
3.2. Desta forma, novamente surge a questão de existência e unicidade para problemas
de valor inicial envolvendo equações de ordem superior. Assim, como as edos de pri-
meira ordem, as equações diferenciais de ordem superior também possui um teorema de
existência e unicidade, o qual apresentaremos a seguir.

Teorema 10 Teorema de Existência e Unicidade (TEU) : Dada a equação diferencial

y(n) + pn–1 (t)y(n–1) + . . . + p1 (t)y(1) + p0 (t)y = f (t) (3.6)

onde os coeficientes da equação pi (t) i = 0, . . . , n – 1 e f (t) são funções contı́nuas em um dado

intervalo aberto I ∈ R e, tomemos um ponto t0 ∈ I e uma coleção de pontos b1 , b2 , . . . , bn , com

bi ∈ R com (i = 1, . . . , n). Então, o seguinte problema de valor inicial (PVI)

y(n) + pn–1 (t)y(n–1) + . . . + p1 (t)y(1) + p0 (t)y = f (t)









y(t0 ) = b1






(3.7)


 y0(t0 ) = b2
..


.







 y(n–1) (t0 ) = bn




 61

tem solução única y = φ(t). Chamaremos os pontos b1 , b2 , . . . , bn , de condições iniciais para a

equação 3.6.

Definido o TEU, precisamos agora obter as soluções para as edos de ordem supe-
rior. Assim, começaremos a nossa análise pelas equações homogêneas com coeficientes
constantes.

3.0.1 Equações diferenciais homogêneas

Para as equações diferenciais lineares e homogêneas vale o princı́pio da superposição de

soluções, que definiremos a seguir.

Teorema 11 (Princı́pio da superposição de soluções). Sejam y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t) soluções da

equação 3.4, então a combinação linear

y(t) = C1 y1 (t) + C2 y2 (t) + · · · + Cn yn (t) (3.8)

também é solução da equação 3.4, onde C1 , C2 , . . . , Cn são constantes reais arbitrárias.

Para encontrarmos os valores dessas constantes Ci (i = 1, . . . , n) é necessário definir-

mos agora o seguinte PVI.

y(n) (t) + pn–1 (t)y(n–1) (t) + . . . + p1 (t)y(1) (t) + p0 (t)y(t) = 0









y(t0 ) = b1






(3.9)


 y0(t0 ) = b2
..


.







 y(n–1) (t0 ) = bn




Supondo que y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t) são soluções da edo 3.4, então pelo princı́pio da
superposição de soluções, temos que

y(t) = C1 y1 (t) + C2 y2 (t) + · · · + Cn yn (t) (3.10)

também é uma solução da equação diferencial 3.9. Perceba olhando a equação 3.10 que
temos 1 (uma) equação e n incógnitas, portanto, existem uma infinidade de possibilidades
para as constantes Ci (i = 1, . . . , n). Desta forma, vamos determinar condições para que
62 Capı́tulo 3. Equações diferenciais ordinárias de ordem superior

existam constantes Ci (i = 1, . . . , n) tal que, a equação 3.10 se torne uma solução do PVI
3.9, ou seja, que a equação 3.10 se transforme na solução única do PVI. Primeiramente,
para encontremos valores únicos para constantes Ci , devemos resolver um sistema com n
equações e n incógnitas. Como temos a solução 3.10, podemos deriva-lá n – 1 vezes, assim,
obtendo

y(t) = C1 y1 (t) + C2 y2 (t) + . . . + Cn yn (t)








 y0(t) = C1 y01 (t) + C2 y02 (t) + . . . + Cn y0n (t)



(3.11)

..
.






 y(n–1) (t) = C1 y(n–1) (t) + C2 y(n–1) (t) + . . . + Cn yn(n–1) (t)



 1 2
Substituindo t = t0 , que é o ponto inicial, na equação 3.11, obtemos

y(t0 ) = C1 y1 (t0 ) + C2 y2 (t0 ) + . . . + Cn yn (t0 )








 y0(t0 ) = C1 y01 (t0 ) + C2 y02 (t0 ) + . . . + Cn y0n (t0 )



(3.12)

..
.






 y(n–1) (t0 ) = C1 y(n–1) (t0 ) + C2 y(n–1) (t0 ) + . . . + Cn y(n–1)

n (t0 )


 1 2

utilizando as condições iniciais dadas no PVI 3.9, ou seja, y(t0 ) = b1 , y0(t0 ) = b2 , yn–1 (t0 ) =
bn , temos que o sistema 3.12 torna-se

C1 y1 (t0 ) + C2 y2 (t0 ) + . . . + Cn yn (t0 ) = b1








 C1 y01 (t0 ) + C2 y02 (t0 ) + . . . + Cn y0n (t0 ) = b2



(3.13)

..
.






 C1 y(n–1) (t0 ) + C2 y(n–1) (t0 ) + . . . + Cn y(n–1)

n (t0 ) = bn


 1 2

Podemos reescrever o sistema 3.13 na forma matricial

AX = B (3.14)

onde
 y1 (t0 ) y2 (t0 ) ··· yn (t0 )  C1  b1 
     
 
     
 y1 (t0 ) y02 (t0 ) · · · yn (t0 ) 
 0 0  C2  b2 
    
A=  , X =  .  , B=

.. .. .. .. .. 
   
. . . .  ..  . 
 
  
     
 (n–1)
 y1 (t0 ) y(n–1) (t0 ) (n–1)
· · · yn (t0 ) 
    
2
 Cn   bn 
  n×n   n×1   n×1
 63

Note que a matriz A é constituı́da pelas soluções da equação homogênea y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t),
e suas derivadas até a ordem n–1, aplicados no ponto inicial t0 . Da Álgebra Linear sabemos
que o sistema 3.14 tem solução única (a solução é X = A–1 B) se a matriz A é invertı́vel, mas
a matriz A é invertı́vel se, e somente se, det(A) , 0, ou seja,

©  y1 (t0 ) y2 (t0 ) · · · yn (t0 )  ª

 
­ ®
­  y0 (t ) y0 (t ) · · · y0 (t )  ®
1 0 2 0 n 0  ®® , 0
det ­ 
­
­ .
.. .
.. . .. .
.. ®
­ ®
®
(n–1) (n–1) (n–1)
­
 y1 (t0 ) y2 (t0 ) · · · yn (t0 ) 

« ¬
e, assim, essa é a condição suficiente para que a equação 3.10 seja solução do PVI. Desta
forma, colocaremos esse resultado no seguinte teorema.

Teorema 12 Sejam y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t) soluções da equação 3.4, e seja t0 ∈ R, então se

©  y1 (t0 ) y2 (t0 ) . . . yn (t0 )  ª

 
­ ®
­  y0 (t ) y2 (t0 ) . . . yn (t0 )  ®®
0 0 
1 0 ® , 0
det ­ 
­
.. .. ... ..
. . .
­ ®
­ ®
®
(n–1) (n–1) (n–1)
­
«  y1 (t0 ) y2 (t0 ) · · · yn (t0 )  ¬

 
o problema de valor inicial

y(n) + pn–1 (t)y(n–1) + . . . + p1 (t)y(1) + p0 (t)y = 0









y(t0 ) = b1






(3.15)


 y0(t0 ) = b2
..


.







 y(n–1) (t0 ) = bn




tem solução única na forma

y(t) = C1 y1 (t) + C2 y2 (t) + . . . + Cn yn (t) (3.16)

Definição 9 O determinante

©  y1 (t) y2 (t) ... yn (t)

 
ª
­ ®
­  y0 (t) y02 (t) . . . y0n (t)  ®®

1
W(y1 , y2 , . . . , yn )(t) = det ­ 
­
.. .. .. ..
®
. . . .
­ ®
­ ®
®
 (n–1) (n–1) (n–1)
­
«  y1 (t) y2 (t) . . . yn (t)  ¬


64 Capı́tulo 3. Equações diferenciais ordinárias de ordem superior

é chamado de Wronskiano das funções y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t)

Teorema 13 Considere o Wronskiano W(y1 , y2 , . . . , yn )(t), então:

a) Se W(y1 , y2 , . . . , yn )(t) = 0, então o conjunto {y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t)} é linearmente depen-
dente (LD).

b) Se W(y1 , y2 , . . . , yn )(t) , 0, então o conjunto {y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t)} é linearmente inde-
pendente (LI).

Definição 10 Sejam y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t) soluções da equação diferencial ordinária 3.4, então se
W(y1 , y2 , . . . , yn )(t) , 0 dizemos que essas soluções formam um conjunto fundamental de soluções
para a equação 3.4. Além disso, se {y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t)} formam um conjunto fundamental de
soluções para a equação 3.4, então a solução

y(t) = C1 y1 (t) + C2 y2 (t) + . . . + Cn yn (t) (3.17)

é chamada de solução geral da equação 3.4.

3.0.2 Equações diferenciais homogêneas com coeficientes constantes

Uma equação diferencial homogênea com coeficientes constantes pode ser escrita como

y(n) + pn–1 y(n–1) + . . . + p1 y(1) + p0 y = 0 (3.18)

onde pi ∈ R com (i = 1, . . . , n – 1).

Note que uma solução da equação 3.18 deve ser uma função tal que, quando subs-
tituı́mos esta função na equação 3.18, a soma de todos os termos do lado esquerdo da
equação 3.18 deve ser igual a zero. Portanto, esta função candidata deve ter a propriedade
que, quando derivamos a mesma n vezes, a derivada desta função candidata não se altere,
pois neste momento queremos somar todos os termos do lado esquerdo da equação, e o
resultado deve ser igual a zero.
Pelos motivos apresentados acima, vamos supor que y = ert é a candidata à solução da
equação 3.18, onde r é um parâmetro ainda desconhecido que utilizamos para diferenciar
 65

possı́veis soluções da edo. Assim, temos que

y = ert

y0 = rert
..
. (3.19)

y(n–1) = rn–1 ert

y(n) = rn ert

Logo, substituindo 3.19 em 3.18 temos que

rn ert + pn–1 rn–1 ert + . . . + p1 rert + p0 ert = 0 =⇒

(3.20)
ert (rn + pn–1 rn–1 + . . . + p1 r + p0 ) = 0

na equação acima como ert , 0, então temos que

rn + pn–1 rn–1 + · · · + p1 r + p0 = 0 (3.21)

A equação 3.21 é chamada de equação caracterı́stica (ou polinômio caracterı́stico)

da equação 3.18. Note que, a incógnita da equação 3.21 é o parâmetro r utilizado na
candidata a solução y = ert . Portanto, se resolvermos a equação 3.21 encontraremos o
parâmetro r que faz parte da solução da equação 3.18. Sabemos que todo polinômio de
grau n possuı́ n raı́zes, então se resolvermos a equação 3.21 acharemos n valores para r, a
saber, r1 , r2 , . . . , rn , consequentemente, acharemos n soluções para a equação 3.18.
Como a equação caracterı́stica apresenta n soluções, então, elas podem ser reais,
complexas ou repetidas. Vamos analisar cada caso separadamente.

3.0.3 Raı́zes reais e distintas

Suponha que as n raı́zes do polinômio caracterı́stico são reais e distintas, ou seja, r1 , r2 , . . . , rn ∈

R e r1 , r2 , . . . , rn . Como a candidata a solução da equação 3.18 é y = ert , então as n
soluções da equação diferencial 3.18 são;

y1 = er1 t , y2 = er2 t , . . . , yn = ern t (3.22)

66 Capı́tulo 3. Equações diferenciais ordinárias de ordem superior

verifique que cada uma das funções acima resolvem a edo 3.18. Portanto, pelo princı́pio
da superposição de soluções temos que

y(t) = C1 y1 (t) + C2 y2 (t) + . . . + Cn yn (t)

(3.23)
= C1 er1 t + C2 er2 t + . . . + Cn ern t

também é solução da edo. Para chamarmos a equação 3.23 de solução geral da edo, de-
vemos verificar se o Wronskiano formado pelas soluções apresentadas na equação 3.22
formam um conjunto LI.

Exemplo 21 Encontre a solução geral da edo abaixo

y00 + 5y0 + 6y = 0 (3.24)

Resolução. A equação acima é linear e homogênea de segunda ordem, portanto, temos que a candi-
data a solução é y = ert . Logo, y0 = rert e y00 = r2 ert , assim, substituindo y, y0 e y00 na equação 3.24
vamos obter

r2 ert + 5rert + 6ert = 0 =⇒ ert (r2 + 5r + 6) = 0 (3.25)

como ert , 0 então temos que r2 + 5r + 6 = 0 polinômio caracterı́stico , cujas duas soluções

são: r1 = –3 e r2 = –2, portanto, as duas soluções da equação 3.24 são: y1 = er1 t = e–3t e
y2 = er2 t = e–2t . Para verificar se {y1 , y2 } formam um conjunto fundamental de soluções, vamos
calcular o Wronskiano. Assim;

y1 (t) y2 (t)  ª
 
W(y1 , y2 )(t) = det ­ 
©  ®
y1 (t) y2 (t)  ¬
0 0 

« 
e–3t e–2t  ª (3.26)
 
= det ­ 
©  ®
–3e–3t –2e–2t  ¬


« 
= –2e–5t + 3e–5t = e–5t , 0 ∀t

como W(y1 , y2 )(t) , 0, então {y1 , y2 } formam um conjunto fundamental, e portanto, pelo princı́pio
da superposição de soluções, a solução geral da equação 3.24 é

y = C1 y1 + C2 y2
(3.27)
= C1 e–3t + C2 e–2t
 67

Exemplo 22 Encontre a solução do PVI abaixo


y00 + 5y0 + 6y = 0






(3.28)


 y(0) = 1


 y0(0) = –1




Resolução. A solução geral da equação diferencial foi encontrada no exemplo 21, portanto, temos que
y = C1 e–3t + C2 e–2t . Para encontrar os valores de C1 e C2 , devemos resolver o sistema de equações;

 y(t) = C1 e–3t + C2 e–2t




(3.29)


 y0(t) = –3C1 e–3t – 2C2 e–2t




aplicando as condições iniciais y(0) = 1, y0(0) = –1 no sistema 3.29, vamos obter

 y(0) = C1 e0 + C2 e0  C1 + C2 = 1

 

 
=⇒ (3.30)
 

 y0(0) = –3C1 e0 – 2C2 e0  –3C1 – 2C2 = –1


 

 
ou seja, para encontrarmos C1 e C2 , devemos resolver o sistema

 1 1   C1   1 
    
  =  (3.31)
 –3 –2   C2   –1 
    
    
| {z } | {z } |{z}
A X B

O sistema acima tem solução se, o determinante da matriz A é diferente de zero. Perceba que
o determinante de A é o Wronskiano das soluções y1 e y2 aplicados no ponto inicial t0 = 0. Como
W(y1 , y2 )(t) = e–5t , então temos que W(y1 , y2 )(0) = 1, logo a matriz A tem inversa, e portanto, a
solução do sistema 3.31 é
 –1 
 C1   1 1   1
   
=

   
 C2   –3 –2   –1
     

     
 –2 –1   1 
  
=    (3.32)
 3 1   –1 
 
  
 –1 
 
=  
 2 

 
ou seja, temos que C1 = –1 e C2 = 2. Assim, a solução do PVI é

y = –e–3t + 2e–2t (3.33)

68 Capı́tulo 3. Equações diferenciais ordinárias de ordem superior

3.0.4 Raı́zes complexas

Sempre quando encontramos uma raiz para um polinômio de grau maior ou igual a 2
(dois), e essa raiz é complexa, automaticamente encontraremos uma segunda solução
para este polinômio que será o conjugado desta primeira solução encontrada.
Assim, vamos supor que r1 = a + ib e r2 = a – ib são as raı́zes complexa e o seu
conjugado, respectivamente, de um polinômio caracterı́stico oriundo de uma edo, cujo
grau do polinômio é maior ou igual a 2 (dois).
Então, temos que as duas soluções da edo são:

y1 = er1 t = e(a+ib)t =⇒ y1 = eat eibt

(3.34)
y2 = er2 t = e(a–ib)t =⇒ y2 = eat e–ibt

Se lembrarmos da fórmula de Euler do exponencial complexo que diz

eiθ = cos θ + isen θ

(3.35)
e–iθ = cos θ – isen θ

então, utilizando a equação 3.35 podemos reescrever 3.34, como segue

y1 = eat (cos (bt) + isen(bt))

(3.36)
y2 = eat (cos (bt) – isen(bt))

Logo, temos duas soluções para a edo, porém em ambas, aparece o número complexo
i. Aqui queremos encontrar soluções para uma dada edo no espaço vetorial real, desta
forma, temos que eliminar este número complexo das soluções da edo.
Sabe-se pelo princı́pio da superposição de soluções que, a combinação linear de
soluções também é uma solução para a edo. Então, devemos fazer duas combinações
lineares com y1 e y2 de forma que, essas combinações lineares formem duas novas funções
linearmente independentes. Assim, podemos tomar a primeira combinação linear como
sendo
y1 + y2
u= =⇒ u = eat cos (bt) (3.37)
2
e, portanto, u = eat cos (bt) é a primeira solução da edo. Como segunda combinação linear
vamos tomar
y1 – y2
v= =⇒ v = eat sen(bt) (3.38)
2i
 69

e, portanto, v = eat sen(bt) é a segunda solução da edo.

Assim, as equações 3.37 e 3.38 são duas soluções para uma dada equação diferencial
cujas raı́zes do polinômio caracterı́stico são complexas.
Como o Wronskiano entre as soluções u e v é diferente de zero (Verifique !), então, a
solução geral da edo é:
y = C1 u + C2 v
(3.39)
= C1 eat cos(bt) + C2 eat sen(bt)
onde a e b são a parte real e imaginária da raiz complexa do polinômio caracterı́stico,
respectivamente.

Exemplo 23 Encontre a solução geral da edo abaixo

y00 + 4y0 + 5y = 0 (3.40)

Resolução. A equação acima é linear e homogênea de segunda ordem, portanto, temos que a candi-
data a solução é y = ert . Logo, y0 = rert e y00 = r2 ert , assim, substituindo y, y0 e y00 na equação 3.40
vamos obter que o polinômio caracterı́stico é

r2 + 4r + 5 = 0 (3.41)

cujas soluções são: r1 = –2 + i e r2 = –2 – i. Comparando com o que foi discutido acima temos
que a = –2 e b = 1. Portanto, como as duas soluções da equação 3.40 são: u = eat cos(bt) e
v = eat sen(bt), então temos, u = e–2t cos(t) e v = e–2t sen(t). Para verificar se {u, v} formam um
conjunto fundamental de soluções, vamos calcular o Wronskiano. Assim;

u v ª
 
W(u, v)(t) = det ­ 
©  ®
 0 0
u v ¬

« 
e–2t cos(t) e–2t sen(t) (3.42)
 
= det ­ 
©  ª
®
 –2t –2t –2t –2t
–2e cos(t) – e sen(t) –2e sen(t) + e cos(t)  ¬

« 
= e–4t , 0 ∀t

como W(u, v)(t) , 0, então {u, v} formam um conjunto fundamental, e portanto, pelo princı́pio da
superposição de soluções, a solução geral da equação 3.40 é

y = C1 e–2t cos(t) + C2 e–2t sen(t) (3.43)

70 Capı́tulo 3. Equações diferenciais ordinárias de ordem superior

Exemplo 24 Encontre a solução do PVI abaixo


y00 + 4y0 + 5y = 0






(3.44)


 y(0) = 2


 y (0) = 0
 0



Resolução. A solução geral da equação diferencial foi encontrada no exemplo 23, portanto, temos que
y = C1 e–2t cos(t) + C2 e–2t sen(t). Para encontrar os valores de C1 e C2 , devemos resolver o seguinte
sistema de equações;

 y(t) = C1 e–2t cos(t) + C2 e–2t sen(t)




(3.45)


 y0(t) = C1 (–2e–2t cos(t) – e–2t sen(t)) + C2 (–2e–2t sen(t) + e–2t cos(t))




logo, aplicando as condições iniciais no sistema acima, vamos obter

 y(0) = C1  C1 = 2

 

 
=⇒ (3.46)
 

 y0(0) = C1 (–2) + C2 (1)  –2C1 + C2 = 0


 

 
portanto, temos que C1 = 2 e C2 = 4. Assim, a solução do PVI é

y(t) = 2e–2t cos(t) + 4e–2t sen(t) (3.47)

3.0.5 Raı́zes repetidas - Método da redução de ordem

Vamos supor agora que a equação diferencial 3.18 gerou o polinômio caracterı́stico 3.21
e esse polinômio tem raı́zes repetidas, ou seja, o polinômio tem, por exemplo, uma raiz
r com multiplicidade k ≤ n. O problema que surge agora é o seguinte: essa raiz r gera k
soluções da edo, a saber

y1 (t) = er1 t , y2 (t) = er2 t , . . . , yk (t) = erk t , (3.48)

e essas soluções devem ser linearmente independentes, mas como essas raı́zes são todas
repetidas, r1 = r2 = . . . = rk , então o conjunto {y1 , y2 , . . . , yk } é linearmente dependente,
pois W(y1 , y2 , . . . , yk ) = 0.
Perceba que não podemos utilizar todas as equações em 3.48 para formar a solução
geral da edo, na verdade poderemos utilizar apenas uma delas e devemos descartar todas
as outras k – 1 soluções.
 71

A pergunta então é: como encontrar essas outras k – 1 soluções?. Para isso iremos
utilizar o método da redução de ordem.

3.0.5.1 Método da redução de ordem

Para entendermos como funciona este método, utilizaremos o mesmo em um caso parti-
cular, ou seja, vamos aplicá-lo em uma edo de segunda ordem.
Dado a edo linear homogênea de segunda ordem abaixo,

y00 + ay0 + by = 0 (3.49)

temos que o polinômio caracterı́stico relativo a essa equação é

r2 + ar + b = 0 (3.50)

Vamos supor que as raı́zes da equação 3.50 são:

a
r1 = r2 = –
2

ou seja, a raiz do polinômio caracterı́stico é: r = – 2a com multiplicidade 2.

Assim, as soluções da equação 3.49 são
a
y1 (t) = er1 t =⇒ y1 (t) = e– 2 t
a
(3.51)
y2 (t) = er2 t =⇒ y2 (t) = e– 2 t

note que y1 = y2 , portanto, linearmente dependentes.

O método da redução de ordem consiste em utilizar essa solução encontrada para
“gerar”a outra solução que precisamos para expressar a solução geral da edo. Assim, vamos
assumir que a solução geral da edo 3.49 é

y(t) = γ(t)y1 (t) (3.52)

a
onde y1 (t) é uma solução obtida (conhecida) da edo, a saber, y1 (t) = e– 2 t e γ(t) é uma função
desconhecida que precisamos encontrar. Portanto, a questão que se coloca é: sempre será
possı́vel encontrar γ(t) que faz com que a equação 3.52 seja a solução geral da edo 3.49?
Veremos que a resposta é sim, a equação 3.52 será a solução da edo.
72 Capı́tulo 3. Equações diferenciais ordinárias de ordem superior

Bom, se estamos supondo que y(t) = γ(t)y1 (t) é solução da edo, então vamos derivá-la
duas vezes e substituir y e suas derivadas na equação 3.49. Assim,

y(t) = γ(t)y1 (t)

y0(t) = γ(t)0y1 (t) + γ(t)y01 (t) (3.53)

y00(t) = γ(t)00y1 (t) + 2γ0(t)y01 (t) + γ(t)y00

1 (t)

logo, substituindo 3.53 em 3.49, e após algumas manipulações algébricas, vamos obter
que

γ00(t) = 0 (3.54)

Vamos agora reduzir a ordem da equação 3.54, ou seja, considerando que β(t) = γ0(t)
então, β0(t) = γ00(t) e, assim, a equação 3.54 pode ser reescrita como

β0(t) = 0 =⇒ β = C1 , C1 ∈ R (3.55)

como β(t) = γ0(t), então

γ0(t) = C1 =⇒ γ(t) = C1 t + C0 , C0 ∈ R (3.56)

assim, a equação 3.56 diz que a função procurada é um polinômio do primeiro grau.
Dado que encontramos a função γ(t), logo, a solução geral da equação diferencial
dado pela equação 3.52 é
y(t) = γ(t)y1 (t)
a
= (C1 t + C0 )e– 2 t
(3.57)
a a
= C0 e– 2 t +C1 te– 2 t
|{z} |{z}
y1 y2
a
note que na equação 3.57 temos duas soluções para a edo. A primeira y1 = e– 2 t é a solução
a
encontrada através do polinômio caracterı́stico, e a segunda y2 = te– 2 t foi encontrada
utilizando o método da redução de ordem. Além disso, a equação 3.57 é a solução geral,
pois y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções, ou seja, W(y1 , y2 )(t) , 0, ∀t
(verifique !)
Aplicaremos o método da redução de ordem em uma edo de ordem n. Tomemos a
equação diferencial 3.18 e vamos supor que existe uma raiz r do polinômio caracterı́stico
 73

desta equação que tem multiplicidade k ≤ n. Assim, conhecemos uma solução para a edo
3.18, a saber
y1 (t) = ert , (3.58)

Pelo método da redução de ordem, vamos supor que, a solução geral da equação 3.18 é

y(t) = γ(t)y1 (t) (3.59)

derivando 3.59 n vezes e substituindo na equação 3.18, vamos obter que

γ (k) (t) = 0 (3.60)

Agora, vamos reduzir a ordem da equação 3.60. Tomando,

β1 = γ0(t) β10 (t) = β2 (t)


 


 


 

 
 β2 = γ00(t)  β20 (t) = β3 (t)

 

 
=⇒ (3.61)
 
.. ..
. .

 


 


 

 βk–1 = γ (k–1) (t)  β0 (t) = γ (k) (t) = 0

 

 
  k–1

Olhando a última equação no sistema 3.61 temos que

0 (t) = 0 =⇒ β (t) = C , C
βk–1 (3.62)
k–1 k–1 k–1 ∈ R

o que implica que

0 (t) = β (t) =⇒ β0 (t) = C

βk–2 k–1 k–2 k–1 =⇒ βk–2 (t) = Ck–1 t + Ck–2 (3.63)

e portanto, fazendo esse processo k – 1 vezes vamos obter que

γ(t) = Ck–1 t k–1 + Ck–2 t k–2 + · · · + C1 t + C0 (3.64)

com Ci (i = 0, . . . , k – 1) ∈ R. Note que podemos relacionar a multiplicidade do polinômio

caracterı́stico com o grau do polinômio gerado pela equação 3.64, ou seja, se a raiz do
polinômio caracterı́stico tem multiplicidade k, então o grau do polinômio γ(t) é k – 1.
Assim, substituindo 3.64 a equação 3.59 temos que a solução geral é

y(t) = (Ck–1 t k–1 + Ck–2 t k–2 + . . . + C1 t + C0 )y1 (t) (3.65)

74 Capı́tulo 3. Equações diferenciais ordinárias de ordem superior

Exemplo 25 Encontre a solução geral da edo abaixo

y00 + 4y0 + 4y = 0 (3.66)

Resolução. A candidata a solução é y = ert , e portanto, o polinômio caracterı́stico é

r2 + 4r + 4 = 0 (3.67)

cujas duas soluções são: r = –2 com multiplicidade 2. Como as raı́zes são repetidas, então pelo
método da redução de ordem a solução geral da edo é:

y = γ(t)y1 = γ(t)ert (3.68)

e pela equação 3.64 temos que a função γ(t) é um polinômio cuja ordem é obtido subtraindo 1(um)
da multiplicidade da solução do polinômio caracterı́stico. Logo, como a multiplicidade é 2, então
temos que γ(t) é um polinômio de grau 1 (um), e desta forma a solução geral da edo é

y = (C0 + C1 t)e–2t (3.69)

Sabemos que as duas soluções da edo são: y1 = e–2t e y2 = te–2t e, vamos verificar se elas formam
um conjunto fundamental de soluções, ou seja, vamos calcular o Wronskiano. Assim;

y1 y2  ª
 
W(y1 , y2 )(t) = det ­ 
©  ®
 0 0
y1 y2  ¬

« 
e–2t te–2t (3.70)
 
= det ­ 
©  ª
®
 –2e –2t –2t
e – 2te–2t 

« ¬
= e–4t , 0 ∀t

como W(y1 , y2 )(t) , 0, então {y1 , y2 } formam um conjunto fundamental de soluções.

Exemplo 26 Encontre a solução do PVI abaixo


y00 + 4y0 + 4y = 0






(3.71)


 y(0) = –1


 y0(0) = 4




 75

Resolução. A solução geral da equação diferencial é y = (C0 + C1 t)e–2t . Para encontrar os valores
de C0 e C1 , devemos resolver o sistema de equações abaixo;

 y(t) = (C0 + C1 t)e–2t




(3.72)


 y0(t) = C1 e–2t – 2(C0 + C1 t)e–2t




aplicando as condições iniciais no sistema 3.72, vamos obter

 y(0) = C0  C0 = –1

 

 
=⇒ (3.73)
 

 y0(0) = C1 – 2C0  C1 – 2C0 = 4


 

 
portanto, temos que C0 = –1 e C1 = 2. Assim, a solução do PVI é

y(t) = (–1 + 2t)e–2t (3.74)

3.0.6 Equações Não Homogêneas

Pela definição 7 temos que uma equação diferencial não homogênea é toda equação que
pode ser escrita como

y(n) + pn–1 (t)y(n–1) + . . . + p1 (t)y(1) + p0 (t)y = f (t) (3.75)

com f (t) sendo uma função não nula.

Definição 11 Se considerarmos na equação 3.75 que f (t) = 0, então a equação

y(n) + pn–1 (t)y(n–1) + . . . + p1 (t)y(1) + p0 (t)y = 0 (3.76)

é chamada de equação homogênea associada a equação 3.75.

Teorema 14 Seja yp (t) uma solução particular da equação 3.75 e seja yh (t) a solução da equação
diferencial homogênea associada a equação 3.75. Então, a solução geral da equação não homogênea
3.75 é
y(t) = yh (t) + yp (t) (3.77)

Pelo teorema 14 a solução geral de uma edo não homogênea é dada pela soma de
duas funções, onde uma delas nesse momento já sabemos como encontrá-la, ou seja,
76 Capı́tulo 3. Equações diferenciais ordinárias de ordem superior

a função yh (t) (solução da homogênea associada) pode ser encontrada como mostrado
nas seções anteriores. Assim, devemos encontrar a solução particular yp (t). Antes de
apresentarmos os métodos que utilizaremos para encontrar yp (t), vamos tentar tirar
informações importantes sobre a solução particular.
Perceba que se a equação 3.77 é solução da edo não homogênea, então ela deve resolver
a equação 3.75. Assim, derivando y(t) = yp (t) + yh (t), n vezes com relação a t, ou seja

y(t) = yh (t) + yp (t)

y(1) (t) = y(1)

h
(t) + y(1)
p (t)
(3.78)
..
.

y(n) (t) = y(n)

h
(t) + y(n)
p (t)

e substituindo a equação 3.78 em 3.75 vamos obter;

y(n) (n) (n–1)

p (t)+yh (t)+pn–1 (t)(yp (t)+y(n–1)
h
(t))+. . .+p1 (t)(y(1) (1)
p (t)+yh (t))+p0 (t)(yp (t)+yh (t)) = f (t)
(3.79)
rearranjando os termos acima temos

y(n)
h
(t) + pn–1 (t)y(n–1)
h
(t) + . . . + p1 (t)y(1)
h
(t) + p0 (t)yh (t) +y(n) (n–1)
p (t) + pn–1 (t)yp (t)
| {z }
=0, pois yh (t) é solução da homogênea associada

+ . . . + p1 (t)y(1)
p (t) + p0 (t)yp (t) = f (t)

=⇒ y(n) (n–1)
p (t) + pn–1 (t)yp (t) + . . . + p1 (t)y(1)
p (t) + p0 (t)yp (t) = f (t)

Portanto, encontrar a solução particular, yp (t), que resolve a equação não homogênea,
é equivalente a encontrar uma função que, quando substituı́mos a mesma na edo não
homogênea o lado esquerdo da igualdade resulta na função f (t), como mostra a equação
abaixo

y(n) (n–1)
p (t) + pn–1 (t)yp (t) + . . . + p1 (t)y(1)
p (t) + p0 (t)yp (t) = f (t) (3.80)

Neste texto apresentaremos dois métodos para encontrar a solução particular yp (t) de
uma equação não homogênea, a saber: método dos coeficientes indeterminados e método
da variação de parâmetros.
 77

3.0.6.1 Método dos coeficientes indeterminados

Este método pode ser aplicado em equações diferenciais não homogêneas onde os coefici-
entes da equação são constantes. Vamos tomar uma edo não homogênea com coeficientes
constantes
y(n) + pn–1 y(n–1) + . . . + p1 y(1) + p0 y = f (t) (3.81)

onde p0 , p1 , . . . , pn–1 são números reais.

O método dos coeficientes indeterminados é eficiente, porém, ele só funciona se a
função f (t) tem uma das seguintes formas:

1. Se f (t) = a0 + a1 t + a2 t 2 + · · · + an t n , com a0 , . . . , an ∈ R, então a forma da solução

particular é
yp (t) = t s (A0 + A1 t + A2 t 2 + · · · + An t n ) (3.82)

onde A0 , . . . , An são os coeficientes indeterminados

2. Se f (t) = a0 eηt , com a0 , η ∈ R, então a forma da solução particular é

yp (t) = t s (A0 eηt ) (3.83)

onde A0 é o coeficiente indeterminado.

3. Se
f (t) = a0 cos (ηt) ou

f (t) = a1 sen(ηt) ou (3.84)

f (t) = a0 cos (ηt) + a1 sen(ηt), a0 , a1 ∈ R

então a forma da solução particular é

yp (t) = t s (A0 cos (rt) + A1 sen(rt)) (3.85)

onde A0 e A1 são os coeficientes indeterminados.

4. Se f (t) = eηt (a0 + a1 t + a2 t 2 + . . . + an t n ) então a forma da solução particular é

yp (t) = t s eηt (A0 + A1 t + A2 t 2 + . . . + An t n ) (3.86)

onde A0 , . . . , An são os coeficientes indeterminados

78 Capı́tulo 3. Equações diferenciais ordinárias de ordem superior

5. Se
f (t) = a0 eηt cos (θt) ou

f (t) = a1 eηt sen(θt) ou (3.87)

f (t) = a0 eηt cos (θt) + a1 eηt sen(θt), a0 , a1 ∈ R

então a forma da solução particular é

yp (t) = t s eηt (A0 cos (θt) + A1 sen(θt)) (3.88)

onde A0 e A1 são os coeficientes indeterminados

6. Se

f (t) = (a0 + a1 t + a2 t 2 + . . . + an t n ) cos (ηt) ou

f (t) = (a0 + a1 t + a2 t 2 + . . . + an t n )sen(ηt) ou

f (t) = (a0 + a1 t + a2 t 2 + . . . + an t n ) cos (ηt) + (b0 + b1 t + b2 t 2 + · · · + bn t n )sen(ηt),

com a0 , . . . , an ∈ R e b0 , . . . , bn ∈ R
(3.89)
então a forma da solução particular é

yp (t) = t s (A0 + A1 t + A2 t 2 + . . . + An t n ) cos (ηt) + (B0 + B1 t + B2 t 2 + . . . + Bn t n )sen(ηt)

 

(3.90)
onde A0 , . . . , An e B0 , . . . , Bn são os coeficientes indeterminados.

perceba que em todas as soluções particulares propostas aparecem o termo t s . A finalidade

deste termo é eliminar as repetições que podem haver entre a solução particular e a solução
da equação homogênea associada. Além disso, o parâmetro s é definido como o menor
inteiro não negativo que elimina repetições entre yp (t) e yh (t)

Exemplo 27 Encontre a solução geral da equação

y00 + 2y0 + 2y = et sen(t) (3.91)

Pelo teorema 14 a solução da equação 3.91 é y(t) = yh (t)+yp (t). Primeiramente, vamos encontrar
a solução da equação homogênea associada, ou seja, vamos resolver

y00 + 2y0 + 2y = 0 (3.92)

 79

A equação caracterı́stica é
r2 + 2r + 2y = 0 (3.93)

cujas raı́zes são r1 = –1 + i e r2 = –1 – i. Assim, como visto na seção 3.0.4 a solução da equação
homogênea associada é
yh (t) = C1 e–t cos (t) + C2 e–t sen(t) (3.94)

Na equação 3.91 temos que f (t) = et sen(t), e, esta função se enquadra no caso (5) (mostrado
anteriormente). Assim, a solução particular é

yp (t) = t s et (A0 cos (t) + A1 sen(t)) (3.95)

comparando as equações 3.94 e 3.95 percebemos que não há repetição entre yh (t) e yp (t), logo s = 0,
e portanto, a solução particular é

yp (t) = et (A0 cos (t) + A1 sen(t)) = A0 et cos (t) + A1 et sen(t) (3.96)

Agora, devemos encontrar os coeficientes indeterminados A0 e A1 , para isso vamos substituir

yp (t) e suas derivadas na equação 3.91. Assim,

y0p (t) = (A0 + A1 )et cos (t) + (A1 – A0 )et sen(t)

(3.97)
y00
p (t) = 2A1 et cos (t) – 2A0 et sen(t)

Substituindo 3.95 e 3.97 em 3.91, obtemos

2A1 et cos (t) – 2A0 et sen(t) + 2((A0 + A1 )et cos (t) + (A1 – A0 )et sen(t))+
(3.98)
2(A0 et cos (t) + A1 et sen(t)) = et sen(t)

Simplificando o lado direito da igualdade acima, vamos obter

(4A1 + 4A0 )et cos (t) + (4A1 – 4A0 )et sen(t) = et sen(t) (3.99)

Comparando os coeficientes de et cos (t) e et sen(t) em ambos os lados da equação 3.99, vamos
obter o seguinte sistema linear
 4A1 + 4A0 = 0



(3.100)


 4A1 – 4A0 = 1



que tem como solução A0 = – 81 e A1 = 81 . Assim, uma solução particular da equação não homogênea
é
1 1
yp (t) = – et cos (t) + et sen(t) (3.101)
8 8
80 Capı́tulo 3. Equações diferenciais ordinárias de ordem superior

e, portanto, a solução geral da equação não homogênea é;

1
y( t) = C1 e–t cos (t) + C2 e–t sen(t) – et (cos (t) – sen(t)) (3.102)
8

Exemplo 28 Encontre a solução geral da equação

y00 + 2y0 + y = (1 + t)e–t (3.103)

Pelo teorema 14 a solução da equação 3.103 é y(t) = yh (t) + yp (t). Primeiramente, vamos
encontrar a solução da equação homogênea associada, ou seja, vamos resolver

y00 + 2y0 + y = 0 (3.104)

A equação caracterı́stica é
r2 + 2r + 1 = 0 (3.105)

cujas raı́zes são r = –1 com multiplicidade 2. Logo, a solução da equação homogênea associada é

yh (t) = (C0 + C1 t)e–t (3.106)

Na equação 3.103 temos que f (t) = (1 + t)e–t , e esta função se enquadra no caso (4). Assim, a
solução particular é
yp (t) = t 2 e–t (A0 + A1 t) (3.107)

O valor de s é 2, pois se s = 0 as parcelas A0 e–t e A1 te–t são soluções da homogênea associada, e

se s = 1, a parcela A0 te–t é solução da equação homogênea associada.
Portanto, devemos encontrar os coeficientes indeterminados A0 e A1 na equação 3.107. Logo,

y0p (t) = e–t (2A0 t + (3A1 – A0 )t 2 – A1 t 3 )

(3.108)
y00
p (t) = e–t (2A0 + (A0 – 6A1 )t 2 + (6A1 – 4A0 )t + A1 t3)

substituindo yp (t), y0p (t) e y00

p (t) na equação 3.103, vamos obter

e–t (2A0 + (A0 – 6A1 )t 2 + (6A1 – 4A0 )t + A1 t 3 ) + 2(e–t (2A0 t + (3A1 – A0 )t 2 – A1 t 3 ))

(3.109)
+ t 2 e–t (A0 + A1 t) = (1 + t)e–t

simplificando a equação acima temos

(2A0 + 6A1 t)e–t = (1 + t)e–t (3.110)

 81

Comparando os coeficientes de ambos os lados da equação acima, vamos obter o seguinte sistema
linear
 2A0 = 1



(3.111)


 6A1 = 1



que tem como solução A0 = 21 e A1 = 61 . Assim, uma solução particular da equação não homogênea
é
1 1 2 –t
 
yp (t) = + t t e (3.112)
2 6
e a solução geral da equação não homogênea é;

1 1 2 –t
 
y( t) = (C0 + C1 t)e–t + + t t e (3.113)
2 6

3.0.6.2 Método da variação de parâmetros

Outro método para encontrar a solução particular de equações não homogêneas é o

método da variação de parâmetros. Neste método, diferentemente do anterior, não iremos
impor nenhuma restrição sobre a função f (t).
Para entendermos a ideia central do método, vamos aplicá-lo em um caso particular,
ou seja, iremos resolver um equação diferencial linear de segunda ordem, para depois
estendermos para o caso geral (edo linear não homogênea de ordem n).
Tomemos a seguinte edo linear não homogênea de segunda ordem

y(2) + p(t)y(1) + q(t)y = f (t) (3.114)

Vamos considerar que y1 (t) e y2 (t) são as soluções da equação homogênea associada
correspondente a equação 3.114. Portanto, neste caso temos que a solução da homogênea
associada é
yh (t) = C1 y1 (t) + C2 y2 (t) (3.115)

Vamos procurar uma solução particular yp (t) da equação não homogênea, e para isso
vamos fazer a seguinte hipótese. Vamos pegar a solução da homogênea associada 3.115 e
no lugar das constantes C1 e C2 , vamos substituı́-las por novas funções desconhecidas
u1 (t) e u2 (t), respectivamente. Assim, a solução particular torna-se

yp (t) = u1 (t)y1 (t) + u2 (t)y2 (t) (3.116)

82 Capı́tulo 3. Equações diferenciais ordinárias de ordem superior

Logo, se a equação 3.116 é uma solução particular da equação 3.114, então vamos subs-
tituir yp (t), y0p (t) e y00
p (t) na equação 3.114, com o objetivo de encontrar as funções u1 (t) e
u2 (t). Portanto,

y0p (t) = u01 (t)y1 (t) + u1 (t)y01 (t) + u02 (t)y2 (t) + u2 (t)y02 (t) (3.117)

Note que na equação 3.117 temos, 1 (uma) equação e 4(quatro) incógnitas, pois, não
conhecemos as funções u1 (t) e u2 (t), e nem as derivadas dessas funções. Perceba que,
neste processo de derivação, passamos de 2(duas) incógnitas (veja 3.116), para 4(quatro)
incógnitas (veja 3.117), logo, fica evidente que, quando derivamos complicamos ainda
mais o problema. Afim de simplificar o problema, iremos fazer uma hipótese, que é a
seguinte: vamos considerar que a soma de todos os termos na equação 3.117 que envolvem
u01 (t) e u02 (t) é igual a zero, ou seja,

u01 (t)y1 (t) + u02 (t)y2 (t) = 0 (3.118)

Assim, se a equação 3.118 é verdadeira, então a derivada da solução particular, torna-se

y0p (t) = u1 (t)y01 (t) + u2 (t)y02 (t) (3.119)

De posse de y0p (t), vamos derivá-la mais uma vez, portanto,

y00 0 0 00 0 0 00
p (t) = u1 (t)y1 (t) + u1 (t)y1 (t) + u2 (t)y2 (t) + u2 (t)y2 (t) (3.120)

Logo, substituindo 3.119 e 3.120 na equação 3.114, e após algumas simplificações iremos
obter
u01 (t)y01 (t) + u02 (t)y02 (t) = f (t) (3.121)

Note que a equação 3.121 depende da hipótese feita em 3.118 e, além disso, perceba que
em ambas as equações, as únicas incógnitas são u01 (t) e u02 (t). Como essas equações tem as
mesmas incógnitas, e a equação 3.121 é verdadeira se 3.118 for verdadeira, então iremos
formar um sistema com essas duas equações que devem ser satisfeitas simultaneamente.
Logo, para encontrarmos u01 (t) e u02 (t), devemos resolver o sistema abaixo

 u01 (t)y1 (t) + u02 (t)y2 (t) = 0




(3.122)


 u01 (t)y01 (t) + u02 (t)y02 (t) = f (t)




 83

A questão agora é, será que o sistema 3.122 sempre tem solução? Para respondermos
essa questão, vamos reescrever o sistema 3.122 na forma matricial, ou seja, na forma
AX = B. Logo, o sistema 3.122, torna-se

 y1 (t) y2 (t)   u01 (t)   0 

    
  =  (3.123)
 y1 (t) y2 (t)   u2 (t)   f (t) 
 0 0  0   
    
| {z } | {z } | {z }
A X B
o sistema acima tem solução se a matriz A é invertı́vel, ou seja, se det(A) , 0. Retornamos
a questão feita anteriormente, isto é, o sistema acima sempre tem solução? e a resposta é
sim, pois perceba que det(A) é o Wronskiano de y1 (t) e y2 (t), isto é, det(A) = W(y1 , y2 )(t).
Como y1 (t) e y2 (t) são soluções da equação homogênea associada, e elas formam um
conjunto fundamental de soluções, então det(A) = W(y1 , y2 )(t) , 0, ∀t, e, portanto a
solução da equação 3.123 é

 u1 (t)  y2 (t) –y2 (t)   0 

 0  0
1
   
= (3.124)

    
 W(y1 , y2 )(t)
 u2 (t)  –y1 (t) y1 (t)   f (t) 
 0  0   

     
Logo, obtemos que
–y2 (t)f (t)
u01 (t) =
W(y1 , y2 )(t)
(3.125)
y1 (t)f (t)
u02 (t) =
W(y1 , y2 )(t)
para encontra as funções u1 (t) e u2 (t), vamos integrar a equação 3.125, obtendo
y2 (t)f (t)
∫
u1 (t) = – dt
W(y1 , y2 )(t)
(3.126)
y1 (t)f (t)
∫
u2 (t) = dt
W(y1 , y2 )(t)
Substituindo as funções u1 (t) e u2 (t) na equação 3.116 obtemos uma solução particular

y2 (t)f (t) y1 (t)f (t)

∫ ∫
yp (t) = –y1 (t) dt + y2 (t) dt (3.127)
W(y1 , y2 )(t) W(y1 , y2 )(t)
• Caso geral

Para uma equação diferencial não homogênea de ordem n, a ideia é a mesma que
demonstramos para a equação diferencial de segunda ordem. Assim, tomando um edo
não homogênea de ordem n

y(n) + pn–1 y(n–1) + . . . + p1 y(1) + p0 y = f (t)

84 Capı́tulo 3. Equações diferenciais ordinárias de ordem superior

Primeiramente, devemos encontrar a solução da homogênea associada. Vamos supor

que y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t) são as soluções da homogênea associada. Logo, temos que

yh (t) = C1 y1 (t) + C2 y2 (t) + . . . + Cn yn (t)

Para propor uma solução particular vamos tomar a solução da homogênea asso-
ciada e, no lugar das constantes C1 , C2 , . . . , Cn vamos substituı́-las por novas funções
u1 (t), u2 (t), . . . , un (t). Logo, temos que

yp (t) = u1 (t)y1 (t) + u2 (t)y2 (t) + . . . + un (t)yn (t) (3.128)

Para encontrar essas funções desconhecidas vamos derivar a equação 3.128 n vezes,
porém, a cada nova derivada iremos considerar que a soma dos termos que aparecem
u01 (t), u02 (t), . . . , u0n (t) é igual a zero, assim obtendo n – 1 equações, processo análogo ao
feito anteriormente (veja equação 3.118). Depois de obtidas as n derivadas de yp (t), vamos
substituir as mesmas na equação não homogênea, obtendo assim, o seguinte sistema


u01 (t)y1 (t) + u02 (t)y2 (t) + · · · + u0n (t)yn (t) = 0







 u01 (t)y01 (t) + u02 (t)y02 (t) + · · · + u0n (t)y0n (t) = 0





(3.129)


 u01 (t)y00
1 (t) + u02 (t)y00
2 (t) + · · · + u0n (t)y00
n (t) = 0
..


.






 u01 (t)y(n–1) (t) + u02 (t)y(n–1) (t) + · · · + u0n (t)yn(n–1) (t) = f (t)



1 2



Para encontrar u1 (t), u2 (t), . . . , un (t) devemos resolver o sistema 3.129. Usando a regra
de Cramer, a solução do sistema 3.129 é

f (t)Wm (t)
u0m (t) = , m = 1, 2, . . . , n
W(t)

onde W(t) = W(y1, y2, . . . , yn )(t) e Wm (t) é o determinante obtido a partir de W(t) pela
substituição da m-ésima columa de W pela coluna (0 0 . . . 0 1)T . Com esta notação a
solução particular de 3.75 é

n
f (s)Wm (s)
Õ ∫
y(t) = ym ds
m=1
W(s)
 85

Exemplo 29 Encontre a solução geral da equação


y00 + y = csc (t)






π
= 1 (3.130)


 y 2

 y0 π2 = 0






Pelo teorema 14 a solução da equação 3.130 é y(t) = yh (t) + yp (t). As soluções da equação
homogênea associada y00 + y = 0, são

y1 (t) = cos (t), y2 (t) = sen(t) (3.131)

e o Wronskiano das soluções são

y1 y2  ª
 
W(y1 , y2 )(t) = det ­ 
©  ®
 0 0
y1 y2  ¬

(3.132)
« 
cos(t) sen(t)  ª
 
= det ­  ® = 1
© 
–sen(t) cos(t)  ¬


« 
como W(y1 , y2 )(t) , 0, ∀t, então y1 (t) e y2 (t) formam um conjunto fundamental de soluções e,
portanto, a solução da homogênea associada é

yh (t) = C1 cos (t) + C2 sen(t) (3.133)

Vamos procurar uma solução particular na forma

yp (t) = u1 (t) cos (t) + u2 (t)sen(t) (3.134)

Como discutido anteriormente, para encontrar u1 (t) e u2 (t) devemos resolver o sistema abaixo

 u01 (t)y1 (t) + u02 (t)y2 (t) = 0




(3.135)


 u01 (t)y01 (t) + u02 (t)y02 (t) = f (t)




Se y1 (t) = cos (t) e y2 (t) = sen(t), então y01 (t) = –sen(t) e y02 (t) = cos (t). Como f (t) = csc (t),
temos que o sistema 3.135 torna-se

 u01 (t) cos (t) + u02 (t)sen(t) = 0




(3.136)


 –u01 (t)sen(t) + u02 (t) cos (t) = csc (t)




86 Capı́tulo 3. Equações diferenciais ordinárias de ordem superior

Logo, o sistema acima pode ser rescrito como

 cos (t) sen(t)   u01 (t)   0

    
= (3.137)

  
 –sen(t) cos (t)   u2 (t)   csc (t)
  0   

    
e portanto,
u01 (t)   cos (t) –sen(t)   0 
    
= (3.138)

  
u2 (t)   sen(t) cos (t)   csc (t) 
0
    

    
assim ∫
u1 (t) = – sen(t) csc (t)dt = –t
∫ (3.139)
u2 (t) = cos (t) csc (t)dt = ln |sen(t)|

Portanto, a solução particular é

yp (t) = –t cos (t) + sen(t) ln |sen(t)| (3.140)

Agora que conhecemos a solução particular, temos que, a solução geral da equação é:

y(t) = C1 cos (t) + C2 sen(t) – t cos (t) + sen(t) ln |sen(t)| (3.141)

Agora iremos encontrar a solução do PVI. Derivando a equação 3.141 vamos obter o sistema

 y(t) = C1 cos (t) + C2 sen(t) – t cos (t) + sen(t) ln |sen(t)|




(3.142)


 y0(t) = sen(t)(t – C1 ) + cos (t)(C2 + ln |sen(t)|)




e, substituindo as condições iniciais no sistema acima, ou seja, quando t = π2 , temos que y π2 = 1 e

y0 π2 = 0. Logo;

 C2 = 1  C2 = 1

 

 
=⇒ (3.143)
 

 π
 2 – C1 = 0  C1 = 2

 π
 
Logo, a solução do PVI é
π 
y(t) = cos (t) – t + sen(t) 1 + ln |sen(t)| , para 0 < t < π (3.144)


2

3.0.7 Mudança de variável

3.0.7.1 Equações com y(n) e y(n–1)

Algumas equações diferenciais podem aparecer na seguinte forma

y(n) = f (t, y(n–1) ) (3.145)

 87

e, para resolvê-las, devemos fazer a seguinte mudança de variável u = y(n–1) , transfor-

mando, portanto, a equação 3.145 em

u(1) = f (t, u) (3.146)

Observe que a equação 3.145 foi transformada em uma equação de primeira ordem
(veja 3.146). Resolvendo a equação 3.146, iremos encontrar a variável u, e depois disso
devemos resolver a equação abaixo para encontrar a incógnita y

y(n–1) = u (3.147)

Observação. A equação 3.147 pode ser resolvida utilizando o método da redução de ordem.

Exemplo 30 Resolva a equação

t 2 y00 + 2ty0 = 1, t > 0 (3.148)

Sendo y0 = u, então y00 = u0, e substituindo essas duas expressões na equação acima obtemos

t 2 u0 + 2tu = 1 (3.149)

dividindo a equação 3.149 por t 2 , temos

2 1
u0 + u = 2 (3.150)
t t
a equação 3.150 é uma edo linear de primeira ordem, e portanto o fator integrante para resolvê-la é:
∫ 2
µ=e t dt = t 2 . Multiplicando a equação 3.150 or t 2 , vamos obter

d 2
(t u) = 1 (3.151)
dt
Integrando em ambos os lados de 3.151 com relação a t, temos

t 2 u = t + C1 , C1 ∈ R (3.152)

logo,
1 C1
y0 = u = + , (3.153)
t t2
integrando a equação acima, temos

C1
y = ln t – + C2 , C1 , C2 ∈ R (3.154)
t
88 Capı́tulo 3. Equações diferenciais ordinárias de ordem superior

3.0.8 Equações de Euler

Toda equação diferencial que pode ser escrita na forma abaixo é conhecida como equação
de Euler

an t n y(n) + an–1 t n–1 y(n–1) + . . . + a1 ty(1) + a0 y = 0 (3.155)

A equação de Euler tem a seguinte caracterı́stica, o grau da potência de t a frente da

derivada de y, e a ordem desta derivada são iguais. Além disso, observe que a equação de
Euler tem coeficientes não constantes, portanto, a função ert não é uma boa candidata a
resolver esta equação.
Para resolver a equação de Euler, vamos utilizar a seguinte candidata a solução

y = tr (3.156)

onde devemos encontrar o fator r, assim, derivando a equação 3.156 n-vezes, vamos obter
que
y0 = rt r–1

y00 = r(r – 1)t r–2

..
. (3.157)

y(n–1) = r(r – 1) . . . (r – (n – 2))t r–(n–1)

y(n) = r(r – 1) . . . (r – (n – 1))t r–n

substituindo a equação 3.157 na equação 3.155, e após algumas manipulações algébricas,

vamos encontrar

t r (an r(r – 1) . . . (r – (n – 1)) + an–1 r(r – 1) . . . (r – (n – 2)) + . . . + a1 r + a0 ) = 0 (3.158)

como t r , 0, então o polinômio caracterı́stico da equação de Euler é;

an r(r – 1) . . . (r – (n – 1)) + an–1 r(r – 1) . . . (r – (n – 2)) + . . . + a1 r + a0 = 0 (3.159)

Aqui, como no caso de edos com coeficientes constantes, podemos dividir a análise
das raı́zes do polinômio caracterı́stico em; caso 1: raı́zes reais e distintas, caso 2: raı́zes
complexas e caso 3: raı́zes repetidas. Vamos olhar cada um desses casos através de exem-
plos
 89

Exemplo 31 Resolva a seguinte equação

t 2 y00 – 2ty0 + 2y = 0 (3.160)

A equação acima é do tipo de Euler, portanto, adotaremos como candidata a solução y = t r , logo,
temos que
y = t r , y0 = rt r–1 , y00 = r(r – 1)t r–2 (3.161)

Assim, substituindo a equação 3.161 em 3.160, vamos obter

t 2 r(r – 1)t r–2 – 2trt r–1 + 2t r = 0 =⇒ t r (r(r – 1) – 2r + 2) = 0 (3.162)

logo, o polinômio caracterı́stico e suas raı́zes são

r2 – 3r + 2 = 0 =⇒ r1 = 2 e r2 = 1 (3.163)

portanto, a solução geral é

y = C1 t 2 + C2 t, C1 , C2 ∈ R (3.164)

Exemplo 32 Resolva a seguinte edo

t 2 y00 – ty0 + 5y = 0 (3.165)

A equação acima é do tipo de Euler, portanto, adotaremos como candidata a solução y = t r . Assim,
substituindo y e suas derivadas na equação 3.165, vamos obter a seguinte equação caracterı́stica

r2 – 2r + 5 = 0 (3.166)

cujas raı́zes são: r = 1 ± 2i, e portanto, temos duas soluções para a equação 3.165 que são

y1 = t (1+2i) e y2 = t (1–2i) (3.167)

A equação acima, possui o número imaginário i, então devemos eliminá-lo. Desta forma, pode-
mos reescrevê-la como;
2i
y1 =t t 2i = teln(t ) = te2iln(t) = t(cos(2ln(t)) + isen(2ln(t)))
–2i
(3.168)
y2 =t t –2i = teln(t ) = te–2iln(t) = t(cos(2ln(t)) – isen(2ln(t)))
90 Capı́tulo 3. Equações diferenciais ordinárias de ordem superior

utilizando as mesmas combinações lineares feitas nas equações 3.37 e 3.38, vamos obter as duas
soluções para a equação 3.165, que são

u =tcos(2ln(t))
(3.169)
v =tsen(2ln(t))

Logo, a solução geral é

y =C1 u + C2 v
(3.170)
=C1 tcos(2ln(t)) + C2 tsen(2ln(t))

Exemplo 33 Resolva a seguinte edo

t 2 y00 + 5ty0 + 4y = 0 (3.171)

A equação acima é do tipo de Euler, portanto, adotaremos como candidata a solução y = t r . Assim,
substituindo y e suas derivadas na equação 3.171, vamos obter a seguinte equação caracterı́stica

r2 + 4r + 4 = 0 (3.172)

logo, o polinômio caracterı́stico e suas raı́zes são

r2 + 4r + 4 = 0 =⇒ r1 = r2 = –2 (3.173)

assim, uma solução para a edo é y1 = t –2 , para encontrar a solução geral devemos utilizar o método
da redução de ordem. Logo, uma solução para a equação 3.171 é y = γ(t)y1 = γ(t)t –2 . Derivando
esta solução duas vezes, vamos obter

y =γ(t)t –2 ,

y0 =γ0(t)t –2 – 2γ(t)t –3 (3.174)

y00 =γ00(t)t –2 – 4γ0(t)t –3 + 6γ(t)t –4

logo, substituindo equação 3.174 na equação 3.171, vamos obter

t 2 (γ00(t)t –2 – 4γ0(t)t –3 + 6γ(t)t –4 ) + 5t(γ0(t)t –2 – 2γ(t)t –3 ) + 4γ(t)t –2 = 0 =⇒

γ00(t) – 4γ0(t)t –1 + 6γ(t)t –2 + 5γ0(t)t –1 – 10γ(t)t –2 + 4γ(t)t –2 = 0 =⇒ (3.175)

γ00(t) + γ0(t)t –1 = 0
 91

Para encontrarmos, γ(t), devemos resolver a equação γ00(t)+γ0(t)t –1 = 0. Note que esta equação
está na forma da equação 3.145, logo, sendo u = γ0, temos que u0 = γ00 e, portanto

γ00(t) + γ0(t)t –1 = u0 + ut –1 = 0 (3.176)

a equação 3.176 é uma edo de primeira ordem linear, e podemos resolvê-la como sendo separável.
Assim, temos que

u0 1
u0 + ut –1 = 0 =⇒ u0 = –ut –1 =⇒ = – =⇒ ln(u) = ln(t –1 ) + k, k ∈ R (3.177)
u t

logo,
ln(u) = ln(t –1 ) + k =⇒ u = C1 t –1 , onde C1 = ek , C1 ∈ R (3.178)

como u = γ0 e u = C1 t –1 então, γ = C1 ln(t) + C2 , C2 ∈ R. Portanto, a solução geral da edo é dada

por

y =γ(t)y1

=γ(t)t –2
(3.179)
=(C1 ln(t) + C2 )t –2

=C1 ln(t)t –2 + C2 t –2
 Referências
Ayres Jr, F. (1992) Equações Diferenciais–Coleção Shaum–ed. McGraw–Will Ltda, São
Paulo–SP–1992.

Boyce, W. E., DiPrima, R. C. (1985). Equações diferenciais elementares e problemas de

valores de contorno. Guanabara Dois.

Edwards Jr, C. H., Penney, D. E. (2007). Equações Diferenciais Elementares com Proble-
mas de Contorno.

Kreyszig, E. (2009). Advanced Engineering Mathematics, 10th Eddition.

Perko, L. (2013). Differential equations and dynamical systems (Vol. 7). Springer Sci-
ence & Business Media.

Zill, D. G., & Cullen, M. R. (2008). Equações diferenciais vol. 1. Pearson Makron Books.
 Respostas

Capı́tulo 1
Exercı́cio 1
(a)
t3
y = + Ct –2
5
(b)
2
y = t –2t
e (Ce – 1)
(c)
y = C(1 + t)

(d)
1 2 1 1
+ 3 – e3t (t – ) = C
y 3y 3 3
(e)
y+t
=C
(y – t)2
(f)
C
y= 2
t –1
(g)
te2y – sen(ty) + y2 = C

(h)
t 2 y2
t3y + =C
2
(i)
y3 = 1 + Ct –3
96 Respostas

Exercı́cio 2
(a)
y = e–t (1 + t 2 )

(b)
1
y= 2
x –x–2
(c)
ty2 – ln(y) = 0

Exercı́cio 3
(a) A solução do PVI existe e é única no intervalo

Ω = {(t, y) ∈ R2 /y , ±1}

√
(b) O intervalo máximo de solução é: I = (– 3, 0)

Capı́tulo 2
Exercı́cio 1
(a)
 –t 
 e 
X =  
 2e–t 

 
(b)
 –2t
 2e – 2e–t

X = 


 3e–2t – 2e–t


 
(c)
 e–t 4t t 
+ e3 + e6 
 2
e4t – et
 
X=
 
 3 3 

 4t –t
e – e + e  t
3 2 6 


 97

(d)
 –3sen(2t) – cos(2t)
 
X= et

 
 2 cos(2t) – 4sen(2t)
 

 
(e)
 –t
 –e (cos(2t) + 4sen(2t))

X =  –t


 e2 (4 cos(2t) – sen(2t))


 
(f)
 cos(t) + 2sen(t)
 

–1 t 
 
X = e  2 cos(t) – sen(t)
4


 
3
 
 
 
(g)
 1 – 2t
 
X= et

 
 1–t
 

 
(h)
 12t + 1
 
X= e–3t

 
 12t – 2
 

 
(i)
1
 
 
 
t
X = e  –2(2t – 1)
 

 
 3(3 + 8t – 2et )
 

 

Exercı́cio 2
(a)

 2 e–t 4 e2t + 3 cos(t) + 1 sen(t) 

– 15
3 5 5
X = 


4 e–t 2 2t 4 3
– 15 e + 5 cos(t) + 5 sen(t) 


 3 
(b)

 4 e–t 2 e2t – 1 cos(t) + 3 sen(t) 

– 15
3 5 5
X = 


8 e–t – 15 e – 5 cos(t) + 45 sen(t) 
1 2t 3 

 3 
(c)

 2 cos(t) – 4 sen(t) – 7 e–t (2 cos(t)2 – 1) – 38 (e–t cos(t)sen(t) 

5 5 5 5
X = 
 

1 cos(t) + 3 sen(t) + 19 e–t (2 cos(t)2 – 1) – 7 (e–t cos(t)sen(t) 

 10 10 10 5


98 Respostas

(d)

 17 e–3t – 8 cos(t) – 6 sen(t) – 54 te–3t 

– 25 25 25 5
X = 


101 e–3t – 1 cos(t) – 7 sen(t) – 54 te–3t 
50 50 50 5

 

Capı́tulo 3
Exercı́cio 1
(a)
1 3 5 1
y = – e2t + e2t
2 2
(b)
π
y = –et (e– 2 sen(2t))

(c)
2 7
y = e 3 t (2 – t)
3
Exercı́cio 2.
1
Segunda solução da EDO é y = t 2 , portanto a solução geral é:
1
y = C1 t –1 + C2 t 2

Exercı́cio 3
(a)
1
y = C1 e4t + C2 e–t – e2t
2
(b)
y = (C1 – ln(sec(t) + tan(t))) cos(t) + C2 sen(t)

(c)
1
y = (C1 – ln(t))t 2 + C2 t –1 +
2
Exercı́cio 4
(a)
1
y = (2t 1/2 + t –1 )
3
 99

(b)
1
 
y= t –2 + 2 ln t
2
(c)
y = 2sen(ln t) – cos (ln t)

Exercı́cio 5
(a)
y = ln |t + C1 | + C2

(b)
t2
y = C1 + C2
2
(c)
1
y= + C1 arctan(t) + C2
t