Średnia ruchoma

Średnia ruchoma, średnia krocząca – metoda statystyczna używana do analizy szeregów czasowych. Znajduje zastosowanie w finansach, zwłaszcza w analizie technicznej.

Prosta średnia ruchoma

Prosta średnia ruchoma (SMA, od ang. simple moving average) to zwykła średnia arytmetyczna wartości z ostatnich $n$ okresów. Jeśli przez $p_{0}$ oznaczymy ostatnią wartość, to

${\textit {SMA}}={\frac {p_{0}+p_{1}+\ldots +p_{n-1}}{n}}.$

Ważona średnia ruchoma

Wagi okresów w WMA, n = 15

Ważona średnia ruchoma (WMA, od ang. weighted moving average) przypisuje różne wagi danym z poszczególnych okresów. W analizie technicznej często stosuje się średnie ważone, w których wagi maleją w postępie arytmetycznym. Dla przykładu, w $n$-okresowej WMA ostatni okres ma wagę $n,$ przedostatni $n-1$ i tak dalej

${\textit {WMA}}={\frac {np_{0}+(n-1)p_{1}+\ldots +p_{n-1}}{n+(n-1)+\ldots +2+1}}.$

Wykładnicza średnia ruchoma

Wagi okresów w EMA, N = 20

Wykładnicza średnia ruchoma (EMA, od ang. exponential moving average) jest odmianą średniej ważonej, w której znaczenie coraz bardziej odległych w czasie okresów maleje w sposób wykładniczy

${\textit {EMA}}={\frac {p_{0}+(1-\alpha )p_{1}+(1-\alpha )^{2}p_{2}+(1-\alpha )^{3}p_{3}+\ldots +(1-\alpha )^{N}p_{N}}{1+(1-\alpha )+(1-\alpha )^{2}+(1-\alpha )^{3}+\ldots +(1-\alpha )^{N}}},$

gdzie:

$\alpha ={\frac {2}{N+1}},$

$p_{0}$ – ostatnia wartość,

$p_{1}$ – przedostatnia wartość,

$...$

$p_{N}$ – wartość sprzed $N$ okresów,

$N$ – liczba okresów.

Porównaj podobną średnią: wykładnicza ważona średnia ruchoma (EWMA).

Inne średnie ruchome

Rzadziej stosuje się inne rodzaje średnich ruchomych:

• średnia ruchoma szeregów czasowych (ang. time period moving average) – obliczana metodą regresji liniowej,
• średnia ruchoma skorygowana o wolumen (VAMA, od ang. volume-adjusted moving average) – średnia ważona przypisująca największą wagę okresom o największym wolumenie obrotów,
• trójkątna średnia ruchoma (TMA, od ang. triangular moving average) – średnia ważona przypisująca największą wagę danym środkowym.

Zobacz też

• wygładzanie wykładnicze