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    sur 3

    Statistique et Econométrie I

    Série 2
    Adrian Bruhin

    Allocations
    Equipes Exercices
    4 1
    5 2
    6 3

    Exercice 1: OLS

    (a) Montrez que la première hypothèse des moindres carrés ordinaires (MCO), E(i |xi ) = 0,
    implique que E(yi |xi ) = β0 + β1 xi .
    p
    (b) Nous avons déjà montré que sous les hypothèses OLS 1 à 3, il s’ensuit que b1 → β1 .
    p
    Montrez que des hypothèses OLS 1 à 3 et ce résultat, il s’ensuit aussi que b0 → β0 .

    (c) Montrez que des hypothèses OLS 1 à 3 et les résultats précédents, il s’ensuit que s2 =
    1
    P 2 p 2
    n
    ei → σ

    1
    Exercice 2: Taille de classe et résultat au test

    Dans les années 80, le Tennesse conduisit une expérience dans laquelle des enfants de l’école
    enfantine étaient assignés aléatoirement à des classes regular ou small (Les classes regular
    contiennent 24 enfants et les classes small 15). A la fin de l’année, on leur fit passer un test
    standardisé.
    On suppose que le test standardisé a un score moyen de 925 points et un écart-type de 75
    points.
    Soit SmallClass, une variable binaire égale à 1 si l’enfant est assigné à une petite classe et
    égale à 0 sinon.
    Soit TestScore, le résultat à l’examen. Une régression de TestScore sur SmallClass donne:

    yb = 918.0 + 13.9 SmallClass, R2 = 0.01, ESR = 74.6


    (1.6) (2.5)

    (a) Est-ce que l’effet estimé de la taille des classes sur le résultat au test est statistiquement
    significatif? Effectuez un test bilatéral, au seuil de 1%, en précisant les hypothèses du
    test et la valeur critique.

    (b) Construisez un intervalle de confiance à 99% pour l’effet de SmallClass sur TestScore.

    (c) Définissez le R2 et l’ESR. Est-ce que le modèle explique bien les différents résultats au
    test ou non ?

    2
    Exercice 3: Tests et intervalles de confiance

    Supposez que les (yi , xi ) satisfont les hypothèses de la section ”Key Concept 4.3”. Un
    échantillon aléatoire de taille n = 250 est tiré et donne

    yb = 5.4 + 3.2x , R2 = 0.26, σ


    b = 6.2
    (3.1) (1.5)

    (a) Testez H0 : β1 = 0 contre H1 : β1 6= 0 au seuil de 5%

    (b) Arriveriez-vous à la même conclusion en utilisant un seuil de 1%? Jusifiez.

    (c) Vous apprenez que les yi et xi sont indépendants. Etes vous surpris? Expliquez.

    (d) Supposez que les yi et xi sont indépendants et que beaucoup d’échantillons de taille
    n = 250 sont tirés et les régressions estimées. Quelle proportion des échantillons
    verrait H0 de la question (a) être rejeté?

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