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    Examen Methode Quantitative Ifid 2005 25 Eme Promotion

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    Le document présente un exercice de méthodes quantitatives portant sur l'analyse de données économiques. Il s'agit d'étudier la relation entre la quantité et le prix d'un bien à partir d'observations statistiques, et d'estimer les paramètres d'un modèle linéaire reliant ces deux variables.

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    EXAMEN METHODE QUANTITATIVE IFID 2005 25 EME PROMOTION

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    Institut de Financement du Développement

    du Maghreb Arabe
    CONCOURS DE RECRUTEMENT DE LA XXVème PROMOTION
    *****
    Dimanche 10 juillet 2005
    *****
    Epreuve de Méthodes Quantitatives
    Durée : 1h30
    Nombre de pages : 3 (y compris la table de Student)

    Exercice 1 :(6 points:1,5 point par question)


    Considérons une fonction y = f (x) où x est une variable réelle. On définit
    e l’élasticité de y par rapport à la variable x par e = xy f 0 (x) (f 0 (x) désigne
    la dérivée par rapport à x)

    1. Vérifier que e peut s’écrire sous la forme


    dy
    y
    e= dx
    x

    2. En approximant dy et dx, respectivement, par ∆y et ∆x, donner


    l’interprétation de e. Quel intérêt représente-t-elle pour l’analyse économique?
    √
    3. Calculer e pour la fonction y = x pour x > 0.

    4. Interpréter le résultat précédent en admettant que y est la quantité de


    production d’un bien et x est sont prix unitaire.

    Exercice 2 :(14 points: 1+1+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5)


    Les observations concernant la quantité échangée d’un bien (Q) et son
    prix (P ) sont résumées dans le tableau ci-dessous:

    Q 101 93 72 81 62 57 74 103 81 69
    P 22 24 23 26 27 28 25 20 25 27

    1
    1. Calculer les moyennes et les variances empiriques des deux variables Q
    P10 P
    10 P
    10
    et P sachant que Q2i = 65095, Pi2 = 6157 et Qi Pi = 19284.
    i=1 i=1 i=1

    2. Calculer la covariance entre Q et P. En déduire le coefficient de cor-


    rélation linéaire entre ces deux variables.

    3. Selon le résultat de la question 2, préciser la nature de la relation entre


    Q et P (s’agit-il d’une fonction d’offre ou d’une fonction de demande?)

    4. On considère à présent le modèle linéaire suivant :

    Qi = α + βPi + i i = 1, · · · , 10

    où i , i = 1, · · · , 10 sont des termes aléatoires identiquement et indépen-


    demment distribués d’espérance mathématique zéro et de variance σ 2 .
    , α et β sont des paramètres à estimer.

    (a) Donner les expressions des estimateurs de α et β obtenus par la


    b
    b et β.
    méthodes des moindres carrés ordinaires, notés α
    b
    b et β.
    (b) Calculer les valeurs numériques des estimateurs α
    (c) Décomposer la variance de Q en variance expliquée et variance
    résiduelle.
    (d) Déterminer la valeur numérique de l’estimation sans biais de la
    variance des erreurs, notée σb2 .
    b
    (e) Calculer la valeur de l’estimation de la variance de β.
    (f) En admettant la normalité de i :
    i. Construire un intervalle de confiance au niveau 95% pour le
    paramètre β.
    ii. Tester l’hypothèse H0 : β = −5 contre l’hypothèse alternative
    H1 : β 6= −5 pour un niveau de confiance de 95%.

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