Intégrales généralisées

Table des matières

1 Définitions des intégrales convergentes 2

2 Propriétés des intégrales convergentes 5

3 Intégrale généralisée d’une fonction

à valeurs positives 7
3.1 Une caractérisation de l’intégrabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.2 Fonctions de référence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.3 Comparaison de l’intégrabilité de deux fonctions . . . . . . . . . . . . . 9

4 Intégrales absolument convergentes 10

5 Intégrales semi-convergentes 11

6 Intégration des relations de comparaison 12

7 Les espaces Lp (I, K) 14

8 Comparaison entre séries et intégrales 15

9 Calcul des intégrales généralisées. 17

9.1 Changement de variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
9.2 Intégration par parties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1
Intégrales généralisées 1 Définitions des intégrales convergentes

Notation.
 K désigne le corps R ou C.
 I désigne un intervalle inclus dans R de cardinal infini,
 et f est une application continue par morceaux de I dans K.
R
Dans ce chapitre, on définit I f , lorsque I est un intervalle quelconque de R. Par
exemple, on pourra avoir I = [0, +∞[, I =]0, 1] ou I = R.

1 Définitions des intégrales convergentes

Z +∞
Définition. Lorsque I = [a, +∞[, où a ∈ R, on dit que f (t)dt est convergente
Z x a

si et seulement si la fonction x 7−→ f (t)dt a une limite finie en +∞. Dans ce cas,
Z +∞ Z x a
∆
on pose f (t)dt = lim f (t)dt.
a x→+∞ a
Z
Autre notation utilisée : f (t)dt.
[a,+∞[
Z x Z +∞
−t
Exemple. e dt = [−e−t ]x0
= 1−e −x
−→ 1, donc e−t dt est une intégrale
0Z x→+∞ 0
+∞
convergente et e−t dt = 1.
0
Interprétation géométrique, lorsque f est à valeurs positives.
Généralisation au cas d’un intervalle semi-ouvert Z b
 Lorsque I = [a, b[, où a ∈ R et b ∈]a, +∞[∪{+∞}, on dit que f (t)dt est
Z x a

convergente si et seulement si la fonction x 7−→ f (t)dt a une limite finie lorsque x

Z b aZ
x
∆
tend vers b. Dans ce cas, on pose f (t)dt = lim f (t)dt.
a x→b a
Z
Autre notation utilisée : f (t)dt.
[a,b[
Z b
 Lorsque I =]a, b], où b ∈ R et a ∈] − ∞, b[∪{−∞}, on dit que f (t)dt est
Z b a

convergente si et seulement si la fonction x 7−→ f (t)dt a une limite finie lorsque x

Z b xZ b
∆
tend vers a. Dans ce cas, on pose f (t)dt = lim f (t)dt.
a x→a x
Z
Autre notation utilisée : f (t)dt.
]a,b]

c Éric Merle 2 MPSI2, LLG

Intégrales généralisées 1 Définitions des intégrales convergentes
Z x Z 1
1 π 1
Exemple. √ dt = [Arcsin(t)]x0 = Arcsin(x) −→ , donc √ dt est
0 Z 1−t
2 x→1 2 0 1 − t2
1
1 π
convergente et √ dt = .
0 1 − t2 2
Z 1 Z 1
dt 1 dt
Exemple. = [ln t]x −→ +∞, donc est divergente.
x t x→0 0 t
Propriété.
 Supposons
R que I = [a, b[, où a ∈ R etR b ∈]a, +∞[∪{+∞}. Soit c ∈]a, b[.
Alors [a,b[ f converge si et seulement si [c,b[ f converge, et en cas de convergence, on a
Z b Z c Z b
f (t)dt = f (t)dt + f (t)dt (relation de Chasles).
a a c R
Notamment, la convergence de [a,b[ f ne dépend que du comportement de f (t) lorsque
t est au voisinage de b.
 Supposons
R que I =]a, b], où b ∈ R et aR ∈] − ∞, b[∪{−∞}. Soit c ∈]a, b[.
Alors ]a,b] f converge si et seulement si ]a,c] f converge, et en cas de convergence, on
Z b Z c Z b
a f (t)dt = f (t)dt + f (t)dt (relation de Chasles).
a a c R
Notamment, la convergence de ]a,b] f ne dépend que du comportement de f (t) lorsque
t est au voisinage de a.
Démonstration.
Supposons que I = [a, b[, où a ∈ R et b ∈]a, +∞[∪{+∞}.
D’après la relation de Chasles pour les intégrales ordinaires, pour tout x ∈]a, b[,
Z x Z c Z x Z x
f (t)dt = f (t)dt + f (t)dt, donc
f (t)dt admet une limite finie lorsque
a a c Z x a

x tend vers b si et seulement si c’est le cas pour f (t)dt, et en cas de convergence,

Z b c Z c Z b
en faisant tendre x vers b, on obtient bien f (t)dt = f (t)dt + f (t)dt.
a a c
On fait de même pour le second cas.
Propriété. Soit a, b ∈ R avec a < b.
 Supposons que I = [a, b[, que f est continue sur [a, b[ et que f (t) −→ ` ∈ K. Alors
t→b
t∈[a,b[
R
f est continûment prolongeable sur [a, b]. Dans ce cas, [a,b[ f (t)dt est convergente et
R R
[a,b[
f (t)dt = [a,b] f (t)dt : il s’agit donc d’une intégrale ordinaire.
 Supposons que I =]a, b], que f est continue sur ]a, b] et que f (t) −→ t→a
` ∈ K. Alors
t∈]a,b]
R
f est continûment prolongeable sur [a, b]. Dans ce cas, ]a,b] f (t)dt est convergente et
R R
]a,b]
f (t)dt = [a,b]
f (t)dt : il s’agit donc d’une intégrale ordinaire.
Démonstration.
Le second cas se traitant de la même façon, supposons que I = [a, b[

c Éric Merle 3 MPSI2, LLG

Intégrales généralisées 1 Définitions des intégrales convergentes

et que f (t) −→ ` ∈ K. Posons f (b) = l. Ainsi f est continue sur [a, b], donc l’applica-
t→b
Zt∈[a,b[
x
tion x 7−→ f (t)dt est une primitive de f . Elle est donc de classe C 1 sur [a, b], donc
a Z x Z
en particulier elle est continue en b. Ainsi, f (t)dt −→ f (t)dt.
x→b
a x∈[a,b] [a,b]
Z 1
Exemple. t ln tdt est une intégrale ordinaire car t ln t −→
t→0
0, donc on peut prolon-
0 x>0
ger continûment t 7−→ t ln t sur [0, 1].
Cas d’un intervalle ouvert : On suppose que I =]a, b[, avec −∞ ≤ a < b ≤ +∞.
Z b Z c
On fixe c ∈]a, b[. On dit que f (t)dt est convergente si et seulement si, f (t)dt et
Z b a a

f (t)dt sont convergentes (propriété indépendante du choix de c) et dans ce cas, on

c Z b Z c Z b
pose f (t)dt = f (t)dt + f (t)dt, quantité indépendante du choix de c.
a a c
Cette dernière égalité sera également appelée une relation de Chasles.
Démonstration. Z c Z b
Soit d ∈]a, b[. D’après la propriété précédente, f (t)dt et f (t)dt sont convergentes
Z d Z b a c

si et seulement si f (t)dt et f (t)dt sont convergentes, et en cas de convergence,

Z c Z b a d
Z d Z c  Z d Z b  Z d Z b
f (t)dt + f (t)dt = f+ f + f+ f = f (t)dt + f (t)dt.
a c a d c d a d
Z x Z +∞
dt π dt
Exemple. 2
= [Atan(t)]x0 = Atan(x) −→ , donc est conver-
Z +∞0 1 + t
x→+∞ 2 0 1 + t2
dt π
gente et 2
= .
0Z 1+t 2
0 Z 0
dt 0 π dt
De même, 2
= [Atan(t)]x = −Atan(x) −→ , donc 2
est conver-
1+t x→−∞ 2 −∞ 1 + t
Z 0x
dt π
gente et 2
= .
−∞ 1 + t
Z +∞
2
Z +∞
dt dt
Ainsi, 2
est convergente et 2
= π.
−∞ 1 + t −∞ 1 + t
Z x Z +∞
t t t
Exemple. 2
dt = 0 −→ 0, car t 7−→ 2
est impaire, mais 2
dt
Z −x 1+t x→+∞ 1+t −∞ 1 + t
x
t 1
diverge car 2
= [ ln(1 + t2 )]x0 −→ +∞.
0 1+t 2 x→+∞
Rb
Remarque. On suppose que I =]a, b[ avec −∞ ≤ a < b ≤ +∞ et que a f est
convergente. On suppose également que f est continue sur I et on note F l’une de ses

c Éric Merle 4 MPSI2, LLG

Intégrales généralisées 2 Propriétés des intégrales convergentes
Z β Z β Z b
primitives. Alors f (t)dt −→
α→a
f (t)dt −→ f (t)dt.
α β étant fixé a β→b a
Z b
∆
Ainsi, f (t)dt = lim F (β) − lim F (α) = [F (t)]ba .
a β→b α→a
Rb
Remarque. Lorsque I = [a, b] avec a, b ∈ R et a ≤ b, on conviendra que a f (t)dt est
toujours convergente. Z x Z b Z b Z b
On peut d’ailleurs montrer que f (t)dt −→ f et que f (t)dt −→ f.
a x→b a x x→a a
R
Ainsi, on dispose de la notion de “convergence de I f ” quel que soit l’intervalle I et
quelle que soit la fonction f continue
R par morceaux sur I. De plus, en cas de conver-
gence, on a défini la valeur de I f .
Remarque. CommeR a pour les intégrales
Rb ordinaires, dans le cadre des intégrales généralisées,
on convient que b f (t)dt = − a f (t)dt (en cas de convergence).

2 Propriétés des intégrales convergentes

Linéarité
R R continues par morceaux sur I et soit α ∈ K.
R : Soit f et g deux applications
Si I f et I g sont convergentes, alors I (αf + g) est convergente et l’on a :
Z Z Z
(αf + g) = α f + g.
I I I

Démonstration.
C’est connu lorsque I est compact.
 Supposons que I est semi-ouvert. Par exemple I = [a, b[ avec −∞ < a < b ≤ +∞ :
Rx Rx Rx Rx Rb
Pour tout x ∈]a, b[, a (αf + g) = α a f + a g, or par hypothèse, a f −→ a f et
x→b
Rx Rb Rx Rb Rb
a
g −→ a g donc a (αf + g) −→ α a f + a g, ce qu’il fallait démontrer.
x→b x→b
 Supposons maintenant que I =]a, b[ avec −∞ ≤ a < b ≤ +∞. Fixons c ∈]a, b[.
Rc Rb Rb
Ce qui précède montre que a (αf +g) et c (αf +g) sont convergentes, donc a (αf +g)
est
R b convergente, Retc Rb
a
(αf + g) = aR
(αf + g) + (αf + g)
c R
c Rc b Rb
=α a f + a g+α c f + c g
Rc Rb Rc Rb
= α( a f + c f ) + ( a g + c g)
Rb Rb
= α a f + a g.

Traduction algébrique
R : L’ensemble E des applications continues par morceaux
sur I telles
R que I f converge est un sous-espace vectoriel de F(I, K) et l’application
f 7−→ I f est une forme linéaire sur E.
R R
Positivité : Si I f converge et si f est à valeurs positives, alors I f ≥ 0.

c Éric Merle 5 MPSI2, LLG

Intégrales généralisées 2 Propriétés des intégrales convergentes

Démonstration. R
Lorsque I =]a, b] ou I = [a, b[, I fR est une limite d’intégrales ordinaires de f , qui sont
positives car f est positive, donc I f ≥ 0.
Croissance de l’intégrale généralisée : Si f et g sont deux applications continues
par morceaux sur I à valeurs R telles que ∀t ∈ I, f (t) ≤ g(t), alors en cas de
R réelles
convergence des intégrales, I f ≤ I g.
Démonstration. R R R
g − f est à valeurs positives, donc 0 ≤ I (g − f ) = I g − I f .

Propriété.
 Supposons que I = [a, b[ avec −∞ < R a < b ≤ +∞.
On suppose que f est continue et que I f est convergente.
d b
Z 
Rb 1
Alors x 7−→ x f (t)dt est de classe C et f (t)dt = −f (x).
dx x
 Supposons que I =]a, b] avec −∞ ≤R a < b < +∞.
On suppose que f est continue et que I f estZconvergente.
Rx 1 d x 
Alors x 7−→ a f (t)dt est de classe C et f (t)dt = f (x).
dx a
Démonstration.
Supposons que I = [a, b[ avec −∞ < a < b ≤ +∞, le second cas se traitant de la même
façon. Fixons c ∈]a, b[. Alors d’après la relation de Chasles,
Rb Rc Rb Rx Rb Rx
x
f (t)dt = x
f (t)dt + c
f (t)dt = − c
f (t)dt + f
c Z
(t)dt, or x −
7 → c
f (t)dt est une
d  x 
primitive de f sur I, donc elle est de classe C 1 et f (t)dt = f (x), ce qui permet
dx c
de conclure.
d  +∞ −t 
Z
Exemple. e dt = −e−x .
dx x
Propriété. On suppose que
— f est à valeurs positives,
— Rf est continue, R
— I f est convergente et I f = 0.
Alors f est identiquement nulle sur I : ∀t ∈ I, f (t) = 0.
Démonstration.
 C’est connu lorsque I est compact.
 Supposons que I = [a, b[ avec −∞ < a < b ≤ +∞. Soit x ∈ I. D’après la positivité
Rx Rx Rb Rb Rx
de l’intégrale généralisée, 0 ≤ a f ≤ a f + x f = a f = 0, donc a f = 0, mais f/[a,x]
est continue et positive, donc d’après un théorème portant sur les intégrales ordinaires,
f/[a,x] est identiquement nulle, donc f (x) = 0.
 On raisonne de même lorsque I =]a, b] avec −∞ ≤ a < b < +∞.
 Supposons enfin que I =]a, b[ avec −∞ ≤ a < b ≤ +∞. Fixons c ∈]a, b[. D’après la
relation de Chasles et la positivité des intégrales généralisées, on a :

c Éric Merle 6 MPSI2, LLG

 3 Intégrale généralisée d’une fonction
Intégrales généralisées à valeurs positives
Rb Rc Rb Rc Rb Rc Rb
0 = a f = a f + c f , a f ≥ 0 et c f ≥ 0, donc 0 = a f = c f et les cas précédents
permettent de conclure.

3 Intégrale généralisée d’une fonction

à valeurs positives
3.1 Une caractérisation de l’intégrabilité
Notation. Pour tout ce paragraphe, I est un intervalle quelconque et f est une
application continue par morceaux de I dans K.
On suppose que, pour tout t ∈ I, f (t) ≥ 0.
R
Définition. On dit que f est intégrable sur I si et seulement si I f est convergente.
Propriété. On suppose que I = [a, b[ où −∞ < a < b ≤ +∞.
Rb Rx
a
f estZconvergente si et seulement si l’application x −
7 → a
f (t)dt est majorée et dans
Z x
ce cas, f (t)dt = sup f (t)dt.
[a,b[ x∈[a,b[ a
Démonstration.
Rx
x 7−→ a f (t)dt est croissante d’après la relation de Chasles et la positivité de l’intégrale,
donc il suffit d’appliquer le théorème de la limite monotone.
Rb Rx
Remarque. Lorsque a f n’est pas convergente, a f (t)dt −→ +∞.
x→b
x∈[a,b[

Propriété. On suppose que I =]a, b] où −∞ ≤ a < b < +∞.

Rb Rb
a
f est convergente si et seulement si l’application x −
7 → x
f (t)dt est majorée et dans
Z Z b
ce cas, f (t)dt = sup f (t)dt.
[a,b[ x∈]a,b] x
Démonstration.
Rb
x 7−→ x f (t)dt est décroissante d’après la relation de Chasles et la positivité de
l’intégrale, donc il suffit d’appliquer le théorème de la limite monotone.
Rb Rb
Remarque. Lorsque a f n’est pas convergente, x f (t)dt −→ +∞.
x→b
x∈[a,b[

Remarque. Soit u = (un )n∈N ∈ (R+ )N . On note f l’application de R+ dans R+ telle

que, pour tout t ∈ R+ , f (t) = uE(t) , où E(t) désigne la partie entière de t. f est continue
par morceaux sur R+ . !
Z n  n−1
R +∞ X
0
f est convergente si et seulement si la suite f = uk est
0 n∈N k=0
P n∈N
majorée, donc si et seulement si la série un converge.
Il y a donc un lien assez étroit entre la convergence d’une intégrale et la convergence
d’une série. C’est pourquoi ce chapitre présentera beaucoup de similitudes avec le
chapitre “séries de vecteurs”. Cependant, il y a quelques différences :

c Éric Merle 7 MPSI2, LLG

 3 Intégrale généralisée d’une fonction
Intégrales généralisées à valeurs positives

Exercice. A l’aide des fonctions peignes, montrer qu’il est possible de construire
une application f : [a, +∞[−→ R+ , continue et intégrable sur R+ telle que f (t)
ne tend pas vers 0 lorsque t tend vers +∞.
Solution :
Propriété. Soit IR0 un sous-intervalle de I. Si f est intégrable sur I, alors f est
intégrable sur I 0 et I 0 f ≤ I f .
R

Démonstration.
Envisager les différents cas et utiliser la relation de Chasles.

3.2 Fonctions de référence

Propriété. Soit α ∈ R.
1
L’application t 7−→ α est intégrable sur [1, +∞[ si et seulement si α > 1.
t
Soit (a, b) ∈ R2 avec a < b.
1
L’application t 7−→ est intégrable sur ]a, b] si et seulement si α < 1.
(t − a)α
Soit (a, b) ∈ R2 avec a < b.
1
L’application t 7−→ est intégrable sur [a, b[ si et seulement si α < 1.
(b − t)α
Démonstration. Z x
dt x1−α − 1
• Soit x > 1. Si α 6= 1, α
= et cette quantité admet une limite finie
1 t 1−α
lorsque x Ztend vers +∞ si et seulement si α > 1.
x
dt
Si α = 1, = ln(x) qui n’admet pas de limite finie lorsque x tend vers +∞. Ainsi
1 t
1
L’application t 7−→ α est intégrable sur [1, +∞[ si et seulement si α > 1.
t
Z b
dt (b − a)1−α − (x − a)1−α
• Soit x ∈]a, b[. Si α 6= 1, α
= et cette quantité
x (t − a) 1−α
admet uneZlimite lorsque x tend vers a si et seulement si α < 1.
b
dt
Si α = 1, = ln(b − a) − ln(x − a) qui n’admet pas de limite finie lorsque x
x t−a
1
tend vers a. Ainsi L’application t 7−→ est intégrable sur ]a, b] si et seulement
(t − a)α
si α < 1.
• La dernière partie de l’énoncé se démontre de la même façon.
1
Exemple. L’application t 7−→ 2 est-elle intégrable sur R∗+ ?
t

c Éric Merle 8 MPSI2, LLG

 3 Intégrale généralisée d’une fonction
Intégrales généralisées à valeurs positives

3.3 Comparaison de l’intégrabilité de deux fonctions

Propriété. Soit g : I −→ R+ une seconde application continue par morceaux.
Si pour tout x ∈ I, 0 ≤ f (x) ≤R g(x) et
R si g est intégrable sur I,
alors f est aussi intégrable et I f ≤ I g.
Démonstration.
 C’est connu lorsque I est compact.
 Supposons que I = [a, b[ avec −∞ < a < b ≤ +∞.
Rx Rx Rb Rb
Pour tout x ∈ [a, b[, a f (t)dt ≤ aZg(t)dt ≤ a g(t)dt, car a g étant supposée conver-
Rb x
gente avec g positive, a g = sup g.
x∈[a,b[ a
Rx Rb
Ainsi x 7−→ a f est majorée, or f est positive, donc a f est convergente et par passage
Rb Rb
à la limite dans l’inégalité précédente, a f ≤ a g.
 Lorsque I =]a, b] avec −∞ ≤ a < b < +∞, le raisonnement est analogue.
 Supposons que I =]a, b[ avec −∞ ≤ a < b ≤ +∞. Fixons c ∈]a, b[.
Rc Rb Rc Rc Rb Rb
Ce qui précède montre que a f et c f convergent, avec a f ≤ a g et c f ≤ c g.
On conclut en sommant ces deux inégalités.
Notation. f et ϕ sont deux applications de I dans R, à valeurs positives.
On suppose que I = [a, b[ où a ∈ R et b ∈ R, avec a < b ou a > b : on utilise ici la
convention suivante [a, b[=]b, a], sans tenir compte de l’ordre entre a et b.
Lorsque l’on fera tendre x vers b, il sera toujours sous-entendu que x tend vers b pour
x appartenant à [a, b[.
Théorème.
Supposons que f (x) = O(ϕ(x)) au voisinage de b.
x→b
Si ϕ est intégrable, alors f est intégrable.
Démonstration.
Il existe C ≥ 0 et c ∈]a, b[ tel que pour tout t ∈ [c, b[, 0 ≤ f (t) ≤ Cϕ(t). Or Cϕ est
intégrable sur [c, b[, donc f est intégrable sur [c, b[. Ainsi f est intégrable sur [a, b[.
Théorème.
Supposons que f (t) ∼ ϕ(t).
t→b
Alors f est intégrable si et seulement si ϕ est intégrable.
Démonstration.
Si f ∼ ϕ, alors f = O(ϕ) et ϕ = O(f ).
1
Exemple. Intégrabilité de t 7−→ √ sur [0, 1[.
1 − t3
1 1 1 1
Au voisinage de 1, √ = p ∼ √ √ , or t 7−→ √ est
1 − t3 (1 − t)(1 + t + t2 ) 1 3 1 − t 1−t
1
intégrable et positive sur [0, 1[, donc t 7−→ √ est intégrable sur [0, 1[.
1 − t3

c Éric Merle 9 MPSI2, LLG

Intégrales généralisées 4 Intégrales absolument convergentes

1
Exemple. Soit (α, β) ∈ R2 . On souhaite étudier l’intégrabilité de t 7−→ sur
tα | ln t|β
[e, +∞[ et sur ]0, 1e ] respectivement.
• Etude sur [e, +∞[.  
1 1 1
 Premier cas. Si α > 1, il existe γ ∈]1, α[. Or α β = o γ
et t 7−→ γ est
t ln t +∞ t t
1
intégrable sur [e, +∞[, donc t 7−→ α β est intégrable sur [e, +∞[.
t ln t 
1 1 1
 Deuxième cas. Si α < 1. =o β
et t −
7 → n’est pas intégrable sur
t +∞ tα ln t t
1
[e, +∞[, donc t 7−→ α β n’est pas intégrable sur [e, +∞[.
t ln t   1−β x
Z x ln t
dt 
si β 6= 1 1
 Troisième cas. Si α = 1. β
= 1−β e , donc t 7−→
e t ln t 
[ln(ln t)]x si β = 1 t lnβ t
e
est intégrable sur [e, +∞[ si et seulement si β > 1.
• Etude sur ]0, 1e ].
Pour tout x ∈]0, 1e [, en posant t = u1 (ce qui est possible car u 7−→ u1 est de classe C 1 ),
Z 1 Z 1
− du
Z e
e dt u2
x du 1
α β
= β
= β
, donc t −
7 → α | ln t|β
est intégrable sur
x t | ln t| 1 u−α ln u t
u 2−α ln u
x
e
]0, 1e ] si et seulement si 2 − α > 1, ou 2 − α = 1 et β > 1, c’est-à-dire si et seulement si
α < 1, ou α = 1 et β > 1.

4 Intégrales absolument convergentes

Notation. On rappelle que I est un intervalle quelconque de R et que f est une
application continue par morceaux de I dans K.
Définition. R R
 On dit que I f (t)dt est absolument convergente si et seulement si I |f (t)|dt est
convergente. R
 On dit que f est intégrable sur I si et seulement si I f (t)dt est absolument conver-
gente, c’est-à-dire si et seulement si t 7−→ |f (t)| est intégrable en tant que fonction à
valeurs positive.
Théorème. L’absolue convergence implique la convergence.
Démonstration. R
On suppose que I f est absolument convergente,
c’est-à-dire que f est intégrable sur I.
 Supposons d’abord que f est à valeurs réelles.
Pour tout x ∈ I, on pose f + (x) = max(f (x), 0) et f − (x) = max(−f (x), 0).
En discutant selon le signe de f (x),
on montre que f + (x) = 21 (|f (x)| + f (x)) et f − (x) = 12 (|f (x)| − f (x)).

c Éric Merle 10 MPSI2, LLG

Intégrales généralisées 5 Intégrales semi-convergentes

En particulier, ces formules prouvent que f + et f − sont deux applications continues

par morceaux sur I, que f = f + − f − et |f | = f + −
R + +f . R −
+ −
Ainsi 0 ≤ f ≤ |f | et 0 ≤ f R ≤ |f |, donc I f et I f sont convergentes, or
f = f + − f − , donc par linéarité, I f est convergente.
 Supposons maintenant que f est à valeurs complexes. Alors les applications Re(f )
et Im(f ) sont continues par morceaux sur I, à valeurs dans R.
De plus,
R pour tout R x ∈ I, 0 ≤ |Re(f (x))| ≤ |f (x)| et 0 ≤ |Im(f (x))| ≤ |f (x)|.
Ainsi I Re(f ) et I Im(f ) sont absolument convergentes, doncRconvergentes d’après le
point précédent, or f = Re(f ) + iIm(f ), donc par linéarité, I f est convergente.
Remarque. La réciproque est fausse : c’est l’objet du paragraphe suivant.

Propriété. Inégalité triangulaire. Si f est intégrable sur I, alors

Z Z
f ≤ |f |.
I I

Démonstration.
C’est connu lorsque I est compact. Rx Rx
Si I = [a, b[ avec −∞ < a < b ≤ +∞, pour tout x ∈]a, b[, | a f (t)dt| ≤ a |f (t)|dt et
on conclut en faisant tendre x vers b.
Idem lorsque I =]a, b] avec −∞ ≤ a < b < +∞.
Lorsque I =]a, b[ avec −∞ ≤ a < b ≤ +∞, fixons c ∈]a, b[ :
Rb Rc Rb Rc Rb
| a f | = | a f + c f | ≤ | a f | + | c f |, donc d’après les cas précédents,
Rb Rc Rb Rb
| a f | ≤ a |f (t)|dt + c |f (t)|dt = a |f (t)|dt.

5 Intégrales semi-convergentes
R
Définition. On dit que I
f est semi-convergente lorsqu’elle est convergente sans être
absolument convergente.
Z +∞
sin t
Exemple. Montrons que dt est semi-convergente.
1 t
Soit A > 1. En intégrant par parties, on obtient que
Z A  A Z A
sin t cos t cos t
dt = − − dt.
1 t t 1 1 t2
cos t 1 1 cos t
Or 2
≤ 2 , et t 7−→ 2 est intégrable sur [1, +∞[, donc t 7−→ 2 est intégrable
t t t t
Z A Z +∞
sin t cos t
sur [1, +∞[. On en déduit que dt −→ cos 1 − dt.
1 t A→+∞ 1 t2
sin t sin2 t 1 − cos 2t
Pour tout t ∈ [1, +∞[, ≥ = . De même que ci-dessus, on
t t 2t
Z A
cos 2t
montrerait que la quantité dt admet une limite finie lorsque A tend vers +∞.
1 t

c Éric Merle 11 MPSI2, LLG

Intégrales généralisées 6 Intégration des relations de comparaison
Z A
1 dt
De plus, t 7−→ n’est pas intégrable sur [1, +∞[ et est positive, donc
t
−→ +∞.
Z A 1 t A→+∞
sin t
On en déduit que −→ +∞, donc que f n’est pas intégrable sur [1, +∞[,
1 t A→+∞
Z A
alors que f (t)dt admet une limite lorsque A tend vers +∞.
Z +∞1
sin(t)
Ainsi, dt est une intégrale impropre.
1 t

6 Intégration des relations de comparaison

Notation. f et ϕ sont deux applications de I dans K.
On suppose que I = [a, b[ où a ∈ R et b ∈ R, avec a < b ou a > b.
Lorsque l’on fera tendre x vers b, il sera toujours sous-entendu que x tend vers b pour
x appartenant à [a, b[.
Théorème. On suppose que ϕ est à valeurs positives.
1◦ ) On suppose que ϕ est intégrable sur [a, b[.
Rb R 
b
 Si f =O (ϕ), alors f est intégrable sur [a, b[ et x f (t)dt =O x ϕ(t)dt .
b b 
Rb Rb
 Si f =o (ϕ), alors f est intégrable sur [a, b[ et x f (t)dt =o x ϕ(t)dt .
b
Rb R bb
 Si f ∼ ϕ, alors f est intégrable sur [a, b[ et x f (t)dt ∼ x ϕ(t)dt.
b b
◦
2 ) On suppose que ϕ n’est pas intégrable sur [a, b[.
Rx Rx

 Si f =O (ϕ), alors a f (t)dt =O a ϕ(t)dt .
b Rx bR
x

 Si f =o (ϕ), alors a f (t)dt =o a ϕ(t)dt .
b Rx R xb
 Si f ∼ ϕ, alors a f (t)dt ∼ a ϕ(t)dt.
b b
Démonstration.
1◦ ) On suppose que ϕ est intégrable sur [a, b[.
Pour simplifier, on suppose que a < b, l’autre cas étant similaire.
 Supposons que f = O(ϕ).
Il existe C ≥ 0 et c ∈]a, b[ tel que pour tout t ∈ [c, b[, |f (t)| ≤ Cϕ(t). R 
Rb Rb Rb Rb b
Soit x ∈ [c, b[. | x f (t)dt| ≤ x |f (t)|dt ≤ C x ϕ(t)dt, donc x f (t)dt = O x ϕ(t)dt .
 Supposons que f = o(ϕ). Soit ε > 0.
Il existe c ∈]a, b[ tel que pour tout t ∈ [c, b[, |f (t)| ≤ εϕ(t). R 
Rb Rb Rb Rb b
Soit x ∈ [c, b[. | x f (t)dt| ≤ x |f (t)|dt ≤ ε x ϕ(t)dt, donc x f (t)dt = o x ϕ(t)dt .
Rb R 
b
 Supposons que f ∼ ϕ. Alors f − ϕ = o(ϕ), donc x (f (t) − ϕ(t))dt = o x ϕ(t)dt ,
Rb Rb
ce qui prouve que x f (t)dt ∼ x ϕ(t)dt.

c Éric Merle 12 MPSI2, LLG

Intégrales généralisées 6 Intégration des relations de comparaison

2◦ ) On suppose que ϕ n’est pas intégrable sur [a, b[.

 Supposons que f = O(ϕ).
Il existe C ≥ 0 et R x c ∈]a, b[ telR xque pour toutR c t ∈ [c, b[, |fR (t)| ≤ Cϕ(t). R
x x
Soit x ∈ R[c, b[. | a f (t)dt| ≤ a |f (t)|dtR = a |f (t)|dt + c |f (t)|dt ≤ C a ϕ(t)dt + D,
c R c x
où D = a |f (t)|dt − C a ϕ(t)dt. Or a ϕ(t)dt −→ +∞, car ϕ n’est pas intégrable,
x→b
x∈[a,b[
Rx
donc il existe d ∈]a, b[ tel que pour tout x ∈ [d, b[, a ϕ(t)dt ≥ D.
R x si x ∈ [max(c, d),
Ainsi, R xb[, Rx Rx

| a f (t)dt| ≤ (C + 1) a ϕ(t)dt, ce qui prouve que a f (t)dt = O a ϕ(t)dt .
 Supposons que f = o(ϕ). Soit ε > 0.
Il existe c ∈]a, b[R tel que pour tout t ∈ [c, b[, |f (t)| ≤ 2εRϕ(t).
x x c x Rx
Soit xR ∈ [c, b[. | a fR(t)dt| ≤ a |fR(t)|dt = a |f (t)|dt + c |f (t)|dt ≤ 2ε a ϕ(t)dt + D, où
R R
c c x
D = a |f (t)|dt− 2ε a ϕ(t)dt. Or a ϕ(t)dt −→ +∞, donc il existe d ∈]a, b[ tel que pour
x→b
x∈[a,b[
Rx 2D Rx Rx
tout x ∈ [d, b[, ϕ(t)dt ≥
a
. Ainsi, si x ∈ [max(c, d), b[, | a f (t)dt| ≤ ε a ϕ(t)dt,
Rx ε Rx

ce qui prouve que a f (t)dt = o a ϕ(t)dt .
 Lorsque f ∼ ϕ, on raisonne comme à la fin du
◦
1
R x) , pour montrer
Rx que
a
f (t)dt ∼ a
ϕ(t)dt.
Remarque. Si l’on fait le lien entre ce théorème et le théorème de sommation des
relations
Rx de comparaison (vu dans le chapitre “séries de complexes”), il apparaı̂t que
a R
f (t)dt pour x au voisinage de b est à considérer comme une “somme partielle” et
b
que x f (t)dt pour x au voisinage de b est à considérer comme un reste de Cauchy.
Z x
dt x
Exemple. Pour x au voisinage de +∞, ∼ .
e ln t ln(x)
Z x  x Z x
dt t dt
En effet, en intégrant par parties, on obtient que = + 2 .
  e ln t ln t e e ln t
1 1 1
Au voisinage de +∞, = o , donc t 7−→ n’est pas intégrable sur [e, +∞[, or
  t ln t ln t
1 1
2 = o , donc d’après le théorème d’intégration des relations de comparaison,
ln t ln t Z x Z x  Z x Z x 
dt dt dt x dt
au voisinage de +∞, 2 = o . Ainsi = −e+o .
Z x e ln t e ln t e ln t ln x e ln t
dt x x
Ainsi ∼ −e∼ .
e ln t ln(x) ln(x)

c Éric Merle 13 MPSI2, LLG

Intégrales généralisées 7 Les espaces Lp (I, K)

7 Les espaces Lp(I, K)

Définition. On note L1 (I, K) l’ensemble des applications continues de I dans K qui
sont intégrables sur I. C’est un sous-espace vectoriel de C(I, K). On munit L1 (I, K) de
la norme de la convergence en moyenne,
Z
définie par ∀f ∈ L1 (I, K) kf k1 = |f (t)|dt.
I
Démonstration.
 Soit (f, g) ∈ L1 (I, K)2 et (α, β) ∈ K2 .
Pour tout t ∈ I, |αf (t) + βg(t)| ≤ |α||f (t)| + |β||g(t)|, or t 7−→ |f (t)| et t 7−→ |g(t)|
sont intégrables sur I, donc αf + βg ∈ L1 (I, K). De plus, L1 (I, K) 6= ∅, donc c’est un
sous-espace vectoriel de C(I, K).
 Pour montrer que k.k1 est bien une norme, détaillons le seul point délicat.
Soit f ∈ L1 (I, K) telle que kf k1 = 0. Alors t 7−→ |f (t)| est une application continue,
positive et dont l’intégrale sur I est nulle. D’après une propriété du paragraphe 2, on
en déduit que t 7−→ |f (t)| est identiquement nulle sur I, ce qui prouve que f = 0.
Définition. On note L∞ (I, K) l’ensemble des applications continues de I dans K
qui sont bornées sur I. C’est un sous-espace vectoriel de C(I, K). On munit L∞ (I, K)
de
la norme de la convergence uniforme,
définie par ∀f ∈ L∞ (I, K) kf k∞ = sup |f (t)|.
t∈I

Démonstration.
Exercice.
Définition. On note L2 (I, K) l’ensemble des applications continues de I dans K
dont le carré est intégrable sur I. C’est un sous-espace vectoriel de C(I, K). On munit
L2 (I, K) de
la norme de la convergence en moyennesZ quadratique,
définie par ∀f ∈ L2 (I, K) kf k2 = |f (t)|2 dt.
I

De plus, le produit de deux éléments de L2 (I, K) est un élément de L1 (I, K) .

Démonstration.
• Soient (f, g) ∈ L2 (I, K). |f g| ≤ 12 (|f |2 + |g|2 ), donc f g est intégrable sur I.
• Soit (α, β) ∈ K2 . (αf + βg)2 = α2 f 2 + β 2 g 2 + 2αβf g, donc αf + βg ∈ L2 (I, K).
De plus le carré de l’application identiquement nulle est intégrable, donc L2 (I, K) 6= ∅.
Ainsi L2 (I, K) est un sous-espace vectoriel de C(I, K).
• Supposons d’abord que K = R :
ϕ : L2 (I, R) × L2 (I, R) −→ R
on pose R .
(f, g) 7−→ I f (t)g(t)dt
Montrons que ϕ est un produit scalaire sur L2 (I, R).
 D’après le premier point, si (f, g) ∈ L2 (I, R), ϕ(f, g) est correctement défini.

c Éric Merle 14 MPSI2, LLG

Intégrales généralisées 8 Comparaison entre séries et intégrales

R Soit ((f, f 0 , g, g 0 ), (α, β)) ∈R L2 (I, K)R4 × R2 . D’après la Rlinéarité des

R intégrales,
0 0 0
(αf + βf )g = α I f g + β I f g et I f (αg + βg ) = α I f g + β I f g 0 ,
R
I
ainsi ϕ est une forme bilinéaire R de RL2 (I, R).
 Soit (f, g) ∈ L2 (I, K)2 . I f g R= I gf , donc ϕ est une forme bilinéaire symétrique.
 Soit f ∈ L2 (I, R). ϕ(f, f ) = I f (t)2 dt ≥ 0, donc ϕ est positive.
Soit f ∈ L2 (I, R) telle que ϕ(f, f ) = 0.
I −→ R
Alors est continue, positive et d’intégrale nulle, donc f = 0.
t 7−→ f (t)2
Ainsi ϕ est une forme définie.
On a montré que ϕ est un produit scalaire.
Alors k.k2 est bien une norme en tant que norme associée à ce produit scalaire.
• Supposons maintenant que K = C.
On montre facilement
rZ que k.k2 est r positive,
Z homogène et définie. Soit f, g ∈ L2 (I, C).
kf + gk2 = |f (t) + g(t)|2 dt ≤ (|f (t)| + |g(t)|)2 dt = kf˜ + g̃k2 ,
I I
où f˜ : t 7−→ |f (t)| et g̃ : t 7−→ |g(t)|. Or f˜ et g̃ sont à valeurs réelles, donc d’après
le point précédent, kf + gk2 ≤ kf˜k2 + kg̃k2 = kf k2 + kgk2

8 Comparaison entre séries et intégrales

Théorème. Soit n0 ∈ N et f : [n0 , +∞[−→ R une application continue par morceaux,
que l’on suppose
Z positive et décroissante. Pour tout n ∈ N avec n ≥ n0 + 1,
n Z n
on pose wn = f (t)dt − f (n) = (f (t) − f (n))dt.
Pn−1 n−1
Alors la série wn converge, Z +∞
P
donc f (n) converge si et seulement si f (t)dt converge.
n0
Interprétation graphique.
Démonstration.
 Soit Zn ≥ n0 + 1 : pour
Z n tout t ∈ [nZ−n1, n], f (n) ≤ f (t) ≤ f (n − 1), donc
n
f (n) = f (n)dt ≤ f (t)dt ≤ f (n − 1)dt = f (n − 1).
n−1 n−1 n−1
Ainsi, 0 ≤ wn ≤ f (n − 1) − f (n).
La suite (f (n))P est décroissante et minorée par P 0, donc elle converge, donc la série
télescopique (f (n − 1) − f (n)) converge, donc wn converge également.
X n Z n Xn
P
 Or pour n > n0 , wk = f (t)dt − f (k), donc f (n) converge si
k=n0 +1 n0 k=n +1
 0
Rn
et seulement si la suite n0 f (t)dt converge, or cette suite est croissante, donc elle
convergeR x si et seulement si elle est majorée, donc si et seulement si l’application
x 7−→ n0 f (t)dt est majorée, c’est-à-dire si et seulement si f est intégrable sur [n0 , +∞[.

c Éric Merle 15 MPSI2, LLG

Intégrales généralisées 8 Comparaison entre séries et intégrales
X 1
Exemple. Nature des séries de Bertrand, .
n≥2
nα lnβ n
• Lorsque α 6= 1, on sait conclure rapidement en faisant intervenir un réel β ∈]1, α[.
• On suppose que  α = 1.
1 1
Si β < 0, = O , donc la série de Bertrand est divergente.
n n lnβ n
On suppose maintenant que β ≥ 0. Ainsi l’application
f : [2, +∞[ −→ R
1 est décroissante et positive.
t 7−→ β
t ln t
La série de Bertrand est donc convergente
  si 1−βet seulement
x si f est intégrable sur [2, +∞[.
Z x ln t
dt 
si β 6= 1
Or, pour tout x > 2, β
= 1−β 2 , donc la série converge si
2 t ln t x
[ln ln t]2 si β = 1

et seulement si β > 1.
π2
Exercice. Proposer un algorithme pour calculer une valeur approchée de à
6
+∞
−4 π2 X 1
10 près, en admettant que = 2
.
6 n=1
n
N +∞
X 1 X 1
Solution. Posons AN = 2
et RN = .
n=1
n n=N +1
n2
π2
Un premier algorithme consiste à approcher par AN , où N est choisi de sorte
6
que |RN | ≤ 10−4 .
Cependant, comme il n’est pas question de rechercher une valeur exacte de RN ,
il est nécessaire de disposer d’un majorant de RN .
Appliquons la technique de comparaison entre séries et intégrales :
1
Pour tout t ∈ [1, +∞[, posons f (t) = 2 . Ainsi f est une application continue,
t
positive et décroissante définie sur [1, +∞[.
Soit n ∈ N∗ . Pour tout t ∈ [n, n Z+ 1], f (n + 1) ≤ f (t) ≤ f (n), puis en intégrant
n+1
entre n et n + 1, f (n + 1) ≤ f (t)dt ≤ f (n). Ensuite, en sommant ces
n Z +∞
dt 1
inégalités pour n variant de N à +∞, on obtient : RN ≤ 2
≤ RN + 2 .
Z +∞ Z +∞ N t Z N
+∞
1 dt dt dt 1
Ainsi, pour tout N ∈ N∗ , − 2 + 2
≤ RN ≤ 2
, mais 2
= ,
N N t N t N t N
1 1 1
donc − 2 ≤ RN ≤ .
N N N
Avec ce premier algorithme, il faut donc choisir N de sorte que N1 ≤ 10−4 , soit
N ≥ 10000.

c Éric Merle 16 MPSI2, LLG

Intégrales généralisées 9 Calcul des intégrales généralisées.

Cependant, la minoration de RN montre que l’on commet ainsi une erreur syst-
1
ématique de l’ordre de .
N
π2 1
On a donc intérêt à choisir comme valeur approchée de la quantité AN + .
6 N
1 1 1
L’erreur commise est alors RN − , or − 2 ≤ RN − ≤ 0, donc la valeur
N N N
approchée l’est par excès et, avec ce deuxième algorithme, il suffit de choisir N
1
de sorte que 2 ≤ 10−4 , soit N ≥ 100.
N

9 Calcul des intégrales généralisées.

9.1 Changement de variable
Théorème. On suppose que f est continue sur I.
1
R 0 d’intérieur non vide et ϕ : J −→ I est une bijection de classe C .
Soit J Run intervalle
Alors I f et J ϕ .(f ◦ ϕ) ont la même nature (absolument convergentes, convergentes,
semi-convergentes ou bien divergentes) et en cas de convergence,
Z Z
f (x)dx = f (ϕ(t))|ϕ0 (t)|dt.
I J

Démonstration.
 D’après le cours de MPSI, ϕ étant continue et injective,
elle est strictement monotone.
 Supposons que ϕ est strictement croissante et que I = [a, b[,
avec −∞ < a < b ≤ +∞. Alors J = [c, d[ où c = ϕ−1 (a) et où d’après le théorème de
la limite monotone, d = lim ϕ−1 (t).
t→b
Soit x ∈]a, b[ : d’après la théorieRdes intégrales ordinaires, ϕ étant de classe C 1 , on peut
x
poser t = ϕ(u) dans l’intégrale a f (t)dt, ce qui donne :
Z x Z ϕ−1 (x)
f (t)dt = f (ϕ(u))ϕ0 (u)du.
aR c
d
Si c f (ϕ(u))ϕ0 (u)du est convergente,
Z x Z ϕ−1 (x) Z d
0
par composition des limites, f (t)dt = f (ϕ(u))ϕ (u)du −→ f (ϕ(u))ϕ0 (u)du,
a c x→b c
Rb
donc a f (t)dt est convergente.
La réciproque se démontre de la même façon à l’aide de la relation :
Z x Z ϕ(x)
0
pour tout x ∈]c, d[, f (ϕ(u))ϕ (u)du = f (t)dt.
c Ra
R 0 f par |f |, on en déduit que I f est absolumentRconvergente
En remplaçant R 0 si et seule-
ment si J ϕ .(f ◦ ϕ) est aussi absolument convergente. Ainsi, I f et J ϕ .(f ◦ ϕ) ont
la même nature. En cas de convergence,

c Éric Merle 17 MPSI2, LLG

Intégrales généralisées 9 Calcul des intégrales généralisées.
Z Z x Z ϕ−1 (x) Z
0
f (x)dx = lim f (t)dt = lim f (ϕ(u))ϕ (u)du = ϕ0 .(f ◦ ϕ).
I x→b a x→b c J
 Lorsque que ϕ est strictement décroissante et que I = [a, b[,
avec −∞ < a < b ≤ +∞. Alors J =]c, d] où d = ϕ−1 (a) et où d’après le théorème de la
limite monotone, c = lim ϕ−1 (t). On peut alors adapter la démonstration précédente.
t→b
 Les démonstrations pour les autres types d’intervalles sont laissées en exercice.

9.2 Intégration par parties

Supposons que I = [a, b[ avec a ∈ R et b ∈ R et supposons que f = gh0 où g et h sont
des applications de classe C 1 de IZ dans K.
x Z x
0 x
Alors, pour tout x ∈]a, b[, (1) : g(t)h (t)dt = [g(t)h(t)]a − g 0 (t)h(t)dt.
Z x a Z x a
0 x 0
Parmi les trois quantités g(t)h (t)dt, [g(t)h(t)]a et g (t)h(t)dt, si deux au moins
a a
admettent une limite finie lorsque x tend vers b, la troisième admet également une
limite finie lorsque x tend vers b et on peut écrire
Z que
Z b b
g(t)h0 (t)dt = lim g(t)h(t) − g(a)h(a) − g 0 (t)h(t)dt
x→b
a x∈[a,b[ a
Z b
∆
= [g(t)h(t)]ba − g 0 (t)h(t)dt.
a

c Éric Merle 18 MPSI2, LLG