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    1

    Devoir de Probabilité
    Durée : 3h

    N.B : C’est dans le calme et la confiance que se trouve ta force

    Exercice 1 : points
    Première Partie :
    Soit  
    2 1 1
    M = 1 2 1  .
    1 1 2
    et I3 la Matrice identité d’ordre 3.
    1. On pose J = M − I3 . Calculer J 2 en fonction de J.
    2. En déduire J k , k ∈ N
    3. Déterminer M n en fonction de n.

    Deuxième Partie :
    Les poules pondent des oeufs que l’on classe suivant trois calibres A,B, C.
    - Si une poule pond un oeuf de calibre A, l’oeuf qu’elle pondra ensuite sera de calibre A,
    B, ou C avec des probabilités respectives 12 , 14 et 14 .
    - Si une poule pond un oeuf de calibre B, l’oeuf qu’elle pondra ensuite sera de calibre A,
    B, ou C avec des probabilités respectives 14 , 12 et 14 .
    - Si une poule pond un oeuf de calibre C, l’oeuf qu’elle pondra ensuite sera de calibre A,
    B, ou C avec des probabilités respectives 14 , 14 et 12 .
    - Pour n ∈ N, on désigne par an , bn et cn les probabilités respectives pour que le n-ième
    oeuf pondu par une poule soit de calibre A, B ou C.
    On pose  
    an
    X n =  bn 
    cn
    1. Calculer Xn+1 en fonction de Xn .
    2. On suppose que le premier oeuf pondu par une poule est de calibre C. Déduire des
    questions précédentes an , bn et cn . Quel sera le type d’oeuf à long termes, avec quelle
    probabilité.

    Exercice 2 :
    Soit X t = (X1 , . . . , Xn ) un vecteur aléatoire de Rn , avec X1 , . . . , Xn indépendantes et de même
    loi, d’espérance m, de variance σ 2 finie. On pose :
    n n n
    1X 2 1X 2 2 1X
    X̄ = Xi , Σ = (Xi − m) ; S = (Xi − X̄)2
    n i=1 n i=1 n i=1

    c
    2

    1. On suppose que la loi des v.a.r Xi est gaussienne


    (a) Quelle est la loi de X̄ ?
    2
    (b) Quelle est la loi de n Σσ2 ?
    (c) Montrer que X̄ et S 2 sont indépendantes ;
    2
    (d) Montrer que n ΣS 2 suit une loi du chi-deux X 2 (n − 1) ; on pourra supposer d’abord
    m = 0 puis m quelconque.
    2. On ne suppose plus connue la loi des Xi , mais on suppose que X̄ et S 2 sont indépendantes.
    On appelle Φ la fonction caractéristique des Xi .
    (a) Soit m = 0. Calculer E(nS 2 ) en fonction de σ 2 et montrer que E(nS 2 eitnX̄ ) =
    (n − 1)σ 2 Φn (t) pour tout réel t. En déduire que Φ est solution de
     Φ0 0
    Φ
    − ( ΦΦ )2 = −σ 2
    Φ(0) = 1, Φ0 (0) = 0.
    En déduire que Xi ∼ N (0, σ 2 ), pour i = 1, . . . , n.
    (b) Montrer que l’on peut se passer de l’hypothèse m = 0.
    Exercice 3 : points
    Soient X, Y deux variables aléatoires réelles indépendantes de même loi. On suppose qu’elles
    possèdent un moment d’ordre 2 et on note σ 2 leur variance commune. On suppose de plus que
    X+Y
    √
    2
    a même loi que X.
    1. Démontrer que X est d’espérance nulle.
    2. Donner un développement limité à l’ordre 2 de φX .
    3. Démontrer que
      2n
    t
    ∀n ≥ 1, ∀t ∈ R, φX = φX (t).
    2n/2
    4. En déduire que X suit une loi normale dont on précisera les paramètres.
    5. Retrouver ce résultat en appliquant le théorème limite central.
    Exercice 4 : points
    On dit qu’une variable aléatoire T à valeurs dans R+ est sans mémoire si elle vérifie, pour tous
    s, t > 0.
    P (T > t + s) = P (T > t)P (T > s).
    1. Vérifier qu’une variable aléatoire T vérifiant une loi exponentielle de paramètre λ > 0,
    c’est-à-dire dont la densité est donnée par f (t) = λ exp(−λt)1[0,+∞[ (t) est une variable
    aléatoire sans mémoire.
    2. Réciproquement, soit T une variable aléatoire à valeurs dans R+ sans mémoire et vérifiant
    P (T > 0) > 0.
    (a) On suppose qu’il existe t > 0 tel que P (T > t) = 0. Calculer P (T > t/2n ) en
    fonction de P (T > t). En déduire que P (T > 0) = 0. Conclusion ?
    (b) Soit α = P (T > 1). Démontrer que P (T > t) = αt pour tout t ∈ R+ (démontrer le
    d’abord pour t ∈ N∗ , puis pour t ∈ Q∗+ et enfin pour t ∈ R∗+ ).
    (c) Conclure.
    3. Justifier le terme "sans mémoire". On pourra calculer P (T > s + t|T > s).

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