IFP 2021 Econometrie

J.
21 1422
CONCOURS EXTERNE POUR L’ACCÈS AU GRADE

D’INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES
ANNÉE 2022
_____
ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ N° 2
Durée : 3 heures – Coefficient : 5
_____
Économétrie et statistique
_____
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
_____
Recommandations importantes
Le candidat trouvera au verso la manière de servir la copie dédiée.
Sous peine d’annulation, en dehors du volet rabattable d’en-tête, les copies doivent être
totalement anonymes et ne comporter aucun élément d’identification tels que nom, prénom,
signature, paraphe, localisation, initiale, numéro ou toute autre indication, même fictive,
étrangère au traitement du sujet.
Sur les copies, les candidats devront écrire et souligner si nécessaire au stylo bille, plume ou
feutre de couleur noire ou bleue uniquement. De même, l’utilisation de crayon surligneur est
interdite.
Il devra obligatoirement se conformer aux directives données.
Tournez la page S.V.P.

Le candidat complétera l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformera aux instructions données
Nom de naissance
Prénom usuel
Jour, mois et année
Signature
Numéro de obligatoire
candidature
Externe
Inspecteur des Finances publiques
Préciser éventuellement le nombre
2 d’intercalaires supplémentaires
027 – Économétrie et statistique
0 9 1 1 2 0 2 1
Suivre les instructions

données pour les étiquettes
d’identification
EN AUCUN CAS, LE CANDIDAT NE FERMERA LE VOLET RABATTABLE AVANT D'Y AVOIR

ÉTÉ AUTORISÉ PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
-2-
SUJET
ÉCONOMÉTRIE ET STATISTIQUE
Code matière : 027
Les candidates et les candidats peuvent avoir à leur disposition sur la table de concours le matériel
d’écriture, une règle, un correcteur, des surligneurs et le matériel spécifique ci-après.
Les matériels autorisés sont les suivants :

• les calculatrices non programmables sans mémoire alphanumérique ;
• les calculatrices avec mémoire alphanumérique et/ou avec écran graphique qui disposent
d’une fonctionnalité « mode examen ».
• les règles graduées, équerres, compas, rapporteurs.
Le candidat traitera obligatoirement les quatre exercices suivants.
EXERCICE N° 1
Une société spécialisée dans la restauration et la vente d’objets d’art possède plusieurs ateliers de
restauration et des archives représentant plusieurs milliers d’œuvres. Dans cet ensemble, certaines
pièces nécessitent une intervention de plus de 6 mois et sont nommées pièces de type ‘K’. Leur
proportion est de 0,09.
1. Soit R 100 le nombre de pièces de type ‘K’ parmi 100 choisies au hasard. Calculer
P ( R 100≥10)
2. Soit R 1000 le nombre de pièces de type ‘K’ parmi 1 000 choisies au hasard. Calculer
P (85≤R 1000 ≤95)
3. On sélectionne n pièces au hasard. Déterminer les valeurs de n telles que la proportion de pièces
de type ‘K’ soit comprise entre 0,08 et 0,10 avec un risque d’erreur inférieur à 5 %.
EXERCICE N° 2
Le risque de défaillance dans le processus de restauration dépend du nombre de pièces à restaurer

noté x et des ressources techniques d’un atelier notées R. Soit S une variable aléatoire réelle qui
modélise ce risque de défaillance.
S a une densité de probabilité f définie par :
-3- Tournez la page S.V.P.

{
2
3x
f ( x)= R 3 avec 0≤x≤R tq R∈ℝ−{0 }
0 sinon
1.
a) Vérifier que f représente bien une densité de probabilité.
b) Calculer l’espérance et la variance de S.
n
1
2. Soit S1 ,... , Sn n variables aléatoires indépendantes de même loi que S et Y n= ∑S
n i=1 i
a) Calculer l’espérance et la variance de Y n .
b) Expliquer pourquoi Y n n’est pas un estimateur sans biais de R.
c) Déterminer un réel μ tel que Y^n =μ Y n soit un estimateur sans biais de R.
d) Calculer le risque quadratique de l’estimateur Y^n de R.
e) Que peut-on dire de l’estimateur Y^n ?
f) On considère un nombre δ > 0 .
À l’aide de l’inégalité de Bienaymé-Tchebychev, montrer que lim P (|Y^ n−R|≥ δ )=0
n→+∞
EXERCICE N° 3
Une base de données permet de connaître la demande d’œuvres de style figuratif, en fonction du
capital dont dispose le fonds de dotation de chaque client.
Le processus générateur de données est supposé répondre aux critères de validité d’une estimation
d’un modèle linéaire simple. Les ventes sont décrites ci-dessous :
Nombre de tableaux Capital du fonds en

Client
achetés millions d’euros
1 2 11,4
2 9 40
3 5 21
4 5 99
5 10 87
6 3 29
7 12 150
8 6 60,4
Soit le modèle : Q i =β K iα avec Q i le nombre de tableaux achetés l’année précédente et K i le

capital des clients notés i .
1. Rappeler les conditions que doit remplir le terme d’erreur pour appliquer le modèle de régression
linéaire estimé par la méthode des moindres carrés (MCO).
-4-
2. Ces conditions sont supposées respectées. Linéariser le modèle et estimer ses paramètres en
appliquant la MCO.
3. Calculer le coefficient de détermination R ² après l’avoir défini.

2
4. Calculer l’estimateur sans biais de σ la variance des résidus, puis effectuer un test de
significativité de Student du coefficient α au seuil de 1 % puis 5 %.
5. Interpréter le résultat. Que peut-on déduire de la relation qui lie montant du capital et nombre de
tableaux de style figuratifs vendus ?
EXERCICE N° 4
La négociation avec la clientèle est modélisée de la façon suivante : une transaction se caractérise
par un enchaînement de propositions de prix de ventes.
La probabilité qu’un client accepte une proposition est notée p est telle que 0< p<1 , celle de
refuser le prix proposé est notée q , et telle que q=1− p .
On effectue une négociation de la façon suivante :
– si le client refuse le prix annoncé par le vendeur après n propositions avec n>1 , on arrête la
vente ;
– dès que le client accepte, la négociation prend fin.
Dans le cadre de l’exercice, nous posons l’hypothèse forte d’indépendance des propositions
successives.
1. Définir un espace probabilisé (Ω , Ρ (Ω) , P) associé à cette expérience aléatoire.
2. Soit N, R et A, les variables aléatoires qui représentent respectivement lors d’un cycle de
négociation :
– R : le nombre de refus ;
– A : le nombre d’acceptations ;
– N : le nombre total d’itérations.
a) Représenter une relation qui relie ces trois variables aléatoires.

b) Déterminer leur loi de probabilité respective ainsi que leur espérance en fonction de n et q.
Pour rappel :
n−1 n
1−x
∀ x ∈ℝ−{1} ∑x = k
1−x
k=0
3.
a) Quelle est la loi de probabilité de la variable aléatoire Y décrite par : Y =R× A ?
b) En déduire l’expression de la covariance de R et A en fonction de n et q.
***
Le sujet comporte deux annexes, pour un total de 2 pages.
Liste des annexes :
- Annexe n° 1 : Table de la loi normale centrée réduite (1 page) ;
- Annexe n° 2 : Table de Student (1 page).
-5- Tournez la page S.V.P.

Annexe n° 1 : Table de la loi normale centrée réduite
-6-
Annexe n° 2 : Table de Student
-7-
I M P R I M E R I E N A T I O N A L E – D’après documents fournis

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Durée : 3 heures – Coefficient : 5

Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.

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Jour, mois et année

027 – Économétrie et statistique

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EN AUCUN CAS, LE CANDIDAT NE FERMERA LE VOLET RABATTABLE AVANT D'Y AVOIR

Code matière : 027

Les matériels autorisés sont les suivants :

Le candidat traitera obligatoirement les quatre exercices suivants.

Le risque de défaillance dans le processus de restauration dépend du nombre de pièces à restaurer

S a une densité de probabilité f définie par :

-3- Tournez la page S.V.P.

Nombre de tableaux Capital du fonds en

Soit le modèle : Q i =β K iα avec Q i le nombre de tableaux achetés l’année précédente et K i le

3. Calculer le coefficient de détermination R ² après l’avoir défini.

1. Définir un espace probabilisé (Ω , Ρ (Ω) , P) associé à cette expérience aléatoire.

a) Représenter une relation qui relie ces trois variables aléatoires.

-5- Tournez la page S.V.P.

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