Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites

Calcul Scientifique

Maher Moakher
Ecole Polytechnique de Tunisie

Janvier, 2024
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites

Introduction

De nombreux problèmes sont gouvernés par des équations aux dérivées

partielles (EDP).
Physique : équation des ondes, équation de la chaleur

Mécanique : Naviers Stokes, élasticité

Chimie : équation de réaction-diffusion

Finance : équation de Black & Scholes

Traitement d’images : équation de Perona & Malik

Biologie : équation de Patlak-Keller-Segel

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Définition
Une équation aux dérivées partielles (EDP) est une relation faisant
intervenir :
une fonction u : Ω ⊂ Rn → R (variable dépendante)
xi , i = 1, . . ., n (variables indépendantes)
∂i u, ∂ij2 u, . . ., 1 ≤ i, j ≤ n (dérivées partielles)

Cette relation s’écrit généralement sous la forme

2 2 2 2
F(x1 , . . . xn , u, ∂1 u, . . . , ∂n u, ∂11 u, . . . , ∂nn u, ∂12 u, . . . , ∂n−1,n u, . . .) = 0.

Cette relation doit être vérifiée dans le domaine Ω de Rn .

En pratique, n = 2, 3 ou 4 et les variables indépendantes sont

généralement dénotées x, y, z ou t. Les variables x, y et z sont les
variables de l’espace et t est la variable du temps.
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Ordre et linéarité

L’ordre de l’EDP est l’ordre de la dérivée partielle d’ordre le plus élevé

qui intervient dans la relation.

L’EDP est dite :

linéaire si elle est linéaire par rapport à u ainsi que ses dérivées
partielles ;
non-linéaire si elle n’est pas linéaire.

Une EDP non linéaire est dite quasi-linéaire si elle est linéaire par
rapport aux dérivées partielles d’ordre le plus élevé.
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Exemples

L’équation de transport ux + 2x2 uy = 0, est une EDP linéaire du premier

ordre.
L’équation de Burgers ut + uux = νuxx , est une EDP quasi-linéaire du
second ordre.
L’équation de Burgers sans viscosité ut + uux = 0, est une EDP non
linéaire du premier ordre.
L’équation de la chaleur ut − uxx − uyy = 0, est une EDP linéaire du
second ordre.
L’équation eikonale u2x + u2y + u2z = 1, est une EDP non linéaire du
premier ordre.
L’équation de Korteweg-de Vries ut + uxxx + 6uux = 0, est une EDP
quasi-linéaire du troisième ordre.
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Plan du cours

1 Equations aux dérivées partielles et leur classification

2 Méthode des différences finies

3 Discrétisation de l’équation de Laplace

4 Discrétisation de l’équation de la chaleur

5 Discrétisation des équations du transport et des ondes

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Plan de la Séance

Equations aux dérivées partielles et leur classification

EDP linéaires du 1er ordre à deux variables

EDP linéaires du 2nd ordre à deux variables

EDP hyperboliques
EDP paraboliques
EDP elliptiques

Conditions aux limites et initiales

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EDP du 1er ordre

EDP linéaires du 1er ordre à deux variables

Une EDP linéaire du 1er ordre à deux variables est une EDP de la forme
aux + buy + cu = d, (1)
où a, b, c et d sont des fonctions données de x et y avec (a, b) ̸= (0, 0).

En introduisant le champ de vecteurs donné par

v(x, y) = (a(x, y), b(x, y)),
l’équation (1) s’écrit en notation vectorielle comme
v · ∇u + cu = d. (2)

La méthode qu’on va présenter pour résoudre cette équation est la

méthode des courbes caractéristiques.

Cette méthode peut aussi être adaptée au cas des EDP linéaires du
premier ordre à plus de deux variables indépendantes.
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EDP du 1er ordre

Courbes paramétrées
Nous allons rappeler brièvement la notion de courbe paramétrée dans le
plan.

Une courbe paramétrée C est une fonction

γ : I →R2
s 7→γ(s) = (x(s), y(s)),
où I est un intervalle de R.

Nous supposerons que la fonction γ soit continûment dérivable sur I,

c’est-à-dire que
s 7→ x(s) et s 7→ y(s)
sont continûment dérivables sur I.

Dans ce cas, le vecteur γ ′ (s) = (x′ (s), y′ (s)) est un vecteur tangent à la
courbe C au point (x(s), y(s)).
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EDP du 1er ordre

Courbes caractéristiques
Nous définissons le flux du champ de vecteurs v comme étant la famille
des courbes paramétrées {(x(s), y(s)), s ∈ I} satisfaisant
dx dy
= a(x, y), = b(x, y),
ds ds
où I est un intervalle de R.

Le long de chaque ligne d’écoulement, l’EDP (2) se réduit à l’équation

différentielle ordinaire (EDO) linéaire
dũ
+ c̃(s)ũ(s) = d̃(s), (3)
ds
où
ũ(s) := u(x(s), y(s)), c̃(s) := c(x(s), y(s)), d̃(s) := d(x(s), y(s)).

Puisque (a(x, y), b(x, y)) ̸= (0, 0), il y aura une ligne de flux passant par
chaque point de R2 .
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EDP du 1er ordre

Courbes caractéristiques

Si on se donne la valeur initiale de u sur une courbe qui n’est nulle

part tangente à aucune de ces lignes d’écoulement, alors nous
pouvons propager ces données en avant le long du flux en résolvant
l’EDO (3).

En revanche, si la courbe devient tangente à l’une des lignes de flux

à un moment donné, les données seront généralement incompatibles
avec (2), et aucune solution ne peut exister.

⇒ Les lignes d’écoulement jouent un rôle important dans la résolution

de l’EDP (2) et sont appelées courbes caractéristiques.

Cette technique de réduire l’EDP à une collection d’EDOs le long de

chaque ligne d’écoulement est appelée la méthode des caractéristiques.
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EDP du 1er ordre

Exemple
Nous allons illustrer la méthode des caractéristiques pour l’EDP linéaire
d’ordre un et à coefficients constants
∂u ∂u
− − (x − t)u = 0. (4)
∂t ∂x

Les courbes caractéristiques vérifient

dt dx
= 1, = −1.
ds ds
Par intégration, on obtient

t(s) = s + t0 , x(s) = −s + x0 .

Les courbes caractéristiques sont donc les droites x = −t + α, où

α = x 0 + t0 .
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EDP du 1er ordre

Exemple
Le long de ces droites, (4) devient l’EDO linéaire
dũ
= (2s + t0 − x0 )ũ(s),
ds
dont la solution est obtenue par séparation des variables
2 +s(t
0 −x0 )
ũ(s) = ũ0 es .

On pourra choisir t0 = 0 et la valeur initiale ũ0 peut être donnée par une
courbe de valeurs initiales: ũ0 = f (x0 ) avec f une fonction arbitraire.

On a s = t et x0 = t + x et donc la solution de (4) est

u(t, x) = f (t + x)e−tx .
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EDP du 2nd ordre

EDPs linéaires du 2nd ordre à deux variables

Une EDP linéaire du 2nd ordre à deux variables est une EDP de la forme

auxx + 2buxy + cuyy + dux + euy + fu = g, (5)

où les coefficients a, b, c, d, e, f et g sont des fonctions données de x et y

et (a, b, c) ̸= (0, 0, 0).
Supposons que la transformation

φ : Ω → Ω̃
(x, y) 7→ φ(x, y) = (ξ(x, y), η(x, y)),

définit un système de coordonnées curvilignes (ξ, η), c’est-à-dire, le

déterminant de la matrice jacobienne de la transformation φ

J(x, y) = ξx ηy − ξy ηx ,

ne s’annule pas identiquement dans Ω.

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EDP du 2nd ordre

EDPs linéaires du 2nd ordre à deux variables

y η=2

η=1

η=0

η = −1

ξ=1

ξ=0
ξ = −1

Système de coordonnées curvilignes

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EDP du 2nd ordre

EDPs linéaires du 2nd ordre à deux variables

Soit v la fonction de ξ et η définie par

u(x, y) = v(ξ(x, y), η(x, y)).

En utilisant la règle de dérivation pour les fonctions composées, on

obtient pour les dérivées partielles d’ordre 1

ux = vξ ξx + vη ηx ,
u y = v ξ ξy + v η η y ,

et pour les dérivées partielles d’ordre 2 on a

uxx = vξξ ξx2 + 2vξη ξx ηx + vηη ηx2 + vξ ξxx + vη ηxx ,

uyy = vξξ ξy2 + 2vξη ξy ηy + vηη ηy2 + vξ ξyy + vη ηyy ,
uxy = vξξ ξx ξy + vξη (ξx ηy + ξy ηx ) + vηη ηx ηy + vξ ξxy + vη ηxy .
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EDP du 2nd ordre

EDPs linéaires du 2nd ordre à deux variables

L’EDP (5) s’écrit alors

Avξξ + 2Bvξη + Cvηη + Dvξ + Evη + Fv = G, (6)

A = aξx2 + 2bξx ξy + cξy2 ,

B = aξx ηx + b(ξx ηy + ξy ηx ) + cξy ηy ,
C = aηx2 + 2bηx ηy + cηy2 ,
D = aξxx + 2bξxy + cξyy + dξx + eξy ,
E = aηxx + 2bηxy + cηyy + dηx + eηy ,
F = f, G = g.

Un simple calcul donne B2 − AC = (ξx ηy − ξy ηx )2 (b2 − ac) = J 2 (b2 − ac).

Puisque J ̸= 0 on en déduit que B2 − AC et b2 − ac ont le même signe.
Selon que cette quantité soit positive, nulle ou négative, l’EDP est dite
hyperbolique, parabolique ou elliptique.
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EDP hyperbolique

EDPs hyperboliques
Définition
On dit que l’EDP (5) est hyperbolique dans un domaine D si b2 − ac > 0 pour
tout (x, y) ∈ D.

Pour avoir une forme simple de l’EDP, on cherche φ tel que A = C = 0.

ξx ηx
Cela revient à trouver et solutions de l’équation aX 2 + 2bX + c = 0.
ξy ηy
On est donc rammener à résoudre les deux équations de transport linéaires :
p p
aξx + (b − b2 − ac)ξy = 0, aηx + (b + b2 − ac)ηy = 0.
On note que ξ est constante le long de la famille des courbes
√
dy b − b2 − ac
= ,
dx a
et η est constante le long de la famille des courbes
√
dy b + b2 − ac
= .
dx a
Ces courbes sont appelées courbes caractéristiques pour l’EDP.
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EDP hyperbolique

EDPs hyperboliques

Dans ce choix de système de coordonnées, l’EDP (5) s’écrit

vξη = D̃vξ + Ẽvη + F̃v + G̃, (7)

où
D E F G
D̃ = − , Ẽ = − , F̃ = − , G̃ = .
2B 2B 2B 2B
En utilisant les coordonnées X = ξ + η et Y = ξ − η, et la nouvelle
variable dépendante V définie par V(X, Y) = v(ξ, η), l’EDP (7) se
transforme sous la forme canonique

VXX − VYY = D̂VX + ÊVY + F̂V + Ĝ, (8)

où
D̂ = D̃ + Ẽ, Ê = D̃ − Ẽ, F̂ = F̃, Ĝ = G̃.
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EDP parabolique

EDPs paraboliques
Définition
On dit que l’EDP (5) est parabolique dans un domaine D si b2 − ac = 0
pour tout (x, y) ∈ D.

On cherche φ tel que A = 0. (le cas C = 0 revient à interchanger ξ et η)

ξx
Alors, est la racine double de aX 2 + 2bX + c = 0.
ξy
Donc, ξ vérifie l’équation de transport linéaire aξx + bξy = 0.
On remarque que ξ est constante le long de la famille des courbes
caractéristiques
dy b
= .
dx a
On choisit alors η arbitrairement de façon que la transformation φ soit
un C2 -diffémorphisme.
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EDP parabolique

EDPs paraboliques

On note que b2 − ac = 0 et A = 0 impliquent que B = 0.

Avec ce choix de système de coordonnées, l’EDP (5) s’écrit

vηη = D̃vξ + Ẽvη + F̃v + G̃, (9)

où
D E F G
D̃ = − , Ẽ = − , F̃ = − , G̃ = .
C C C C
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EDP elliptique

EDPs elliptiques
Définition
On dit que l’EDP (5) est elliptique dans un domaine D si b2 − ac < 0 pour tout
(x, y) ∈ D.

Dans ce cas, A ̸= 0 et C ̸= 0 car les racines de l’équation aX 2 + 2bX + c = 0

sont complèxes.
Donc la seule possibilité qui reste pour simplifier l’EDP c’est d’annuler B. Pour
trouver ξ et η, on exige en plus que A = C.
Cela revient à résoudre les deux équations :
aξx ηy +b(ξx ηy +ξy ηx )+cξy ηy = 0, a(ξx2 −ηx2 )+2b(ξx ξy ηx ηy )+c(ξy2 −ηy2 ) = 0.

En posant ζ = ξ + iη, ces deux équations se réduit à

aζx2 + 2bζx ζy + cζy2 = 0,
ce qui implique √
ζx b + i ac − b2
=− .
ζy a
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EDP elliptique

EDPs elliptiques
Les parties réelles et imaginaires de cette dernière équation donnent
bηx + cηy aηx + bηy
ξx = √ , ξy = − √ . (10)
ac − b 2 ac − b2
Par élimination de ξ on obtient l’équation de Beltrami,
   
aηx + bηy bηx + cηy
√ + √ = 0.
ac − b2 x ac − b2 y
En général, la résolution de l’équation de Beltrami n’est pas plus simple que la
résolution du sysème (10). Cependant, il est possible de construire la solution de
(10) en trouvant les courbes caractéristiques dans le plan complèxe définies par
√
dy b − i ac − b2
= .
dx a
Avec ce choix de système de coordonnées, l’EDP (5) se réduit à
vξξ + vηη = D̃vξ + Ẽvη + F̃v + G̃, (11)
où
D E F G
D̃ = − , Ẽ = − , F̃ = − , G̃ = .
A A A A
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EDP elliptique

EDPs linéaires du 2nd ordre à deux variables et à

coefficients constants
Soit l’EDP linéaire du 2nd ordre à deux variables

auxx + 2buxy + cuyy + dux + euy + fu = g, (12)

où a, b, c, d, e, f et g sont des constantes données avec

(a, b, c) ̸= (0, 0, 0).

Considérons la transformation
    
ξ cos θ sin θ x
= ,
η − sin θ cos θ y

qui correspond à une rotation des coordonnées x et y par un angle θ.

Notons que le déterminant de la matrice jacobienne de cette

transformation est égal à 1.
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EDP elliptique

EDPs linéaires du 2nd ordre à deux variables et à

coefficients constants
Soit v la fonction de ξ et η définie par
u(x, y) = v(ξ(x, y), η(x, y)).
En utilisant la règle de dérivation pour les fonctions composées, on
obtient pour les dérivées partielles d’ordre 1
ux = vξ cos θ − vη sin θ,
uy = vξ sin θ + vη cos θ,
et pour les dérivées partielles d’ordre 2 on a
uxx = vξξ cos2 θ − 2vξη sin θ cos θ + vηη sin2 θ,
uyy = vξξ sin2 θ + 2vξη cos θ sin θ + vηη cos2 θ,
uxy = vξξ cos θ sin θ + vξη (cos2 θ − sin2 θ).
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EDP elliptique

EDPs linéaires du 2nd ordre à deux variables et à

coefficients constants
L’EDP (12) s’écrit alors

Avξξ + 2Bvξη + Cvηη + Dvξ + Evη + Fv = G, (13)

où

A = a cos2 θ + 2b cos θ sin θ + c sin2 θ,

B = (c − a) cos θ sin θ + b(cos2 θ − sin2 θ),
C = a sin2 θ − 2b cos θ sin θ + c cos2 θ,
D = d cos θ + e sin θ,
E = −d sin θ + e cos θ,
F = f, G = g.

Un calcul simple donne B2 − AC = b2 − ac.

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EDP elliptique

Pour avoir une forme simple de l’EDP, on cherche θ tel que B = 0, c-à-d
a−c
(c − a) cos sin θ + b(cos2 θ − sin2 θ) = 0 ⇔ sin 2θ = b cos 2θ.
2
Donc 1 2b kπ
 arctan
 + , k ∈ Z si a ̸= c,
2 a−c 2
θ= (14)
 π + kπ , k ∈ Z

si a = c.
4 2
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EDP elliptique

EDPs hyperboliques
Dans le cas où (12) est hyperbolique c-à-d b2 − ac > 0, et pour θ donnée
par (14) on a B = 0 et A et C sont de signes contraires.

Supposons que A > 0 et C < 0. Alors en effectuant les changements

d’échelles
1 1
X = √ ξ, Y = √ η,
A −C
et le changement de la variable dépendante V(X, Y) = v(ξ, η), on peut
écrire (13) sous la forme
VXX − VYY = D̂VX + ÊVY + F̂V + Ĝ,
où
D E
D̂ = − √ , Ê = − √ ,
A −C
F̂ = −F, Ĝ = G.
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EDP elliptique

EDPs paraboliques
Dans le cas où (12) est parabolique c-à-d b2 − ac = 0, et pour θ donnée
par (14) on a B = 0 et ou bien A = 0 ou C = 0.

Supposons que C = 0 et que A > 0. Alors en effectuant le changement

de variables
1
X = √ ξ, Y = η,
A
et le changement de la variable dépendante V(X, Y) = v(ξ, η), on peut
écrire (13) sous la forme
VXX = D̂VX + ÊVY + F̂V + Ĝ,
où
D
D̂ = − √ , Ê = −E,
A
F̂ = −F, Ĝ = G.
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EDP elliptique

EDPs elliptiques
Dans le cas où (12) est elliptique c-à-d b2 − ac < 0, et pour θ donnée par
(14) on a B = 0 et A et C sont de même signe.

Supposons que A > 0 et C > 0. Alors en effectuant les changements

d’échelles
1 1
X = √ ξ, Y = √ η,
A C
et le changement de la variable dépendante V(X, Y) = v(ξ, η), on peut
écrire (13) sous la forme
VXX + VYY = D̂VX + ÊVY + F̂V + Ĝ,
où
D E
D̂ = − √ , Ê = − √ ,
A C
F̂ = −F, Ĝ = G.
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Conditions aux limites et initiales

La classification des EDPs nous permet de savoir quel type de données
initiales ou aux limites nous avons besoin d’imposer pour garantir
l’existence et l’unicité de la solution de l’EDP en question.
En fait, il existe plusieurs types de conditions aux limites pour les EDPs
du second ordre :
i) Condition aux limites de Dirichlet : u = f sur ∂Ω.
ii) Condition aux limites de Neumann : ∂n u = g sur ∂Ω.
iii) Condition aux limites de Robin (ou de Fourier) : u + α∂n u = f
sur ∂Ω.
iv) Condition aux limites mixte : u = f sur Γ0 et ∂n u = g sur Γ1 avec
Γ̄0 ∪ Γ̄1 = ∂Ω et Γ0 ∩ Γ1 = ∅.
v) Condition aux limites de Cauchy (ou initiales) : u = f et ∂n u = g
sur une partie de la frontière du domaine.
Ici f , g et α sont des fonctions données sur la frontière ou une partie.
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Conditions aux limites et initiales

∂u
Dérivée normale : := ∇u · n.
∂n
∂Ω
n

Figure: Domaine Ω, frontière ∂Ω, normale sortante n.

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Conditions aux limites et initiales

Les conditions aux limites de Cauchy sont analogues aux conditions
initiales pour une EDO du second ordre. Celles-ci ne sont données qu’à
une extrémité de l’intervalle.

Les autres types de conditions aux limites sont des analogues, aux
dimensions supérieures, des conditions que nous imposons à une EDO
aux deux extrémités de l’intervalle.

Chaque classe d’EDP nécessite des conditions aux limites du bon type
afin d’avoir une solution unique.
i) Les EDPs elliptiques nécessitent des conditions aux limites de
Dirichlet ou de Neumann sur la frontière entourant la région
d’intérêt.
ii) Les EDPs hyperboliques nécessitent des conditions aux limites de
Cauchy sur une surface ouverte.
iii) Les EDPs paraboliques nécessitent des conditions aux limites de
Dirichlet ou Neumann sur une surface.
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Problèmes bien posés

Définition
On dit qu’un problème mathématique est bien posé au sens de
Hadamard s’il vérifie les trois propriétés suivantes :
Existence : Il existe au moins une solution au problème ;
Unicité : Il y a au plus une solution ;
Stabilité : La solution unique dépend d’une manière continue sur
les données du problème. Un petit changement dans les données
conduit à un petit changement dans la solution.

Le problème est dit mal posé si l’une de ces trois propriétés n’est pas
satisfaite.