SESSION 2015 BÉCÉAS

Banque d’Épreuves des Concours des Écoles d’Actuariat et Statistique.

Mathématiques.

Partie I. Une distance entre lois de variables aléatoires

1) a) Pour n ∈ N, 0 6 |P([X = n]) − P([Y = n])| 6 P([X = n]) + P([y = n]). Puisque la série de terme général
P([X = n]) + P([y = n]), n ∈ N, converge (et a pour somme 2), il en est de même de la série de terme général
|P([X = n]) − P([Y = n])|, n ∈ N.
+∞
X
b) • d(X, Y) = 0 ⇔ |P([X = n]) − P([Y = n])| = 0 ⇔ ∀n ∈ N, P([X = n]) = P([Y = n]).
n=0
Donc, d(X, Y) = 0 si et seulement si X et Y ont mêmes lois.
• On lance une pièce de monnaie non truquée. On a alors Ω = {P, F}. Soit X la variable égale à 0 si on obtient pile et 1 si
on obtient face et Y la variable égale à 0 si on obtient face et 1 si on obtient pile. X et Y sont distinctes, à valeurs dans N,
et ont mêmes lois. Donc, d(X, Y) = 0 (pour tout k > 2, P([X = k]) = P[Y = k]) = 0).
c)

+∞ +∞
1X 1X
d(X, Z) = |P([X = n]) − P([Z = n])| = |P([X = n]) − P([Y = n]) + P([Y = n]) − P([Z = n])|
2 2
n=0 n=0
+∞
X +∞
X
1 1
6 |P([X = n]) − P([Y = n])| + |P([Y = n]) − P([Z = n])|
2 2
n=0 n=0
= d(X, Y) + d(Y, Z).

2) a) La série de terme général P([X = n]) − P([Y = n]), n ∈ N, converge absolument et en particulier converge.

 
+∞
1X 1 X X
d(X, Y) = |P([X = n]) − P([Y = n])| = |P([X = n]) − P([Y = n])| + |P([X = n]) − P([Y = n])|
2 2
n=0 n∈A n∈A
 
1 X X
=  (P([X = n]) − P([Y = n])) + (P([Y = n]) − P([X = n]))
2
n∈A n∈A
 
1 X X X X
=  P([X = n]) − P([X = n]) − P([Y = n])) + P([Y = n])
2
n∈A n∈A n∈A n∈A
1  
 


= P([X ∈ A]) − P X ∈ A − P([Y ∈ A]) + P Y ∈ A
2
1
= (P([X ∈ A]) − 1 + P([X ∈ A]) − P([Y ∈ A]) + 1 − P([Y ∈ A]))
2
= P([X ∈ A]) − P([Y ∈ A]) = |P([X ∈ A]) − P([Y ∈ A])|.

En particulier, P([X ∈ A]) − P([Y ∈ A]) > 0 puis d(X, Y) 6 |P([X ∈ A]) − P([Y ∈ A])|.
b) Soit B une partie de N.

http ://www.maths-france.fr 1 c Jean-Louis Rouget, 2017. Tous droits réservés.

 X X
P([X ∈ B]) − P([Y ∈ B]) = P([X = n]) − P([Y = n])
n∈B n∈B
X X X X
= P([X = n]) + P([X = n]) − P([Y = n]) − P([Y = n])
n∈B∩A n∈B∩A n∈B∩A n∈B∩A
X X
= (P([X = n]) − P([Y = n])) + (P([X = n]) − P([Y = n]))
n∈B∩A n∈B∩A
X
6 (P([X = n]) − P([Y = n])) (car si n ∈ A, P([X = n]) − P([Y = n]) 6 0)
n∈B∩A
X
6 (P([X = n]) − P([Y = n])) (car si n ∈ A, P([X = n]) − P([Y = n]) > 0)
n∈A
X X
= P([X = n]) − (P([Y = n]) = P([X ∈ A]) − P([Y ∈ A])
n∈A n∈A
= |P([X ∈ A]) − P([Y ∈ A])| = d(X, Y).

Ainsi, pour toute partie B de N et tout couple de variables aléatoires (X, Y), on a P([X ∈ B]) − P([Y ∈ B]) 6 d(X, Y). En
échangeant les rôles de X et Y, on a donc aussi P([Y ∈ B]) − P([X ∈ B]) 6 d(X, Y) et finalement

∀B ∈ P(N), |P([X ∈ B]) − P([Y ∈ B])| 6 d(X, Y).

3) a) La fonction exponentielle est convexe sur R car deux fois dérivable sur R, de dérivée seconde positive sur R. Son
graphe est donc au-dessus de sa tangente en son point d’abscisse 0 ce qui fournit

∀x ∈ R, ex > 1 + x.
b) On sait que P([X = 0]) = 1 − p, P([X = 1]) = p et pour k > 2, P([X = k]) = 0. D’autre part, pour tout k ∈ N,
pk −p
P([Y = k]) = e . D’après la question précédente, e−p > 1 − p et donc 1 − p − e−p 6 0 puis
k!

+∞ k
!
1  X p −p
1 − p − e−p  + p − pe−p  +
  
d(X, Y) = e
2 k!
k=2
1
1
−1 + p + e−p + p 1 − e−p + (ep − 1 − p) e−p = p + p 1 − e−p − pe−p





=
2 2
= p 1 − e−p .

On a aussi 1 − e−p 6 p et donc

d(X, Y) = p 1 − e−p 6 p × p = p2 .

4) a) Posons P1 P2 = (ai,j )16i,j6N .

• Puisque les variables X1 et X2 sont indépendantes,

a1,1 = (1 − p1 ) (1 − p2 ) = P ([X1 = 0]) × P ([X2 = 0]) = P ([X1 = 0] ∩ [X2 = 0]) = P ([X1 + X2 = 0]) .
• Puisque les variables X1 et X2 sont indépendantes,

a1,2 = (1 − p1 ) p2 + p1 (1 − p2 ) = P ([X1 = 0]) × P ([X2 = 1]) + P ([X1 = 1]) × P ([X2 = 0])

= P ([X1 = 0] ∩ [X2 = 1]) + P ([X1 = 1] ∩ [X2 = 0]) = P ([X1 + X2 = 1]) .

• Puisque les variables X1 et X2 sont indépendantes,

a1,3 = p1 p2 = P ([X1 = 1]) × P ([X2 = 1]) = P ([X1 = 1] ∩ [X2 = 1])

= P ([X1 + X2 = 2]) .

• Ensuite, si j ∈ J3, nK, a1,j = 0 = P ([X1 + X2 = k]) et si j > n, a1,j = 0.

http ://www.maths-france.fr 2 c Jean-Louis Rouget, 2017. Tous droits réservés.

Donc, la première ligne de P1 P2 est constituée des n + 1 réels P ([X1 + X2 = j]), 0 6 j 6 n, suivis de termes nuls.
b) Montrons par récurrence que ∀k ∈ J2, nK, la première ligne de P1 P2 . . . Pk est constituée des n + 1 réels P ([Uk = j]),
0 6 j 6 n, suivis de termes nuls.
• Le résultat est vrai pour k = 2 d’après la question précédente.
• Soit k ∈ J2, n − 1K. Supposons que la première ligne de P1 P2 . . . Pk soit constituée des n + 1 réels P ([Uk = j]),
0 6 j 6 n, suivis de termes nuls. Posons P1 P2 . . . Pk+1 = (P1 P2 . . . Pk ) Pk+1 = (ai,j )16i,j6N .
D’après le lemme des coalitions, les variables Uk et Xk+1 sont indépendantes et donc
- a1,1 = P ([Uk = 0]) × P ([Xk+1 = 0]) = P ([Uk = 0] ∩ [Xk+1 = 0]) = P ([Uk+1 = 0]).
- Ensuite, pour 2 6 j 6 k + 1,

a1,j = P ([Uk = j − 1]) × p1 + P ([Uk = j]) × (1 − p1 ) = P ([Uk = j − 1] ∩ [Xk+1 = 1]) + P ([Uk = j] ∩ [Xk+1 = 0])
= P ([Uk+1 = j]) .

- Ensuite, pour k + 1 < j 6 n, ai,j = 0 = P ([Uk+1 = j]) et pour j > n, ai,j = 0.

Le résultat est démontré par récurrence. On en déduit en particulier que la première ligne de P1 P2 . . . Pn est constituée
des n + 1 réels P ([Un = j]), 0 6 j 6 n, suivis de termes nuls.
5) a) Soient i ∈ J1, nK puis r ∈ N. Puisque les matrices R et Qi commutent (car Qi ∈ R[R]), la formule du binôme de
Newton permet d’écrire

 
Xr r r k
1 k X 1 k X 1 X k!
Q = p (R − I)k = pk  (−1)k−j Rj 
k! i k! i k! i j!(k − j)!
k=0 k=0 k=0 j=0
   
Xr Xr Xr j Xr
1 k! p 1
=  (−1)k−j pki Rj  = i 
(−1)k−j pk−j
i
 Rj
k! j!(k − j)! j! (k − j)!
j=0 k=j j=0 k=j
r−j
r
!
X pji X 1
= (−1)ℓ pℓi Rj
j! ℓ!
j=0 ℓ=0
r−j
r
!
Xp X j
(−1)k pki
= i
Rj .
j! k!
j=0 k=0

b) La matrice R est nilpotente et on sait que RN = 0 puis pour j > N, Rj = 0. Pour r > N, on a donc
r−j
r N−1
!
X 1 k X pj X (−1)k k
p
Q = i i
Rj .
k! i j! k!
k=0 j=0 k=0

r−j
!
X k
(−pi )
Chacune des r séries numériques , 0 6 j 6 N − 1, converge vers e−pi et quand r tend vers +∞, on
k!
k=0 r>j
obtient

N−1 N−1
X pji e−pi j X
exp (Qi ) = R = P ([Yi = j]) Rj
j!
j=0 j=0

P ([Yi = 0]) P ([Yi = 1]) ... P ([Yi = N − 2]) P ([Yi = N − 1])

 
 

 0 P ([Yi = 0]) P ([Yi = 1]) P ([Yi = N − 2]) 

 
 

= .. .. .. .. .. 
.
 . . . . . 
..
 
 .. 

 . . P ([Yi = 1]) 

 
0 ... ... 0 P ([Yi = 0])

http ://www.maths-france.fr 3 c Jean-Louis Rouget, 2017. Tous droits réservés.

c) Soit j ∈ J1, NK. Puisque les variables Y1 et Y2 sont indépendantes, le coefficient ligne 1, colonne j de exp (Q1 ) × exp (Q2 )
est

j
X j
X
a1,j = P ([Y1 = k − 1]) × P ([Y2 = (j − 1) − (k − 1)]) = P ([Y1 = k − 1, Y2 = j − k])
k=1 k=1
= P ([Y1 + Y2 = j − 1]) .
Mais alors, comme dans la question 4, par récurrence, pour tout k ∈ J1, nK, le coefficient ligne 1, colonne j, 1 6 j 6 N, de
exp (Q1 ) × . . . × exp (Qk ) est P ([Y1 + . . . + Yk = j − 1]).
En particulier, les coefficients de la première ligne de exp (Q1 ) × . . . × exp (Qn ) sont P ([Vn = 0]), P ([Vn = 1]), . . . ,
P ([Vn = N − 1]).
6) a)
• Soit i ∈ J1, NK.
N
X N
X N
X
|ai,j + bi,j | 6 |ai,j | + |bi,j | 6 kAk + kBk
j=1 j=1 j=1

puis
N
X
kA + Bk = Max |ai,j + bi,j | 6 kAk + kBk.
16i6N
j=1

• Posons AB = (ci,j )16i,j6N . Soit i ∈ J1, NK.

N
 N
N X

X X 
|ci,j | = ai,k bk,j 
 

 
j=1 j=1 k=1
!  
N
X N
X N
X N
X
6 |ai,k | |bk,j | = |ai,k |  |bk,j |
j=1 k=1 k=1 j=1
N
X
6 kBk |ai,k | 6 kBkkAk
k=1

puis
N
X
kABk = Max |ci,j | 6 kAkkBk.
16i6N
j=1

b) Soit i ∈ J1, n. R0 = kIk = 1, kRk = 1 puis pour tout j ∈ N∗ , Rj 6 kRkj 6 1 puis

N−1 N−1
X pji e−pi X pj
kexp (Qi )k 6 kRkj 6 e−pi i
j! j!
j=0 j=0
+∞
X pji
6 e−pi = 1.
j!
j=0

c) Pour tout i ∈ J1, nK, kPi k 6 (1 − pi ) kIk + pi kRk 6 1 − pi + pi = 1. Ensuite,

n
Y n
Y n
Y n
Y
Pi − exp (Qi ) = P1 Pi − exp (Q1 ) exp (Qi )
i=1 i=1 i=2 i=2
Yn Yn n
Y n
Y
= P1 Pi − exp (Q1 ) Pi + exp (Q1 ) Pi − exp (Q1 ) exp (Qi )
i=2 i=2 i=2 i=2
n n n
!
Y Y Y
= (P1 − exp (Q1 )) Pi + exp (Q1 ) Pi − exp (Qi )
i=2 i=2 i=2

http ://www.maths-france.fr 4 c Jean-Louis Rouget, 2017. Tous droits réservés.

et donc

n n
n
n n

Y Y Y Y Y
Pi − exp (Qi ) 6 kP1 − exp (Q1 )k kPi k + kexp (Q1 )k Pi − exp (Qi )



i=1 i=1 i=2 i=2 i=2

Yn Yn
6 kP1 − exp (Q1 )k + Pi − exp (Qi )


i=2 i=2

puis, par récurrence, pour tout k ∈ J1, n − 1K,

Yn n
Y X k n
Y n
Y
Pi − exp (Qi ) 6 kPi − exp (Qi )k + Pi − exp (Qi )



i=1 i=1 i=1 i=k+1 i=k+1

et en particulier,
n n
n
Y Y X
P − exp (Q ) 6 kPi − exp (Qi )k .

i i

i=1 i=1 i=1

d) Soit i ∈ J1, nK.

N−1
X pj e−pi
N−1
X pj e−pi

j 1 − pi − e−pi I + pi 1 − e−pi R + j
i


i
kPi − exp (Qi )k = (1 − p i ) I + p i R − R = R
j! j!
j=0 j=2
N−1
−pi −pi

X pji e−pi
6 −1 + pi + e + pi 1 − e + (d’après la question 3)
j!
j=2

6 −1 + pi + e−pi + pi 1 − e−pi + e−pi (epi − 1 − pi ) = 2pi 1 − e−pi

6 2p2i (d’après la question 3).

7) a) D’après les questions 7.c) et 7.d),

n n
n n
Y Y X X
P − exp (Q ) 6 kP − exp (Q )k 6 2 p2i .

i i i i

i=1 i=1 i=1 i=1
n
Y n
Y
D’après les question 4.b) et 5.c), la première ligne de la matrice Pi − exp (Qi ) est
i=1 i=1
(a1,j )16j6N = (P ([Un = j − 1]) − P ([Vn = j − 1]))16j6N
et donc

N
X Yn n
Y n
X
|P ([Un = j − 1]) − P ([Vn = j − 1])| 6 Pi − exp (Qi ) 6 2 p2i .


j=1 i=1 i=1 i=1
∗
Ces inégalités sont vraies pour tout N de N . Quand N tend vers +∞, on obtient
+∞
X n
X
2d (Un , Vn ) = |P ([Un = j − 1]) − P ([Vn = j − 1])| 6 2 p2i
j=1 i=1

et finalement
n
X
d (Un , Vn ) 6 p2i .
i=1
 
λ λ
b) Pour i ∈ J1, nK, on prend pi = . Pour i ∈ J1, nK, Xi ∼ B 1, et, puisque les variables Xi sont indépendantes, on
  n n
λ
sait que Un ∼ B n, .
n

http ://www.maths-france.fr 5 c Jean-Louis Rouget, 2017. Tous droits réservés.

  
λ
D’autre part, pour tout i ∈ J1, nK, Yi ∼ P et, puisque les variables Y1 , . . . , Yn , sont indépendantes, on sait que
  n
λ λ
Vn ∼ P + ...+ = P(λ).
n n
λ
En résumé, Un suit la loi binomiale de paramètres n et et Vn suit la loi de Poisson de paramètre λ. Pour n ∈ N∗ , on a
n
obtenu
n
X λ2 λ2
d (Un , Vn ) 6 p2i = n × =
n2 n
i=1

et donc lim d (Un , Vn ) = 0. Or,

n→+∞

λk e−λ 
 

Max P ([Un = k]) − = Max |P ([Un = k]) − P ([Vn = k])| 6 2d (Un , Vn )
k∈N k!  k∈N

et donc

λk e−λ 
 

lim Max P ([Un = k]) −
 = 0.
n→+∞ k∈N  k! 
Ceci améliore le résultat usuel de cours : on a une sorte de convergence uniforme.
Partie II. Records d’une permutation
1) Pour n ∈ N∗ , on pose un = Hn − ln n.

Z n+1
1 1 dt
un+1 − un = (Hn+1 − ln(n + 1)) − (Hn − ln n) = − (ln(n + 1) − ln n) = −
n+1 n+1 n t
Z n+1  
1 1
= − dt 6 0.
n n+1 t
Donc, la suite (un )n∈N∗ est décroissante. De plus, pour n ∈ N∗ ,
n
X n Z k+1
X Z n+1
1 dt dt
Hn = > = = ln(n + 1)
k k t 1 t
k=1 k=1
∗
et donc, pour tout n ∈ N , Hn − ln n > ln(n + 1) − ln n > 0. Ainsi, la suite (Hn − ln n)n∈N∗ est décroissante et minorée
par 0. On en déduit que la suite (Hn − ln n)n∈N∗ converge vers un réel noté γ, positif ou nul.
2) S3 est constitué de 6 permutations i = (1 2 3), τ1 = (2 1 3), τ2 = (3 2 1), τ3 = (1 3 2), c1 = (2 3 1) et c2 = (3 1 2),
1
toutes équiprobables de probabilité égale à .
6
Ensuite, R3 (S3 ) = {1, 2, 3}.
• i présente 3 records.
• τ1 , τ3 et c1 présentent 2 records.
• τ2 et c2 présentent 1 record.
2 1 3 1 1
Donc, P (R3 = 1) = = , R (R3 = 2) = = et P (R3 = 3) = . Ensuite,
6 3 6 2 6
1 1 1 11
E (R3 ) = × 1 + × 2 + × 3 = ,
3 2 6 6
et, d’après la formule de Koenig-Huygens,
1 1 1 121 23 121 17
V (R3 ) = E R23 − (E (R3 ))2 = × 12 + × 22 + × 32 −


= − = .
3 2 6 36 6 36 36
3) Soit σ ∈ Sn . Si σ présente n records, alors σ1 6 σ2 6 . . . σn ce qui impose σ = IdJ1,nK . Réciproquement, σ = IdJ1,nK
présente n records. Donc,
 1

P ([Rn = n]) = P .
IdJ1,nK =
n!
Soit σ ∈ Sn . Si σ1 6= n, σ présente un record au rang 1 et un record au rang k ∈ J2, nK tel que σk = n et en particulier,
σ présente au moins deux records. Donc, si σ présente exactement un record, nécessairement σ1 = n. Réciproquement, si
σ1 = n, alors pour tout k > 2, σ1 > σk et donc σ ne présente pas d’autre record que le record au rang 1.

http ://www.maths-france.fr 6 c Jean-Louis Rouget, 2017. Tous droits réservés.

En résumé, l’événement [Rn = 1] est constitué des permutations σ telles que σ1 = n. Il y a (n − 1)! telles permutations
(n − 1 possibilités pour σ1 , puis n − 2 pour σ3 , . . . , puis une pour σn ). Donc,

(n − 1)! 1
P ([Rn = 1]) = = .
n! n

4) a) On cherche les permutations ayant exactement deux records, en 1 et p (pour p ∈ J2, nJ). Soit σ une telle permutation :
 
1 2 ··· p− 1 p p + 1 ··· n
σ=
σ1 σ2 · · · σp−1 σp σp+1 · · · σn
On peut remarquer que :
• σp = n sinon il y aurait un autre record.
• De plus, ∀k ∈ [[2, p − 1]], σ1 > σk sinon il y aurait un autre record.
 
1 2 ··· p − 1 p p+ 1 ··· n
σ=
σ1 σ2 · · · σp−1 n σp+1 · · · σn
Pour obtenir une telle permutation,  
n−1
• on doit choisir p − 1 entiers entre 1 et n − 1. Ce seront les σ1 , · · · , σp−1 , il y a possibilités.
p−1  
n−1
Le maximum est obtenu pour σ1 , les σ2 , · · · , σp−1 peuvent être permutés. Il y a par conséquent (p − 1 − 2 + 1)!
  p−1
n−1
possibilités soit (p − 2)! possibilités.
p−1
• σp est déterminé et il vaut n.
• Enfin, il reste n − (p + 1) − 1 = n − p entiers compris entre 1 et n − 1, ce sont σp+1 , · · · , σn . On peut les permuter.
Il y a donc (n − p)!possibilités.
n−1 (n − 1)! (n − 1)!
Au final, il y a (p − 2)!(n − p)! = (p − 2)!(n − p)! = possibilités.
p−1 (p − 1)!(n − 1 − (p − 1))! p−1
b) Si pour p ∈ J2, nK, on note En,p l’événement « la permutation σ présente exactement deux records, un au rang 1 et un
au rang p », alors l’événement [Rn = 2] est la réunion disjointe des événements En,p et donc

n
X n n
1 X (n − 1)! 1 X 1
P ([Rn = 2]) = P (En,p ) = =
n! p−1 n p−1
p=2 p=2 p=2
n−1
1 X1
= .
n k
k=1

c) D’après la question 1 de la partie II,

1 1 1 ln n
P ([Rn = 2]) = Hn−1 = (ln(n − 1) + O(1)) = (ln n + o(ln n)) ∼ .
n n→+∞ n n→+∞ n n→+∞ n

5) a) On remarque déjà que Ti (Sn ) = {0, 1}. On cherche à calculer P (Ti = 1).
Pour construire une permutation σ ayant un record au rang i,
 
1 2 ··· i − 1 i i+1 ··· n
σ=
σ1 σ2 · · · σi−1 σi σi+1 · · · σn
On commence par choisir i éléments entre 1 etn,ce seront σ1 , · · · , σi . Pour ces i éléments, σi est le maximum, les i − 1
n
autres éléments peuvent être permutés. Il y a (i − 1)! possibilités.
i
Les autres valeurs σi+1 , · · · , σn sont déterminés de fait et on peut les permuter. Il y a n − (i + 1) + 1)! = (n − i)!
possibilités.  
n n! n!
Au final, il y a (i − 1)!(n − i)! = (i − 1)!(n − i)! = possibilités.
i i!(n − i)!   i
1 n! 1 1 1
Par suite, P (Ti = 1) = = ainsi, ∀i, Ti ∼ B , c’est-à-dire, Ti suit une loi binomiale de paramètre .
n! i i i i
1
b) Pour tout i ∈ J1, nK, E (Ti ) = . Puisque Rn = T1 + . . . + Tn et puisque l’espérance est linéaire,
i

http ://www.maths-france.fr 7 c Jean-Louis Rouget, 2017. Tous droits réservés.

 n
X n
X 1
E (Rn ) = E (Ti ) = = Hn .
i
i=1 i=1

En particulier,

E (Rn ) ∼ ln n.
n→+∞

6) a) Soient 2 6 i < j 6 n. On cherche une permutation σ ayant des records en i et j.

 
1 2 3 ··· i− 1 i i+ 1 ··· j − 1 j j + 1 ··· n
σ=
σ1 σ2 σ3 · · · σi−1 σi σi+1 · · · σj−1 σj σj+1 · · · σn
On commence par choisir j éléments parmi n. Le maximum est σj .
On choisit ensuite i éléments parmi j − 1 (on a enlevé aux j termes précédents le maximum σj ). Le maximum de ces i
termes est σi .
Les entiers σ1 ,   peuvent être permutés, les entiers σi+1 , · ·· , 
· · · , σi−1 σj−1 peuvent
 l’être aussi.
n j−1 n j−1
Il y a ainsi ((i − 1) − 1 + 1)!((j − 1) − (i + 1) + 1)! = (i − 1)!(j − 1 − i)! possibilités.
j i j i
Enfin, les autres valeurs σj+1 , · · · , σn sont déterminées de fait et on peut les permuter.
Il y a n − (j + 1) + 1)! = (n − j)! possibilités.
Finalement,
  
1 n j−1 1 n! (j − 1)! 1
P (Ti = 1 ∩ Tj = 1) = (i − 1)!(j − 1 − i)! = (i − 1)!(j − i − 1)! =
n! j i n! j!(n − j)! i!(j − i − 1)! i·j

1 1 1
D’autre part, P ([Ti = 1]) × P ([Tj = 1]) =× = . Donc, les événements [Ti = 1] et [Tj = 1] sont indépendants. On sait
i j ij
alors que les événements [Ti = 0] = [Ti = 1] et [Ti = 1] sont indépendants. De même, les événements [Ti = 1] et [Tj = 0]
sont indépendants et les événements [Ti = 0] et [Tj = 0] sont indépendants. Ceci montre que les variables Ti et Tj sont
indépendantes.
b) Puisque les variables T1 , . . . , Tn , sont deux à deux indépendantes, on sait que

n
! n
X X
V (Rn ) = V Ti = V (Ti )
i=1 i=1
n
X   Xn n
X
1 1 i−1 1
= 1− = = Hn − .
i i i2 i2
i=1 i=1 i=1

1
Puisque la série de terme général , i > 1, converge et que Hn tend vers +∞, on en déduit que
i2
V (Rn ) ∼ Hn ∼ ln n.
n→+∞ n→+∞

7) Soit k ∈ J2, nK.

http ://www.maths-france.fr 8 c Jean-Louis Rouget, 2017. Tous droits réservés.

 P ([Rn = k]) = P ([T1 + . . . + Tn = k])
X
= P ([T1 = j1 , . . . , Tn = jn ])
(j1 ,...,jn )∈{0,1}n
j1 +...+jn =k
X
= P ([T1 = j1 ]) × . . . × P ([Tn = jn ]) (car T1 , . . . , Tn sont indépendantes)
(j1 ,...,jn )∈{0,1}n
j1 +...+jn =k
X
= P ([T2 = j2 ]) × . . . × P ([Tn = jn ]) (car P ([T1 = 0]) = 0)
(j2 ,...,jn )∈{0,1}n−1
j2 +...+jn =k−1
X Y
= P ([Ti2 = 1]) P ([Ti3 = 1]) . . . P ([Tik = 1]) P ([Tj = 0])
26i2 <i3 <...<ik 6n 26j6n
∈{i2 ,...,ik }
j/

(de nouveau car T1 , . . . , Tn sont indépendantes)

X 1 1 1 Y 
1

= ... 1− .
i2 i3 ik j
26i2 <i3 <...<ik 6n 26j6n
∈{i2 ,...,ik }
j/

8) a)

X n 
11 Y X Y
  
1 11 1 1
P ([Rn = 3]) = 1− =    1−
ij k ij 1 1 k
26i<j6n 26k6n 26i<j6n 1− 1− k=2
k∈{i,j}
/ i j
X n
Y
1 k−1 1 X 1
= = (produit télescopique)
(i − 1)(j − 1) k n (i − 1)(j − 1)
26i<j6n k=2 26i<j6n
1 X 1
= .
n ij
16i<j6n−1

n−1 j−1
! n−1
1 X X1 1 X1 1 ln(j − 1) ln j
b) P ([Rn = 3]) = = Hj−1 . Maintenant, Hj−1 ∼ ∼ > 0 et la série de terme
n ij n j j j→+∞ j j→+∞ j
j=2 i=1 j=2
ln j
général diverge.
j
D’après la règle de l’équivalence des sommes partielles de séries à termes positifs divergentes,
n−1
1 X ln j
P ([Rn = 3]) ∼ .
n→+∞ n j
j=2

ln x 1 − ln x
Ensuite, puisque la fonction x 7→ est positive et décroissante sur [3, +∞[ (car de dérivée x 7→ ), on sait que la
Zj x x2
ln j ln x
série de terme général − dx converge. Donc,
j j−1 x

n−1
X ln j X Zj
n−1
ln x
Z n−1
ln x
= dx + O(1) = dx + O(1)
j n→+∞ j−1 x 1 x
j=2 j=2
1 2
= ln (n − 1) + O(1)
n→+∞ 2
1 2 1 2
∼ ln (n − 1) ∼ ln n
n→+∞ 2 n→+∞ 2

et finalement

ln2 n
P ([Rn = 3]) ∼ .
n→+∞ 2n
Partie III. Deux résultats asymptotiques
http ://www.maths-france.fr 9 c Jean-Louis Rouget, 2017. Tous droits réservés.

 Hn
1) a) Soit ε > 0. D’après la question 1 de la partie II, lim = 1. Donc, il existe n0 ∈ N∗ tel que, pour n > n0 ,
  n→+∞ ln n
 Hn  ε
 ln n − 1 < 2 .
 
  
 Rn Hn  ε
Soit n > n0 . Soit σ ∈   − < . Alors,
ln n ln n  2
     
 Rn (σ)   Rn (σ) Hn   Hn Hn  ε ε

 ln n − 16
  ln n − + − < + =ε
ln n   ln n ln n  2 2
        
 Rn   Rn Hn  ε  Rn 
et donc σ ∈  − 1 < ε . Ceci montre que  − < ⊂  − 1<ε .
ln n ln n ln n  2  ln n 
Par passage au complémentaire, on en déduit que pour n > n0 ,
     
 Rn   Rn Hn  ε
 ln n − 1 > ε ⊂  ln n − ln n  > 2 .
  

b)
(i) Soit ε > 0. D’après la question 5.b) de la partie II, E (Rn ) = Hn . D’après l’inégalité de Bienaymé-Tchebychev,
  
 Rn Hn  V (Rn )
P   − >ε = P ([|Rn − E (Rn )| > ε ln n]) 6 .
ln n ln n  ε2 ln2 n
V (Rn ) ln n 1 1
D’après la question 6.b) de la partie II, ∼ = 2 . Puisque lim 2 = 0, on en déduit que
ε2 ln2 n 2 2
ε ln n 
n→+∞ ε ln n n→+∞ ε ln n
 
 Rn Hn 
lim P  − >ε = 0.
n→+∞ ln n ln n 
     
 Rn   Rn Hn  ε
(ii) Soit ε > 0. D’après la question a), P  − 1 > ε 6 P  − > et d’après la question b.(i),
   ln n ln n ln n  2
 Rn Hn  ε
lim P  − > = 0. Donc,
n→+∞ ln n ln n  2
  
 Rn 
lim P  − 1 > ε = 0.
n→+∞ ln n
2) a) Soit X une variable aléatoire à valeurs dans N vérifiant une loi de Bernoulli de paramètre p ∈ [0, 1]. Pour t ∈ R,
+∞
X
GX (t) = P([X = k])tk = (1 − p) + pt.
k=0

b) Soit X une variable aléatoire à valeurs dans N vérifiant une loi de Poisson de paramètre λ > 0. Pour t ∈ R,
+∞
X +∞ k −λ
X +∞
X
λ e (λt)k
GX (t) = P([X = k])tk = tk = e−λ = eλ(t−1) .
k! k!
k=0 k=0 k=0

c) Montrons le résultat par récurrence.

• Soient X1 et X2 deux variables aléatoires à valeurs dans N, indépendantes. On sait que GX1 et GX2 sont définies
sur [−1, 1] au moins et que pour tout t ∈ [−1, 1], les séries numériques de termes généraux respectifs P ([X1 = k]) tk et
P ([X2 = k]) tk sont absolument convergentes. Pour t ∈ [−1, 1] (sur ] − 1, 1[, on peut effectuer directement le produit
de Cauchy des deux séries entières),

+∞ +∞ k
!
X X X
k
GX1 +X2 (t) = P ([X1 + X2 = k]) t = P ([X1 = i] ∩ [X2 = k − i]) tk
k=0 k=0 i=0
+∞ k
!
X X
P ([X1 = i]) ti P [X2 = k − i] t k−i


= (car X1 et X2 sont indépendantes)
k=0 i=0
+∞ +∞
! !
X X
k k
= P ([X1 = k]) t P ([X2 = k]) t
k=0 k=0
(produit de Cauchy de deux séries numériques absolument convergentes)
= GX1 (t) × GX2 (t),

http ://www.maths-france.fr 10 c Jean-Louis Rouget, 2017. Tous droits réservés.

 et donc GX1 +X2 = GX1 × GX2 .
• Soit n > 2. Supposons le résultat pour n variables aléatoires indépendantes. Soient X1 , . . . , Xn+1 , (n + 1) variables
aléatoires indépendantes. D’après le lemme des coalitions, Xn+1 et X1 + . . . + Xn sont indépendantes puis

GX1 +...+Xn +Xn+1 = GX1 +...+Xn × GXn+1 (d’après le cas n = 2)

n
!
Y
= GXk × GXn+1 (par hypothèse de récurrence)
k=1
n+1
Y
= GXk .
k=1

Le résultat est démontré par récurrence.

1 1 t−1
d) D’après la question a), pour tout i ∈ Jm + 1, 2mK, pour tout t ∈ [0, 1], GTi (t) = 1 − + t = 1+ . D’après
i i i
la question 7 de la partie II, les variables Tm+1 , . . . , T2m sont indépendantes et donc, d’après la question c), pour tout
t ∈ [0, 1],
2m
Y 2m 
Y 
t−1
GWn (t) = GTm+1 +...+T2m (t) = GTi (t) = 1+ .
i
i=m+1 i=m+1

t−1 1 1
e) Soit t ∈ [0, 1]. Pour i ∈ Jm + 1, 2mK, 1 + >1− >1− > 0 et on peut donc écrire
i i m+1
2m
X  
t−1
ln (GWn (t)) = ln 1 + .
i
i=m+1
 
t−1
La fonction x 7→ ln 1 + est croissante sur ]0, +∞[ (car t − 1 6 0) et on peut donc écrire
x
X2m Z i+1   Z 2m+1  
t−1 t−1
ln (GWn (t)) 6 ln 1 + dx = ln 1 + dx
i x m+1 x
i=m+1

et aussi
2m Z i
X   Z 2m  
t−1 t−1
ln (GWn (t)) > ln 1 + dx = ln 1 + dx.
i−1 x m x
i=m+1

Or,

Z   Z Z
t−1
ln 1 + dx = ln (x + t − 1) dx − ln x dx = ((x + t − 1) ln (x + t − 1) − x) − (x ln x − x) + C
x
= (x + t − 1) ln(x + t − 1) − x ln x + C.

Donc,

ln (GWn (t)) > ((2m + t − 1) ln(2m + t − 1) − 2m ln(2m)) − ((m + t − 1) ln(m + t − 1) − m ln m)

     
2m + t − 1 m+t−1 2m + t − 1
= 2m ln − m ln + (t − 1) ln
2m m m+t−1
et de même

ln (GWn (t)) 6 ((2m + 1 + t − 1) ln(2m + t) − (2m + 1) ln(2m + 1)) − ((m + 1 + t − 1) ln(m + t) − (m + 1) ln(m + 1))
     
2m + t m+t 2m + t
= (2m + 1) ln − (m + 1) ln + (t − 1) ln
2m + 1 m+1 m+t
     
2m + t − 1 t−1 m+t−1
Or, 2m ln = 2m ln 1 + = t − 1 + o(1) et de même, m ln = t − 1 + o(1). On
2m 2m m→+∞ m m→+∞
en déduit que

http ://www.maths-france.fr 11 c Jean-Louis Rouget, 2017. Tous droits réservés.

       
2m + t − 1 m+t−1 2m + t − 1
lim 2m ln − m ln + (t − 1) ln = (t − 1) ln 2
m→+∞ 2m m m+t−1
et de même,
      
2m + t m+t 2m + t
lim (2m + 1) ln − (m + 1) ln + (t − 1) ln = (t − 1) ln 2.
m→+∞ 2m + 1 m+1 m+t
Le théorème des gendarmes permet d’affirmer que lim ln (GWn (t)) = (t − 1) ln 2 puis que lim GWn (t) = e(t−1) ln 2 .
m→+∞ m→+∞
On reconnaît la fonction génératrice d’une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre λ = ln 2.
2m
!
X
D’après le résultat admis par l’énoncé, la suite (Wn )n>4 = Tk converge en loi vers une variable aléatoire Y
k=m+1 m>2
telle que Y ∼ P(ln 2).

http ://www.maths-france.fr 12 c Jean-Louis Rouget, 2017. Tous droits réservés.