Statistique et probabilités OPENBOOK

OPENBOOK en économie-gestion OPENBOOK La démarche

du statisticien
La démarche du statisticien

V. MIGNON
C. HURLIN
LICENCE / BACHELOR
Les fondamentaux Comment synthétiser et interpréter l’information contenue Les fondamentaux
en économie, dans des données économiques et financières ? Comment en économie,
gestion, management gestion, management
analyser et quantifier la relation entre plusieurs séries ?
Qu’est-ce qu’une loi de probabilité ? Comment estimer
à livre ouvert un modèle et mettre en œuvre des tests statistiques ? à livre ouvert POPULATION
Échantillon
Alliant théorie et pratique, ce manuel met l’accent (observé) (INCONNUE)
sur l’acquisition des méthodes et des compétences
indispensables à tout étudiant pour réussir sa licence ou
son bachelor. Il propose :
Christophe HURLIN

Statistique
• des situations concrètes pour introduire les concepts ; Professeur à l’Université

OPENBOOK
• un cours visuel et illustré par de nombreux exemples d’Orléans, il est responsable
pour acquérir les connaissances fondamentales en de l’équipe économétrie
du Laboratoire d’Économie STATISTIQUE DESCRIPTIVE
statistique et probabilités ; d’Orléans et directeur des
• des conseils méthodologiques et des interviews pour

et probabilités
études du master Économétrie
traduire la théorie en pratique et montrer comment et Statistique Appliquée (ESA). Description et représentation
la statistique est utilisée par les professionnels ; Il a enseigné à l’Université • Données (variables statistiques)
Paris Dauphine, l’Université de • Tableaux
• des éclairages sur les grands auteurs de la discipline ; Genève et HEC Lausanne. • Graphiques
• des exercices progressifs et variés (QCM, problèmes, • Indicateurs
sujets d’examen) pour s’évaluer et s’entraîner.

en économie-gestion
Valérie MIGNON
Professeur à l’Université Paris
Les corrigés détaillés des exercices, les tables statistiques et
Ouest–Nanterre La Défense,
des approfondissements sont disponibles sur www.dunod.com. directrice d’EconomiX et
conseiller scientifique au
CEPII, elle est l’auteur de CHRISTOPHE HURLIN, VALÉRIE MIGNON STATISTIQUE MATHÉMATIQUE

et probabilités
plusieurs articles et ouvrages

en économie-gestion
Publics en économétrie, statistique,

Statistique
macroéconomie et finance
Modélisation et estimation
■ Licences Économie, Économie et gestion, internationales. • Variables aléatoires
Gestion, Mathématiques appliquées • Lois de probabilité

■ Bachelors des écoles de management

■ Classes préparatoires économiques Inférence
Tests statistiques
et commerciales
■ DUT, Licences professionnelles
Déduction sur la population
à partir de l’analyse de l’échantillon
Dans la même collection,
découvrez :

RESSOURCES

9:HSMBKA=\WUX\]:
5466733 NUMÉRIQUES
ISBN 978-2-10-072037-8
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Sommaire
Avant-propos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V

Partie 1 Statistique descriptive XII

Chapitre 1 Distributions à un caractère ............................... 2

Chapitre 2 Distributions à deux caractères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Chapitre 3 Indices ..................................................... 60

Chapitre 4 Séries temporelles : une introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Partie 2 Probabilités et variable aléatoire 106

Chapitre 5 Probabilités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Chapitre 6 Variable aléatoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Chapitre 7 Lois de probabilité usuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Chapitre 8 Propriétés asymptotiques ................................. 226

Partie 3 Statistique mathématique 252

© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.

Chapitre 9 Estimation ................................................. 254

Chapitre 10 Maximum de vraisemblance ............................... 290

Chapitre 11 Théorie des tests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

CORRIGÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368

Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

III

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Avant-propos
Qu’est-ce que la statistique ? La statistique est une science recouvrant plusieurs
dimensions. On emploie d’ailleurs très fréquemment le pluriel « statistiques » pour
désigner cette discipline et témoigner ainsi de sa diversité. La statistique englobe la
recherche et la collecte de données, leur traitement et leur analyse, leur interprétation,
leur présentation sous la forme de tableaux et graphiques, le calcul d’indicateurs per-
mettant de les caractériser et synthétiser... Ces différents éléments renvoient à ce que
l’on a coutume de nommer la statistique descriptive, fondée sur l’observation de don-
nées relatives à toutes sortes de phénomènes (économiques, financiers, historiques,
géographiques, biologiques, etc.).
Il arrive cependant fréquemment que les données représentatives du phénomène que
l’on souhaite étudier ne soient pas parfaitement connues, c’est-à-dire pas toutes par-
faitement observables, au sens où elles ne fournissent qu’une information partielle
sur l’ensemble du phénomène que l’on analyse. Afin de pouvoir en réaliser une étude
statistique, il est alors nécessaire d’inférer des informations à partir des quelques élé-
ments dont on dispose. En d’autres termes, le statisticien devra effectuer des hypo-
thèses concernant les lois de probabilité auxquelles obéit le phénomène à analyser. La
statistique fait alors appel à la théorie des probabilités et est qualifiée de statistique
mathématique ou encore de statistique inférentielle.
Un bref retour sur l’histoire. Même si le terme de « statistique » est généralement
considéré comme datant du xviiie siècle1 , le recours à cette discipline remonte à un
passé bien plus éloigné. On fait en effet souvent référence à la collecte de données en
Chine en 2238 av. J.-C. concernant les productions agricoles, ou encore en Égypte en
1700 av. J.-C. en référence au cadastre et au cens. La collecte de données à des fins
descriptives est ainsi bien ancienne, mais ce n’est qu’au xviiie siècle qu’est apparue
l’idée d’utiliser les statistiques à des fins prévisionnelles. Ce fut le cas en démogra-
phie où les statistiques collectées lors des recensements de la population ont permis
l’élaboration de tables de mortalité en Suède et en France.
Du côté des mathématiciens, les recherches sur le calcul des probabilités se sont dé-
veloppées dès le xviie siècle, au travers notamment des travaux de Fermat et Pascal.
Même si Condorcet et Laplace ont proposé quelques exemples d’application de la
théorie des probabilités, ce n’est qu’au cours de la deuxième moitié du xixe siècle,
© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.

grâce aux travaux de Quételet, que l’apport du calcul des probabilités à la statistique
fut réellement mis en évidence, conduisant ainsi aux prémisses de la statistique ma-
thématique. Cette dernière s’est ensuite largement développée à la fin du xixe siècle
et dans la première moitié du xxe siècle.
Par la suite, grâce notamment aux progrès de l’informatique peu avant la deuxième
moitié du xxe siècle, de nouvelles méthodes d’analyse ont vu le jour, comme l’ana-
lyse multidimensionnelle permettant d’étudier de façon simultanée plusieurs types de
données. La deuxième moitié du xxe siècle est aussi la période durant laquelle plu-
sieurs courants de pensée en statistique s’affrontent, notamment autour de la notion de
probabilité.
1 On attribue en effet ce terme au professeur allemand Gottfried Achenwall (1719-1772) qui, en 1746,
emploie le mot Statistik dérivé de Staatskunde.

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Statistique et probabilités

Les domaines d’application de la statistique sont multiples. Initialement employée en

démographie, elle est en effet utilisée dans toutes les sciences humaines et sociales
comme l’économie, la finance, la gestion, le marketing, l’assurance, l’histoire, la so-
ciologie, la psychologie, etc., mais aussi en médecine, en sciences de la terre et du vi-
vant (biologie, géologie...), météorologie, etc. Cet éventail des domaines illustre ainsi
toute la richesse de la statistique dont cet ouvrage vise à rendre compte.

En quoi ce manuel se distingue-t-il des autres ouvrages de statistique ?

Tout en présentant de façon rigoureuse tous les développements théoriques néces-
saires, cet ouvrage propose un exposé clair et pédagogique des différents concepts en
les illustrant par de très nombreux exemples et cas concrets. Le lecteur sera ainsi à
même de répondre à de multiples questions qui se posent au quotidien dans les do-
maines de l’économie, la finance et la gestion.
Chaque chapitre débute par des questions et exemples concrets, permettant de mettre
en avant l’intérêt des concepts statistiques qui vont être étudiés. Afin de répondre à ces
interrogations et traiter ces cas concrets, les différents outils et méthodes statistiques
sont ensuite présentés. L’exposé est ainsi progressif, mêlant de façon harmonieuse
définitions littéraire et mathématique. En fin de chapitre figurent des exercices qui
permettent au lecteur d’évaluer et tester les connaissances acquises. Les exercices font
l’objet de corrigés très détaillés, disponibles en ligne sur www.dunod.com, sur la
page de l’ouvrage. Le lecteur trouvera également sur cette page Internet des annexes
à télécharger reproduisant les principales tables statistiques, ainsi que de nombreux
compléments relatifs à plusieurs chapitres de l’ouvrage.
Diverses rubriques spécifiques à la collection « Openbook » composent les chapitres.
Outre les prérequis et les objectifs propres à chaque chapitre, une rubrique « Les
grands auteurs » présente de façon synthétique un auteur clé dont les travaux ont pro-
fondément marqué le développement de la statistique. La rubrique « Focus » permet
quant à elle de faire rapidement le point sur un concept fondamental, alors que la
rubrique « Pour aller plus loin » offre la possibilité au lecteur d’approfondir un ou
plusieurs points particuliers. La rubrique « En pratique » permet également au lecteur
de se familiariser avec l’application concrète d’un concept ou d’une méthode. Enfin,
la rubrique « Trois questions à... » illustre l’orientation résolument appliquée de l’ou-
vrage en donnant la parole à quelques grands acteurs du monde professionnel, nous
expliquant la façon dont ils utilisent la statistique au quotidien.

Comment est organisé ce manuel ? Cet ouvrage a pour objectif de fournir au lec-
teur l’ensemble des connaissances que doit acquérir un étudiant au cours de son cursus
de licence en économie-gestion ou de son cycle d’études Bac+3. Il couvre donc les
trois années du cycle Bac+3 (licence ou bachelor). Il s’organise ainsi en trois parties,
chacune étant relative à une année du cycle Bac+3. La première partie, correspon-
dant au programme de la première année post-bac, traite de la statistique descriptive
et comporte quatre chapitres. Le chapitre 1 étudie les distributions à un caractère et
présente l’ensemble des concepts de base de la statistique descriptive : tableaux, gra-
phiques et caractéristiques clés comme la moyenne, la variance, la médiane, etc. Le
chapitre 2 étend l’analyse au cas de deux variables statistiques et porte ainsi sur les
distributions à deux caractères. Le chapitre 3 offre une présentation des indices, très

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Avant-propos

utilisés en pratique. Le chapitre 4 propose quant à lui une introduction à l’analyse

des séries temporelles en dotant le lecteur de l’ensemble des outils nécessaires pour
l’analyse de l’évolution d’un phénomène au cours du temps.
La deuxième partie de l’ouvrage, correspondant au programme de la deuxième année
du cycle Bac+3, relève du domaine de la statistique mathématique et se compose
également de quatre chapitres. La notion fondamentale de probabilité fait l’objet du
chapitre 5. Le chapitre 6 traite des variables aléatoires, c’est-à-dire des variables dont
les valeurs sont soumises au hasard. L’étude de ces variables nécessite le recours à
des lois de probabilité, dont les plus usuelles (lois normale, binomiale, de Student,
de Poisson...) sont présentées au cours du chapitre 7. Le chapitre 8 clôt la deuxième
partie par l’étude des propriétés de convergence.
La troisième partie de l’ouvrage, correspondant au programme de la dernière année du
cycle Bac+3, traite de l’estimation et des tests. Le chapitre 9 est relatif à l’estimation,
le chapitre 10 proposant quant à lui une description de l’une des méthodes les plus
utilisées connue sous le nom de maximum de vraisemblance. La théorie des tests
statistiques fait l’objet du chapitre 11, dernier chapitre du manuel.

Remerciements. Cet ouvrage est le fruit de divers enseignements de statistique dis-

pensés par les auteurs en première, deuxième et troisième années de licence à l’Univer-
sité d’Orléans et à l’Université Paris Ouest–Nanterre La Défense. Nous adressons nos
remerciements à nos étudiants dont les questions et commentaires lors de nos cours
ont naturellement contribué à la présentation pédagogique de ce manuel. Nous remer-
cions Lionel Ragot pour la confiance qu’il nous a accordée en nous encourageant à
rédiger ce manuel, ainsi que les éditions Dunod. Nous remercions très vivement nos
collègues et amis Cécile Couharde, Olivier Darné, Emmanuel Dubois, Gilles Dufré-
not, Elena Dumitrescu, Meglena Jeleva et Hélène Raymond pour leur relecture très
attentive et pour leurs remarques et suggestions toujours très constructives. Emma-
nuel Dubois nous a également aidé pour la réalisation de certains graphiques dans la
première partie de l’ouvrage, qu’il en soit chaleureusement remercié. Alina Catargiu,
Axelle Chauvet-Peyrard, Andreea Danci, Damien Deballon, Laurent Ferrara, Yoann
Grondin, Abdou Ndiaye, Ekaterina Sborets et Stéphanie Tring ont très gentiment ac-
cepté de répondre à nos questions, nous leur adressons nos plus vifs remerciements
pour leurs contributions. Enfin, nous remercions très sincèrement nos familles pour
leur soutien sans faille et leur patience lors de la rédaction de cet ouvrage.
© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.

À Séverine, Josiane, Emmanuel et Pierre.

À Tania et Emmanuel.

VII

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Chapitre 3
E
n économie et en finance, comme dans beau- varient au cours du temps et entre les pays, les ré-
coup d’autres domaines, les variables ou gran- gions, les catégories socio-professionnelles, etc.
deurs représentatives des phénomènes étudiés
varient au cours du temps et dans l’espace. Ainsi, Afin de comparer une même grandeur dans deux
les prix à la consommation fluctuent d’un mois sur situations (dates, périodes, pays, régions, etc.), on
l’autre (variation au cours du temps), mais égale- choisit une de ces situations comme référence et l’on
ment entre les pays (variation dans l’espace). Il en calcule un indice. Étant indépendant des unités rela-
est de même du cours des actions, du pouvoir d’achat tives aux phénomènes étudiés, un indice permet de
des ménages, du prix des logements, de la confiance comparer l’évolution de grandeurs de natures diffé-
des consommateurs, etc., qui sont des grandeurs qui rentes (prix des logements et salaire, par exemple).

LES GRANDS
Irving Fisher (1867-1947)
AUTEURS Irving Fisher est un économiste mathématicien américain, professeur à l’Université
de Yale. Outre ses nombreuses contributions à la théorie économique sur les questions
ayant trait à la valeur, le capital, les taux d’intérêt, la monnaie et l’instabilité financière,
il est l’auteur en 1922 d’un ouvrage The Making of Index Numbers (Houghton Mifflin,
Boston).
Dans ce livre, il présente l’indice qui porte son nom. Cet indice, défini comme une
moyenne géométrique des indices de Laspeyres et de Paasche, a pour but de pallier
les inconvénients de ces deux indices en représentant un compromis entre ceux-ci.

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Indices
Plan
1 Indices élémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2 Indices synthétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3 Raccords d’indices et indices chaînes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4 Hétérogénéité et effet qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Pré-requis
➔ Connaître les opérations mathématiques de base et la notion de moyenne
( chapitre 1).


➔ Savoir interpréter un pourcentage.

Objectifs
➔ Synthétiser l’information contenue dans une grandeur économique en construi-
sant un indice résumant l’évolution des prix et un indice résumant l’évolution des
quantités relative à cette grandeur.
➔ Comparer l’évolution de grandeurs de natures différentes, ainsi que l’évolution
d’une grandeur dans deux situations différentes.
➔ Agréger un ensemble de valeurs hétérogènes au sein d’un même indice.
➔ Mettre en évidence des variations de prix et de quantités liées à un change-
ment de qualité.

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Partie 1 Statistique descriptive

D
eux catégories d’indices peuvent être distinguées selon le type de grandeur
étudiée. Ainsi, si l’on considère le prix d’un produit, la production d’une en-
treprise donnée, le cours de l’action d’une société particulière, il s’agit de
grandeurs simples au sens où la grandeur est un nombre ne prenant qu’une seule
valeur dans une situation donnée. Les indices calculés sur la base de ces grandeurs
sont appelés indices élémentaires. En revanche, le niveau général des prix, la produc-
tion industrielle, le cours des actions sont des grandeurs complexes dans la mesure
où leur calcul nécessite d’agréger un ensemble de valeurs hétérogènes (prix des dif-
férents produits, production de diverses industries, cours de différentes actions). Les
indices calculés sur la base de ces grandeurs sont appelés indices synthétiques.

1 Indices élémentaires
1.1 Quelques exemples introductifs
Considérons l’évolution du prix de vente annuel (en euros) du kilogramme de fraises
en France de 1998 à 2013. Les valeurs, reportées dans le tableau 3.1, mettent en évi-
dence une tendance haussière du prix de vente. Supposons que l’on souhaite quantifier
cette hausse entre 2000 et 2013. À cette fin, il suffit d’effectuer le rapport suivant :
9,69
I2013/2000 = = 1,7273 (3.1)
5,61

▼ Tableau 3.1 Prix de vente du kilogramme de fraises et SMIC brut

Date Prix de vente fraises (euros) SMIC (euros par heure)

1998 5,29
1999 5,36
2000 5,61
2001 6,55 6,53
2002 7,21 6,75
2003 7,92 7,01
2004 7,4 7,4
2005 7,84 7,82
2006 7,93 8,15
2007 7,93 8,36
2008 8,53 8,61
2009 8,28 8,77
2010 9,32 8,86
2011 9,51 9,02
2012 9,84 9,31
2013 9,69 9,43
Source : INSEE.

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Chapitre 3 Indices

On en déduit que le prix du kilogramme de fraises a augmenté de 72,73 % entre 2000

et 2013 en France. Nous venons ici de comparer une même grandeur (prix de vente du
kilogramme de fraises) à deux dates différentes.
Les données figurant dans le tableau 3.1 nous permettent également de comparer
l’évolution du prix de vente des fraises à celle du SMIC horaire. Considérons, à titre
d’exemple, l’évolution entre 2001 et 2013 de ces deux grandeurs et calculons les rap-
ports suivants :
f raises 9,69
I2013/2001 = = 1,4794 (3.2)
6,55
et :
9,43
S MIC
I2013/2001 = = 1,4441 (3.3)
6,53
Il apparaît que le prix du kilogramme de fraises a augmenté légèrement plus fortement
que le SMIC horaire entre 2001 et 2013, avec une hausse de 47,94 % pour le prix des
fraises et de 44,41 % pour le SMIC. Ces calculs de rapports rendent ainsi aisée la
comparaison de l’évolution de deux grandeurs différentes.
Comme nous l’avons précédemment mentionné, il est également possible de comparer
une même grandeur dans deux catégories (pays, régions, entreprises, etc.) différentes
à une même date. Le prix de vente du maïs (en euros par hectare) en 2012 est égal à
20,47 en Lituanie et il est de 17,49 en Pologne. Le rapport suivant :
20,47
ILituanie/Pologne = = 1,1704 (3.4)
17,49
nous indique que le maïs coûte 17,04 % plus cher en Lituanie qu’en Pologne.

1.2 Définition
Les rapports calculés dans les exemples ci-dessus constituent des indices élémen-
taires1 .
Définition 3.1
Considérons une grandeur simple g prenant la valeur g0 à la date 0 et la valeur gt
g
à la date t. On appelle indice élémentaire It/0 le nombre sans dimension suivant :
© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.

g gt
It/0 = (3.5)
g0

La date 0 correspond à la date de référence ou base de l’indice, la date t étant la date

courante.
1 Plus précisément, les indices relatifs au prix de vente de la fraise et au SMIC correspondent à des indices
élémentaires de variation (ou d’évolution). Ces indices permettent de calculer l’évolution d’une même
grandeur (prix de vente de la fraise, SMIC) entre deux dates différentes (2001 et 2013). Dans les exemples
du prix de vente du maïs en 2012 en Lituanie et en Pologne, l’indice calculé est un indice élémentaire de
répartition. Cet indice permet de réaliser des comparaisons entre des catégories différentes (Lituanie et
Pologne) pour une même grandeur (prix de vente du maïs) et à une même date (2012). Dans la suite, nous
parlerons simplement d’indice élémentaire.

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Partie 1 Statistique descriptive

Cet indice (de variation) mesure ainsi l’évolution de la grandeur g entre la date de base
(date 0) et la date courante (date t)2 .
On exprime fréquemment un indice en pourcentage :
gt
igt/0 = × 100 (3.6)
g0
L’indice à la date t défini dans l’équation (3.6) est ainsi dit exprimé base 100 à la date
de référence. Notons que si l’on ne multiplie plus par 100 (équation (3.5)), on parle
d’indice base 1 à la date 0.

1.3 Propriétés
Reprenons l’exemple précédent du prix du maïs en 2012 en Lituanie et en Pologne et
supposons que ce prix soit, en 2012, 18 % plus cher en Grèce qu’en Lituanie. On peut
donc écrire :
IGrèce/Lituanie = 1,18 (3.7)
Sachant que ILituanie/Pologne = 1,1704, il est possible de comparer le prix du maïs en
Grèce et en Pologne :
IGrèce/Pologne = IGrèce/Lituanie × ILituanie/Pologne = 1,18 × 1,1704 = 1,3811 (3.8)
On en déduit ainsi que le prix du maïs est 38,11 % plus cher en Grèce qu’en Pologne
en 2012.
Cet exemple illustre la propriété de circularité ou de transitivité d’un indice élé-
mentaire :
g g g gt gt gt
It/0 = It/t  × It /0 = × = (3.9)
gt g0 g0
soit encore : g
g
It/0
It/t = g (3.10)
It /0
Cette propriété permet ainsi de comparer les dates 0 et t, d’une part, et les dates 0 et t ,
d’autre part, mais aussi les dates t et t (équation (3.10)). Dans ce dernier cas, la date
de référence est la date t qui se substitue à la date 0, témoignant d’un changement de
base. La propriété de circularité peut se généraliser comme suit :
g g g g
It/0 = It/t−1 × It−1/t−2 × ... × I1/0 (3.11)
et l’on parle alors d’enchaînement : on a une chaîne d’indices élémentaires, ces der-
niers étant dits enchaînables. Les indices élémentaires vérifient également la propriété
de réversibilité selon laquelle :
g 1
It/0 = g (3.12)
I0/t
2 Si l’on considère la grandeur simple g non plus aux dates 0 et t, mais pour deux catégories différentes (x
g gy
et y) à la même date (par exemple à la date t), la relation Iy/x = définit l’indice élémentaire de répartition.
gx
La valeur de référence, ou base de l’indice, est ici la valeur gx , c’est-à-dire la valeur de la grandeur g prise
par la catégorie x à la date t. Cet indice de répartition mesure donc la variation relative de la grandeur g
entre la valeur de référence (catégorie x) et la valeur de la catégorie y à la date t. Afin de ne pas alourdir
g
les développements, on utilisera dans la suite du chapitre la notation générique It/0 où t désigne la valeur de
référence de la grandeur g (date de référence pour l’indice de variation, catégorie de référence pour l’indice
de répartition).

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Chapitre 3 Indices

Ainsi, sachant que le prix du maïs est 38,11 % plus cher en Grèce qu’en Pologne
(IGrèce/Pologne = 1,3811), on en déduit que :
1 1
IPologne/Grèce = = = 0,7241 (3.13)
IGrèce/Pologne 1,3811
c’est-à-dire que le prix du maïs est 27,59 % moins élevé en Pologne qu’en Grèce.
Remarque : Un indice élémentaire vérifie également les propriétés suivantes :
– Supposons que la grandeur g soit telle que g = a × b où a et b sont deux grandeurs.
On a alors :
g
It/0 = It/0
ab
= It/0
a
× It/0
b
(3.14)
a
– Supposons que la grandeur g soit telle que g = où a et b sont deux grandeurs. On
b
a alors : a
g a/b
It/0
It/0 = It/0 = b (3.15)
It/0

2 Indices synthétiques
En économie, les grandeurs étudiées sont souvent complexes, c’est-à-dire composées
de plusieurs grandeurs simples qu’il faut agréger ou synthétiser. Ainsi, l’indice des
prix à la production dans l’industrie fourni par l’INSEE est calculé sur la base des prix
de 24 000 produits. Il s’agit d’un indice synthétique résumant – c’est-à-dire agrégeant
– les 24 000 indices élémentaires relatifs au prix de chacun des produits considérés.
Dans la mesure où il existe différentes façons d’agréger une série d’indices élémen-
taires, il existe plusieurs indices synthétiques.

2.1 Indices de valeur, des prix et de volume :

généralités
En économie, on étudie souvent l’évolution des prix, des quantités et de leur pro-
duit, appelé valeur. Trois types d’indices peuvent alors être calculés : indice des prix,
indice des quantités (ou indice de volume) et indice de valeur. Considérons une
grandeur complexe g composée de k éléments : g1 ,g2 ,...,gk . Ainsi, si g est l’indice des
prix à la production, les éléments gi , i = 1,...,k, désignent les 24 000 produits utilisés
© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.

dans le calcul de l’indice. Soient par ailleurs les notations suivantes : pi0 et pit le prix
respectivement aux dates 0 et t d’un élément gi , et qi0 et qit les quantités respectivement
aux dates 0 et t de ce même élément gi .
Définition 3.2
L’indice de valeur It/0
V
est donné par le rapport entre la somme des valeurs des
k éléments g , i = 1,...,k, de la grandeur g considérée à la date t et cette même
i

somme à la date de référence 0, soit3 :

Σi pit qit
V
It/0 = (3.16)
Σi pi0 qi0

 
k
3 Afin d’alléger les notations, on utilisera la convention suivante dans tout ce chapitre : = .
i i=1

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i

Partie 1 Statistique descriptive

FOCUS
L’indice de valeur
Notons gi un élément rentrant dans la composition est égale à la somme des valeurs des éléments gi la
de la grandeur complexe g, Vti sa valeur (moné- composant, soit Vt = Σi Vit = Σi pit qit pour la date t
taire) à la date t, pit son prix unitaire à la date t et V0 = Σi Vi0 = Σi pi0 qi0 pour la date 0. L’indice
et qit sa quantité à la date t. À chaque date, la va- de valeur (monétaire) de la grandeur complexe g
leur de l’élément gi est égale au produit de son entre la date t et la date 0, It/0
V
, est donc égal à
prix unitaire et de la quantité correspondante, soit (équation (3.16)) :
Vti = pit qit pour la date t et V0i = pi0 qi0 pour la date 0. pq Σi Vti Σi pit qit
V
It/0 = It/0 = = (3.17)
À chaque date, la valeur de la grandeur complexe g Σi V0 Σi pi0 qi0
i

Cet indice de valeur est relativement peu informatif au sens où, s’il augmente, il n’est
pas possible de distinguer si cette hausse provient d’une augmentation des prix ac-
compagnée d’une baisse des quantités ou de toute autre combinaison. Pour pallier
cette difficulté, on suppose que l’une des deux variables (prix ou quantité) est fixe
alors que l’autre varie en calculant des indices de prix et de quantités :
– On calcule un indice des prix en neutralisant l’influence des quantités, c’est-à-dire
que l’on considère que les quantités sont fixes sur la période considérée.
– De façon réciproque, un indice des quantités (ou indice de volume) se calcule en
neutralisant l’influence des prix, c’est-à-dire que l’on considère que les prix sont
constants sur la période considérée.
Les indices des prix et des quantités les plus fréquemment utilisés sont les indices de
Laspeyres et de Paasche que nous présentons ci-après.

2.2 Indices de Laspeyres et de Paasche

2.2.1 Définitions générales
Notons αi le poids de l’élément gi (i = 1,...,k) dans la grandeur complexe g. Les
coefficients αi (i = 1,...,k) sont donc des coefficients de pondération. Ainsi, si l’on
considère l’indice des prix à la consommation des ménages, ces coefficients repré-
sentent la part de chaque bien et service dans la consommation des ménages ; il peut
s’agir par exemple de la part des dépenses de loyer, la part des dépenses de consom-
mation de poisson, etc. En d’autres termes, dans le cas d’indices des prix, il s’agit de
coefficients budgétaires. Par définition, on a donc :
Σi αi0 = Σi αit = 1 (3.18)
Les indices de Laspeyres et de Paasche sont des moyennes pondérées par ces coeffi-
cients αi des indices élémentaires It/0
i
relatifs à chaque élément gi , i = 1,...,k, de la
grandeur g.

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Chapitre 3 Indices

Définition 3.3
L’indice de Laspeyres Lgt/0 est la moyenne arithmétique des indices élémentaires
pondérée par les coefficients de la date de référence (αi0 ) :
git
Lgt/0 = Σi αi0 It/0
i
= Σi αi0 (3.19)
gi0

Définition 3.4
L’indice de Paasche Pgt/0 est la moyenne harmonique des indices élémentaires
pondérée par les coefficients de la date courante (αit ) :
g 1 1
Pt/0 = = (3.20)
αit gi
Σi i Σi αit 0i
It/0 gt

Remarque : Il est important de souligner que les indices élémentaires entrant dans le
calcul de l’indice synthétique doivent être basés (1 ou 100) à la même date.

2.2.2 Indice de Laspeyres

Indice des prix de Laspeyres. Dans le cas de l’indice de Laspeyres, les coefficients
de pondération sont ceux de la date de référence et sont donnés par :
pi qi
αi0 = 0 i 0 i (3.21)
Σi p0 q0
D’après l’équation (3.19), on peut écrire l’indice des prix de Laspeyres Lgt/0 (p) comme
suit :
pi pi qi pi
Lgt/0 (p) = Σi αi0 it = Σi 0 i 0 i it (3.22)
p0 Σi p0 q0 p0
D’où :
g Σi pit qi0
Lt/0 (p) = (3.23)
Σi pi0 qi0
Ainsi, les quantités sont constantes (ce sont celles de la date de référence puisque
nous sommes dans le cas d’un indice de Laspeyres) et seuls les prix varient puisqu’il
© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.

s’agit d’un indice des prix. Cet indice s’interprète comme le rapport entre la dépense
totale à la date de référence évaluée aux prix courants et la dépense totale de la date
de référence.
Si l’on prend l’exemple de l’indice des prix à la consommation, l’indice des prix de
Laspeyres décrit ainsi l’évolution du prix d’un panier de biens dont la composition est
restée fixe entre les deux dates et est celle de la date de référence.
Indice de volume de Laspeyres. Les coefficients de pondération étant donnés par
l’équation (3.21), on peut écrire en utilisant la relation (3.19) l’indice de volume de
Laspeyres :
qi pi qi qi
Lgt/0 (q) = Σi αi0 it = Σi 0 i 0 i it (3.24)
q0 Σi p0 q0 q0

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Partie 1 Statistique descriptive

g Σi pi0 qit
Lt/0 (q) = (3.25)
Σi pi0 qi0
Les prix sont constants (ce sont ceux de la date de référence puisque nous sommes
dans le cas d’un indice de Laspeyres) et seules les quantités varient puisqu’il s’agit
d’un indice de volume. Cet indice s’interprète comme le rapport entre la dépense totale
à la date courante évaluée aux prix à la date de référence et la dépense totale de la date
de référence.

2.2.3 Indice de Paasche

Indice des prix de Paasche. Dans le cas de l’indice de Paasche, les coefficients de
pondération sont ceux de la date courante et sont donnés par :
pi qi
αit = t i t i (3.26)
Σi pt qt
D’après l’équation (3.20), on peut écrire l’indice des prix de Paasche Pgt/0 (p) comme
suit :
1 1
Pgt/0 (p) = i
= i i pi
(3.27)
p pq
Σi αit 0i Σi t i t i 0i
pt Σi pt qt pt
D’où :
Σi pit qit
Pgt/0 (p) = (3.28)
Σi pi0 qit
Ainsi, les quantités sont constantes (ce sont celles de la date courante puisque nous
sommes dans le cas d’un indice de Paasche) et seuls les prix varient puisqu’il s’agit
d’un indice des prix. Cet indice s’interprète comme le rapport entre la dépense totale
à la date courante et la dépense totale de la date courante évaluée aux prix de la date
de référence. Si l’on reprend l’exemple de l’indice des prix à la consommation, l’in-
dice des prix de Paasche décrit ainsi l’évolution du prix d’un panier de biens dont la
composition est celle de la date courante.
Indice de volume de Paasche. Les coefficients de pondération étant donnés par
l’équation (3.26), on peut écrire en utilisant la relation (3.20) l’indice de volume de
Paasche :
g 1 1
Pt/0 (q) = i
= i i qi
(3.29)
q
i 0 pt qt 0
Σi αt i Σi
qt Σi pit qit qit
g Σi pit qit
Pt/0 (q) = (3.30)
Σi pit qi0
Les prix sont constants (ce sont ceux de la date courante puisque nous sommes dans
le cas d’un indice de Paasche) et seules les quantités varient puisqu’il s’agit d’un
indice de volume. Cet indice s’interprète comme le rapport entre les quantités à la
date courante évaluées aux prix à cette même date et la dépense totale de la date de
référence évaluée aux prix courants.

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Chapitre 3 Indices

2.3 Indice de Fisher

Dans la mesure où il n’existe pas de critère permettant de conclure à la supériorité
d’un des deux indices précédents – Laspeyres et Paasche – par rapport à l’autre, l’idée
consiste à construire un indice, appelé indice de Fisher, représentant une combinaison
des indices de Laspeyres et Paasche dont la valeur se situe « entre » celles de ces deux
indices.
Définition 3.5
L’indice de Fisher est défini comme la moyenne géométrique des indices de Las-
peyres et Paasche, soit :
g
Ft/0 = Lgt/0 Pgt/0 (3.31)

Il est alors possible de définir :

Un indice des prix de Fisher :

g
Ft/0 (p) = Lgt/0 (p)Pgt/0 (p) (3.32)
Un indice de volume de Fisher :

g
Ft/0 (q) = Lgt/0 (q)Pgt/0(q) (3.33)

FOCUS
Quel indice synthétique privilégier ?
Ainsi que nous l’avons précédemment souligné, il soient obsolètes est important. Pour cette raison, le
n’existe pas de critère général permettant de sta- principal inconvénient attribué à l’indice de Las-
tuer sur la supériorité d’un indice synthétique par peyres est qu’il tend à surestimer l’effet de l’évo-
rapport à un autre. Il est cependant possible de pré- lution des prix sur le pouvoir d’achat du consom-
senter les principaux avantages et inconvénients mateur dans la mesure où il ne tient pas compte
de ceux-ci. Supposons que l’on étudie l’évolu- d’éventuelles substitutions entre les biens du pa-
© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.

tion de la consommation d’un panier composé de nier considéré. Notons que cet inconvénient a pour
plusieurs biens. Dans le cas de l’indice de Las- conséquence que les coefficients de pondération
peyres, les coefficients de pondération sont fixes, de l’indice de Laspeyres sont révisés de façon pé-
c’est-à-dire que l’on suppose que la structure de riodique.
la consommation ne se modifie pas sur la période Dans le cas de l’indice de Paasche, les coeffi-
étudiée. cients de pondération sont ceux de la date cou-
En conséquence, si l’on considère que les coeffi- rante. Ceux-ci évoluent donc avec les prix, c’est-
cients de pondération sont fixés à la date de réfé- à-dire que la part des différents biens au sein du
rence, plus la date courante est éloignée de la date panier considéré évolue en même temps que les
initiale, plus il est probable que la structure du pa- prix. Le calcul de l’indice de Paasche nécessite en
nier de biens du consommateur se soit modifiée et conséquence de disposer simultanément des don-
plus le risque que les coefficients de pondération nées relatives aux prix et aux quantités à chaque

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Partie 1 Statistique descriptive

date considérée (et non plus seulement des prix tion relative (cas des biens inférieurs par exemple).
comme dans le cas de l’indice de Laspeyres). Le Au total, il n’existe donc aucun critère théorique
principal inconvénient tient ici en une difficulté permettant de préférer un système de pondération
de calcul supplémentaire liée à la disponibilité par rapport à un autre, tout dépend de la façon dont
des données, expliquant pourquoi l’indice de Las- les structures de consommation évoluent. Pour fi-
peyres est plus fréquemment utilisé que l’indice nir, notons que si les différences entre les pondéra-
de Paasche4 . Du fait de la variabilité des coeffi- tions des indices de Laspeyres et de Paasche sont
cients de pondération, l’indice de Paasche tend, faibles, on a la relation suivante :
au contraire de l’indice de Laspeyres, à sous-
Pgt/0 ≤ Ft/0
g g
≤ Lt/0 (3.34)
estimer l’effet de l’évolution des prix sur le pou-
voir d’achat du consommateur. Il est important de Cette inégalité s’obtient en notant que (i) sous
souligner que les modifications de la structure de l’hypothèse de coefficients de pondération égaux
consommation ne dépendent évidemment pas que entre les deux indices, les indices de Laspeyres
de l’évolution des prix relatifs des biens compo- et de Paasche sont respectivement des moyennes
sant le panier. Il convient aussi de tenir compte de arithmétique et harmonique d’indices élémen-
l’évolution des élasticités revenu. taires et (ii) la moyenne harmonique d’une série
Ainsi, même si le prix d’un bien diminue, cela est toujours inférieure à la moyenne arithmétique
n’implique évidemment pas que sa part dans la de cette même série. Il est donc important de sou-
consommation va augmenter : pour certains biens ligner qu’en cas de différences non négligeables
dont le prix relatif a diminué, une hausse de revenu entre les coefficients de pondération, cette inéga-
peut se traduire par une baisse de leur consomma- lité n’a plus lieu d’être vérifiée.

2.4 Application empirique

Supposons que l’on souhaite calculer un indice synthétique du prix et des quantités
d’un bouquet énergétique composé de pétrole, gaz naturel et charbon pour l’année
2012. L’année de référence retenue est 1990. On dispose, pour ces deux dates, du prix
et de la quantité consommée en France pour chacune des trois énergies. Ces données
sont reportées dans le tableau 3.2.

▼ Tableau 3.2 Pétrole, gaz naturel et charbon : prix et quantités consommées en France

Énergie i Prix en 1990 pi0 Prix en 2012 pit Quantité en 1990 qi0 Quantité en 2012 qit
Pétrole 24,5 94,13 1895 1687
Gaz naturel 1,64 2,76 29,3 42,5
Charbon 43,48 92,5 19,7 11,4
Source : British Petroleum (BP) Statistical Review of World Energy (juin 2013). Les prix sont exprimés en dollars
par baril pour le pétrole, en dollars par millions d’unités thermales pour le gaz et en dollars par tonne pour le
charbon. Les consommations sont exprimées en milliers de barils par jour pour le pétrole, en milliards de mètres
cubiques pour le gaz et en millions de tonnes équivalent pétrole pour le charbon.

4 À titre d’exemple, les indices de prix à la consommation, de la production industrielle, de chiffre d’af-
faires, ou encore de prix à la production – pour n’en citer que quelques uns – calculés par l’INSEE sont des
indices de Laspeyres.

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Chapitre 3 Indices

À partir des données figurant dans le tableau 3.2, on peut calculer les indices élémen-
pi
i
taires des prix It/0 = it en les exprimant base 1 en 1990. On constate ainsi au regard
p0
du tableau 3.3 qu’entre 1990 et 2012, les prix du pétrole ont augmenté de 284,2 %,
ceux du gaz naturel de 68,3 % et ceux du charbon de 112,7 %. Le calcul des indices
synthétiques nous donne les résultats suivants :
Pour les indices de Laspeyres :
g Σi pit qi0 180279,47
Lt/0 (p) = = = 3,8088 (3.35)
Σi pi0 qi0 47332,11
et
Σi pi0 qit 41896,87
Lgt/0 (q) = = = 0,8852 (3.36)
Σi pi0 qi0 47332,11
Pour les indices de Paasche :
Σi pit qit 159969,11
Pgt/0 (p) = = = 3,8182 (3.37)
Σi pi0 qit 41896,87
et
Σi pit qit 159969,11
Pgt/0 (q) = = = 0,8873 (3.38)
Σi pit qi0 180279,47
Pour les indices de Fisher :

g
Ft/0 (p) = Lgt/0 (p)Pgt/0(p) = 3,8088 × 3,8182 = 3,8135 (3.39)
et
g

Ft/0 (q) = Lgt/0 (q)Pgt/0(q) = 0,8852 × 0,8873 = 0,8863 (3.40)

Ces calculs montrent ainsi que les prix du bouquet énergétique considéré ont aug-
menté de 280,9 % selon l’indice de Laspeyres et de 281,8 % selon l’indice de Paasche,
la hausse se situant entre ces deux valeurs selon l’indice de Fisher avec une augmen-
tation des prix de 281,4 %. S’agissant des volumes, on relève une baisse de la quantité
consommée entre 1990 et 2012 de 11,5 % selon l’indice de Laspeyres, 11,3 % selon
l’indice de Paasche et 11,4 % selon l’indice de Fisher. Les calculs des coefficients
de pondération nous montrent en outre que la part des dépenses énergétiques consa-
© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.

crée à la consommation de pétrole est la plus élevée parmi les trois types d’énergie
considérées, cette part s’élevant à 98,09 % en 1990 et 99,27 % en 2012.

▼ Tableau 3.3 Pétrole, gaz naturel et charbon : calcul des indices élémentaires et
synthétiques
i
Énergie i It/0 pi0 qi0 pit qi0 α0 pi0 qit pit qit αt
Pétrole 3,8420 46427,50 178376,35 0,9809 41331,50 158797,31 0,9927
Gaz naturel 1,6829 48,05 80,87 0,0010 69,70 117,30 0,0007
Charbon 2,1274 856,56 1822,25 0,0181 495,67 1054,50 0,0066
Somme 47332,11 180279,47 1 41896,87 159969,11 1

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Partie 1 Statistique descriptive

2.5 Propriétés des indices de Laspeyres,

Paasche et Fisher
2.5.1 Circularité
Les indices de Laspeyres, Paasche et Fisher ne vérifient pas la propriété de circularité,
ce qui constitue évidemment un inconvénient notable et implique qu’un changement
de base nécessite de réeffectuer les différents calculs voulus :
Lgt/0  Lgt/t × Lgt /0 (3.41)
g g g
Pt/0  Pt/t × Pt /0 (3.42)
g g
Ft/0  Ft/t  × Ftg /0 (3.43)

Démonstration
Effectuons, à titre d’exemple, la démonstration dans le cas de l’indice des prix de Laspeyres.
On a :
Lgt/0 (p) Σi pit qi0 Σi pi0 qi0 Σi pit qi0
g = × = (3.44)
Lt /0 (p) Σi pi0 qi0 Σi pit qi0 Σi pit qi0
et :
Σi pit qit
Lgt/t (p) = (3.45)
Σi pit qit
Lgt/0 (p)
On en déduit donc que Lgt/t (p)  g , mettant en avant le non respect de la propriété de
Lt /0 (p)
circularité.

2.5.2 Réversibilité
Les indices de Laspeyres et de Paasche ne sont pas réversibles :
1
Lgt/0  g (3.46)
L0/t
g 1
Pt/0  (3.47)
Pg0/t
En revanche, on a les relations suivantes entre ces deux indices :
g 1
Lt/0 = g (3.48)
P0/t
1
Pgt/0 = (3.49)
Lg0/t
L’indice de Fisher est quant à lui réversible :
g 1
Ft/0 = g (3.50)
F0/t

2.5.3 Agrégation
Supposons que l’on étudie les dépenses des ménages et que l’on agrège ces dé-
penses par groupes : logement, consommation de viande, consommation de légumes,

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Chapitre 3 Indices

consommation de produits laitiers, etc. On calcule, pour chacun de ces groupes, les
indices de Laspeyres et de Paasche. L’indice global de l’ensemble des dépenses des
ménages peut alors être obtenu à partir de ces indices calculés par groupes : l’indice
global de Laspeyres (respectivement de Paasche) est en effet égal à la moyenne pon-
dérée des indices de Laspeyres (respectivement de Paasche) calculés sur les différents
groupes. Les indices de Laspeyres et de Paasche vérifient ainsi la propriété d’agré-
gation. L’indice de Fisher n’ayant pas une structure de moyenne arithmétique, il ne
vérifie pas cette propriété.

2.5.4 Reconstitution de l’indice de valeur

Rappelons que l’indice de valeur est donné par :
pq Σi pit qit
V
It/0 = It/0 = (3.51)
Σi pi0 qi0
ce que l’on peut encore décomposer comme suit :
Σi pit qit Σi pit qi0 Σi pit qit Σi pi0 qit
V
It/0 = × = × (3.52)
Σi pit qi0 Σi pi0 qi0 Σi pi0 qit Σi pi0 qi0
D’où les relations suivantes :
V
It/0 = Pgt/0 (q) × Lgt/0 (p) = Pgt/0 (p) × Lgt/0 (q) (3.53)
On en déduit que :

V
It/0 = Pgt/0 (q) × Lgt/0 (p) × Pgt/0 (p) × Lgt/0 (q) (3.54)
soit encore :
V
It/0 = Lgt/0 (p) × Pgt/0 (p) × Lgt/0 (q) × Pgt/0 (q) (3.55)
d’où :
g g
V
It/0 = Ft/0 (p) × Ft/0 (q) (3.56)
L’indice de valeur est ainsi égal au produit des indices de prix et de volume de Fisher.

3 Raccords d’indices et indices

© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.

chaînes
3.1 Raccords d’indices
Les grandeurs économiques telles que le PIB, la dépense de consommation des mé-
nages, etc., sont calculées selon divers critères et nomenclatures, comme le Système
des comptes nationaux ou le Système européen de comptes, régis au niveau inter-
national afin de rendre plus aisées les comparaisons entre pays. Or, ces systèmes et
nomenclatures évoluent au cours du temps afin de s’adapter aux modifications de l’en-
vironnement et du fonctionnement économique. Des changements de base des indices
peuvent alors être opérés afin de tenir compte de ces modifications en intégrant les

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i

Partie 1 Statistique descriptive

nouveaux éléments inclus régulièrement dans les nomenclatures. Il est ainsi fréquent
lorsque l’on étudie l’évolution d’une grandeur économique sur une longue période
d’avoir à gérer de tels changements de base dans les indices.

FOCUS
Choix de la période de base d’un indice
Le choix de la période de base ou de référence effets d’événements climatiques ou conjoncturels
d’un indice (période 0) revêt une importance par- exceptionnels.
ticulière dans la mesure où l’évolution de l’indice Comme nous l’avons précédemment souligné, des
dépend de ce choix. En pratique, il convient d’évi- changements de base sont en outre régulièrement
ter de retenir une période atypique, c’est-à-dire ca- opérés afin de prendre en compte les évolutions
ractérisée par des fluctuations exceptionnelles (ac- de l’environnement économique. Ainsi, plus on
cidentelles ou saisonnières) donnant par exemple s’éloigne de la période de base, plus celle-ci de-
un poids inhabituel à un certain indice élémen- vient obsolète à des fins de comparaison tempo-
taire, afin de ne pas fausser l’évolution de l’indice relle au sens où la structure du phénomène étu-
synthétique. dié (structure de la consommation, de la produc-
tion, des échanges, etc.) s’est modifiée au cours
À cette fin, on s’efforce de choisir une date « nor-
du temps. Il convient alors d’actualiser la base (ce
male » comme date de référence – c’est-à-dire dé-
qui correspond à une actualisation des pondéra-
nuée d’événements exceptionnels – où l’on retient
tions dans le cas d’un indice de Laspeyres), via
non pas une date particulière, mais une période de
un changement de base, en procédant à des rac-
base composée de plusieurs dates. On peut ainsi
cords d’indices. Cette opération permet ainsi de
choisir comme période de base une moyenne sur
tenir compte non seulement des modifications de
plusieurs années (pour un indice annuel) ou plu-
la structure de la grandeur étudiée, mais également
sieurs mois (pour un indice mensuel) afin de lisser
d’inclure de nouveaux produits, de supprimer des
les effets d’éventuelles évolutions atypiques.
produits devenus obsolètes, de prendre en compte
Un exemple caractéristique est celui des produits une nouvelle nomenclature, etc. Pour ces diverses
agricoles : les prix et quantités de ceux-ci étant for- raisons, les instituts de statistique tels que l’IN-
tement influencés par les conditions climatiques, il SEE procèdent régulièrement à des changements
est d’usage de retenir comme base non pas une ré- de base des indices. À titre d’exemple, l’indice de
colte correspondant à une date donnée, mais une la production industrielle calculé par l’INSEE su-
moyenne sur plusieurs récoltes afin d’atténuer les bit un changement de base tous les cinq ans.

Considérons un indice I g , base 1 à la date 0, calculé pour la grandeur g jusqu’à la date

d, date à laquelle il est remplacé par un indice J g base 1 à la date f 5 . Afin d’étudier
l’évolution de la grandeur g sur l’ensemble de la période allant des dates 0 à t (avec
t > d), il convient de procéder à un raccord d’indices, c’est-à-dire de déterminer la
valeur qu’aurait pris l’indice I g à la date t. Notons I g l’indice ainsi raccordé, on a :
g
g
Ik/0
It/0 = Jt/g f × (3.57)
Jk/g f
5 Le raisonnement est strictement identique si l’on considère les indices en base 100 à la place de la
base 1.

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Chapitre 3 Indices

g
Ik/0
avec f ≤ k ≤ d. Le rapport g est appelé coefficient de raccordement et correspond
Jk/ f
au coefficient par lequel on doit multiplier le nouvel indice afin d’en déduire la valeur
prise par le précédent indice s’il avait continué à être calculé. Le choix de la date k
est laissé au statisticien, mais l’on retient fréquemment la dernière date pour laquelle
l’ancien indice est disponible.
Afin d’illustrer l’opération de raccord d’indices, considérons l’indice des prix de pro-
duction des services de télécommunications français aux entreprises françaises. Cet
indice, base 1 au premier trimestre 2007, est calculé par l’INSEE jusqu’au troisième
trimestre 2012. À cette date, il s’élève à 0,833. À compter du quatrième trimestre
2012, il est remplacé par l’INSEE par un nouvel indice, base 1 en 2010 qui vaut 0,979
au troisième trimestre 2012 et s’élève à 0,918 au troisième trimestre de l’année 2013.
Afin de calculer la valeur qu’aurait pris l’ancien indice au troisième trimestre de l’an-
née 2013, on calcule le coefficient de raccordement :
telecom
I2012.3/2007 0,833
= = 0,8509 (3.58)
J2012.3/2010 0,979
telecom

La valeur qu’aurait pris l’ancien indice au troisième trimestre de l’année 2013 s’il
avait continué à être calculé est alors donnée par :
telecom
I2013.3/2007 = J2013.3/2010
telecom
× 0,8509 = 0,918 × 0,8509 = 0,781 (3.59)
Bien entendu, le résultat obtenu peut varier en fonction de la date k que l’on choi-
sit pour procéder au raccordement. Il est important de souligner que l’opération de
raccord d’indices ne conduit donc pas à un résultat certain au sens où (i) la composi-
tion des indices que l’on raccorde a en général évolué au cours du temps et (ii) d’un
point de vue théorique, la propriété de circularité n’est pas vérifiée pour les indices
synthétiques.

3.2 Indices chaînes

Ainsi que nous l’avons mentionné précédemment, les mutations économiques ont pour
conséquence que des indices dont la base reste fixe sur longue période ne peuvent tenir
compte de ces changements et ne sont en conséquence pas représentatifs de la réalité
économique. Afin de pallier cette difficulté, il est possible de calculer des indices dont
© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.

la base varie de date en date (ou de période en période). Cela consiste à généraliser le
principe de raccord d’indices en définissant des indices chaînes.
Définition 3.6
g
L’indice chaîne Ct/0 calculé pour une grandeur g à la date t par rapport à la date
de référence 0 s’écrit :
g g g
Ct/0 = It/t−1 × Ct−1/0 (3.60)
soit encore :
g g g g
Ct/0 = It/t−1 × It−1/t−2 × ... × I1/0 (3.61)

Il est alors possible de définir un indice chaîne de Laspeyres (en remplaçant I g par Lg
dans l’équation (3.61)), un indice chaîne de Paasche (en remplaçant I g par Pg dans

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Partie 1 Statistique descriptive

l’équation (3.61)) et un indice chaîne de Fisher (en remplaçant I g par F g dans l’équa-
tion (3.61)). Rappelons toutefois qu’il convient de prendre garde à l’interprétation au
sens où un indice chaîne de Laspeyres ne constitue pas un indice de Laspeyres, le pro-
duit d’indices de Laspeyres ne donnant pas un indice de Laspeyres. Il en est de même
pour les indices de Paasche et de Fisher.

4 Hétérogénéité et effet qualité

Dans les calculs d’indices que nous avons effectués jusqu’à présent, nous avons sup-
posé implicitement que les biens ou produits considérés sont homogènes au sein d’une
même classe. Ainsi, si l’on reprend l’exemple des fraises ( tableau 3.1), nous avons


considéré que la classe des fraises était homogène. Or, en pratique, tel n’est évidem-
ment pas le cas, cette classe est en effet hétérogène puisqu’il existe plus de 600 variétés
de fraises (« Gariguette », « Charlotte », « Mara des bois », etc.). Ces variétés corres-
pondent à différents niveaux de qualité, certaines variétés de fraises bénéficiant d’un
signe d’identification de la qualité et de l’origine, comme le « label rouge », l’« Indica-
tion Géographique Protégée », etc. La prise en compte de l’hétérogénéité, et donc de
la qualité, des produits n’est pas neutre quant au calcul et à l’interprétation des indices.
Afin d’illustrer ceci, considérons l’exemple de la production de vin en France. Ré-
partissons cette classe en deux catégories i : les vins de consommation courante (dits
« vins de France ») et les vins de qualité supérieure, cette dernière catégorie com-
prenant notamment les vins d’appellation d’origine protégée (AOP). Le tableau 3.4
reporte pour les années 2005 et 2013 et pour chacune des deux catégories considé-
rées : le prix de vente d’un litre de vin (en euros par litre), la quantité produite (en
millions de litres), ainsi que la valeur de la production définie comme le produit entre
les prix et les quantités.

▼ Tableau 3.4 Prix de vente (en euros par litre) et quantités produites (en millions de
litres) de vin

Variété i 2005 2013

pi0 qi0 V0i pit qit Vti pi0 qit pit qi0
Vin de consommation courante 2 575 1 150 2,5 415 1 037,5 830 1 437,5
Vin de qualité supérieure 3,5 210 735 3,8 348 1 322,4 1 218 798
Somme 785 1 885 763 2 359,9 2 048 2 235,5
Prix moyen 2,40 3,09

On peut calculer les indices suivants pour le vin (g désignant le vin) :

L’indice élémentaire du prix moyen du vin :
g p̄t 3,09
It/0 ( p̄) = = = 1,288 (3.62)
p̄0 2,40
Σi pi0 qi0 Σi pit qit
avec p̄0 = et p̄t = .
Σi qi0 Σi qit

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Chapitre 3 Indices

L’indice élémentaire de volume du vin :

g qt 763
It/0 (q) = = = 0,972 (3.63)
q0 785
avec q0 = Σi qi0 et qt = Σi qit .
L’indice de valeur du vin :
Vt 2359,9
V
It/0 = = = 1,252 (3.64)
V0 1885
avec V0 = Σi pi0 qi0 et Vt = Σi pit qit .
Le calcul de ces indices nous montre que la valeur de la production de vin s’est accrue
de 25,2 %, se décomposant en une diminution de la production de 2,8 % et une hausse
du prix moyen de 28,8 %. Les calculs des indices de prix et de volume nécessitant
toutefois d’agréger les prix et quantités de deux types de vin, il convient de calculer
des indices synthétiques. Le tableau 3.5 reporte les valeurs des indices de Laspeyres
et de Paasche calculées à partir des données figurant dans le tableau 3.4. On constate
ainsi que la hausse du prix moyen du vin entre les deux années considérées se situe
entre 15,2 % et 18,6 % selon l’indice retenu.

▼ Tableau 3.5 Indices de Laspeyres et de Paasche

Laspeyres Paasche
Prix (p̄) 1,186 1,152
Quantité (q) 1,086 1,056

Si l’on recalcule la valeur de la production sur la base des indices de prix de Laspeyres
et de Paasche, on obtient une hausse de la valeur entre 12 % (selon l’indice de Paasche)
et 15,3 % (selon l’indice de Laspeyres), ce qui est bien différent de l’augmentation de
25,2 % précédemment mise en évidence. Comment expliquer une telle différence ?
Cela provient d’une modification de la structure des ventes qui a évolué en faveur des
vins de qualité supérieure. On peut en effet constater au regard du tableau 3.4 que la
part dans la production totale du vin de qualité supérieure s’est accrue entre 2005 et
2013, passant de 26,8 % à 45,6 %. Cet accroissement de la qualité peut se quantifier à
© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.

l’aide des indices de qualité (ou indices de structure).

Nous savons que :
V
It/0 = Pgt/0 (q) × Lgt/0 ( p̄) = Pgt/0 ( p̄) × Lgt/0 (q) (3.65)
et que :
Σi pit qit
Vt Σi pit qit Σi qit Σi qit g g
V
It/0 = = = × = It/0 (q) × It/0 ( p̄) (3.66)
V0 Σi pi0 qi0 Σi qi0 Σi pi0 qi0
Σi qi0
En égalisant les deux équations précédentes, il vient :
g g g g g g
V
It/0 = Pt/0 (q) × Lt/0 ( p̄) = Pt/0 ( p̄) × Lt/0 (q) = It/0 (q) × It/0 ( p̄) (3.67)

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Partie 1 Statistique descriptive

On en déduit donc les deux relations suivantes :

g
It/0 ( p̄) Pgt/0 (q)
St = g = g (3.68)
Lt/0 ( p̄) It/0 (q)
et :
g
It/0 ( p̄) Lgt/0 (q)
S t = = (3.69)
Pgt/0 ( p̄) g
It/0 (q)
En détaillant les différentes formules, on peut réécrire les indices S t et S t comme suit :

Σi pit qit
Σi qit
St = (3.70)
Σi pit qi0
Σi qi0
Σi pi0 qit
Σi qit
S t = (3.71)
Σi pi0 qi0
Σi qi0
On constate ainsi aisément que les indices S t et S t décrivent les modifications appa-
rues dans la composition de la grandeur (ou de la classe) étudiée entre la date de base
et la date courante ; la différence entre les deux indices étant que le système des prix
considéré est celui de la date courante pour S t et de la date de base pour S t . Les in-
dices S t et S t sont appelés indices de qualité (ou indices de structure) et sont donc
égaux à :
1,288 1,056
St = = = 1,086 (3.72)
1,186 0,972
1,288 1,086
S t = = = 1,118 (3.73)
1,152 0,972
En combinant les équations (3.67), (3.70) et (3.71), on obtient les égalités suivantes :
V
It/0 = Lgt/0 ( p̄) × S t × It/0
g
(q) = Pgt/0 ( p̄) × S t × It/0
g
(q) (3.74)

Soit, avec nos données :

V
It/0 = 1,186 × 1,086 × 0,972 = 1,152 × 1,118 × 0,972 = 1,252 (3.75)
Cette dernière égalité nous permet ainsi de déduire que l’augmentation de 25,2 % de
la valeur de la production de vin se décompose en :
– une hausse du prix moyen comprise entre 15,2 % (selon l’indice de Paasche) et
18,6 % (selon l’indice de Laspeyres) ;
– un accroissement de la qualité du vin comprise entre 8,6 % et 11,8 %, due à l’effet
de structure, c’est-à-dire à la modification de la structure des ventes en faveur des
vins de plus grande qualité ;
– une baisse de la quantité vendue de 2,8 %.

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Chapitre 3 Indices

Comment l’indice des prix à la consommation mis à

disposition par l’INSEE est-il calculé en pratique ?
2 questions à L’indice des prix à la consommation (IPC) est un indicateur
synthétique dont l’objectif est d’estimer la pression
Axelle inflationniste à travers la mesure de l’évolution des prix des
Chauvet-Peyrard biens et services sur tout le territoire français. Le
Chef de division à l’INSEE recensement complet de tous les produits offerts aux
et précédemment responsable consommateurs étant matériellement impossible, cette
de la méthodologie de l’indice
des prix à la consommation au sein mesure s’effectue par le biais d’un échantillonnage. Un
de la direction des statistiques « panier-type » de biens et services est ainsi défini et révisé
démographiques et sociales chaque année de manière à être représentatif de la
de l’INSEE
consommation réelle des ménages, telle qu’observée sur le
territoire dans un passé récent. Parallèlement, on effectue un
échantillonnage des points de vente au sein desquels seront
observés tous les mois les prix des produits retenus dans le
panier-type. Ces observations de prix sont ensuite agrégées
sous forme d’indice. La formule retenue pour l’IPC comme
pour l’IPCH (indice des prix à la consommation « harmonisé »
au niveau européen) est, conformément à la réglementation
européenne, celle de Laspeyres (voir équation (3.22)).

Quels problèmes peut poser un tel indice agrégé ?

Comme tout produit d’une agrégation, l’IPC reflète des
réalités et des situations très diverses. Étant un indicateur
d’inflation, il couvre l’intégralité du champ de la
consommation des ménages, y compris des biens durables
tels que les ordinateurs ou des services plus ou moins
fréquemment consommés. Il y a souvent une
mécompréhension de l’IPC, le grand public étant davantage
attentif à ce qu’on appelle parfois le « prix du caddie ». De
plus, pour être une mesure efficace de la pression
inflationniste, il est nécessaire que la mesure d’évolution des
prix se fasse à qualité constante. De cette façon, si le prix
étiqueté d’un produit reste stable mais que sa qualité
© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.

s’améliore, l’indice élémentaire du produit diminuera de fait.

C’est ce qui se passe par exemple sur les ordinateurs. Et c’est
également ce qui donne un IPC relativement stable depuis
des années autour de 1,5 à 2 % d’inflation annuelle, alors
que les ménages « vivent » une hausse des prix étiquetés
jugée bien supérieure.
L’intégralité de l’entretien est disponible sur
www.dunod.com.

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Partie 1 Statistique descriptive

Les points clés

➔ Un indice élémentaire est un nombre sans dimension permettant de résumer l’évo-
lution d’une grandeur économique simple entre deux dates ou deux espaces diffé-
rents à une même date, ou de comparer l’évolution de deux grandeurs simples.

➔ Les indices élémentaires vérifient les propriétés de circularité et de réversibilité.

➔ Un indice synthétique permet de résumer en une seule valeur l’information conte-

nue dans plusieurs indices élémentaires.

➔ Les principaux indices synthétiques sont les indices de prix et de quantités de

Laspeyres et de Paasche. Ces indices ne vérifient pas les propriétés de circularité
et de réversibilité.

➔ L’indice des prix de Laspeyres décrit l’évolution du prix d’un panier de biens dont
la composition est restée fixe entre les deux dates considérées.

➔ L’indice des prix de Paasche décrit l’évolution du prix d’un panier de biens dont
la composition évolue en même temps que les prix.

➔ Le calcul d’indices de qualité permet de décomposer l’évolution de la valeur d’une

grandeur en une partie due à la variation des prix, une partie due à la variation des
quantités et une partie provenant de la modification de la structure de la grandeur
étudiée due à l’effet qualité.

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Chapitre 3 Indices

É VA L U AT I O N Corrigés sur www.dunod.com


peut-on dire de l’évolution du prix du journal entre 2005

QCM et 2013 ?
a. Le prix a augmenté de 86,7 %.
b. Le prix a augmenté de 13,3 %.
Pour chacune des questions suivantes, indiquer si les af-
firmations sont vraies ou fausses (il peut y avoir plu- c. Le prix a baissé de 13,3 %.
sieurs réponses vraies pour chaque question). d. Le prix a augmenté de 20 %.
e. Le prix a baissé de 20 %.
1 Propriétés sur les indices
a. Un indice élémentaire vérifie toujours les propriétés 4 On donne l’indice élémentaire des prix suivant :
de circularité et de réversibilité. I2013/2005 = 1,283. Que peut-on en déduire en termes
b. Un indice vérifiant la propriété de circularité est tel d’évolution des prix entre 2005 et 2013 ?
g
que : It/0 × Itg /0 = It/t
g
.
a. Le prix du produit considéré a augmenté de 128,3 %
c. Contrairement à l’indice de Paasche, l’indice de Las-
entre 2005 et 2013.
peyres est réversible et satisfaisait la propriété de cir- b. Le prix du produit considéré a augmenté de 12,83 %
cularité. entre 2005 et 2013.
d. L’indice de Fisher est réversible et ne satisfait pas la c. Le prix du produit considéré a augmenté de 28,3 %
propriété d’agrégation. entre 2005 et 2013.
e. L’indice de valeur est égal au produit des indices de d. Le prix du produit considéré a baissé de 71,7 % entre
prix et de quantités de Fisher. 2005 et 2013.
e. Le prix du produit considéré a augmenté de 71,7 %
2 Indices synthétiques entre 2005 et 2013.
a. L’indice des prix de Paasche est la moyenne arith- Σi pit qit
métique des indices élémentaires, pondérée par les 5 Le rapport suivant correspond à la dé-
pi0
coefficients de la date de référence. Σi pit qit ×
pit
b. L’indice des prix de Paasche est la moyenne arith- finition de :
métique des indices élémentaires, pondérée par les
© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.

a. L’indice des prix de Fisher.

coefficients de la date courante.
b. L’indice des prix de Laspeyres.
c. Le calcul des indices des prix de Laspeyres et de
Paasche ne nécessite pas que les indices élémentaires c. L’indice des prix de Paasche.
sur lesquels ils sont fondés soient basés à la même d. L’indice des quantités de Laspeyres.
date. e. L’indice des quantités de Paasche.
d. Dans le cas de l’indice des prix de Paasche, la struc-
ture du panier de biens évolue avec les prix.
e. Dans le cas de l’indice des prix de Laspeyres, la
Exercice
structure du panier de biens est fixe.
6 Indices élémentaires, synthétiques et effet qualité
3 On considère l’évolution du prix d’un quotidien de Considérons un ménage consommant trois variétés de
la presse écrite. On donne les indices élémentaires des pommes : Golden, Pink Lady et Royal Gala. Le ta-
prix suivants : I2013/2000 = 1,30 et I2005/2000 = 1,50. Que bleau 3.6 fournit, pour chacune de ces variétés, le prix

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Partie 1 Statistique descriptive

d’un kilogramme (en euros) ainsi que la quantité an- L’institut a par ailleurs calculé que la consommation
nuelle consommée (en kilogrammes). entre 2000 et 2014 a diminué de 23,8 % pour le groupe
de biens A, augmenté de 4,54 % pour le groupe de
▼ Tableau 3.6 Consommation de pommes d’un mé- biens B, diminué de 40 % pour le groupe de biens C
nage et stagné pour le groupe de biens D.
1. Calculer les quantités consommées pour chacun des
Prix Quantité Prix Quantité
Variété en 2010 en 2010 en 2013 en 2013 groupes de biens en 2014 (notées qht ).
i pi0 qi0 pit qit 2. Calculer les indices élémentaires des prix pour
Golden 2,80 10 3,10 15 chaque groupe de biens, base 1 en 2000, notés It/0
h
.
Pink Lady 3,90 5 4,40 15 Commenter.
Royal Gala 2,10 15 2,20 10 3. Calculer l’indice des prix de Laspeyres (noté Lht/0 (p)),
l’indice des prix de Paasche (noté Pht/0 (p)) et l’indice
1. Calculer le prix moyen du kilogramme de pommes des prix de Fisher (noté Ft/0
h
(p)). Tous ces indices
ainsi que l’indice élémentaire du prix moyen. sont calculés base 1 en 2000. Comparer les trois va-
leurs et commenter les résultats obtenus.
2. Calculer l’indice élémentaire des quantités.
3. Calculer les indices de prix de Laspeyres et de 8 Université Paris Ouest, extrait
Paasche de deux façons différentes. Une petite entreprise artisanale distribue trois types de
produits (h = a, b, c). Le tableau 3.8 donne les prix (ph0 )
4. Calculer les indices des quantités de Laspeyres et de et quantités (qh0 ) vendues en 2010, ainsi que les indices
Paasche. élémentaires des prix (iht/0 (p)) et des quantités (iht/0 (q)) en
5. Calculer les indices de prix et quantités de Fisher. La 2014 (base 100 en 2010).
relation usuelle entre les indices synthétiques est-elle
vérifiée ? ▼ Tableau 3.8 Prix, quantités et indices élémen-
taires – Biens a,b,c
6. Peut-on conclure à une modification de la structure
de consommation du ménage ? Ce résultat était-il h ph0 qh0 h
it/0 (p) h
it/0 (q)
attendu ? a 4 5 200 45
b 8 5 75 100

Sujets d’examen c 10 4 120 125

1. Caractériser l’évolution des prix des trois produits

sur la période considérée.
7 Université Paris Ouest, extrait
Un institut national de la statistique d’un pays X sou- 2. Déterminer les prix et les quantités des trois types de
haite déterminer l’indice des prix de quatre groupes de produits vendus en 2014.
biens A, B, C et D. Les enquêteurs fournissent les résul- 3. Comparer les structures des chiffres d’affaires en
tats donnés dans le tableau 3.7. 2010 et en 2014 selon les trois types de produits.
4. Calculer le nombre total de produits vendus en 2010
▼ Tableau 3.7 Prix et quantités des biens A, B, C et en 2014, que l’on notera respectivement q0 et qt .
et D En déduire l’indice élémentaire de la quantité totale
Prix Prix Quantités de produits vendus (base 1 en 2010), noté It/0 (q).
Bien unitaire unitaire consommées Commenter.
h en 2000 en 2014 en 2000 5. Sachant que l’indice de valeur It/0
V
est égal à 1,080 et
ph0 pht qh0 en utilisant la valeur de It/0 (q) déterminée ci-dessus,
A 169 610 210 calculer l’indice élémentaire du prix moyen des pro-
B 81 265 220
duits considérés. On donne par ailleurs le rapport sui-
Lt/0 (q)
C 1023 2470 30 vant : = 1,133. Commenter et interpréter ces
It/0 (q)
D 32 64 470 résultats.

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Chapitre 3 Indices

POUR ALLER PLUS LOIN

Indice des prix à la consommation et effet qualité
Nous avons ici traité de l’effet qualité lié à des variétés tion de l’indice de 0,3 point de pourcentage : en l’ab-
de biens différentes au sein d’une même classe. Notons sence de ces ajustements, l’indice des prix aurait aug-
que l’effet qualité apparaît également lors des mises à menté de 2,5 % au lieu de 2,2 % sur l’année considérée.
jour du panier de biens servant au calcul d’indices syn- À un niveau plus fin d’analyse, l’impact des ajustements
thétiques, tel l’indice des prix à la consommation de de qualité est différent selon les secteurs : il est plus fort
l’INSEE. Les produits considérés dans le calcul de l’in- pour les secteurs dans lesquels les produits sont rapide-
dice font l’objet de mises à jour régulières et il est donc ment renouvelés, tel le secteur de l’habillement, et plus
possible que certains biens obsolètes disparaissent et faible dans le cas des produits alimentaires. Faut-il tou-
soient éventuellement remplacés par des biens de qua- jours cependant corriger de l’effet qualité ? Contraire-
lité supérieure. Afin d’éviter que l’évolution du prix pro- ment à ce que laisse penser l’exemple de l’indice des
vienne d’une différence qualitative entre le bien rem- prix à la consommation, la réponse à cette question est
placé et le bien remplaçant, l’INSEE élimine l’effet qua- négative. En effet, un même bien peut avoir plusieurs
lité en procédant à ce que l’on appelle un « ajustement prix différents. Tel est par exemple le cas d’un bien agri-
de qualité ». cole qui peut être soumis à des quotas différents sur cer-
L’étude réalisée par Guédès (2004) montre que l’impact tains segments et non soumis à quota sur un autre seg-
de ces ajustements de qualité n’est pas négligeable dans ment. Dans ce cas, il n’y a pas lieu de procéder à un
le calcul de l’indice des prix à la consommation. Ainsi, ajustement de qualité et le prix à considérer est le prix
sur un nombre total de 450 000 produits, 14 000 ont été moyen. Pour plus de détails sur le traitement des effets
remplacés et deux tiers de ceux-ci ont fait l’objet d’un qualité, le lecteur intéressé pourra se reporter aux do-
ajustement de qualité. Sur l’année 2003, Guédès (2004) cuments figurant sur le site de l’INSEE, dont Guédès
met en évidence que ces ajustements ont réduit l’évolu- (2004) et Berthier (2005).
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