Fiche Méthodique

Universite de Nantes Theorie de la mesure et probabilites
L3
Resume de theorie de la mesure
Cette feuille de resume nest quun document de travail. Elle ne remplace bien evidemment pas les notes de cours ainsi
que les exercices effectuees en TD. Son but est uniquement de montrer une facon de structurer les notions importantes
etudiees. Les prochaines fiches de resumes seront a faire par. . . vous !
1 Le cours
1.1 Definitions importantes
1.1.1 Les tribus
Definition en 3 points.
Attention, on parle toujours de reunions, dintersections denombrables.
Les 3 points de la definition ne sont pas uniques (on peut remplacer la reunion par lintersection. . . )
Les elements de la tribu sappellent les ensembles mesurables.
Attention, les tribus sont stables par intersection mais pas par union (cf. contre-exemple)
Definition de la tribu engendre. La definition du cours nest pas tres utilisable en pratique.
La tribu des boreliens est definie, sur un espace topologique, comme la tribu engendree par les ouverts.
Revoir le cours de theorie des ensembles.
1.1.2 Les fonctions mesurables

La definition utilise les fonctions reciproques : limage reciproque dun ensemble mesurable est mesurable.
La mesurabilite depend des tribus de depart et darrivee.
Lorsque les tribus sont les tribus boreliennes, on appelle fonction borelienne toute fonction mesurable .
Revoir le cours sur les fonctions reciproques.
Revoir le cours sur les fonctions continues (la reciproque dun ouvert est ouverte).
1.1.3 Les mesures

Definition en 3 points.
Attention, la -additivite est une inegalite lorsque les ensembles ne sont pas disjoints.
Les mesures finies sont importantes (ex. les probabilites)
Les mesures -finies : existence dune suite croissante de compacts de mesures finies (ex. mesure de Lebesgue).
1.2 Resultats importants

Ce cours est assez particulier en ce sens quil contient essentiellement des definitions quil faut enormement manipuler
pour se les approprier.
Le theoreme de Caratheodory qui ne sapplique quaux mesures finies.
Le theoreme de la classe monotone.
2 Ce qui nest pas dans le cours mais quil faut connatre

Ces resultats, bien que ne faisant pas lobjet dune partie du cours sont importants. Comment les detecter ? Ils ont ete
cites dans le cours puis revus tres souvent en TD !
2.1 Les ensembles classiques

On se restreint ici a la mesure de Lebesgue sur les boreliens de R.
Les ensembles denombrables sont mesurables de mesure nulle (ex. Q)
Il existe des ensembles de mesure nulle non denombrables (ex. Cantor)
1
2.2 Les boreliens sur R
Definie comme la tribu engendree par les ouverts, elle lest egalement par les intervalles (de toute forme au niveau des
bornes) !
Contre-exemple en TD densemble non borelien.
2.2.1 Quelques mesures

Cette partie sera etoffee lors de letude des integrales.
Les mesures de Dirac
La mesure de comptage sur N.
La mesure de Lebesgue.
Revoir le cours dintegration de Lebesgue.
3 Les methodes
Ou comment aborder un exercice ? Cette partie permet de reviser les exercices effectues en TD.
3.0.2 Les tribus

Utiliser la definition
Pour montrer quun ensemble est mesurable, on peut montrer quil est limage reciproque par une fonction mesurable
dun ensemble mesurable.
3.0.3 Les tribus engendrees

Pour montrer que (E) = T , utiliser la double inclusion
I si E T et T est une tribu, alors
(E) T .
I Pour linclusion reciproque. Soit T T , montrer que T peut secrire, a laide des operations autorisees sur les tribus
(complementaire, reunion denombrable,. . . ) en fonction des elements de E.
3.0.4 Les fonctions mesurables

Ou comment montrer quune fonction est mesurable
Addition, multiplication, sup, inf, limite de fonctions mesurables connues.
Si les tribus de depart et darrivee sont les tribus boreliennes,
Continue (sauf en un nombre denombrables de points) Mesurable
Si la tribu de depart et la tribu darrivee sont les boreliens de R
Monotone Mesurable
(on a besoin de se placer sur R pour definir une relation dordre puis la monotonie)
Revenir a la definition en prenant un element B de la tribu darrivee et en montrant que f 1 (B) est dans la tribu de
depart.
Variante du precedent : lorsque la tribu darrivee est engendree par une partie E, il suffit de prendre B E.
Contre-exemple dans le TD dune fonction non mesurable de module mesurable.
3.0.5 Les mesures

Utilisation de la sous-additivite pour montrer que les fonctions de repartitions sont continues a gauche et ont une limite
a droite en tout point.

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Resume de theorie de la mesure

1.1.2 Les fonctions mesurables

1.1.3 Les mesures

1.2 Resultats importants

2 Ce qui nest pas dans le cours mais quil faut connatre

2.1 Les ensembles classiques

2.2.1 Quelques mesures

3.0.2 Les tribus

3.0.3 Les tribus engendrees

3.0.4 Les fonctions mesurables

3.0.5 Les mesures

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