Ecricome 2015

Sujet E
Voie E
Erreur denonce : Exercice 1, I-2(b), lire Montrer que pour tout entier naturel n non nul, on a : un > 0. .
EXERCICE 1
Les deux parties de cet exercice sont independantes.
I - Une loi exponentielle et une suite

1. Une loi exponentielle.
Soit X une variable aleatoire reelle qui suit une loi exponentielle de paramètre 1.
(a) Donner une densite de X et rappeler les valeurs de lesperance et de la variance de la variable aleatoire X.
(b) Redemontrer que la fonction de repartition de la variable aleatoire X est la fonction F definie pour tout reel x
par :

0
si x < 0,
F (x) =
1 ex si x > 0.
2. Etude
dune suite.
On considère la suite (un )n>1 definie par u1 = 1 et pour tout entier naturel non nul n par : un+1 = F (un ).
(a) Montrer que pour tout reel x : ex > x + 1.
Montrer que legalite a lieu si et seulement si x = 0.
(b) Montrer que pour tout entier naturel n, on a : un > 0.
(c) Recopier et completer le programme SCILAB suivant qui permet de representer les cent premiers termes de la
suite (un )n>1 :
U = zeros (1 ,100)
U( 1 ) = 1
f o r n = 1 : 99
U( n+1) =
end
p l o t (U, + )
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Sujet E
(d) Le programme precedent complete permet dobtenir la representation graphique suivante :
Quelle conjecture pouvez-vous emettre sur la monotonie et la limite de la suite (un )n>1 ?
(e) Etudier
la monotonie de la suite (un )n>1 .
(f) En deduire que la suite (un )n>1 est convergente et determiner sa limite.
` laide de la question 2(a), montrer successivement que pour tout entier naturel n non nul :
(g) A
un+1 >
un
1 + un
1
1
61+
.
un+1
un
et
(h) Montrer par recurrence que pour tout entier naturel n non nul :
un >
1
.
n
(i) On modifie le programme ecrit en question 2(c) en remplacant la dernière ligne par :
X = 1 : 100
S = cumsum (U)
Y = l o g (X)
p l o t 2 d (X, S )
p l o t 2 d (X,Y)
Le programme ci-dessus permet dobtenir la representation graphique suivante :
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Sujet E
Que represente le vecteur-ligne S ?

Quelle conjecture pouvez-vous emettre sur la nature de la serie de terme general un ?
(j) A laide de la question 2(h), etablir la nature de la serie de terme general un .
II - Une fonction et une variable al

eatoire `
a densit
e
Soit g la fonction definie sur R par :

g(x) =
0
xex
si x < 0,
si x > 0.
1. Etude
de la fonction g.
(a) Montrer que g est derivable sur ] , 0[ et sur ]0, +[. Est-elle continue en 0 ? Est-elle derivable en 0 ?
(b) Donner le tableau de variations de g sur [0, +[ (on precisera la limite de g en +).
(c) Etudier
la convexite de g sur ]0, +[.
(d) Donner lallure de la courbe representative de la fonction g sur R.
On precisera avec soin cette allure au voisinage du point dabscisse 0 de la courbe. On rappelle que e1 0, 37.
2. Etude
de variables al
eatoires.
(a) Montrer que la fonction g est une densite de probabilite.
On note Y une variable aleatoire dont une densite est la fonction g, et dont la fonction de repartition est notee G.
(b) Sans calcul, justifier que la fonction G est de classe C 1 sur R.
(c) Montrer que pour tout reel x,

G(x) =
0
1 ex (1 + x)
si x < 0,
si x > 0.
(d) Montrer que la variable aleatoire Y admet une esperance, que lon calculera.
3. On considère la variable aleatoire Z = eY .
(a) Determiner la fonction de repartition notee H de la variable aleatoire Z.
(b) En deduire que Z est une variable aleatoire à densite et determiner une densite de Z.
(c) La variable aleatoire Z admet-elle une esperance ?
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Sujet E
EXERCICE 2
On designe par M2 (R) lensemble des matrices carrees dordre 2 à coefficients reels. Pour toute matrice A M2 (R), on
considère lapplication A qui `
a toute matrice M M2 (R) associe le produit AM .
I - Premiers r
esultats sur lapplication A et la matrice A
1. Montrer que A est un endomorphisme de M2 (R).
2. Montrer que si lendomorphisme A est bijectif, alors il existe une unique matrice N M2 (R) telle que AN = I2 ,
o`
u I2 designe la matrice identite dordre 2.
3. Montrer que lapplication A est un automorphisme de M2 (R) si et seulement si la matrice A est inversible.
II - Un exemple

Dans cette partie et uniquement cette partie, on pose A =
1
0
2
1

.
On note B = (E11 , E12 , E21 , E22 ) la base canonique de M2 (R) avec :

1 0
0 1
0
E11 =
, E12 =
, E21 =
0 0
0 0
1
0
0

,
E22 =
0
0
0
1

.
1. Justifier que la matrice A est diagonalisable.

2. Montrer que la matrice de lendomorphisme A dans
1
0
T =
0
0
la base B est :
0 2
0
1 0
2
.
0 1 0
0 0 1
3. Preciser les valeurs propres et une base de chaque sous-espace propre de lendomorphisme A .
4. Lendomorphisme A est-il diagonalisable ?
III - Dautres r
esultats sur lapplication A et la matrice A
On designe par M2,1 (R) lensemble des matrices colonnes à 2 lignes.
1. Soit un reel tel quil existe une matrice M M2 (R) non nulle verifiant :
A (M ) = M.
Montrer par un raisonnement par labsurde que la matrice A I2 nest pas inversible.
2. Soit un reel
tel quil
X M2,1 (R)
existe
une matrice

non nulle
verifiant
AX = X.
x
a b
x 0
0
x
On note X =
,A=
,N=
et N 0 =
.
y
c d
y 0
0 y
0
Montrer que N et N sont des vecteurs propres de lendomorphisme A associes à la valeur propre .
3. Comparer le spectre de lendomorphisme A et le spectre de la matrice A.
4. Montrer que si la matrice A est diagonalisable, alors lendomorphisme A est diagonalisable.
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Sujet E
EXERCICE 3
Dans tout cet exercice, N designe un entier naturel superieur ou egal à 3.
On dispose de deux urnes opaques U1 et U2 , dapparence identique et contenant chacune N boules indiscernables au
toucher.
Lurne U1 contient (N 1) boules blanches et une boule noire.
Lurne U2 contient N boules blanches.
I - Une premi`
ere exp
erience al
eatoire
On effectue des tirages sans remise dans lurne U1 , jusquà lobtention de la boule noire.
On note X la variable aleatoire qui prend pour valeur le nombre de tirages necessaires pour lobtention de la boule noire.
On notera pour tout entier naturel i non nul :
Ni levenement on tire une boule noire lors du i-ième tirage .
Bi levenement on tire une boule blanche lors du i-ième tirage .
1. On simule 10000 fois cette experience aleatoire.
Recopier et completer le programme SCILAB suivant pour quil affiche lhistogramme donnant la frequence dapparition du rang dobtention de la boule noire :
N = i n p u t ( Donner un e n t i e r n a t u r e l non nul ) ;
S = z e r o s ( 1 ,N ) ;
f o r k = 1 : 10000
i = 1 ;
M= N ;
while
i = i + 1 ;
M=
;
end
S( i ) = S( i ) + 1 ;
end
disp (S / 10000)
bar ( S / 1 0 0 0 0 )
2. On execute le programme complete ci-dessus. On entre 5 au clavier et on obtient lhistogramme suivant :
Quelle conjecture pouvez-vous emettre sur la loi de la variable aleatoire X ?
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Sujet E
Pour les questions suivantes, on revient au cas general o`

u N > 3.
3. En ecrivant soigneusement les evenements utilises, calculer P (X = 1), P (X = 2) et P (X = 3).
4. Determiner la loi de la variable aleatoire X.
5. Preciser le nombre moyen de tirages necessaires à lobtention de la boule noire.
II - Une deuxi`
eme exp
erience al
eatoire
On choisit une des deux urnes au hasard (chaque urne a la meme probabilite detre choisie) et on tire dans lurne choisie
une par une les boules sans remise jusqu`
a etre en mesure de pouvoir connatre lurne choisie.
On note Y la variable aleatoire qui prend pour valeur le nombre de tirages ainsi effectues.
On note :
C1 levenement on choisit lurne U1 .
C2 levenement on choisit lurne U2 .
1. Montrer que pour tout entier j J1, N K :
PC1 (Y = j) =
1
.
N
2. Calculer PC2 (Y = j) pour tout entier j J1, N K.

(On distinguera les cas j = N et 1 6 j 6 N 1).
3. Montrer que :
1
2N
P (Y = j) =
1+ 1
2 2N
si j J1, N 1K
si j = N
4. Calculer lesperance de Y .
III - Une troisi`

eme exp
erience al
eatoire
On effectue une succession infinie de tirages avec remise dans lurne U1 . On admet quon obtient presque-s
urement au
moins une boule blanche et au moins une boule noire lors de ces tirages.
On note T la variable aleatoire prenant pour valeur le nombre de tirages necessaires jusquà lobtention dau moins une
boule noire et dau moins une boule blanche.
On note U la variable aleatoire prenant pour valeur le nombre de boules blanches tirees jusquà lobtention dau moins
une boule noire et dau moins une boule blanche.
Par exemple, si les tirages ont donne successivement : noire, noire, noire, blanche, blanche, noire,. . . , alors T = 4 et U = 1.
1. Preciser les valeurs prises par T .
2. Montrer soigneusement que pour tout entier k > 2,
P (T = k) =
1
N
N 1
N
k1
+
N 1
N
1
N
k1
.
3. Montrer que la variable aleatoire T admet une esperance que lon calculera.
4. (a) Calculer P ([U = 1] [T = 2]).
(b) Calculer P ([U = 1] [T = k]) pour tout entier k > 3.
5. Soit j un entier tel que j > 2.
(a) Calculer P ([U = j] [T = j + 1]).
(b) Que vaut P ([U = j] [T = k]) pour tout entier k > 2 tel que k 6= j + 1 ?
6. Les variables aleatoires T et U sont-elles independantes ?
7. Calculer P (U = 1) puis determiner la loi de U .
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Les deux parties de cet exercice sont independantes.

I - Une loi exponentielle et une suite

(d) Le programme precedent complete permet dobtenir la representation graphique suivante :

Que represente le vecteur-ligne S ?

II - Une fonction et une variable al

On note B = (E11 , E12 , E21 , E22 ) la base canonique de M2 (R) avec :

1. Justifier que la matrice A est diagonalisable.

Quelle conjecture pouvez-vous emettre sur la loi de la variable aleatoire X ?

Pour les questions suivantes, on revient au cas general o`

2. Calculer PC2 (Y = j) pour tout entier j J1, N K.

III - Une troisi`

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