آزمون نمره

آزمون نمره کالیامپودی رئا، یا آزمون نمره (که اغلب در اقتصادسنجی آزمون افزاینده لاگرانژ مشهور است^[۱]) یک آزمون فرض آماری از یک فرض صفر می‌باشد، که در آن یک پارامتر از $\theta$ مطلوب برابر اندازه معینی از $\theta _{0}$ است. زمانی که مقدار $\theta$ نزدیک $\theta _{0}$ است، این آزمون توانمندترین آزمون سنجش می‌باشد. مزیت اصلی آزمون نمره اینست که این آزمون، نیازی به تخمین اطلاعات تحت فرضیه‌ای دیگر یا حداکثر احتمال نامحدود ندارد. این موضوع زمانی امکان‌پذیر می‌شود که تخمین احتمال بیشینه نامحدود نقطه مرزی فضای پارامتر است.

جستارهای وابسته

اطلاع فیشر

منابع

Wikipedia contributors, "Score test," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Score_test&oldid=617353524 (accessed December 7, 2014).

↑ Bera, Anil K.; Bilias, Yannis (2001). "Rao's score, Neyman's C(α) and Silvey's LM tests: an essay on historical developments and some new results". Journal of Statistical Planning and Inference. 97 (1): 9–44. doi:10.1016/S0378-3758(00)00343-8. ISSN 0378-3758. Engle, Robert F (1984). Wald, Likelihood Ratio and Lagrange Multiplier tests in Econometrics. in Handbook of Econometrics, Volume II, Edited by Z. Griliches and M.D. Intriligator. Elsevier Science Publishers BV.

[Bera-1] Bera, Anil K.; Bilias, Yannis (2001). "Rao's score, Neyman's C(α) and Silvey's LM tests: an essay on historical developments and some new results". Journal of Statistical Planning and Inference. 97 (1): 9–44. doi:10.1016/S0378-3758(00)00343-8. ISSN 0378-3758. Engle, Robert F (1984). Wald, Likelihood Ratio and Lagrange Multiplier tests in Econometrics. in Handbook of Econometrics, Volume II, Edited by Z. Griliches and M.D. Intriligator. Elsevier Science Publishers BV.

[۱]