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    Actividad 7 Portafolio de Inversión Parte 3

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    Valentina SALAZAR MARTINEZ
    Este documento presenta un análisis de inversiones en acciones de tres empresas colombianas (Ecopetrol, Nutresa y Grupo Aval) entre el 19 y 23 de julio de 2021. Se analizan variables como precios máximos, mínimos, promedios y variaciones para cada acción. También se calculan medidas como desviación estándar, rentabilidad, correlación y beta. Finalmente, se propone una cartera de inversión diversificada entre las tres acciones según el modelo de Markowitz, con un rendimiento esperado del 0,85% y un ries

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    Este documento presenta un análisis de inversiones en acciones de tres empresas colombianas (Ecopetrol, Nutresa y Grupo Aval) entre el 19 y 23 de julio de 2021. Se analizan variables como precios máximos, mínimos, promedios y variaciones para cada acción. También se calculan medidas como desviación estándar, rentabilidad, correlación y beta. Finalmente, se propone una cartera de inversión diversificada entre las tres acciones según el modelo de Markowitz, con un rendimiento esperado del 0,85% y un ries

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    Actividad 7 Portafolio de inversión parte 3 (1) (2)

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    Actividad 7: Portafolio de inversión Parte 3

    EL ARTE DE LAS ACCIONES Y SU PAPAEL IMPORANTE


    EN EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS

    Valentina Salazar Martínez


    ID 736069
    Diana Sofía Ruiz Martín
    ID 671215
    Geraldine Jaque López
    ID:

    Administración de Empresas
    Electiva
    INTRODUCCIÓN

    En la siguiente preseentación encontramos las diferentes variables necesarias para ayudarnos hacer

    inversiones de las diferentes empresas, tenemos una inversión de Ecopetrol tiene una variable de

    ganancia del 2'69 y un decrecimiento del - 0,66, en las acciones de Nutresa tenemos un negativo del

    -0,3 en ganancia y un decrecimiento o pérdida del -2,42 y en las acciones de Grupo Aval tenemos una

    variable del 1,95 y menos riesgo de pérdida del -2,66.


    Parte 1
    Ecopetrol
    Nemotecnico fecha Cantidad Volumen Precio Cierre Precio Mayor Precio Medio Precio Menor Variacion% Variacion Absoluta Var x Ln
    ECOPETROL 19/07/2021 00:00:00 13.624.527,00 33.598.692.976,00 2.448,00 2.540,00 2.466,04 2.440,00 -4,37 -112,00 0
    ECOPETROL 21/07/2021 00:00:00 9.624.067,00 24.274.919.746,00 2.535,00 2.548,00 2.522,31 2.489,00 3,55 87,00 3,49222724
    ECOPETROL 22/07/2021 00:00:00 3.372.672,00 8.578.996.243,00 2.550,00 2.558,00 2.543,68 2.529,00 ,59 15,00 0,58997221
    ECOPETROL 23/07/2021 00:00:00 4.656.611,00 11.762.310.921,00 2.551,00 2.551,00 2.525,94 2.491,00 ,04 1,00 0,039208

    Cifras de analisis en pesos Cifras de analisis en Var Ln


    MAXIMO 2.551,00 MAXIMO 3,492227239
    MINIMO 2.448,00 MINIMO 0
    Close price 2.551,00 Last RR 0,039207999
    Desv. Estandar 49,2138192 Desv. Estandar 1,663205312
    Promedio 2.521,00 Promedio 1,030351863
    Rentabilidad max y min 4,20751634
    Valor absoluto 103,00
    Correlacion 0,9 Ganancia potencial 2,69
    Perdida potencial -0,632853449
    Ganancia potencial 2570,21
    Perdida potencial 2.471,79
    -2,29605876 4,356762486
    Beta 0,081976504
    Covarianza (Accion-Indice) 0,896589563
    Varianza Indice 10,93715302

    2422,57 2619,43
    Nutresa

    Nemotecnico fecha Cantidad Volumen Precio Cierre Precio Mayor Precio Medio Precio Menor Variacion% Variacion Absoluta Var x Ln
    NUTRESA 19/07/2021 00:00:00 13.842,00 301.413.040,00 21.680,00 22.080,00 21.775,25 21.510,00 -1,28 -280,00 ,00
    NUTRESA 21/07/2021 00:00:00 159.617,00 3.473.264.050,00 21.400,00 21.800,00 21.759,99 21.400,00 -1,29 -280,00 -1,299925454
    NUTRESA 22/07/2021 00:00:00 20.561,00 433.646.000,00 20.910,00 21.310,00 21.090,71 20.910,00 -2,29 -490,00 -2,316340859
    NUTRESA 23/07/2021 00:00:00 46.005,00 962.687.320,00 20.800,00 21.350,00 20.925,71 20.620,00 -,53 -110,00 -0,527452673

    Cifras de analisis en pesos


    MAXIMO 21.680,00
    MINIMO 20.800,00
    Close price 20.800,00 Cifras de analisis en Var Ln
    Desv. Estandar 414,1155233 MAXIMO 0
    Promedio 21.197,50 MINIMO -2,316340859
    Rentabilidad max y min 4,230769231 Last RR -0,527452673
    Valor absoluto 880,00 Desv. Estandar 1,006784605
    Correlacion 0,1 Promedio -1,035929747

    Ganancia potencial 21611,62


    Ganancia potencial -,03
    Perdida potencial 20.783,38
    Perdida potencial -2,042714352

    Beta 0,099662118
    Covarianza (Accion-Indice) 0,062991361 -3,18 0,41
    Varianza Indice 0,632049188

    20369,27 22025,73
    PFAVAL
    Nemotecnico fecha Cantidad Volumen Precio Cierre Precio Mayor Precio Medio Precio Menor Variacion% Variacion Absoluta Var x Ln
    PFAVAL 19/07/2021 00:00:00 909.501,00 966.298.067,00 1.060,00 1.067,00 1.062,45 1.056,00 -2,30 -25,00 ,00
    PFAVAL 21/07/2021 00:00:00 2.584.081,00 2.763.493.671,00 1.070,00 1.078,00 1.069,43 1.063,00 ,94 10,00 0,938974035
    PFAVAL 22/07/2021 00:00:00 223.565.497,00 223.756.196.398,00 1.031,00 1.070,00 1.000,85 1.000,00 -3,64 -39,00 -3,712944344
    PFAVAL 23/07/2021 00:00:00 9.084.809,00 9.491.296.004,00 1.045,00 1.049,00 1.044,74 1.036,00 1,36 14,00 1,348768038

    Cifras de analisis en pesos Cifras de analisis en Var Ln


    MAXIMO 1.078,00 MAXIMO 1,348768038
    MINIMO 1.049,00 MINIMO -3,712944344
    Close price 1.049,00 Last RR 1,348768038
    Desv. Estandar 12,24744871 Desv. Estandar 2,307885236
    Promedio 1.066,00 Promedio -0,356300568
    Rentabilidad max y min 2,764537655
    Valor absoluto 29,00
    Correlacion 0,6 Ganancia potencial 1,95
    Perdida potencial -2,664185803
    Ganancia potencial 1078,25
    Perdida potencial 1.053,75 -6,10 5,15

    Beta 1,240781196
    Covarianza (Accion-Indice) 0,784234748
    Varianza Indice 0,632049188

    1041,51 1090,49
    Parte 2
    Modelo Markowitz
    Modelo Sharpe

    La covarianza es negativa lo cual demuestra que los dos activos van de manera contraria ya que si los de Ecopetrol
    aumentan los de PFAVAL disminuyen. El rendimiento promedio del portafolio es de 0,85%, mientras que el nivel de
    riesgo es del 0,70%, el riesgo es menor debido a la diversificación del portafolio. Del total de la inversión que se
    puede llegar a hacer el 0,49% se realizará para Ecopetrol debido a su comportamiento de rendimientos.
    CAPM
    BETA

    Lo anterior significa que, de acuerdo con la rentabilidad esperada "E" (111%)


    conclusiones

    En conclusión podemos decir que de las diferentes variables se invierte e n ecopetrol ya que tendremos
    mayor utilidad y menos pérdidas

    Podemos deducir que las acciones generan beneficios de inversion, pero por otro lado podemos ver que
    estan ligadas a el riesgo ya que la poscibilidad de riesgo es tan grande como la de una posible ganacia,
    podemos ver que en el siguiente documento genera unas ganacias y unas perdidas que son
    significativas para las entidades.
    Bibliografía

    ● Court, E. (2010). Mercado de capitales. Pearson.


    ● Blanco, F., Bolado, M. F. y Martínez, M. F. (2015). Teoría de la inversión. Ediciones Pirámide.
    ● Rodríguez, J. (2016). Tutorial cálculo variables estadísticas caso renta variable by Juan Ignacio
    Rodríguez [video]. YouTube.
    ● Rodríguez, J., Rodríguez, C. y Pierdant, A. (2014). Estadística para administración. Grupo
    Editorial Patria.
    ● Peña, D. (2014). Fundamentos de estadística. Alianza Editorial.

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