Econometra

Practica n 1: introduccin a la econometra

I)

Responde las siguientes preguntas a) Escriba tres definiciones distintas de la econometra(cite su autor) Valavanis (1959): 'El objetivo de la econometra es expresar las teoras econmicas bajo una forma matemtica a fin de verificarlas por mtodos estadsticos y medir el impacto de una variable sobre otra, as como predecir acontecimientos futuros y dar consejos de poltica econmica ante resultados deseables.' Klein (1962): 'El principal objetivo de la econometra es dar contenido emprico al razonamiento a priori de la economa. A.G. Barbancho (1962): 'La econometra es la rama ms operativa de la Ciencia econmica, trata de representar numricamente las relaciones econmicas mediante una adecuada combinacin de la Teora econmica matemtica y la Estadstica. De forma que las matemticas, como lenguaje y forma de expresin simblica e instrumento eficaz en el proceso deductivo, representan el medio unificador; y teora econmica, economa matemtica o estadstica econmica seran consideraciones parciales de su contenido.'

b) Qu es la econometra para ti? Es un conjunto de mtodos utilizados para analizar, interpretar y predecir diferentes variables y sistemas econmicos. c) Breve concepto de a) Teora econmica:
Se entiende por teora econmica cada una de las hiptesis o modelos que pretenden explicar aspectos de la realidad econmica. En la teora econmica se distinguen dos enfoques diferenciados: microeconoma y macroeconoma.

b) Matemticas:
La matemtica es una ciencia formal que, partiendo de axiomas y siguiendo el razonamiento lgico, estudia las propiedades y relaciones entre entes abstractos (nmeros, figuras geomtricas, smbolos). Las matemticas se

emplean para estudiar relaciones cuantitativas, estructuras, relaciones geomtricas y las magnitudes variables.

c) Estadstica:
La estadstica es una ciencia que estudia la recoleccin, anlisis e interpretacin de datos, ya sea para ayudar en la toma de decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de algn fenmeno o estudio aplicado, de ocurrencia en forma aleatoria o condicional. Sin embargo estadstica es ms que eso, en otras palabras es el vehculo que permite llevar a cabo el proceso relacionado con la investigacin cientfica.

d. mencione los pasos de la metodologa tradicional o clsica de la econometra? La metodloga tradicional o clsica sigue los siguientes lineamientos: I) I) I) I) I) I) I) I) Planteamiento de la teora o de la hiptesis. Especicacion del modelo matemtico de la teora Especicacion del modelo economtrico o estadstico de la teora Obtencin de los datos Estimacin de los parmetros del modelo economtrico Pruebas de hiptesis Pronsticos o prediccin Utilizacin del modelo para nes de control o de poltica

e. Cules son las clases de modelos? Se puede decir que un MODELO es la representacin Simplicada de la realidad. Estamos rodeados por un sin Numero de modelos. segn el tipo de datos de las variables utilizadas en el modelo series temporales: los datos correspondientes a los valores de una variable en el tiempo. Estos pueden tener frecuencia diaria, semanal, mensual, anual. As podemos analizar las cotizaciones en bolsa diarias, los ndices de precios al consumo mensuales, los datos anuales del PBI de un pas, etc. Series de corte transversal: los valores corresponden a distintos sujetos para un mismo momento del tiempo, en este caso se tratara de series del tipo de consumo de diferentes familias, inversin de diferentes empresas, paro en diferentes provincias, etc. Segn el momento del tiempo al que hacen referencia se distingue entre:

Modelos estticos: cuando el subndice i hace referencia al mismo momento del tiempo o al mismo individuo econmico tanto para la endgena como para todas las explicativas. Modelos dinmicos: cuando estn involucrados las variables en diferentes puntos del tiempo, asi si estoy analizando la variable endgena consumo , utilizare como variable explicativa la renta de ese mismo periodo , pero tambin podra utilizar la renta del ao pasado , ya que las decisiones de consumo las tomare en funcin de lo q ahorre el ao pasado . al incluir variables en distintos momentos del tiempo podemos hablar de modelos dinmicos. Segn el nmero de variables endgenas que se desee explicar. Modelos uniecuaciones: nicamente existe una variable endgena Modelos multi ecuaciones: existen varias variables endgenas que deseamos explicar, algunas de las cuales pueden ser a su ves variables explicatias de otras ecuaciones. Segn la transformacin de datos que se realice: Modelo en tasas de variacin: las variables aparecen expresadas como incrementos. Cuando una variable la expreso en ves de en niveles en incrementos estoy eliminando la tendencia. Al introducir las variables en niveles puedo encontrar un mayor numero de variables explicativas aparentemente correctas. Ya que es mas fasil encontrar variables explicativas que tengan la misma tendencia que la endgena. pero eso no significa que que esas variables sean las que realmente sean causas explicativas de los cambios de la endgena. Por ello al eliminar la tendencia de las variables exijo mas al modelo, es decir, tengo en cuenta las variables que son realmente causa. Modelo en logaritmos: el modelo bsico de regresin lineal permite nicamente trabajar con relaciones lineales pero no todas las variables tienen que estar expresadas en a travs de una relacin lineal. cuando estimo un modelo nicamente con una variable endgena y una explicativa lo que trato es de encontrar la lnea que mejor se acoja a la informacin suministrada por ambas variables.

Existen modelos fsicos, modelos matemticos, modelos tericos, Modelos econmicos y modelos economtricos entre otros. En nuestro caso nos interesan estos ltimos....

f. Qu es una variable independiente?

Variable que puede cambiar libremente su valor, as como el primero, sin que su valor se vea afectado por alguna otra(s) variable(s). Generalmente, una variable independiente es la entrada de una funcin y normalmente se denota por el smbolo x, en tanto que frecuentemente y se reserva para la variable dependiente. Por ejemplo, en y = f(x) = x 2, x es la variable independiente y y es la variable dependiente. Se permite que la variable x cambie libremente, en tanto que el valor de y tiene que cambiar conforme cambia x.

g. Qu es una variable dependiente?

h. Qu es el termino de perturbacin o error u?

yi= B1 +B2i+B2X2i+B3X3i+..BkXki
Recoge aquellos factores que influyen sobre y y no forman parte de las variables x

1) No hay de informacin de la informacin 2) Variables centrales vs variables perifricas. 3) Principio de parsimonia.

Este trmino es fundamental para la interpretacin si los factores contenidos en u permanece constantes (no cambian o son fijos) entonces existe un efecto lineal de x sobre y.

i) qu es la inferencia estadstica o prueba de hiptesis? Una hiptesis estadstica es una suposicin que se hace sobre la F. de D. de una variable aleatoria asociada a un experimento aleatorio. Una prueba de hiptesis es un procedimiento que determina si la hiptesis en cuestin debe o no ser rechazada.

Se anticipa que el no rechazo de una hiptesis no implica necesariamente su aceptacin. Ms sobre esto ms adelante.

j) qu es un pronstico?
Conocimiento anticipado de lo que suceder en un futuro a travs de ciertos indicios: la oposicin ha hecho un pronstico muy negativo de la nueva etapa de gobierno. Seal a travs de la cual se adivina una cosa futura: las negociaciones son pronstico de que se avecina la paz.

k) Qu es una prediccin? Anuncio o aviso previo de un hecho que va a suceder: prediccin meteorolgica.
El trmino prediccin puede referirse tanto a la accin y al efecto de predecir1 como a las palabras que manifiestan aquello que se predice; en este sentido, predecir algo es anunciar por revelacin, ciencia o conjetura algo que ha de suceder.

l) qu es el programa eviews y para que se utiliza? EViews combina la tecnologa de hoja de clculo con tareas tradicionales encontradas en software estadstico tradicional, empleando una interfaz de usuario grfica. Estas caractersticas se combinan con un poderoso lenguaje de programacin. EViews puede ser empleado para anlisis estadstico general, pero es especialmente til para realizar anlisis economtrico, como modelos de corte transversal, datos en panel y estimacin y prediccin con modelos de series de tiempo. Entre los tipos de archivo con los que es compatible destacan el Excel, SPSS, SAS, Stata, RATS, y TSP.

II)

Coloque verdadero (v) falso (f) segn corresponda.

a) El padre de la econometra moderna es jhon maynard keynes(f) b) La fundacin de la econometric society fue en 1935 y en el ao 1939 timbergen incorpora los modelos macroeconmicos multiecuacionales en el estudio de la econometra(f) c) El papel esencial de la econometra es la estimacin y verificacin de los modelos econmicos ..( )

d) Un modelo es un conjunto de ecuaciones, dependiendo del nmero de ecuaciones el modelo puede ser uniecuacional o multiecuacionales( ) e) Los tipos de econometra son clsica y bayesiana .( )

III)

Investigue a fondo y escriba las diferencias entre un modelo econmico y un modelo economtrico

En general, los modelos economtricos tienen por objeto dotar de contenido cuantitativo las relaciones o fenmenos econmicos. La explicacin racional de tales fenmenos o relaciones corresponde a la teora econmica expresada en modelos econmicos. Aunque los modelos econmicos nos aportan informacin para comprender los fenmenos econmicos, es de gran inters cuantificar las relaciones econmicas. De eso se encarga la Econometra. Para tal cuantificacin debemos obtener un modelo economtrico a partir del modelo econmico. El paso de uno a otro precisa de unas transformaciones. La construccin de modelos economtricos implica una serie de fases, como son la especificacin, la estimacin y el contraste. Adems, un modelo econmico cuenta con una serie de elementos: ecuaciones, variables, parmetros y datos. Con todo ello, los modelos economtricos nos permiten cumplir con una serie de funciones: anlisis estructural, prediccin y simulacin. Los modelos economtricos pueden responder a una variada tipologa.

Las caractersticas de los modelos economtricos frente a los econmicos pueden resumirse en:

Especificacin mas precisa a la hora |de definir las variables. El modelo economtrico exige una especificacin muy presisas de las variablesque lo componen al estar referido a un espacio temporal y gegraficos especficos. Asi, mientras que en un modelo nicamente se especifica que el consumo depende de la renta, en un modelo economtrico habla que definir de manera detallada las variables que se van ha utilizar para medir esa relacin: consumo privado en pesetas constantes desde el ao 1980 al 2000 y renta bruta disponible en pesetas constantes desde el ao 1980 al 2000.

Forma funcional definida: en econometra nicamente se puede realizar modelos lineales o lilegalizables ( que son aquellos que estn expresados en logaritmos como se explicara mas adelante) Inclusin de dinamisidad: la dinamisidad de los hechos reales obliga a que en la totalidad de los modelos economtricos se considere explcitamente el tiempo frente a los modelos econmicos en que no se explicita el tiempo. La inclusin del fenmeno temporal en los

modelos economtricos se da tanto en modelos temporales como transversales al estar referidos ambos a un momento temporal concreto

No son relaciones exactas: frente a los modelos econmicos que suelen plantearse como modelos deterministas o definidos por relaciones exactas. Esto es as porque en los modelos economtricos siempre existe un componente residual en el que estn incluidos todos aquellos factores que influyen en la variable objeto de estudio.