Test semana 1 Preguntas (1)

• Pregunta 1
10 de 10 puntos
¿Para qué se utiliza el test de Durbin-Watson?
Respuestas: Para testear multicolinearidad.
Para testear correlacion serial.

Para testear heteroscedasticidad.
• Pregunta 2
10 de 10 puntos
Encontrar la media para el siguiente conjunto de datos 4 , 10 , 7 , 7 , 6 , 9 , 3 , 8 , 9
Respuesta correcta: 7
Rango de respuesta +/- 0 (7.0 - 7.0)
• Pregunta 3
0 de 10 puntos
Cuando se aumenta el tamaño de la muestra, el coeficiente de determinación R^2.
Respuestas: Crece.
Se mantiene igual.
Disminuye.
No se puede decir nada.

• Pregunta 4
Necesita calificación
¿Que es lo que diferencia a los métodos de Holt y Holt-Winter? Explique
Respuesta correcta:
Colocar respuesta aquí…
Comentarios para respuesta: [No se ha dado ninguna]
• Pregunta 5
¿Qué es una variable de salida (output variable)?
Respuesta correcta: [Ninguna]
• Pregunta 6
Defina Suavizamiento Exponencial en sus propias palabras:
Respuesta correcta:
Colocar respuesta aquí…
• Pregunta 7
10 de 10 puntos
Predicción e Inferencia son en el fondo lo mismo, sólo que a escalas distintas.
Respuestas: Verdadero
Falso
• Pregunta 8
10 de 10 puntos
El método de suavizamiento exponencial es mejor que el método de medias móviles
cuando hay tendencia.
Respuestas:
Verdadero
Falso
• Pregunta 9
10 de 10 puntos
¿Cuál(es) de los siguientes métodos de suavizamiento exponencial permite
incorporar tendencia?
Respuestas: Simple
Holt
Holt-Winter
• Pregunta 10
0 de 10 puntos
Cuando se agregan variables a un modelo de regresión entonces el coeficiente de
determinación R^2.
Respuestas:
Crece.
Se mantiene igual.
Disminuye.
No se puede decir nada.
• Pregunta 11
¿Qué es una variable de entrada (input variable)?
• Pregunta 12
10 de 10 puntos
El R^2 ajustado
Respuestas:
Considera el incremento en el número de variables.
Considera el aumento en el tamaño de la muestra.
Es otra manera de calcular el R^2 similar a este.
• Pregunta 13
10 de 10 puntos
¿Cuál de los siguientes problemas es un problema de naturaleza estadística?
Respuestas: a.
¿Tiene Juan un título Universitario?
b.
¿Prefieren los usuarios del Transantiago productos naturales?
c.
¿Cuántos accidentes debería esperar para la Semana Santa de 2019?
d.
¿Cómo producir de manera más eficiente?
• Pregunta 14
10 de 10 puntos
El rango se define como.
Respuestas:
La diferencia entre el mínimo y el máximo valor.
El valor mínimo.
El valor máximo.
El valor más frecuente.
• Pregunta 15
10 de 10 puntos
El coeficiente de determinación R^2 mide
Respuestas: La correlación entre variables.
La calidad del ajuste de la regresión.

La cantidad de puntos que se escapan de la línea recta.
Que tan volátil es el error.
• Pregunta 16
Defina Inferencia
• Pregunta 17
0 de 10 puntos
Encontrar un pronóstico de media móvil con ventana de largo dos para la lista 4, 10,
7, 7, 6, 9, 3, 8, 9
Respuesta correcta: 85
Rango de respuesta +/- 0 (85.0 - 85.0)
• Pregunta 18
Explique la diferencia conceptual esencial entre aprendizaje supervisado y no
supervisado.
• Pregunta 19
10 de 10 puntos
¿Cuál(es) de los siguientes métodos de suavizamiento exponencial permite modelar
estacionalidad?
Respuestas: Simple.
Holt.
Holt-Winter.
• Pregunta 20
10 de 10 puntos
¿Para qué se utiliza el test de White?.
Respuestas: Para testear multicolinearidad.
Para testear correlacion serial.
Para testear heteroscedasticidad.

• Pregunta 21
Defina Predicción
• Pregunta 22
¿Qué es el Factor de Inflación de Varianza?
• Pregunta 23
¿Cómo se define el error de estimación?
• Pregunta 24
10 de 10 puntos
¿Qué es Heteroscedasticidad?
Respuestas: Cuando la varianza no cambia en el tiempo.
Cuando la volatilidad del error es constante.
Cuando la varianza del error no es constante en el tiempo y/o espacio.

Cuando el error es mínimo.
• Pregunta 25
10 de 10 puntos
¿Cuál de los siguientes no corresponde a un supuesto usual en Regresión Lineal?.
Respuestas: El error tiene media cero.
Las variables independientes no están correlacionadas.
El error es normalmente distribuído.

El error es homoscedastico.

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• Pregunta 1

Para testear correlacion serial.

No se puede decir nada.

La calidad del ajuste de la regresión.

Para testear heteroscedasticidad.

Cuando la varianza del error no es constante en el tiempo y/o espacio.

El error es normalmente distribuído.

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