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    Ejercicio3 Analisis de Sensibiilidad

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    Gesid Nuñez
    Este documento presenta un caso sobre la extensión de crédito a un nuevo cliente fabricante de vestidos. Se clasifica a los clientes en tres categorías de riesgo y se deben tomar decisiones sobre si extender o no el crédito considerando las ganancias esperadas y los costos de una evaluación crediticia.

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    Este documento presenta un caso sobre la extensión de crédito a un nuevo cliente fabricante de vestidos. Se clasifica a los clientes en tres categorías de riesgo y se deben tomar decisiones sobre si extender o no el crédito considerando las ganancias esperadas y los costos de una evaluación crediticia.

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    Este documento presenta un caso sobre la extensión de crédito a un nuevo cliente fabricante de vestidos. Se clasifica a los clientes en tres categorías de riesgo y se deben tomar decisiones sobre si extender o no el crédito considerando las ganancias esperadas y los costos de una evaluación crediticia.

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    ACTIVIDAD 3

    Vincent Cuomo es el gerente de crédito de Fine Fabrics Mill y se enfrenta al problema de extender un crédito de
    $100’000 a uno de sus nuevos clientes, un fabricante de vestidos. Vincent clasifica a sus clientes en tres
    categorías: riesgo malo, riesgo promedio y riesgo bueno, pero no sabe en qué categoría está este nuevo cliente. Su
    experiencia indica que 20% de las compañías semejantes se consideran riesgo malo, 50% son riesgo promedio y
    30% son riesgo bueno. Si se extiende el crédito, la ganancia esperada para las de riesgo malo es de $15’000, para
    las de riesgo promedio es $10’000 y para las de riesgo bueno es de $20’000. Si no extiende el crédito, el
    fabricante de vestidos se irá con otro fabricante textil. La fábrica puede consultar a una organización dedicada a la
    clasificación de créditos con un costo de $5’000 por compañía evaluada. Para las compañías con créditos
    vigentes, la siguiente tabla muestra los porcentajes dadas cada una de las posibles evaluaciones por la
    organización:

    CLASIFICACION REAL DEL CREDITO. %

    ECALUACION DE CREDITOS MALO PROMEDIO BUENO

    MALO 50 40 20

    PROMEDIO 40 50 40

    BUENO 10 10 40

    a) Determine la tabla de pagos

    CLASIFICACION DE LOS CREDITOS


    DECISIONES POSIBLES MALO PROMEDIO BUENO
    PRESTAR 15000 10000 20000
    NO PRESTAR 0 0 0
    PROBABILIDAD 0.2 0.5 0.3
    b) Dibuje el diagrama “arboles de decisiones” para el problema sin tomar en cuenta la
    experimentación

    c) Encuentre el pago esperado para la red (árbol) e indique la mejor decisión sin tomar en cuenta la
    experimentación

    Tomando en cuenta que

    (15000)(.20) + (10000)(.50) + (20000)(.30) = 14000

    Entonces podemos concluir que la mejor opción es prestar con un pago esperado de $14000
    d) Realice el análisis de sensibilidad, tomando en cuenta que se duda de la probabilidad de crédito
    malo y bueno

    Para hacer el análisis de sensibilidad necesitamos la tabla de pagos

    CLASIFICACION DE LOS CREDITOS


    DECISIONES POSIBLES MALO PROMEDIO BUENO
    PRESTAR 15000 10000 20000
    NO PRESTAR 0 0 0
    PROBABILIDAD 0.2 0.5 0.3
    Queremos riesgo malo y riesgo bueno por lo cual sustituyo sus probabilidades por Pmalo y
    Pbueno

    Consideramos que .20 + .50 + .30 = 1

    Entonces Pbueno = 1 - .50 – Pmalo

    Pbueno = .50 – Pmalo

    Asi resulta la siguiente tabla

    CLASIFICACION DE LOS CREDITOS


    DECISIONES POSIBLES MALO PROMEDIO BUENO
    PRESTAR 15000 10000 20000
    NO PRESTAR 0 0 0
    PROBABILIDAD Pmalo 0.5 .50 - Pmalo

    Si se presta resulta que tenemos un pago esperado = PE1

    PE1 = (15000)(Pmalo) + (10000)(.50) + (20000)(.50 – Pmalo) = 15000 – 5000Pmalo

    Si no se presta el pago esperado es de cero


    Resolvemos el sistema para encontrar el punto de intersección

    PE1 = PE2

    15000 – 5000Pmalo = 0

    Pmalo = 3 Las rectas se intersecan (3,0)

    Podemos concluir que el problema no es sensible ya que Pmalo = .50 esta lejos de la
    intersección
    e) Encuentre la tabla de probabilidades condicionales para el caso de la experimentación

    Tomando en cuenta la tabla dada

    CLASIFICACION REAL DEL CREDITO


    EVALUACION DE CREDITOS MALO PROMEDIO BUENO
    MALO 50 40 20
    PROMEDIO 40 50 40
    BUENO 10 10 40

    Tenemos que acomodarla de la siguiente forma también dando la probabilidad

    EVALUACION DE CREDITOS
    CLASIFICACION DE CREDITOS MALO PROMEDIO BUENO PROBABILIDAD
    MALO 0.5 0.4 0.1 0.2
    PROMEDIO 0.4 0.5 0.1 0.5
    BUENO 0.2 0.4 0.4 0.3

    Sacamos la tabla de probabilidades

    CLASIFICACION REAL DE CREDITOS


    EVALUACION DE CREDITOS MALO PROMEDIO BUENO PROBABILIDAD
    MALO 0.278 0.556 0.167 0.36
    PROMEDIO 0.178 0.556 0.267 0.45
    BUENO 0.105 0.263 0.632 0.19
    f) Indique el árbol de decisiones tomando en cuanta la experimentación encuentre lo valores de este
    y resuélvalo

    g) Indique las decisiones a tomar según los cálculos realizados


    Podemos concluir que no se debe hacer el estudio crediticio, se debe prestar otorgando el
    crédito para obtener un pago esperado de $14000

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