Esquemas de derivación numérica.

Extrapolación de Richardson

Cortés Rosas Jesús Javier, González Cárdenas Miguel Eduardo

Pinilla Morán Vı́ctor Damián, Salazar Moreno Alfonso
Tovar Pérez Vı́ctor Hugo *

2021

Resumen

Esta publicación pertenece al proyecto Plataforma educativa para Análisis Numéri-

co, realizado con el apoyo del Programa UNAM-DGAPA-PAPIME PE105117.

En los procesos de ingenierı́a que se modelan a través de una función tabular, los polinomios
interpolantes permiten operaciones básicas sin la necesidad de contar con una expresión ma-
temática. En la derivación de una función tabular se obtiene el valor de la derivada en un punto
determinado (la pendiente de la curva tangente) y dependiendo del número de puntos disponi-
bles será el orden del error cometido. Se mostrarán los aspectos propios de una interpolación con
espaciamiento constante.

Palabras clave: Derivada numérica, orden de interpolación, orden de error.

Las técnicas de interpolación numérica proporcionan las herramientas para obtener las funciones
analı́ticas de funciones tabulares que comúnmente son la materia prima de los procesos propios de
las prácticas de la Ingenierı́a.
Sin embargo, cuando se dispone de una función tabular compuesta de un número tal de puntos que
hace poco práctica la obtención de la expresión analı́tica, no resulta sencillo obtener las derivadas
(o las integrales) de dicha función. Las siguientes herramientas de derivación numérica permiten
obtener la derivada de la función en cualesquiera de los puntos seleccionados, sin necesidad de
recurrir a la expresión analı́tica.
Por tratarse de una herramienta del análisis numérico, los resultados obtenidos serán los valores
numéricos de la derivada de una función en un punto. Si se desea obtener como resultado una
expresión analı́tica, corresponde obtener inicialmente dicha función, ya sea por algún polinomio
interpolante o por la interpolación de Lagrange y después derivarla.
*
Profesores de la División de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingenierı́a de la UNAM.

1
Análisis numérico 2

1. Derivación numérica

Sea y = f (x) una función tabular continua con n puntos que puede aproximarse a un polinomio de
grado n−1 que pasa por todos los puntos incluidos en su forma tabular y cuya variable independiente
es equiespaciada con paso h = cte, el polinomio interpolante que la representa es:

k(k − 1) 2 k(k − 1)(k − 2) 3

yk = y0 + k∆y0 + ∆ y0 + ∆ y0 + ... (1)
2! 3!
xk −x0
Donde: k = h

Se propone derivar la ecuación (1) con respecto a la variable independiente x. Dada la estructura
de esta ecuación, es necesario aplicar la regla de la cadena:

dy dy dk
= · (2)
dx dk dx

dk 1
= (3)
dx h

dy 2k − 1 2 3k 2 − 6k + 2 3
= ∆y0 + ∆ y0 + ∆ y0 + ... (4)
dk 2! 3!
Sustituyendo las ecuaciones (3) y (4) en (2) se obtiene:
3k 2 − 6k + 2 3
 
dy 1 2k − 1 2
= ∆y0 + ∆ y0 + ∆ y0 + ... (5)
dx h 2! 3!

Esta última ecuación (5) representa la primera derivada del polinomio interpolante que representa
a la función tabular.
Derivando a (5) y utilizando de nuevo la regla de la cadena mostrada en la ecuación (2):

d2 y 1  2 3

= ∆ y0 + (k − 1)∆ y0 + ... (6)
dx2 h2
Derivando de nuevo:
d3 y 1 
= 3 ∆3 y0 + ...

3
(7)
dx h
El proceso puede repetirse las veces que se considere necesario, nótese que al aumentar el orden de
la derivada deseada debe aumentarse el orden del polinomio interpolante.
Retomando la ecuación (5). Si se trunca el polinomio interpolante hasta la primera diferencia y
se sustituye a dicha diferencia por los puntos que la conforman en el orden en que aparecen en la
función tabular se obtiene:
dy 1
= [∆y0 ] + er
dx h
dy 1
= [y1 − y0 ] + er (8)
dx h
dy 1
= [−y0 + y1 ] + er
dx h
Análisis numérico 3

Analizando esta última ecuación se percibe que por provenir de un polinomio interpolante truncado
a la primera diferencia resulta sólo función de dos puntos provenientes de la función tabular: (x0 , y0 )
y (x1 , y1 ). El polinomio que une a dos puntos es de grado n = 1, es decir, una lı́nea recta que sólo
puede ser derivada en una ocasión (dado que el valor de la siguiente derivada serı́a 0). Por otra
parte, la interpretación que hace el Cálculo diferencial de la derivada en el valor de la pendiente de
la recta tangente en determinado punto de la curva a derivar.
La consideración sobre la obtención de la derivada en un punto es importante en este desarrollo,
ya que el resultado del uso de las técnicas de interpolación es obtener el valor de la pendiente de la
recta tangente, no su expresión analı́tica.
Es por esto que de acuerdo al polinomio interpolante seleccionado debe especificarse claramente
su orden de interpolación y, en consecuencia, el punto en el cual desea obtenerse la derivada. Este
punto seleccionado se denomina pivote.
Para la ecuación (8) se establece como pivote al punto (x0 , y0 ); para indicarlo se subraya el coeficiente
respectivo. Por otra parte, a manera de establecer una notación más práctica, se eliminan los
indicativos de las ordenadas de la ecuación dejándose sólo los coeficientes, pero en todo caso, la
ecuación de derivación numérica contempla siempre iniciar en la ordenada y0 .

dy 1
= [−y0 + y1 ] + er
dx h

Si se toma el punto (x0 , y0 ) para obtener la pendiente de la recta tangente, el pivote será precisamente
ese punto por lo que en el esquema de derivación se subraya la coordenada correspondiente:

0 1
yx=x 0
= [ −1 , 1 ] + er (9)
h

Finalmente, er representa el error que debe añadirse a la ecuación (9) para que el valor sea exacto.
El cálculo del error merece ser analizado en forma separada, pero se adelanta que se obtiene una
aproximación a él por medio del criterio del término siguiente.
Ahora bien, si se desea obtener fórmulas con menor error intrı́nseco se propone que la ecuación (5)
sea truncada a partir de la segunda diferencia.

 
dy 1 2k − 1 2
= ∆y0 + ∆ y0 + er (10)
dx h 2!

Las ecuaciones que se obtengan de (10) se denominarán de segundo orden de interpolación. Al tomar
en cuenta una segunda diferencia se consideran a los puntos (x0 , y0 ), (x1 , y1 ) y (x2 , y2 ) de la función
tabular. En consecuencia, la derivada obtenida en cada punto sea diferente. Dado lo anterior, deben
calcularse tres ecuaciones particulares para obtener las derivadas valuadas en (x0 , y0 ), (x1 , y1 ) y
(x2 , y2 ) respectivamente.

Para la derivada en (x0 , y0 ). El punto pivote se ubica en el primer punto de la función tabular.
Esto tiene como consecuencia que en k = xk −x h
0
el valor de referencia es el propio xk = x0 ,
por lo que k = 0. Sustituyendo este valor y los respectivos de las diferencias en la ecuación
(10) se obtiene:
Análisis numérico 4

 
dy 1 2k − 1 2
= ∆y0 + ∆ y0 + er
dx h 2!
 
dy 1 1
= (y1 − y0 ) − (y2 − 2y1 + y0 ) + er
dx h 2
Factorizando se obtiene:
dy 1
= [−3y0 + 4y1 − y2 ] + er
dx 2h
Modificando la notación:

0 1
yx=x 0
= [ −3 , 4 , −1 ] + er (11)
2h
Para la derivada en (x1 , y1 ). El punto pivote se ubica en el segundo punto de la función tabular.
Esto tiene consecuencia que en k = xk −x h
0
el valor de referencia es xk = x1 , por lo que k = 1.
Sustituyendo este valor y los respectivos de las diferencias en la ecuación (10) se obtiene:
 
dy 1 2k − 1 2
= ∆y0 + ∆ y0 + er
dx h 2!
 
dy 1 1
= (y1 − y0 ) + (y2 − 2y1 + y0 ) + er
dx h 2
Factorizando se obtiene:
dy 1
= [−y0 + y2 ] + er
dx 2h
Modificando la notación:

0 1
yx=x 1
= [ −1 , 0 , 1 ] + er (12)
2h
Para la derivada en (x2 , y2 ). El punto pivote se ubica en el segundo punto de la función tabular.
Esto tiene consecuencia que en k = xk −x h
0
el valor de referencia es xk = x2 , por lo que k = 2.
Sustituyendo este valor y los respectivos de las diferencias en la ecuación (10) se obtiene:
 
dy 1 2k − 1 2
= ∆y0 + ∆ y0 + er
dx h 2!
 
dy 1 3
= (y1 − y0 ) + (y2 − 2y1 + y0 ) + er
dx h 2
Factorizando se obtiene:
dy 1
= [y0 − 4y1 + 3y2 ] + er
dx 2h
Modificando la notación:

0 1
yx=x 2
= [ 1 , −4 , 3 ] + er (13)
2h

Este proceso debe seguirse para definir otras formas de derivación numérica, incluso para derivadas
de orden superior, por ejemplo, en la ecuación (6), la segunda derivada obliga mı́nimo a un segundo
orden de interpolación:
Análisis numérico 5

d2 f (x) 1  1
= 2 ∆2 y0 = 2 [y2 − 2y1 + y0 ] + er

dx 2 h h

En esta ecuación, el pivote está en el punto central:

d2 f (x) 1
2
= 2 [1 , −2, 1] + er (14)
dx h

Estos son los esquemas de derivación comúnmente utilizados:

Primer orden de interpolación

0 1
yx=x 0
= [ −1 , 1 ] + er (15)
h

Segundo orden de interpolación

0 1
yx=x 0
= [ −3 , 4 , −1 ] + er (16)
2h

0 1
yx=x 1
= [ −1 , 0 , 1 ] + er (17)
2h

0 1
yx=x 2
= [ 1 , −4 , 3 ] + er (18)
2h

00 1
yx=x = [ 1 , −2 , 1 ] + er (19)
1
h2

Tercer orden de interpolación

0 1
yx=x 0
= [ −11 , 18 , −9 , 2 ] + er (20)
6h

0 1
yx=x 1
= [ −2 , −3 , 6 , −1 ] + er (21)
6h

0 1
yx=x 2
= [ 1 , −6 , 3 , 2 ] + er (22)
6h

0 1
yx=x 3
= [ −2 , 9 , −18 , 11 ] + er (23)
6h
Análisis numérico 6

00 1
yx=x = [ 2 , −5 , 4 , −1 ] + er (24)
0
h2

00 1
yx=x = [ 1 , −2 , 1 , 0 ] + er (25)
1
h2

00 1
yx=x = [ 0 , 1 , −2 , 1 ] + er (26)
2
h2

00 1
yx=x = [ −1 , 4 , −5 , 2 ] + er (27)
3
h2

Como una técnica de comprobación de la correcta conformación de todas estas fórmulas, los coefi-
cientes que las forman siempre deben sumar 0.
Es necesario resaltar la relación que existe entre el orden de la derivada y el orden de interpolación
(orden de la diferencia máxima del polinomio interpolante) de cada fórmula. Si se desea obtener
la segunda derivada de una función, para que este valor no sea 0 es necesario que el orden del
polinomio del cual procede sea al menos de 2; para lograr esto, la función deberá ser aproximada
a través de un polinomio compuesto por 3 puntos por lo que debe considerar hasta la segunda
diferencia. En consecuencia, el menor orden de interpolación disponible para obtener una fórmula
de segunda derivada debe ser, precisamente, de segundo orden de interpolación.

2. Análisis del error

Sea el polinomio de Taylor:

(x − x0 )2 00 (x − x0 )3 000 (x − x0 )4 IV
y = y0 + (x − x0 )y00 + y0 + y0 + y0 + ... (28)
2! 3! 4!

Si x = x1 se tiene que x1 − x0 = h, sustituyendo en (28):

h2 00 h3 000 h4 IV
y1 = y0 + hy00 + y + y0 + y0 + ... (29)
2! 0 3! 4!

Despejando y00 :
h2 00 h3 000 h4 IV
 
1
y00 = y1 − y0 − y0 − y0 − y0 − ... (30)
h 2! 3! 4!

Esta ecuación puede expresarse como:

1 h h2 h3
y00 = [−y0 + y1 ] − y000 − y0000 − y0IV + ... (31)
h 2! 3! 4!

Puede observarse que la primera parte de la fórmula coincide plenamente con la de la primera
derivada numérica de primer orden de interpolación mostrado en la ecuación (15). de acuerdo al
criterio del término siguiente podemos aproximar el error cometido en el uso de esta fórmula por el
Análisis numérico 7

h 00
primer término 2! y0 . Como seguramente sucederá, no se conoce el valor de y000 , por lo que en forma
convencional se dice que el orden de error está en función del valor de h, lo cual suele denotarse por
O(h). En conclusión, se dice que el esquema de la primera derivada numérica de primer orden de
interpolación tiene un orden de error de O(h).

0 1
yx=x 0
= [ −1 , 1 ] + O(h) (32)
h
Haciendo un proceso similar en la ecuación (28) cuando x = x2 se tiene que x2 − x0 = 2h:
4h3 000 2h4 IV
y2 = y0 + 2hy00 + 2h2 y000 + y + y + ... (33)
3 0 3 0

Si a la ecuación (33) se le resta cuatro veces la ecuación (29) se tiene:

4h3 000 2h4 IV

 
y2 − 4y1 = y0 + 2hy00 + 2h2 y000 + y0 + y0 + ... −
3 3
2h 000 h4 IV
3
 
0 2
y2 − 4y1 = 4y0 + 4hy0 + h y0 + 00 y + y0 + ... (34)
3 0 3
2h 3 h 4
y2 − 4y1 = −3y0 − 2hy00 + y 000 − y0IV + ...
3 0 3
Despejando y00 :
2h3 000 h4 IV
 
1
y00 = −3y0 + 4y1 − y2 − y + y0 + ... (35)
2h 3 0 3

Que puede expresarse como:

1 h2 h4
y00 = [−3y0 + 4y1 − y2 ] − y0000 + y0IV + ... (36)
2h 3 6
Por lo que de acuerdo al criterio del término siguiente se concluye que dicha fórmula, y en general
todas las que provengan de un esquema de interpolación de segundo orden, tiene un orden de error
de O(h2 ).
Se percibe lo importante que resulta elegir un buen orden de interpolación, el tamaño del paso h es
determinante para obtener cotas menores de error.

Consideraciones finales

Cuando las ecuaciones para aproximar a la derivada emplean sólo puntos a la derecha del
punto pivote se les denominan fórmulas de diferencias finitas hacia atrás; lo cual implica que
el valor de la derivada depende sólo de valores de la función de (xi , yi ) y previos.
Cuando las ecuaciones para aproximar a la derivada emplea el mismo número de puntos a la
derecha que a la izquierda del punto pivote se les denomina de diferencias centrales.
La evaluación de la enésima derivada de la función sólo depende de los valores yi y de sus
vecinos; es decir, no incluye derivadas de menor orden, por lo cual no es necesario efectuar
derivadas sucesivas.
Se recomienda emplear esquemas de diferencias centrales por ser más precisos que el resto.
Análisis numérico 8

2.1. Ejemplo de aplicación

Para la función definida en forma tabular:

X Y
1.8 10.8894
1.9 12.7032
2.0 14.7781
2.1 17.1490
2.2 19.8550

Obtener:

f 0 (2.0) a partir de un esquema de interpolación de segundo orden. El punto pivote para este
cálculo es (2.0, 14.7781). Para la elección de una de las tres fórmulas disponibles dentro del
esquema de interpolación de segundo orden debe contemplarse que de acuerdo a la posición
del punto pivote en la función tabular se dispone de puntos hacia atrás y hacia adelante del
mismo. De acuerdo a las recomendaciones, cabe elegir una fórmula de diferencias centrales:

0 1
yx=x 1
= [ −1 , 0 , 1 ] + er
2h
Sustituyendo valores para h = 0.1:
0 1
yx=2.0 = [−12.7032 + 0(14.7781) + 17.1490]
2(0.1)
0
yx=2.0 = 22.2290

f 0 (2.2) a partir de un esquema de interpolación de segundo orden. De nuevo, por la ubicación

del punto pivote sólo es posible utilizar una fórmula de diferencias finitas hacia atrás, por lo
cual la fórmula aconsejada es:

0 1
yx=x 2
= [ 1 , −4 , 3 ] + er
2h
Sustituyendo valores para h = 0.1:
0 1
yx=2.2 = [14.7781 − 4(17.1490) + 3(19.8550)]
2(0.1)
0
yx=2.2 = 28.7355

f 00 (2.0) a partir de un esquema de interpolación de segundo orden. Utilizando las misma

consideraciones la fórmula recomendada es:

00 1
yx=x = [ 1 , −2 , 1 ] + er
1
h2
Sustituyendo valores para h = 0.1:
00 1
yx=2.0 = [12.7032 − 2(14.7781) + 17.1490]
(0.1)2
00
yx=2.0 = 29.6
Análisis numérico 9

3. Conclusiones

Los resultados obtenidos demuestran a su vez la relevancia de las herramientas de interpolación, en

este caso, para funciones tabulares equiespaciadas.
Las cotas de error, que pueden ser razonablemente estimadas, están en función, primordialmente,
del tamaño del paso h. Si se considera, como un ejemplo, la aplicación a un sistema de muestreo
a intervalos de tiempo muy pequeños puede percibirse que en la vida real los esquemas mostrados
son muy pertinentes.

4. Derivación para datos no equiespaciados

Sea la función en forma tabular:

X Y
xi−1 yi−1
xi yi
xi+1 yi+1

Que considera un punto central más otros dos, uno antes y otro después de él. El polinomio de
Lagrange que pasa por los tres puntos es:

(x − xi )(x − xi+1 ) (x − xi−1 )(x − xi+1 ) (x − xi−1 )(x − xi )

y= yi−1 + yi + yi+1
(xi−1 − xi )(xi−1 − xi+1 ) (xi − xi−1 )(xi − xi+1 ) (xi+1 − xi−1 )(xi+1 − xi )

x2 − x(xi + xi+1 ) + xi xi+1 x2 − x(xi−1 + xi+1 ) + xi−1 xi+1 x2 − x(xi−1 + xi ) + xi−1 xi

y= yi−1 + yi + yi+1
(xi−1 − xi )(xi−1 − xi+1 ) (xi − xi−1 )(xi − xi+1 ) (xi+1 − xi−1 )(xi+1 − xi )

Derivando con respecto a x:

2x − (xi + xi+1 ) 2x − (xi−1 + xi+1 ) 2x − (xi−1 + xi )

y0 = yi−1 + yi + yi+1
(xi−1 − xi )(xi−1 − xi+1 ) (xi − xi−1 )(xi − xi+1 ) (xi+1 − xi−1 )(xi+1 − xi )
(37)

Ejemplo de aplicación

Obtener la derivada de la función y expresada en forma tabular en el punto x = 5.

Sustituyendo en la ecuación (37):

2(5) − 3 − 7 2(5) − 1 − 7 2(5) − 1 − 3

y 0 |x=5 = (−4) + (−10) + (2) = 3
(1 − 3)(1 − 7) (3 − 1)(3 − 7) (7 − 1)(7 − 3)
Análisis numérico 10

X Y
1 −4
3 −10
7 2

La función tabular proviene de y = x2 − 7x + 2, cuya derivada es y 0 = 2x − 7. Sustituyendo x = 5

se obtiene el resultado antes mostrado.

5. Extrapolación de Richardson

Se ha mencionado que durante el uso de polinomios interpolantes existen dos formas de reducir el
error:

1. Utilizar un h muy pequeño

2. Incrementar el orden de interpolación

Un tercer recurso es la Extrapolación de Richardson (Olivera Salazar, s.f.) que consiste en utilizar
dos aproximaciones de la derivada para obtener una tercera con menor ı́ndice de error.
Sea Q el valor verdadero de una derivada o una integral de la función que se trata de valuar y Q1
y Q2 dos valores aproximados de un intervalo al dividir un intervalo considerando n1 y n2 partes
iguales respectivamente, creando subintervalos de amplitud h1 y h2 respectivamente, es decir:

xn − x0 xn − x0
h1 = h2 =
n1 n2

Si Q1 y Q2 fueron determinados con fórmulas que dan errores del orden de O(hn ), se puede escribir
que el error es e = c · hn más términos con potencias superiores de h. Si se acepta que el primer
término como el más importante, lo cual ocurre si h es pequeño, se tiene:

Q = Q1 + c · hn1
Q Q1 c · hn1
= + n
hn1 hn1 h1
Q Q1
− n =c
hn1 h1

Análogamente para h2 :

Q = Q2 + c · hn1
Q Q2 c·hn2
= + hn
hn2 hn2 2

Q Q2
− n =c
hn2 h2
Análisis numérico 11

Igualando:

Q Q1 Q Q2
n n = n n
h h h h
 1 1  2 2
1 Q1 Q2
Q h1n − n = n − n
1 h2 h1 h2
 n
h2 − hn1

Q h −Q hn
n
Q n n = 1 h2n hn 2 1
h1 − h2 1 2

Q1 hn2 − Q2 hn1
Q=
hn2 − hn1

Dividiendo el segundo miembro, numerador y denominador, entre h1 :

Q − 1hn2
Q1 hn n
2 −Q2 h1 − Q2
hn
1
hn1
Q= =
hn2 − hn1 hn2
−1
hn1 hn1

h2 n
) Q1 − Q2
(
h
Q= 1 (38)
h2
( )n − 1
h1

La ecuación (38) es conocida como la Extrapolación de Richardson.

5.1. Ejemplo de aplicación

A través de polinomios interpolantes se obtuvo el área bajo la curva (Olivera Salazar, s.f.) de una
función tabular con dos parámetros diferentes:

π
Con h1 = se obtuvo I1 = 0.987
8
π
Con h2 = se obtuvo I2 = 0.994
12

Utilice la Extrapolación de Richardson para mejorar el resultado. Utilizando la fórmula (38) se

obtiene:

 π 2
 12  0.987 − 0.9996
π
8 = 0.9996
 π 2
 12  − 1
π
8
Análisis numérico 12

6. Conclusiones

Los resultados obtenidos demuestran a su vez la relevancia de las herramientas de interpolación, en

este caso, para funciones tabulares equiespaciadas y no equiespaciadas.
Las cotas de error, que pueden ser razonablemente estimadas, están en función, primordialmente,
del tamaño del paso h. Si se considera, como un ejemplo, la aplicación a un sistema de muestreo
a intervalos de tiempo muy pequeños puede percibirse que en la vida real los esquemas mostrados
son muy pertinentes.

Referencias

Borras, H., Duran, R., y Iriarte, R. (1984). Apuntes de métodos numéricos (F. de Ingenierı́a UNAM,
Ed.).
Burden, R., y Faires, D. (2011). Análisis numérico (C. Learning, Ed.).
Chapra, S., y Canale, R. (2015). Métodos numéricos para ingenieros (M. Hill, Ed.).
Gerald, C. (1991). Análisis numérico (Alfaomega, Ed.).
Luthe, R., Olivera, A., y Schutz, F. (1985). Métodos numéricos.
Olivera Salazar, A. (s.f.). Métodos numéricos (Limusa, Ed.).
Sandoval, H. (s.f.). Métodos numéricos (F. de Ingenierı́a UNAM, Ed.).

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Revisión: 4 de enero de 2021