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    Act 9 Modelación Financiera

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    Alexa Ramírez
    Este documento presenta los rendimientos anuales de 2016 a 2020 de las empresas Y y Z. Calcula las tasas de rendimiento esperado, desviación estándar, varianza y covarianza de ambas empresas. Determina el rendimiento y riesgo de una cartera formada por el 40% en Y y 60% en Z. Finalmente, traza la frontera eficiente de carteras de diferentes porcentajes de inversión en Y y Z.

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    Este documento presenta los rendimientos anuales de 2016 a 2020 de las empresas Y y Z. Calcula las tasas de rendimiento esperado, desviación estándar, varianza y covarianza de ambas empresas. Determina el rendimiento y riesgo de una cartera formada por el 40% en Y y 60% en Z. Finalmente, traza la frontera eficiente de carteras de diferentes porcentajes de inversión en Y y Z.

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    Este documento presenta los rendimientos anuales de 2016 a 2020 de las empresas Y y Z. Calcula las tasas de rendimiento esperado, desviación estándar, varianza y covarianza de ambas empresas. Determina el rendimiento y riesgo de una cartera formada por el 40% en Y y 60% en Z. Finalmente, traza la frontera eficiente de carteras de diferentes porcentajes de inversión en Y y Z.

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    Actividad 9

    Modelación Financiera

    Empresa Y Empresa Z
    2016 -18.34% -4.27%
    2017 3.65% 23.42%
    2018 18.95% 52.77%
    2019 23.46% 21.36%
    2020 21.84% -16.54%

    La tasa de rendimiento esperada de cada una de las acciones durante el periodo 2016
    Calcula la desviación estándar de cada una de las acciones durante el periodo 2016-2
    Calcula la covarianza de las acciones Y y Z.
    Supón que mantienes una cartera formada por la inversión del 40 % de tus recursos en la acción Y y el o
    ¿Cuál sería el rendimiento del portafolio?
    ¿Cuál sería el riesgo del portafolio?
    Explica con los datos obtenidos la ventaja o desventaja de invertir en una cartera
    Determina la frontera eficiente partiendo de un peso del 90 % de inversión en Y y un 10
    Elabora un reporte con toda la información obtenida y señala cuál sería el porcentaje de inversión en cada acción, a
    cciones durante el periodo 2016-2020.
    iones durante el periodo 2016-2020.
    cciones Y y Z.
    tus recursos en la acción Y y el otro 60 % en la acción Z.
    el portafolio?
    ortafolio?
    entaja de invertir en una cartera.
    l 90 % de inversión en Y y un 10 % en Z.
    je de inversión en cada acción, así como las razones de su elección.
    1
    Bolsa Mexicana de Valores
    Empresa Y Empresa Z
    2016 -18.34% -4.27%
    2017 3.65% 23.42%
    2018 18.95% 52.77%
    2019 23.46% 21.36%
    2020 21.84% -16.54%
    Rendimiento esperado 9.91% 15.35%
    Riesgo(Des.Estandar) 18% 27%
    Varianza 0.031122477 0.072585447
    Covarianza AB 0.0108602284

    Empresa Y Empresa Z
    2016 -18.34% -4.27%
    2017 3.65% 23.42%
    2018 18.95% 52.77%
    2019 23.46% 21.36%
    2020 21.84% -16.54%
    Rendimiento esperado 9.91% 15.35%
    Riesgo(Des.Estandar) 18% 27%
    Varianza 0.031122477 0.072585447
    Covarianza AB 0.0108602284

    E(Rp) 13.174%

    Vp 0 0.16
    Riesgop 0 0.36

    3
    Empresa Y Empresa Z
    2016 -18.34% -4.27%
    2017 3.65% 23.42%
    2018 18.95% 52.77%
    2019 23.46% 21.36%
    2020 21.84% -16.54%
    Rendimiento esperado 9.91% 15.35%
    Riesgo(Des.Estandar) 18% 27%
    Varianza 0.031122477 0.072585447
    Covarianza AB 0.0108602284

    % de inversión Frontera eficiente


    Empresa Y Empresa Z Rendimiento Riesgo
    0.9 0.1 23.25% 33.70%
    0.8 0.2 23.04% 35.50%
    0.7 0.3 22.83% 36.94%
    0.6 0.4 22.62% 38.07%
    0.5 0.5 22.41% 38.90%
    0.4 0.6 22.20% 39.47%
    0.3 0.7 21.99% 39.78%
    0.2 0.8 21.78% 39.83%
    0.1 0.9 21.57% 39.63%

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