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    Modelo Winters Ad22

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    Ana Gabriela Reyna Hernández
    Este documento describe el modelo de suavización exponencial de Winters para series de tiempo con un patrón de comportamiento estacional. El modelo utiliza tres componentes suavizados - una constante, una tendencia y un factor estacional - para predecir valores futuros basados en valores pasados y parámetros de suavización.

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    Descripción original:

    Winters

    Título original

    Modelo Winters ad22

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    SERIE DE TIEMPO CON UN PATRON DE COMPORTAMIENTO DE ESTACIONA

    MODELO DE SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL DE WINTERS

    𝐹_(𝑡+𝑚)=(𝑆_𝑡 +
    𝑇_𝑡m)𝐼_(𝑡−𝐿+𝑚)
    𝑆_𝑡= 𝛼 𝑋_𝑡/𝐼_(𝑡−𝐿) +(1−𝛼)
    (𝑆_(𝑡−1)+𝑇_(𝑡−1) )
    𝑆_𝑡= 𝛼 𝑋_𝑡/𝐼_(𝑡−𝐿) +(1−𝛼)
    (𝑆_(𝑡−1)+𝑇_(𝑡−1) )

    𝑇_𝑡=𝛽(𝑆_𝑡−𝑆_(𝑡−1) )+(1−𝛽)
    𝑇_(𝑡−1)
    𝐼_𝑡= 𝛾 𝑋_𝑡/𝑆_𝑡 +(1−𝛾)
    𝐼_(𝑡−𝐿)

    Condiciones Iniciales

    𝑆_𝐿= 1/𝐿
    ∑_(𝑖=1)^𝐿▒
    𝑋_𝑖

    𝑇_𝐿= (( 1/𝐿 ∑_(𝑖=𝐿+1)^2𝐿▒𝑋_𝑖 )


    − (1/𝐿 ∑_(𝑖=1)^𝐿▒𝑋_𝑖 ))/𝐿
    MIENTO DE ESTACIONALIDAD

    La historia se repite cada 4 periodos


    L=4

    Donde:
    S: valor suavizado constante
    T: valor suavizado de la tendencia
    I: valor suavizado del factor de estacionalidad.

    L: periodos de estacionalidad.
    Donde:
    S: valor suavizado constante
    T: valor suavizado de la tendencia
    I: valor suavizado del factor de estacionalidad.

    L: periodos de estacionalidad.

    0≤𝛼≤1 0≤𝛽≤1 0≤ 𝛾 ≤ 1

    𝐼_𝑖=𝑋_𝑖/𝑆_𝐿 para i= 1
    →L
    .
    .
    0.2 0.3 0.4
    α β λ
    t Xt St Tt It Ft
    1 362 0.95263158
    2 385 1.01315789
    3 432 1.13684211 800
    700
    4 341 380.00 9.75 0.89736842 600
    5 382 500
    400
    6 409
    300
    7 498 200
    8 387 100
    0
    9 473 0 2 4 6
    10 513
    11 582
    12 474
    13 544
    14 582
    15 681
    16 557
    S4 380.00
    T4 9.75
    L 4
    Xt
    800
    700
    600
    500
    400
    300
    200
    100
    0
    0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

    Xt

    I1 0.95263158
    I2 1.01315789
    I3 1.13684211
    I4 0.89736842

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