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    Derivados Financieros

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    Malejitha Ibarra
    Se quiere comprar 1 millón de dólares en acciones de Coca-Cola en 6 meses mediante un contrato de opción CALL y PUT. El precio spot actual es $60.80, el strike es $62.30, la volatilidad es 30% y la tasa libre de riesgo es 4%. El precio de la opción CALL es $13.71 y el precio de la opción PUT es $0.89.

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    Derivados Financieros

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    Malejitha Ibarra
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    Se quiere comprar 1 millón de dólares en acciones de Coca-Cola en 6 meses mediante un contrato de opción CALL y PUT. El precio spot actual es $60.80, el strike es $62.30, la volatilidad es 30% y la tasa libre de riesgo es 4%. El precio de la opción CALL es $13.71 y el precio de la opción PUT es $0.89.

    Descripción original:

    Derivados de acciones de coca cola

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    Se quiere comprar 1 millón de dólares en acciones de Coca-Cola en 6 meses mediante un contrato de opción CALL y PUT. El precio spot actual es $60.80, el strike es $62.30, la volatilidad es 30% y la tasa libre de riesgo es 4%. El precio de la opción CALL es $13.71 y el precio de la opción PUT es $0.89.

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    Se quiere comprar 1 millón de dólares en acciones de Coca-Cola en 6 meses mediante un contrato de opción CALL y PUT. El precio spot actual es $60.80, el strike es $62.30, la volatilidad es 30% y la tasa libre de riesgo es 4%. El precio de la opción CALL es $13.71 y el precio de la opción PUT es $0.89.

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    de 6

    Queremos comprar dentro de 6 meses 1'000.

    000 USD en acciones de coca cola para lo cual hacen un contrato de


    opcion de compra, cuya volatilidad es del 30%. Teniendo en cuenta un tasa libre de riesgo del 4%. Debe calcular el
    precio de la opcion CALL y PUT; Tenga en cuenta que el precio strick es 1,05 dolares mas que el precio Spot del activo

    SPOT $ 60.80
    STRIKE $ 62.30
    Plazo 6 meses
    Volatilidad 30% HOY
    Periodos por a 0.5 $ 60.80
    U 1.090463178
    D 0.91704151
    RF 4%
    R^ 1.04
    P 70.90%
    Q 29.10%

    Hoy
    CALL $ 13.71
    Hoy
    PUT $ 0.89
    ACTIVIDAD DE ENTREGA

    o cual hacen un contrato de


    esgo del 4%. Debe calcular el
    s que el precio Spot del activo

    PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5

    $ 93.75
    $ 85.97
    $ 78.84 $ 78.84
    $ 72.30 $ 72.30
    $ 66.30 $ 66.30 $ 66.30
    $ 60.80 $ 60.80
    $ 55.76 $ 55.76 $ 55.76
    $ 51.13 $ 51.13
    $ 46.89 $ 46.89
    $ 43.00
    $ 39.43

    PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5

    $ 34.93
    $ 30.25
    $ 25.88 $ 19.58
    $ 21.19 $ 15.87
    $ 17.14 $ 12.66 $ 7.09
    $ 9.62 $ 5.03
    $ 7.24 $ 3.56 $ 0.00
    $ 2.43 $ 0.00
    $ 0.00 $ 0.00
    $ 0.00
    $ 0.00

    PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5


    $ 0.00
    $ 0.00
    $ 0.03 $ 0.00
    $ 0.16 $ 0.12
    $ 0.44 $ 0.49 $ 0.42
    $ 1.17 $ 1.47
    $ 2.11 $ 2.92 $ 4.19
    $ 4.59 $ 6.70
    $ 9.03 $ 13.32
    $ 15.32
    $ 21.00
    PERIODO 6

    $ 102.23

    $ 85.97

    $ 72.30

    $ 60.80

    $ 51.13

    $ 43.00

    $ 36.16

    PERIODO 6

    $ 39.93

    $ 23.67

    $ 10.00

    $ 0.00

    $ 0.00

    $ 0.00

    $ 0.00

    PERIODO 6
    $ 0.00

    $ 0.00

    $ 0.00

    $ 1.50

    $ 11.17

    $ 19.30

    $ 26.14

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