Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 20 vistas

    Glosarios

    Cargado por

    ruth pereznavarro
    Este documento presenta definiciones breves de varios términos clave en econometría. Explica que la autocorrelación se refiere a la relación entre el término de perturbación y los regresores en un modelo, lo que hace que las observaciones no sean independientes. Define la estimación como el proceso de encontrar valores aproximados a parámetros desconocidos, y la heterocedasticidad como un problema en los modelos de regresión lineal donde la varianza de los errores no es igual en todas las observaciones. También resume brevemente los conceptos de medidas

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Glosarios

    Cargado por

    ruth pereznavarro
    20 vistas1 página
    Este documento presenta definiciones breves de varios términos clave en econometría. Explica que la autocorrelación se refiere a la relación entre el término de perturbación y los regresores en un modelo, lo que hace que las observaciones no sean independientes. Define la estimación como el proceso de encontrar valores aproximados a parámetros desconocidos, y la heterocedasticidad como un problema en los modelos de regresión lineal donde la varianza de los errores no es igual en todas las observaciones. También resume brevemente los conceptos de medidas

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Este documento presenta definiciones breves de varios términos clave en econometría. Explica que la autocorrelación se refiere a la relación entre el término de perturbación y los regresores en un modelo, lo que hace que las observaciones no sean independientes. Define la estimación como el proceso de encontrar valores aproximados a parámetros desconocidos, y la heterocedasticidad como un problema en los modelos de regresión lineal donde la varianza de los errores no es igual en todas las observaciones. También resume brevemente los conceptos de medidas

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    20 vistas1 página

    Glosarios

    Cargado por

    ruth pereznavarro
    Este documento presenta definiciones breves de varios términos clave en econometría. Explica que la autocorrelación se refiere a la relación entre el término de perturbación y los regresores en un modelo, lo que hace que las observaciones no sean independientes. Define la estimación como el proceso de encontrar valores aproximados a parámetros desconocidos, y la heterocedasticidad como un problema en los modelos de regresión lineal donde la varianza de los errores no es igual en todas las observaciones. También resume brevemente los conceptos de medidas

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    de 1

    15/9/22, 14:18 Glosarios

    Imprimir
    jueves, 15 de septiembre de 2022, 14:18

    Sitio: IEXE Universidad


    Curso: MAPP41-Econometría para Políticas Públicas (MAPP41-044-AGOSTO)
    Glosario: Glosario
    A
    Autocorrelación
    Se
    trata de un problema en econometría, el cual se entiende como la relación entre
    el término de perturbación y cualquiera de los regresores
    del modelo, por lo
    que las observaciones no son independientes. Se puede presentar en datos
    asociados con el tiempo.

    E
    Estimación
    Aunque
    la palabra se encuentra en singular, consiste en un conjunto de técnicas que
    sirven para encontrar un valor aproximado a un parámetro
    que se desconoce.

    H
    Heterocedasticidad
    Este
    concepto, como la autocorrelación, se refiere a un problema en los modelos de
    regresión lineales, y se presenta cuando la varianza de los
    errores no es igual
    en todas las observaciones.

    M
    Medidas de bondad de ajuste
    Pruebas
    estadísticas que ajustan la varianza en las regresiones para determinar qué tan
    acertada es la regresión o que tanta explica X a Y.

    Mínimos cuadrados ordinarios


    Es
    un método que se implementa en las regresiones, el cual es utilizado para
    reducir la distancia entre los datos observados o encontrar la recta
    que mejor
    se ajuste a esos datos.

    Modelos econométricos múltiples


    Extensión
    del modelo simple. La diferencia es que ahora es posible incluir más variables explicativas, lo que
    significa mayor utilidad, porque en
    la realidad de los problemas sociales y
    económicos, no sólo una variable explica el comportamiento de otra.

    Multicolinealidad
    Se
    refiere a que no existe relación lineal exacta entre regresores. Si se llega a
    presentar multicolinealidad perfecta es porque el modelo no está
    bien diseñado.

    N
    Normalidad

    Se refiere a que las variables están distribuidas de forma normal.

    P
    Pruebas de hipótesis
    Consiste
    en contrastar una suposición si una propiedad depende o no de una variable. En
    otras palabras, es un estadístico que confirma o niega
    dicha suposición. Para
    ello, se debe plantear en binomio, donde la hipótesis nula confirma y la
    alternativa niega.

    R
    Regresión lineal múltiple
    Es
    un modelo de regresión que, a diferencia de la regresión lineal simple, utiliza
    más variables como factores explicativos de Y, y no como en la
    regresión lineal
    simple, donde tenemos una variable independiente (X) y una variable dependiente (Y).

    https://educacion.iexe.edu.mx/e-learning/mod/glossary/print.php?id=66247&mode&hook=ALL&sortkey&sortorder&offset=0&pagelimit=10 1/1

    También podría gustarte