Econometría Básica

Análisis de regresión simple y estimación de variables económicas.

Análisis de regresión con dos variables

Este compendio recoge textualmente documentos e información de varias fuentes debidamente
citadas, como referencias elaboradas por el autor para conectar los diferentes temas.

Se lo utilizará únicamente con fines educativos.

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 TABLA DE CONTENIDO

Análisis de regresión con dos variables.....................................................................................................4

Subtema 1:................................................................................................................................................5
Ideas Básicas.............................................................................................................................................5
Subtema 2:................................................................................................................................................6
Problemas de estimación..........................................................................................................................6
Subtema 3:................................................................................................................................................7
Modelo clásico de regresión lineal normal................................................................................................7
Subtema 4:................................................................................................................................................7
Práctica Computacional............................................................................................................................7

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 DESARROLLO DEL CONTENIDO DEL TEMA 1

TEMA 1

Análisis de regresión con dos variables

Objetivo

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar el modelo de regresión lineal a la

estimación de variables económicas.

Introducción

La Econometría surge a inicios de la segunda década del siglo XX, para hacer referencia a estudios
económicos mediante herramientas estadísticas y matemáticas. La econometría propone
formulaciones que sirven de apoyo para verificar provisoriamente planteamientos de la teoría
económica.

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 DESARROLLO DE LOS SUBTEMAS DEL TEMA 1

Subtema 1: Ideas Básicas

 Los científicos de las ciencias naturales o sociales indican que la inteligencia humana
se configura mediante a relación.

 Y son esas relaciones entre fenómenos y su aparente causalidad hacen incluso más
felices a los individuos porque se cree que se entiende mejor el mundo y así se puede
aprovechar mejor sus beneficios y protegerse mejor de los peligros.

 Antiguamente relacionar conceptos era algo fácil e intuitivo (una flor + una mariposa
= una fruta fresca; una nube + algo de viento = agua fresca) pero entonces
aparecieron unos señores (Bernoulli, Gauss, Laplace entre otros) que pensaron que
aquello podía complicarse algo más dando lugar a la probabilidad y la estadística.

 En este contexto, la regresión es una técnica estadística que consiste en calcular dicha
similitud en forma de función matemática.

 Esta función nos ofrece mucha más información sobre dicha relación. Por ejemplo, el
modelo más sencillo: la regresión lineal simple, ya nos informa de las siguientes
magnitudes:

 La magnitud de la correlación
 El incremento marginal
 El valor de una de ellas cuando otra es cero
 Si dicha relación puede considerarse significativa o fuerte
 Si dicha relación es no significativa o débil

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 Subtema 2: Problemas de estimación

 El principal inconveniente del análisis de regresión simple en el trabajo empírico es que

es muy difícil obtener conclusiones ceteris paribus de cómo afecta x a y: el supuesto
clave de que todos los demás factores que afectan a y no están correlacionados con x
a menudo no es realista.

 Por lo que, el análisis de regresión múltiple es más adecuado para un análisis ceteris
paribus debido a que permite controlar de manera explícita muchos otros factores que
afectan en forma simultánea a la variable dependiente.

 Esto es importante tanto para probar teorías económicas como para evaluar los
efectos de una política cuando hay que apoyarse en datos no experimentales.

 Debido a que los modelos de regresión múltiple pueden aceptar diversas variables
explicativas que tal vez estén correlacionadas, puede esperarse inferir causalidad en
casos en los que el análisis de regresión simple podría no dar buenos resultados.

 Si al modelo se le agregan factores que pueden ser útiles para explicar y, entonces
puede explicarse más de la variación en y.

 Por tanto, el análisis de regresión múltiple puede emplearse para construir mejores
modelos para predecir u explicar la variable dependiente.

 Otra ventaja del análisis de regresión múltiple es que puede incorporar relaciones con
formas funcionales muy generales.

 En el modelo de regresión simple, en la ecuación únicamente puede aparecer una

función de una sola variable explicativa.

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 Subtema 3: Modelo clásico de regresión lineal normal

 La llamada teoría clásica de la inferencia estadística consta de dos ramas, a saber:

Estimación y pruebas de hipótesis.

 Mediante el método de Mínimos cuadrados ordinarios es posible estimar los

parámetros β 1 , β 2 ,y la varianza σ 2.

 Con los supuestos del modelo clásico de regresión lineal (MCRL) se demuestra que los

estimadores de dichos parámetros ^β ^β y la varianza σ^2, satisfacen varias

1, 2,

propiedades estadísticas deseables, como el insesgamiento, la varianza mínima, etc.

 Hay que tener en cuenta que, en vista de que son estimadores, sus valores cambiarán
de muestra en muestra. Por consiguiente, tales estimadores son variables aleatorias.

 Pero la estimación es sólo la mitad de la batalla. Las pruebas de hipótesis constituyen

la otra mitad.

 Hay que tener en cuenta que, en el análisis de regresión, el objetivo no sólo consiste
en estimar la función de regresión muestral (FRM), sino también en utilizarla para
obtener inferencias respecto de la función de regresión poblacional (FRP).

 Así, es conveniente saber qué tan cerca esta ^β i , del verdadero valor de β 1, o qué tan

cerca está σ^2 del verdadero σ 2.

 Por tanto, ^β 1 , ^β 2 ,y σ^2 son variables aleatorias, y es necesario averiguar sus

distribuciones de probabilidad pues sin conocerlas no es posible relacionarlas con sus
valores verdaderos.

Subtema 4: Práctica Computacional

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 • Este subtema se explora en el laboratorio y en las clases sincrónicas.

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN DE LA UNIDAD

¿Qué magnitudes se pueden encontrar en una regresión lineal simple?

 La magnitud de la correlación
 El incremento marginal
 El valor de una de ellas cuando otra es cero
 Si dicha relación puede considerarse significativa o fuerte
 Si dicha relación es no significativa o débil

¿Cuál es el principal inconveniente del análisis de regresión?

Es muy difícil obtener conclusiones ceteris paribus de cómo afecta x a y:

¿Por qué el análisis de regresión múltiple es más adecuado que el simple?

Porque permite controlar de manera explícita muchos otros factores que afectan en forma
simultánea a la variable dependiente.

¿Qué otra ventaja tiene el análisis de regresión múltiple respecto a la

regresión simple?

El análisis de regresión múltiple puede incorporar relaciones con formas funcionales muy
generales

¿En qué consta la inferencia estadística?

La inferencia estadística consta de dos ramas: Estimación y pruebas de hipótesis.

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 MATERIAL COMPLEMENTARIO

Los siguientes recursos complementarios son sugerencias para que se pueda ampliar la
información sobre el tema trabajado, como parte de su proceso de aprendizaje autónomo:

Videos de apoyo:
Introducción a la Econometría:

https://www.youtube.com/watch?v=8NgGcVUGb6s

Bibliografía de apoyo:
La Economía en una Lección: http://www.hacer.org/pdf/Hazlitt01.pdf
Lo que se ve y lo que no se ve: http://www.hacer.org/pdf/seve.pdf

Links de apoyo:
Introducción a la Econometría:

https://www.youtube.com/watch?v=fUNY4vlkkmg

Modelos Econométricos. Conceptos básicos:

https://www.youtube.com/watch?v=p9q004TLa-g

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 REFERENCIAS

GUJARATI, DAMODAR N. (2010). ECONOMETRIA. MEXICO: MC-GRAW HILL INTERAMERICANA,

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