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    A#8 Laps

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    Luis Soria
    Este documento describe cuatro modelos de activos financieros que apoyan la toma de decisiones en las empresas: 1) la teoría de valuación de activos de capital analiza el riesgo sistémico de los activos; 2) el modelo CAPM calcula la rentabilidad requerida de una inversión basada en su riesgo; 3) la teoría moderna de carteras determina la cartera óptima de inversiones; y 4) la teoría de valuación por arbitraje estima la rentabilidad de los activos en función de variables macroeconómicas.

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    Este documento describe cuatro modelos de activos financieros que apoyan la toma de decisiones en las empresas: 1) la teoría de valuación de activos de capital analiza el riesgo sistémico de los activos; 2) el modelo CAPM calcula la rentabilidad requerida de una inversión basada en su riesgo; 3) la teoría moderna de carteras determina la cartera óptima de inversiones; y 4) la teoría de valuación por arbitraje estima la rentabilidad de los activos en función de variables macroeconómicas.

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    A#8_LAPS

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    Este documento describe cuatro modelos de activos financieros que apoyan la toma de decisiones en las empresas: 1) la teoría de valuación de activos de capital analiza el riesgo sistémico de los activos; 2) el modelo CAPM calcula la rentabilidad requerida de una inversión basada en su riesgo; 3) la teoría moderna de carteras determina la cartera óptima de inversiones; y 4) la teoría de valuación por arbitraje estima la rentabilidad de los activos en función de variables macroeconómicas.

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    Este documento describe cuatro modelos de activos financieros que apoyan la toma de decisiones en las empresas: 1) la teoría de valuación de activos de capital analiza el riesgo sistémico de los activos; 2) el modelo CAPM calcula la rentabilidad requerida de una inversión basada en su riesgo; 3) la teoría moderna de carteras determina la cartera óptima de inversiones; y 4) la teoría de valuación por arbitraje estima la rentabilidad de los activos en función de variables macroeconómicas.

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    FINANZAS INTERNACIONALES

    MODELOS DE ACTIVOS FINANCIEROS

    Datos de identificación

    Nombre estudiante Luis Adrián Pérez Soria


    Nombre docente José Ramón Solis
    Fecha Diciembre 2022
    Instrucciones:

    1. A partir de los materiales revisados completa la siguiente tabla con lo que se solicita:

    Teoría de valuación
    Teoría de valuación por
    de activos de capital
    Teoría de las carteras arbitraje
    Modelo de análisis CAPM (Capital Asset
    MPT (Modern Portfolio APT (Arbitrage Theory
    de activos Pricing Model)
    Theory) of Capital Asset Pricing)
    financieros De William Sharpe, John
    de Harry Markowitz De Steve Ross
    Lintner, Jack Teynor
     Ubicar la principal Utilizado para calcular Estima la rentabilidad
    Explica cartera de inversión la rentabilidad que un esperada o tasa de
    ¿Cuál es la principal óptima para cada inversor debe exigir al retorno de un activo,
    aportación de cada inversor en realizar una inversión una función lineal de
    teoría? términos de financiera en función diferentes aspectos
    rentabilidad de del riesgo que esta macroeconómicos. los
    riesgo asumiendo. resultados ya sean
    positivos o negativos
     Determinación del Se calcula la tasa de serán en base a una
    conjunto de rentabilidad variable ya sea directa o
    carteras eficientes apropiada y inversa y evalúa la
    requerida. El modelo inversión de activo de
     Determinación de la es estático, mas no capital, su capacidad
    actitud frente al dinámico y solo predictiva es más
    riesgo analizan un limitada. Analiza el
    determinado tiempo, activo total sobre el
     Determinar la analiza el activo riesgo no sistémico.
    cartera óptima parcial sobre el riesgo
    sistémico.
    Identifica Realizando una Realiza una inversión Es una ampliación de la
    ¿Cuáles son las adecuada elección de en función del riesgo evaluación por arbitraje
    diferencias entre los activos que sistémico, basado en por lo que debido a la
    cada modelo? conforman dicha el equilibrio del complejidad de los
    cartera. Utiliza técnicas mercado, donde la mercados se vuelve mas
    estadísticas como la oferta de activos limitada, es un modelo
    media y varianza, financieros iguala la la rentabilidad de los
    revisando la demanda, por lo que títulos depende de
    diversificación de los esta determinación varios factores en
    activos. indicara el precio de regresión lineal múltiple
    los activos. con variables conocidas.

    2. A manera de conclusión, responde la siguiente pregunta:


    ¿Cómo es que estos modelos apoyan a la toma de decisiones en las empresas?

    Podemos decir que los modelos que hemos analizado anteriormente se enfocan a los títulos, las
    inversiones y los activos de las empresas. Financieramente son variables muy importantes que nos
    ayudarán a definir estrategias comerciales, la distinción entre cada modelo de análisis de activo
    financiero, nos serán de gran ayuda para poder tomar las decisiones futuras de una empresa, así
    nuestras decisiones serán más acertadas y tendremos menor riesgo a cometer un error por el estudio
    hecho antes de tomas una decisión sin fundamentos.

    3. Incluye las referencias bibliográficas en formato APA consultadas para realizar la actividad.
    Referencias en formato APA
    Becerril, B. y Ayala, G. (2016). Finanzas bursátiles. [Versión electrónica]. Recuperado de

    https://elibro.net/es/ereader/uvm/116387

    Durbán, S. (2017). Finanzas corporativas. [Versión electrónica]. Recuperado de

    https://elibro.net/es/ereader/uvm/49185

    García, J. (2015). Inversiones financieras: selección de carteras, teoría y práctica. [Versión


    electrónica]. Recuperado de https://elibro.net/es/ereader/uvm/49025

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